甘肃省2015年期货基础知识：外汇期货交易模拟试题.docx

甘肃省2015年期货基础知识：外汇期货交易模拟试题一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、关于跨市套利风险分析的说法中，错误的是A：比价关系只在一定时间和空间内具备相对的稳定性，这种稳定性是建立在一定现实条件下的B：政策性风险或称系统性风险，指国家对有关商品进出口政策的调整、关税及其他税收政策的大幅变动等，这些都可能导致跨市套利的条件发生变化，进而影响套利的最终效果C：由于国内禁止未经允许的境外期货交易，目前大多数企业只能采用各种变通形式通过注册地在香港或新加坡的小规模代理机构进行外盘操作，这种途径存在一定的市场风险D：市场风险主要是指在特定的市场环境下或时间范围内，套利合约价格的异常波动从而导致整个套利交易失败的风险 2、对于卖出套期保值的理解，错误的是_。A只要现货市场价格下跌，卖出套期保值就能对交易实现完全保值B目的在于回避现货价格下跌的风险C避免或减少现货价格波动对套期保值者实际售价的影响D适用于在现货市场上将来要卖出商品的人3、期货结算部门的作用有_。A担保交易履约B控制市场风险C组织和监督期货交易D计算期货交易盈亏 4、在_情况下，牛市套利可以获利。A远月合约价格高于近月合约价格，价差由10元变为20元B远月合约价格低于近月合约价格，价差由10元变为20元C远月合约价格高于近月合约价格，价差由10元变为5元D远月合约价格低于近月合约价格，价差由10元变为5元5、投资者提供的工资流水单应当为银行出具的最近连续以上的代发工资银行卡人账单、代发工资活期存折流水等证明文件。A：2个月B：3个月C：6个月D：4个月 6、欧洲交易所交易的德国中期国债期货合约的合约规模为。A：100欧元B：1 000欧元C：100 000欧元D：1 000 000美元 7、期货交易所对期货交易、结算、交割资料的保存期限应当不少于_年。A10B5C15D20 8、套利的特点有_。A风险较小B成本较低C风险较大D成本较高 9、期货公司高级管理人员的近亲属在期货公司从事期货交易的，则高级管理人员应遵循（）原则。A谨慎B稳健C回避D诚实 10、可以根据期货交易所业务规模、发展计划以及潜在的风险决定风险准备金的规模。A：中国证监会B：会员大会C：期货业协会D：期货交易所11、下列商品期货合约涨跌停板幅度为上一交易日结算价的3%的是_。A玉米B棉花C优质强筋小麦D硬冬白小麦 12、证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，情节严重的，处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金。A2B3C5D10 13、期货公司高级管理人员最多可以在期货公司参股的_家公司兼任董事、监事。A：1B：2C：3D：514、某套利者使用套利限价指令： “买入9月份大豆期货合约，卖出7月份大豆期货合约，价差150元/吨”，则下列最优报价情况满足指令执行条件的有_。A7月份合约4 350元/吨，9月份合约4450元/吨B7月份合约4050元/吨，9月份合约4 000元/吨C7月份合约4 000元/吨，9月份合约4 200元/吨D7月份合约4 300元/吨，9月份合约4450元/吨 15、未经许可，任何单位和个人不得发布期货交易即时行情A：国务院B：国务院期货监督管理机构C：期货交易所D：期货业协会 16、投资者应当遵守的原则，承担股指期货交易的履约责任，不得以不符合投资者适当性标准为由拒绝承担股指期货交易履约责任A：诚实信用B：公平公正C：交易自由D：买卖自负 17、从事期货经营业务的机构任用无期货从业资格的人员从事期货业务的，中国证监会可以对其_。A警告B吊销期货业务许可证C停业整顿D罚款 18、随着期货合约到期日的临近，在交割制度和交易的共同作用下，期货价格和现货价格趋于一致。A：平仓B：套期保值C：套利D：投机 19、期货公司会员在开展股指期货开户业务时应当履行_义务。A向投资者充分揭示股指期货风险B严格验证投资者资金C测试投资者的股指期货基础知识D介绍股指期货法律法规 20、根据期货投资者人市目的的不同，可将期货投资者分为_。A期货套利者B期货投机者C风险承担者D套期保值者 21、在期货市场中。套期保值能够实现基于的原理有（）。A现货市场与期货市场的价格走势一致B现货市场与期货市场的基差等于零C现货市场与期货市场的价格走势不一致D当期货合约临近交割时，现货价格与期货价格趋于一致 22、公司制期货交易所采用的组织形式为（）。A无限责任公司B有限责任公司C股份有限公司D合伙制公司23、中国证监会及其派出机构依法履行职责进行检查时，检查人员不得少于，并应当出示合法证件和检查通知书，不得泄露所知悉的商业秘密。A：2人B：3人C：4人D：5人 24、期货公司向客户提供虚假成交回报的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处（）以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。A1万元以下B1万元以上5万元以下C1万元以上10万元以下D10万元以上50万元以下25、棉花期权的多空双方进行期转现交易，多头开仓价格为10210元/吨，空头开仓价格为10630元/吨，双方协议以10450元/吨平仓，以10400元/吨进行交收，空头可节约交割成本200元/吨，空头进行期转现交易比不进行期转现交易_。A节省180元/吨B多支付50/吨C节省150元/吨D多支付230元/吨二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、下列关于实物交割违约的处理，说法正确的有_。A交易所会员不得因其投资者违约而不履行合约交割责任B交易所可采用征购和竞卖的方式处理违约事宜，违约会员应负责承担由此引起的损失和费用C交易所对违约会员可处以支付违约金、赔偿金等处罚D发生交割违约后，交易所于违约发生当日结算后通知违约方和相对应的守约方 2、期货交易所应当及时公布的上市品种合约的即时行情信息包括_。A成交量、成交价B开盘价与收盘价C持仓量D最高价与最低价3、期货公司向客户收取的保证金_。A所有权归期货公司，但客户可以自由使用B所有权归期货交易所，但客户可以自由使用C所有权归客户D所有权归期货交易所、期货公司、客户共同拥有 4、下列金融期货合约中，由CBOT推出的有_。A3个月欧洲美元定期存款合约B美国长期国债期货合约C政府国民抵押协会抵押凭证DDJIA指数期货合约5、下列情况下，通常需要提高利率、收紧银根的有_。A经济发展缓慢时B经济过度繁荣时C通货膨胀时期D通货紧缩时期 6、1998年我国对期货交易所进行第二次清理整顿后留下来的期货交易所有_。A上海期货交易所B大连商品交易所C广州商品交易所D郑州商品交易所 7、以下利率期货合约中，不采取指数式报价方法的有_。ACME 3个月期国债BCME 3个月期欧洲美元CCBOT 5年期国债DCBOT l0年期国债 8、期货交易涉及商品实物交割的，期货交易所还应当发布_A：标准仓单数量B：可用库容情况C：为履约仓单数量D：标准仓单数量和可用库容情况 9、期货从业人员管理办法所称的期货从业人员是指（）。A期货公司的管理人员和专业人员B期货交易所的非期货公司结算会员中从事期货结算业务的管理人员和专业人员C期货投资咨询从事期货经营业务的机构中从事期货投资咨询业务的管理人员和专业人员D为期货公司提供中间介绍业务的从事期货经营业务的机构中从事期货经营业务的管理人员和专业人员 10、期货经纪公司故意提供虚假信息，诱骗投资者买卖期货合约，造成严重后果的，（）。A对单位判处罚金B对直接负责的主管人员，处五年以下有期徒刑或者拘役C对其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役D对直接负责的主管人员，处五年以上十年以下有期徒刑11、期货公司免除董事、监事和高级管理人员的职务，应当自做出决定之日起_个工作日内，向中国证监会相关派出机构报告。A3B5C7D10 12、下列属于进行蝶式套利的条件有_。A必须是同种商品跨交割月份的套利B必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖空套利和一个买空套利C居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约数量之和D必须同时下达买空、卖空、买空三个指令，并同时对冲 13、风险监管报表包括（）。A现金流量监控表B净资本计算表C资产调整值计算表D客户分离资产报表14、关于介绍经纪商，下列说法正确的有_。A既可以是机构也可以是个人B一般都以机构的形式存在C主要业务是为期货佣金商开发客户或接受期货、期权指令D可以接受客户的资金，且必须通过期货佣金商进行结算 15、投资分析师的基本要求包括A：诚实、正直、公平B：独立、客观C：以谨慎认真态度，从道德标准出发进行各种行为D：努力保持和提高自己的职业水平和竞争力 16、期货市场的作用有_。A提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济B为政府制定宏观经济政策提供参考依据C有助于增强国际价格形成中的话语权D有助于现货市场的完善与发展 17、期货公司单个股东的持股比例增加到5%因而申请股权变更时，需要满足的条件有_。A拟变更的股权不得存在被查封、冻结情形B期货公司与股东之间不得交叉持股C期货公司可以为股权受让方提供一定的财务支持D受让方应当符合持有相应股权的法定条件 18、期货公司会员的客户管理和服务制度的核心是_。A了解客户B贴近客户C分类管理D集中管理 19、负责金融期货交割的指定银行，必须具有。A：良好的金融资信B：较强的进行大额资金结算的业务能力C：先进、高效的结算手段D：先进、高效的结算设备 20、以下关于季节性分析在交易中的作用说法正确的是A：可以辅助，推测当前季节的价格行为，指导入市时机的选择B：使用前提是“历史可以重复C：又称为“基本面的技术分析”D：在某些阶段是非常有效的，但在某些阶段却是十分低效的 21、在资本市场上，债务凭证的期限通常为_年以上。A：半B：一C：两D：十 22、期货公司在与客户订立期货经纪合同时，应当依照诚实信用原则履行相应的风险告知义务，否则，对于客户在交易中的损失，期货公司应当承担相应的赔偿责任。下列选项中，未履行风险告知义务的期货公司应当赔偿客户在交易中的损失的是（）。A甲期货公司举证证明期货交易有风险，在交易中出现损失是正常情况B乙期货公司已经竭尽全力去帮助客户避免损失，但仍然没能避免C丙期货公司认为客户已经知道风险，没必要告知D丁期货公司举证证明客户已有期货交易经历23、持有期货公司5%以上股权的股东必须具备的条件包括_。A实收资本和净资产均不低于人民币5000万元B近3年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚C持续经营2个以上完整会计年度，在最近2个会计年度盈利D净资产不低于实收资本的50%，或有负债低于净资产的50% 24、下列关于金属期货说法正确的有。A：最早的金属期货交易诞生于英国B：1876年成立的伦敦金属交易所开金属期货交易之先河C：目前，