深圳市场股票质押式回购交易业务结算数据接口说明.ppt

深圳市场股票质押式回购交易业务 结算数据接口说明,提纲,对比,接口,按业务办理流程，对结算数据接口安排进行说明,注意,新业务与现有质押业务的比较,一,质押业务的三个办理渠道,质押业务处理及登记,三个办理渠道,对比,对比,四个席位，一个名称,专用报盘交易单元 用于指令申报,融入方（借钱方） 证券账户 融资席位,融出方（出钱方） 证券账户表明质权人 出资席位,专用质押单元（交易及托管单元） 用于质押登记及处置,券商 质押业务管理人,托管单位 备付金 （产品）,1,2,3,4,自营备付金账户 （自营账户）,股份质押 冻结,资金划付,在质押单元进行违约处置交易 资金保留在自营备付金,资产管理子公司全称,股份解押 解冻,客户备付金账户 （定向资管）,客户 结算备付金,质押合同管理,标的2,标的3,2( ),标的1,标的4,提纲,对比,接口,按业务办理流程，对结算数据接口安排进行说明,注意,结算数据接口说明,二,事前查询,1,查询投资者的质押情况,sjsfw.dbf 业务类别=11 包含限售股和流通股，以fwzysm的前两位表示股份性质 包含所有登记在结算公司的质押及冻结的情况，以fwmrje区分冻结类型，包括质押冻结、司法冻结、活冻及其他冻结。,查询投资者的质押情况（举例）,查询投资者的质押是否发生司法冻结,sjsfw.dbf 业务类别=11 fwmrje为3的，即为司法冻结。如果司法冻结的冻结序号（ fwmxzh）前8位，与已经发生质押冻结（ fwmrje =2）的冻结序号前8位相同，则说明这个质押股份在结算公司办理了司法冻结。,查询投资者的质押是否发生司法冻结（举例）,数据发送的一些基本情况,2,数据发送,sjsmx0在三个不同的时间点向结算参与人发送 11：30、14：30、（15:05）、15：40 每一条交易指令，会向指令相关的三个席位发送数据，分别是出资席位、融资席位、质押席位，与指定交易席位没有关系，不返回任何数据。如果有托管行模式的，相应数据会抄送一份给托管行,初始交易,3,初始交易的清算明细（sjsmx0.z5）,业务类别：z5 交易经手费从质押席位收取（自营备付金）（mxjyf） 质押登记费从融资席位收取（mxqtfy） 质押席位无融资资金的清算数量，只有经手费 出资席位有质押券的清算数量,初始交易的交收结果(sjsjg),初始交易的交收结果（sjsjg）,每一条交易指令，会向指令相关的三个席位发送明细数据，分别是出资席位、融资席位、质押席位 交收失败的记录，交收数量为0 （jgqssl），并有错误代码返回（jgzydh） 出资席位资金减少，无股份变更,初始交易的交收结果（sjsjg）,融资席位扣除质押登记费后资金增加，股份减少 质押席位股份增加，资金减少（扣经手费） 通过z5体现转托管和质押信息，通过7a体现质押冻结,初始交易的交收结果（sjsjg）,初始交易的冻结信息（sjsjg.z5） 初始交易合同序号，22位，在jgfjsm的122位 质押业务编号，10位，在jgfjsm的4958位 冻结序号，10位，在jgfjsm的6170位 可以根据以上信息完成冻结信息变更，含流通股和限售股 流通股的冻结明细变更会通过sjsjg.7a及sjsgf.7a发送 sjsgf计划废止，建议使用sjsjg,补充质押,4,补充质押的清算明细（sjsmx0）,业务类别：z6 无资金进行清算交收 无交易经手费 质押登记费从融资席位收取（mxqtfy）,补充质押的交收结果,补充质押的交收结果（sjsjg）,融资席位扣除质押登记费，股份减少 质押席位股份增加，资金减少（扣经手费） 出资席位仅有清算的股份数量,补充质押的交收结果（sjsjg）,补充质押的冻结信息（sjsjg.z6） 补充质押对应的初始交易合同序号，22位，在jgfjsm的122位 补充质押交易合同序号，22位，在jgfjsm的2546位 与初始交易合同一一对应的质押业务编号，10位，在jgfjsm的4958位 本次补充质押的冻结序号，10位，在jgfjsm的6170位,部分解除质押,5,部分解除质押的清算明细（sjsmx0）,业务类别：z7 有解除质押红利部分的资金，体现在融资席位的清算本金中（mxqsbj ） 无交易经手费 无质押登记费,部分解除质押的交收结果,部分解除质押的交收结果（sjsjg）,融资席位增加红利资金，股份增加 质押席位股份减少,部分解除质押的交收结果（sjsjg）,部分解除质押的冻结信息（sjsjg.z7） 部分解除质押对应的初始交易合同序号，22位，在jgfjsm的122位 部分解除质押对应的质押的交易合同序号，22位，在jgfjsm的2546位【是初始交易的解除，就是初始交易合同；是补充质押的解除，就是补充质押的交易合同序号】 与初始交易合同一一对应的质押业务编号，10位，在jgfjsm的4958位 被解除的质押的原冻结序号，10位，在jgfjsm的6170位,购回交易,5,购回交易的回报安排,一个z8业务类别的交易委托，会拆分成两个业务类别(z8+z7)进行回报 z8仅包括购回的资金，终止购回时资金为0 z7包括该合同下所有股份标的的解除质押，包括原初始交易及补充质押 一笔z8委托指令会对应一笔z8回报与多笔z7回报,购回交易的清算明细（sjsmx0）,业务类别：z8 z8仅包括购回资金金额 融资席位资金减少，出资席位资金增加 无交易经手费 无质押登记费 融资席位、出资席位、质押席位均有质押信息,购回交易的清算明细（sjsmx0）,业务类别：z7 融资席位股份增加，质押席位股份解冻、股份减少 如果有红利，会自动解除质押，融资席位有资金增加 无交易经手费 无质押登记费,购回交易的交收结果,购回交易的交收结果,融资席位购回资金减少(z8)，股份增加(z7)，红利解除质押资金增加(z7) 出资席位购回资金增加(z8) 质押席位股份解冻(7b) 、股份减少(z7),购回交易的交收结果（sjsjg.z8）,购回交易的冻结信息（sjsjg.z8） 购回交易对应的初始交易合同序号，22位，在jgfjsm的122位 与初始交易合同一一对应的质押业务编号，10位，在jgfjsm的4958位 其余为空,购回交易的交收结果（sjsjg.z7）,购回交易的冻结信息（sjsjg.z7） 购回交易对应初始交易合同序号，22位，在jgfjsm的122位 购回交易对应的补充质押的交易合同序号，22位，在jgfjsm的2546位【是初始交易的解除，就是初始交易合同；是补充质押的解除，就是补充质押的交易合同序号】 与初始交易合同一一对应的质押业务编号，10位，在jgfjsm的4958位 被解除的质押的原冻结序号，10位，在jgfjsm的6170位,提纲,对比,接口,按业务办理流程，对结算数据接口安排进行说明,注意,权益分派,1,配股认购（07xxxx）,质押股份发放配股权证 流通股的，当天晚上sjsjg会有7a冻结变更， sjsfw会有11冻结明细 限售股的，当天晚上sjsjg不会有7a，sjsfw会有11冻结明细 ipo前的限售股，派发配股权证时会发生股份性质变化,配股认购（07xxxx）,配股权证派发当天，限售部分的权证可以通过sjsjg中xs或者sjsfw中20查询,增发（08xxxx）,与配股不同，老股东的优先配售权是根据该股东所有席位下的拥股合并计算的 老股东优先配售权的数量在申购前一日通过sjsfx的a4发送到该股东有股份的所有托管席位 与配股不同，优先配售权不需要申报z7指令，只需要通过非质押席位直接进行申购即可 增发获配的股份，股份性质是流通股,红股,红股派发当日，红股会自动被冻结 流通股的，当天晚上sjsjg会有20红股派发、7a冻结变更、 sjsfw会有11冻结明细 限售股的，当天晚上sjsjg不会有20、7a，sjsfw会有11冻结明细 红股的冻结序号不变,红利,红利派发当日，红利会自动被冻结 流通股的和限售股一样，当天晚上sjsjg不会有20红利派发、 sjsfw会有11冻结明细的红利资金金额 被冻结的红利，资金留存在结算公司 质押红利的红利可以申报解除质押 相同冻结序号下的红利，必须整体解除，不能部分解除 可以在一个指令里同时申请解除相同冻结序号下的股份和红利,红利,红利一般情况下是税后的，只有企业债是税前的 相同冻结序号整笔股份被解除质押时，如果有红利同时被质押，那么结算公司会自动解除对应红利,股份解除限售,2,限售股,只要申请办理了限售股解除限售的股份，办理结束前，申请办理初始交易及补充质押均会失败 相同冻结序号的股份只能整笔一起解除限售 如果质押时间超过解除限售的日期，不同解除限售日期的股份，建议分开办理质押，获取不同的冻结序号，方便办理解除限售 处于质押状态的限售股，申请解除限售时要提供质押冻结序号,违约处置,3,违约处置,结算公司会在质押专用席位进行质押解冻，券商在质押交易单元进行卖出，实现快速处置，资金留存在自营备付金账户 在办理当日，流通股在sjsjg有7b业务返回，限售股在sjsfw.11里原冻结记录没有了,司法冻结,4,司法冻结,无论流通股还是限售股，已经质押的股份发生司法冻结只能在结算公司进行办理 质押上追加司法冻结，只会发生在质押专用席位 司法冻结的股份还可以正常进行解除质押和购回交易，但是解除质押的股份仍然被司法冻结，不可以通过交易的方式进行处置,基金合并、分拆、折算,5,基金拆分、合并、折算,拆分、合并是投资者发起的业务，已经质押的