§投资组合报告.doc

投资组合报告1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资42,510,110.982.19其中：股票 42,510,110.982.192固定收益投资 1,762,374,200.4090.75其中：债券 1,762,374,200.4090.75资产支持证券-3金融衍生品投资-4买入返售金融资产 -其中：买断式回购的买入返售金融资产 -5银行存款和结算备付金合计 101,749,787.455.246其他资产 35,274,550.441.827合计 1,941,908,649.27 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业-B采掘业-C制造业42,510,110.982.74C0食品、饮料-C1纺织、服装、皮毛-C2木材、家具-C3造纸、印刷-C4石油、化学、塑胶、塑料-C5电子-C6金属、非金属17,236,000.001.11C7机械、设备、仪表-C8医药、生物制品25,274,110.981.63C99其他制造业-D电力、煤气及水的生产和供应业-E建筑业-F交通运输、仓储业-G信息技术业-H批发和零售贸易-I金融、保险业-J房地产业-K社会服务业-L传播与文化产业-M综合类-合计42,510,110.982.74 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1600976武汉健民1,610,84225,274,110.981.632600010包钢股份3,100,00017,236,000.001.114报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（）1国家债券99,888,008.606.442央行票据-3金融债券-其中：政策性金融债-4企业债券853,949,875.5755.025企业短期融资券674,530,000.0043.466中期票据-7可转债134,006,316.238.638其他-9合计1,762,374,200.40113.54 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1125709唐钢转债614,13364,555,204.434.16201912011国债20600,01060,151,002.503.883118108711丝绸CP01600,00059,988,000.003.864118125211浙商集CP01600,00059,328,000.003.825118127511曲文投CP01600,00059,298,000.003.82 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8 投资组合报告附注8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。8.3 其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金83,754.832应收证券清算款-3应收股利-4应收利息35,035,014.085应收申购款155,781.536其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计35,274,550.44 8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例（）1125709唐钢转债64,555,204.434.162110015石化转债24,997,511.801.613110003新钢转债22,868,900.001.474113001中行转债11,828,700.000.765110007博汇转债9,756,000.000.63 8.5 报告期末