[经济学]金融风险管理计算题.doc

金融风险管理计算题1.商业银行流动性的比例指标计算如：商业银行超额储备以及超额储备比例的计算方法。（见教材100页，教材印刷漏掉两个字，超额储备比例是指“超额”储备对存款总额的比例。） 答：1.现金资产比例。现金资产比例是指现金资产与银行总资产（存款）的比例。商业银行现金资产占商业银行总资产（存款）的比例越高，表明商业银行资产的整体流动性越强。 2超额储备比例。超额储备比例是指储备对存款总额的比例。超额储备是商业银行在中央银行的存款加现金减去法定准备金。超额储备比例越高，表示银行流动性越强。 3.存贷款比例。 存贷款比例是指商业银行存款与贷款的比例（存款/贷款比），是一种传统的并被商业银行和监管部门重视的判别商业银行流动性的总指标。 4.核心存款与总资产的比例。 商业银行存款按其稳定与否可划分为：核心存款和非核心存款。核心存款是指那些相对来说较稳定的，对利率变化不敏感的存款。非核心存款也称易变存款，受利率等外部因素的影响较大。 5.贷款总额与核心存款的比例。 贷款总额与核心存款的比率=贷款总额/总资产的比率 - 核心存款总额/总资产的比率6.流动资产与总资产的比例。 流动资产与总资产的比率越高，银行存款的流动性越高，应付潜在的流动性需求的能力也就越强。7.流动性资产与易变性负债的比例。 该比率大，说明银行应付潜在流动性需求的能力强，反之依然。8.存款增减变动额与存款平均余额的比例。9.流动性资产和可用头寸与未履约贷款承诺的比例。10.证券市场价格与票面价格的比例。2.掌握均值、方差和标准差的计算公式及给出数据计算。(见教材78页例题，教材公式正确，但倒数第三、四、五三行的公式计算部分有印刷错误，修改方式如下：“公式右边的第三大项括号外的“0”应该是0.2；最后应加上“0.1（150-30）2”；计算结果是5350。) 3.掌握商业银行流动性需要测定的计算算术平均法、加权平均法的计算公式以及给出数据计算。（见教材109页例题） 答：1.经验公式法。 （1） 储蓄存款增长额预测值=预测期居民收入总额x报告期居民储蓄存款增长额 -+ _ 报告期居民收入总额其他因素。（2） 企业存款平均余额预测值=预测期销售计划数x报告期企业存款平均余额 -x（1流动资金加速率）+/其他因素 报告期企业销售总额（3） 预测期贷款需求量=预测期工（农）业总产值x报告期企业贷款平均余额 -x 报告期工（农）业总产值 (1流动资金周转加速率)自有流动资金和不合理资金占用。 商业贷款预测值=预测期商品库存额商业企业自由流动资金+/其他因素。 2时间序列预测法。（1）平均数预测法。 算术平均法： x1+x2+Xn X =- N X 为算术平均数，X为变量值，N为项数。 (2)加权平均法设变量值为X1、X2、。Xn; m1、m2、。Mn为对应的权数则加权平均数X的测算公式为: M1x1+m2x2+.MnXn X=- M1+m2+.+Mn 228x1+217x2+230x3+237x4+206x5+203x6 X=- =216.57(万元) 1+2+3+4+5+6 （3）趋势移动平均法。趋势移动平均法即采用与预测期相邻的几个数据的平均值作为预测值，随着预测值向前移动，相邻几个数据的平均值夜向前移动； Xt+Xt-1+Xt-2 3个月移动平均值为：Xt+1=- 1+2+3 3个月移动加权平均值为： 3Xt+2Xt-1+1Xt-2