中央债券综合业务系统客户端系统介绍.ppt

中央债券综合业务系统 客户端系统介绍 内 容 一、系统简介 二、结算功能介绍 三、操作说明 1 一、系统简介 2 中央债券综合业务系统的组成 中心系统 客户端系统 公开市场 操作系统 债券发行 系统 3 中心系统：IBM AS/400 客户端系统： 硬件： PC机，有两个串口（连接Modem及读卡器） 软件： Windows98 + IE4.01SP1 或 WindowsNT4.0 + SP4 + IE4.01SP1 或 WindowsNT Workstation + SP4 + IE4.01SP1 系统平台 4 通过电话拨号或X.25专线与中心系统连接。 采用Web工作方式，数据集中在中心系统，易于维护 和修改。 系统工作方式 5 采用多级安全控制机制：SSL、CA、IC卡身份识别和 双人操作。 IC卡机制： IC卡中记录操作人员的单位、姓名和口令 进入系统时验证IC卡，识别操作人员身份 重要操作要求双人完成，并记录操作人员身份 系统安全机制 6 系统功能 债券登记、托管和结算 债券招标发行 央行公开市场操作 7 二、结算功能介绍 8 债券托管帐户体系 托管帐户 债券 可用 封闭式 回购待购回 待付冻结 9 结算指令 结算成员通过发送结算指令指示中心系统完成债券结算。 结算指令分为三类： 基本指令：现货指令、封闭式回购指令、转托管指令 公开市场业务指令：现货指令、多券种封闭式回购指令 辅助指令：撤销指令、撤销合同、收款确认、付款确认 需匹配指令和不需匹配指令： 需匹配指令：现货指令、封闭式回购指令、撤销合同 不需匹配指令：转托管指令、撤销指令、收款确认、 付款确认 结算指令由结算指令编号唯一标识，结算指令编号由中心 系统统一分配。12位数字。 10 结算合同 结算合同由系统根据已匹配指令自动生成，由结算合同编号 唯一标识。 结算合同编号由中心系统在生成合同时统一分配。9位数字。 基本指令和辅助指令，需匹配指令和不需匹配指令都生成结 算合同。 需要两次结算的结算业务，只需发送一笔结算指令，系统自 动生成首次和到期合同。通过结算合同编号的最后一位数字 标识。1表示首次合同，2表示到期合同，0表示 只需一次结算的合同 。 11 结算指令的状态 未检查：未进行合法性检查 非法： 指令中存在不合法要素 待匹配：需匹配指令已通过合法性检查，但没有与其 相匹配的对手方指令 已匹配：需匹配指令已通过合法性检查，并找到与其 相匹配的对手方指令；不需匹配指令已通过合法性检 查，且已生成结算合同 撤销： 结算成员发送撤销指令并撤销成功，只有“非 法”和“待匹配”的指令可以撤销。 12 结算合同的状态 I 待履行：合同的履行日未到 应履行：合同在履行日已开始办理交割，但券、款都 不足 履行中：合同由于券或款不足而处于等券或等款状态 且仍处于交割宽限期内 成功： 合同在履行日或交割宽限期内成功完成交割 13 结算合同的状态 II 失败： 合同由于券或款不足而未能在履行日或交割 宽限期内成功完成交割 撤销： 在合同履行日之前发送撤销合同指令将合同 撤销不再履行 终止： 由于特殊原因由业务人员将合同终止不再履 行 待生效：到期合同在首次合同未履行成功前的状态。 若首次合同履行成功，则到期合同变为“待履行”；若 首次合同履行失败，则到期合同作废。 14 结算方式及交割宽限期 四种结算方式： 纯券过户（FOP） 见券付款 见款付券 券款对付（DVP） 交割宽限期： 对于“见款付券”和“ 券款对付”结算方式，等待收款确认 和资金交收确认的时间，为合同履行日第二日。 “纯券过户”和“见券付款”结算方式的交割宽限期即为合同 履行日当日。 债券结算实现实时全额结算 15 结算指令和结算合同状态转换图 现货业务，纯券过户 非法撤销 待匹配已匹配待履行 应履行失败 成功 撤销 中止 H JD E I L 指令合同 KG F 未检查 B A A 指令已通过合法性检查，但未找到与之相匹配的指令 B 指令未通过合法性检查 C 非法指令修改后已通过合法性检查，但仍未找到与之相匹配的 指令 D双方指令匹配成功 E发送撤销指令的指令，且撤销指令的合同已履行成功 F已匹配指令在履行日前生成合同 G已匹配指令在履行日内生成合同， H合同履行日初始化处理 I在合同履行日日终前或日终时付券方券足 J双方发撤销合同的指令，且撤销合同的合同已履行成功 K因特殊原因，业务部门将合同中止 L在合同履行日日终付券方券不足 E 16 结算指令和结算合同状态转换图 现货业务，见券付款 非法撤销 待匹配已匹配待履行 应履行失败 成功 撤销 中止 H KD E I M 指令合同 LG F 未检查 B A A 指令已通过合法性检查，但未找到与之相匹配的指令 B 指令未通过合法性检查 C 非法指令修改后已通过合法性检查，但仍未找到与之相匹配的 指令 D双方指令匹配成功 E发送撤销指令的指令，且撤销指令的合同已履行成功 F已匹配指令在履行日前生成合同 G已匹配指令在履行日内生成合同， H合同履行日初始化处理 I在合同履行日日终前或日终时付券方券足并已记入待付科目， 但未收到收券方的付款确认 J在合同履行日内收到收券方的付款确认 K双方发撤销合同的指令，且撤销合同的合同已履行成功 L因特殊原因，业务部门将合同中止 M在合同履行日日终付券方券不足，付券方卖空 N在合同履行日日内未收到收券方的付款确认，收券方买空 E 履行中 J N 17 结算指令和结算合同状态转换图 现货业务，见款付券 非法撤销 待匹配已匹配待履行 应履行失败 成功 撤销 中止 H KD E I M 指令合同 LG F 未检查 B A E 履行中 J NA 指令已通过合法性检查，但未找到与之相匹配的指令 B 指令未通过合法性检查 C 非改后已通过合法性检查，但仍未找到与之相匹配的指令 D双方指令匹配成功 E发送撤销指令的指令，且撤销指令的合同已履行成功 F已匹配指令在履行日前生成合同 G已匹配指令在履行日内生成合同， H合同履行日初始化处理 I在合同履行日或交割宽限期内已收到付券方的收款确认，但付 券方券不足 J在合同履行日或交割宽限期内付券方补足券 K双方发撤销合同的指令，且撤销合同的合同已履行成功 L因特殊原因，业务部门将合同中止 M在合同履行日或交割宽限期内未收到付券方的收款确认，收券 方买空 N在合同履行日或交割宽限期内付券方未补足券，付券方卖空18 结算指令和结算合同状态转换图 现货业务，券款对付 非法撤销 待匹配已匹配待履行 应履行失败 成功 撤销 中止 H KD E I M 指令合同 LG F 未检查 B A A 指令已通过合法性检查，但未找到与之相匹配的指令 B 指令未通过合法性检查 到与之相匹配的指令 D双方指令匹配成功 E发送撤销指令的指令，且撤销指令的合同已履行成功 F已匹配指令在履行日前生成合同 G已匹配指令在履行日内生成合同， H合同履行日初始化处理 I在合同履行日日终前或日终时付券方券足并已记入待付科目， 但未收到清算部的资金交收确认 J在合同履行日或交割宽限期内收到清算部的资金交收确认 K双方发撤销合同的指令，且撤销合同的合同已履行成功 L因特殊原因，业务部门将合同中止 M在合同履行日日终付券方券不足，付券方卖空 N在合同履行日或交割宽限期内未收到清算部的资金交收确认， 收券方买空 E 履行中 J N 19 结算指令和结算合同状态转换图 封闭式回购业务，纯券过户 非法撤销 待匹配已匹配待履行 应履行 失败 成功 撤销 中止 H JD E I L 指令合同 KG F 未检查 B A A 指令已通过合法性检查，但未找到与之相匹配的指令 B 指令未通过合法性检查 D双方指令匹配成功 E发送撤销指令，且撤销指令的已合同履行成功 F已匹配指令在首次合同履行日前生成合同 G已匹配指令在首次合同履行日内生成合同， H首次合同履行日初始化处理 I在首次合同履行日日终前或日终时付券方券足 J双方发撤销首次合同的指令，且撤销合同的合同已履行成 功 K因特殊原因，业务部门将首次合同合同中止 L在首次合同履行日日终付券方券不足，付券方卖空 E 待生效待履行 应履行 失败 成功 撤销 中止 O Q P S R N M 首次 合同 到期 合同 M已匹配指令生成到期合同 N首次合同履行成功 O到期合同履行日初始化处理 P在到期合同履行日日终前或日终时付券方券足 Q双方发撤销到期合同的指令，且撤销合同的合同已履行成功 R因特殊原因，业务部门将到期合同合同中止 S在到期合同履行日日终付券方券不足，付券方卖空 20 结算指令和结算合同状态转换图 封闭式回购业务，见券付款 非法撤销 待匹配已匹配 待履行 应履行 失败 成功 撤销 中止 H K D E I M 指令合同 LG F 未检查 B A A 指令已通过合法性检查，但未找到与之相匹配的指令 B 指令未通过合法性检查 D双方指令匹配成功 E发送撤销指令，且撤销指令的已合同履行成功 F已匹配指令在首次合同履行日前生成合同 G已匹配指令在首次合同履行日内生成合同， H首次合同履行日初始化处理 I在首次合同履行日日终前或日终时付券方券足并已记入待付科 目，但未收到收券方的付款确认 J在首次合同履行日内收到收券方的付款确认 K双方发撤销首次合同的指令，且撤销合同的合同已履行成功 L因特殊原因，业务部门将首次合同中止 M在首次合同履行日日终付券方券不足，付券方卖空 N在首次合同履行日未收到收券方的付款确认，收券方买空 E 待生效 待履行 应履行 失败 成功 撤销 中止 Q T R V U P O 履行中 J N 履行中 W S O已匹配指令生成到期合同 P首次合同履行成功 Q到期合同履行日初始化处理 R在到期合同履行日日终前或日终时付券方券足并已记入待付科目，但未收到收券方的付款确认 S在到期合同履行日内收到收券方的付款确认 T双方发撤销到期合同的指令，且撤销合同的合同已履行成功 U因特殊原因，业务部门将到期合同中止 V在到期合同履行日日终付券方券不足，付券方卖空 W在到期合同履行日内未收到收券方的付款确认，收券方买空 首次 合同 到期 合同 21 结算指令和结算合同状态转换图 封闭式回购业务，见款付券 非法撤销 待匹配已匹配 待履行 应履行 失败 成功 撤销 中止 H K D E I M 指令合同 LG F 未检查 B A A 指令已通过合法性检查，但未找到与之相匹配的指令 B 指令未通过合法性检查 D双方指令匹配成功 E发送撤销指令，且撤销指令的已合同履行成功 F已匹配指令在首次合同履行日前生成合同 G已匹配指令在首次合同履行日内生成合同， H首次合同履行日初始化处理 I在首次合同履行日或交割宽限期内已收到付券方的收款确认，但 付券方券不足 J在首次合同履行日或交割宽限期内付券方补足券 K双方发撤销首次合同的指令，且撤销合同的合同已履行成功 L因特殊原因，业务部门将首次合同中止 M在首次合同履行日或交割宽限期内未收到付券方的收款确认， 收券方买空 N在首次合同履行日或交割宽限期内付券方未补足券，付券方卖空 E 待生效 待履行 应履行 失败 成功 撤销 中止 Q T R V U P O 履行中 J N 履行中 W S O已匹配指令生成到期合同 P首次合同履行成功 Q到期合同履行日初始化处理 R在到期合同履行日或交割宽限期内已收到付券方的收款确认，但付券方券不足 S在到期合同履行日或交割宽限期内付券方补足券 T双方发撤销到期合同的指令，且撤销合同的合同已履行成功 U因特殊原因，业务部门将到期合同中止 V在到期合同履行日或交割宽限期内未收到付券方的收款确认，收券方买空 W在到期合同履行或交割宽限期内付券方未补足券，付券方卖空 首次 合同 到期 合同 22 结算指令和结算合同状态转换图 封闭式回购业务，券款对付 非法撤销 待匹配已匹配 待履行 应履行 失败 成功 撤销 中止 H K D E I M 指令合同 LG F 未检查 B A A 指令已通过合法性检查，但未找到与之相匹配的指令 B 指令未通过合法性检查 D双方指令匹配成功 E发送撤销指令，且撤销指令的已合同履行成功 F已匹配指令在首次合同履行日前生成合同 G已匹配指令在首次合同履行日内生成合同， H首次合同履行日初始化处理 I在首次合同履行日日终前或日终时付券方券足并已记入待付科目，但未 收到清算部的资金交收确认 J在首次合同履行日或交割宽限期内收到清算部的资金交收确认 K双方发撤销首次合同的指令，且撤销合同的合同已履行成功 L因特殊原因，业务部门将首次合同中止 M在首次合同履行日日终付券方券不足，付券方卖空 N在首次合同履行日或交割宽限期内未收到清算部的资金交收确认，收 券方买空 E 待生效 待履行 应履行 失败 成功 撤销 中止 Q T R V U P O 首次 合同 到期 合同 履行中 J N 履行中 W S O已匹配指令生成到期合同 P首次合同履行成功 Q到期合同履行日初始化处理 R在到期合同履行日日终前或日终时付券方券足并已记入待付科目， 但未收到清算部的资金交收确认 S在到期合同履行日或交割宽限期内收到清算部的资金交收确认 T双方发撤销到期合同的指令，且撤销合同的合同已履行成功 U因特殊原因，业务部门将到期合同中止 V在到期合同履行日日终付券方券不足，付券方卖空 W在到期合同履行日或交割宽限期内未收到清算部的资金交收确认，收券方买空 23 结算指令和结算合同状态转换图 转托管指令 非法撤销 已匹配待履行 应履行失败 成功 撤销 中止 G I D H K 指令合同 JF E 未检查 B A A 指令已通过合法性检查 B 指令未通过合法性检查 D发送撤销指令的指令，且撤销指令的合同已履行成功 E已匹配指令在履行日前生成合同 F已匹配指令在履行日内生成合同 G合同履行日初始化处理 H在合同履行日日终前或日终时付券方券足且帐户和债券状态正 常 I发送撤销合同的指令，且撤销合同的合同已履行成功 J因特殊原因，业务部门将合同中止 K在合同履行日日终付券方券不足，或帐户或债券状态不正常 24 结算指令和结算合同状态转换图 撤销指令 非法撤销 已匹配待履行 应履行失败 成功 撤销 中止 G I D H K 指令合同 JF E 未检查 B A A 指令已通过合法性检查 B 指令未通过合法性检查 D发送撤销指令的指令，且撤销指令的合同已履行成功 E已匹配指令在履行日前生成合同 F已匹配指令在履行日内生成合同 G合同履行日初始化处理 H要撤销的相应指令存在且允许撤销 I发送撤销合同的指令，且撤销合同的合同已履行成功 J因特殊原因，业务部门将合同中止 K要撤销的相应指令不存在或不允许撤销 25 结算指令和结算合同状态转换图 撤销合同 非法撤销 待匹配已匹配待履行 应履行失败 成功 撤销 中止 H JD E I L 指令合同 KG F 未检查 B A A 指令已通过合法性检查，但未找到与之相匹配的指令 B 指令未通过合法性检查 D双方指令匹配成功 E发送撤销指令的指令，且撤销指令的合同已履行成功 F已匹配指令在履行日前生成合同 G已匹配指令在履行日内生成合同， H合同履行日初始化处理 I要撤销的合同存在且可以撤销 J发送撤销合同的指令，且撤销合同的合同已履行成功 K因特殊原因，业务部门将合同中止 L要撤销的合同不存在或可以撤销 E 26 结算指令和结算合同状态转换图 收款确认和付款确认 非法撤销 已匹配待履行 应履行失败 成功 撤销 中止 G I D H K 指令合同 JF E 未检查 B A A 指令已通过合法性检查 B 指令未通过合法性检查 D发送撤销指令的指令，且撤销指令的合同已履行成功 E已匹配指令在履行日前生成合同 F已