[理学]概率BCH1-习题课.ppt_第1页
[理学]概率BCH1-习题课.ppt_第2页
[理学]概率BCH1-习题课.ppt_第3页
[理学]概率BCH1-习题课.ppt_第4页
[理学]概率BCH1-习题课.ppt_第5页
已阅读5页,还剩27页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

习 题 课,概率论基础,一、内容小结 二、作业讲解 三、典例分析,1. 基本概念,随机试验,样本空间, 样本点,随机事件,概率,条件概率,事件的互不相容,事件的独立性.,A与B互不相容 AB= A与B相互独立 P(AB)=P(A)P(B),2. 事件间的基本运算,注:当P(A),P(B)0两者不能同时成立,(一)内容总结,一、概率论基础,3. 概率的计算方法, 直接计算,注:放回抽样,不放回抽样, 利用公式,条件概率公式,加法公式,贝叶斯公式,全概率公式,事件的独立性,1. 重点概念,随机变量,分布函数,分布律(离散型),概率密度 (连续型),联合分布函数,联合分布律,联合概率密度,边缘分布律,边缘概率密度,相互独立。,2. 一维随机变量的主要公式,B. 分布函数与概率分布之间的转化,A. 分布律、概率密度函数的性质,离散型:分布律与分布函数的转化 连续型:,二、随机变量,3. 一维常见的重要分布,A . 二项分布, X服从B(n,p),B. Poisson分布, X服从(),C. 均匀分布,D. 指数分布,E. 正态分布,A. 利用分布函数及概率密度函数的性质解题.,B. 利用分布律及概率密度函数求概率, 连续型随机变量X落在某区间I的概率为,4. 一维主要计算方法,C. 求连续型随机变量的函数的分布: 先求分布函数,再求导 即得概率密度函数. (等价不等式事件相等概率相等.),B. 利用联合分布律或联合概率密度计算概率 连续型随机变量(X,Y)落在某区域G的概率为:,5.二维随机变量及其分布,A. 利用概率密度函数f (x,y)的性质: 非负,F(x,y)的性质:右连续,递增,取值在0,1等.,C.联合分布与边缘分布的转化,边缘分布+独立性-联合分布,1. 随机变量的数字特征的意义,分布函数 密度函数,数学期望 描述了随机变量的概率取值中心均值,详细地描述了随机变量的概率分布情况,相关系数 描述了X与Y的线性相关程度,方 差 描述了随机变量的取值与期望的偏离程度,三、随机变量的数字特征,方差 D(X),协方差 Cov(X,Y) Cov(X,Y)=EX-E(X)Y-E(Y) Cov(X,Y)= E(XY)-E(X)E(Y),D(X)=EX-E(X)2 D(X)=E(X2)-E2(X),相关系数 XY,数学期望 E(X),函数Y=H(X),连续型,离散型,在定义式中用H(x)代替x,2. 常用的数字特征的定义式与计算式,E(X2) = D(X) +E2(X),计算期望的六个公式:,3. 常用的数字特征的性质,数学期望 E(aX+b)=aE(X)+b E(X+Y)=E(X)+E(Y) E(XY)=E(X)E(Y) X,Y相互独立 方 差 D(aX+c)=a2D(X),D(X+Y)=D(X)+D(Y) X,Y相互独立,相关系数,对于随机变量X,Y,下面事实是等价的,X与Y相互独立,X与Y不相关, E(XY)=E(X)E(Y);, Cov(X,Y)=0;, X与Y不相关;, D(X+Y)=D(X)+D(Y).,4. 几个常用的分布的数字特征,分布,(0-1)分布,二项分布,泊松分布,指数分布,均匀分布,正态分布,分布律或概率密度函数,期望,方差,p,pq,np,npq,四、大数定律与中心极限定理,Xn相互独立,Xi的方差有公共上界(D(Xi)M),则对0,有,1.车贝雪夫大数定律,2.贝努利大数定律,设nA是n重贝努里试验中事件A发生的次数,p是事件A 发生的概率,则对0,有,设X1,X2,Xn为独立同分布,且有相同的数学期望E(Xi)=,则 对0,有,3.辛钦大数定律,中心极限定理:阐述大量独立随机变量的和的极限分布为正态分布的定理.,1.独立同分布中心极限定理,设X1,X2,Xn,独立同分布,E(Xk)=,D(Xk)= 20,则, N(0,1),进而,2.德莫佛拉普拉斯定理 设ZnB(n,p),n=1,2,.,则,二、作业点评,T6. 10把钥匙中有3把能打开门,今任取2把,求能打开门的概率.,解:设“能打开门”为事件A,则:,解:此相当于5重贝努利试验,用Y表示寿命大于1500小时的只数,解:X的取值:0,1,2;Y的取值:0,1,2,3. (X,Y)取值的概率略。,解 (1),解 (2),解 (3),解 (4),T39. (1) 设随机变量,相互独立, 且有, 设, 求,(2) 设随机变量X, Y相互独立, 且有,求,的分布,并求,解 (1),因,相互独立,固有,(2) 因,相互独立,且,则,均服从正态分布,且,故有,又 X+YN(1360,1525) 故,例1 设A, B为二相互独立的事件,P(AB)=0.6, P(A)=0.4, 求P(B)。,解法一:,解法二:,解法三:由已知,P(AB)=P(A)P(B), P(AB)=0.4P(B),如图B-A=(A B)-A,P(B-A)=0.6-0.4=0.2,P(B)=P(AB)+P(B-A)=0.2+0.4P(B) 所以 P(B)=1/3,三、典例分析,例2 为了防止意外,在矿内同时装有两种报警系统()和(),每种系统单独使用时,系统()和系统()的有效概率分别为0.92和0.93,在系统()失灵的情况下,系统()仍有效的概率为0.85,求两个报警系统至少有一个有效的概率。,记A=“系统() 有效”,B=“系统()有效”,由已知,解:,例3 某地区一工商银行的贷款范围内,有甲、乙两家同类企业。设一年内甲申请贷款的概率为0.25,乙申请贷款的概率为0.2,当甲未申请贷款时,乙向银行申请贷款的概率为0.1,求在乙未申请贷款时,甲向银行申请贷款的概率。,解: 设事件A=“甲申请贷款”,事件B=“乙申请贷款”,例4. 甲乙两人独立地对同一目标射击一次,甲乙的命中率分别为0.6和0.5,已知目标被击中,求甲击中目标的概率.,分析:这首先是一个条件概率问题. 设 A,B分别代表甲乙击中目标的事件, 所求为,由已知 P(A)=0.6 P(B)=0.5,同理,独立性,设随机变量(X,Y)的概率密度为,求,解:(1)各数学期望均可按照,因f(x,y)仅在有限区域,故各数学期望均化为G上相应积分的计算。,例5,内不为零,,计算。,例6 设随机变量(X,Y)的分布律为,验证X和Y是不相关的,但X和Y不是相互独立的.,证: 先求出边缘分布律如下:,易见,故X和Y

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论