[经济学]银管大纲.ppt

武汉大学经管院 金融系 金融学和金融工程专业课 银行经营管理学 任课教师： 黄 宪 2011年9月,授课对象： 金融学和金融工程专业2009级 授课时间： 1-18周 金 融 学 周三（8-10节） 金融工程 周五（3-5 节） 授课地点： 金 融 学南1楼302 金融工程1区4-103,授课教师简介 职称：金融系 教授 专业教育：经济学学士，国际金融硕士 金融学博士 教研领域：货币金融理论 金融中介理论 银行管理和风险管理,持续教育简况： 1990.4-1991.9 Excghage Scholar in Business School of Seton Hall University and Colombia University (U.S.A) 1996.11-1997.7 Guest Professor in Business School of Baptist University (HK) 2000.9-2001.4 Academy Research in Newcastle Business School of Northumbria University (UK) 2011.7-2011.8 Visiting Scholar in Seton Hall University ，Yale University and Colombia University (U.S.A),实地调研和考察： 商业银行：花旗银行、大通.曼哈顿、巴克莱银行、劳合银行、汇丰银行（香港总部）、法国东方汇理银行、法国新业银行、香港中国银行、中国银行纽约分行、中国银联纽约分公司 金融市场：纽约证券交易所、芝加哥期货交易所、香港联交所、伦敦交易所 监管当局： 美联储总部、纽约、宾州、费城联储银行、英格兰银行、香港金融管理局和IMF,办公地点： 武汉大学经管学院大楼A座419号 联系方式： 办公室电话: 68753146(0) 电子邮件: 公开答疑日：每周二下午2-4点 不用预约,一、本课程教研对象及教学安排 本专业毕业生中发生的故事 从现实中需要回答的问题来看 对学习和研究对象的概括 二、教学大纲 三、教学方式和考试安排 四、本课程使用教材,本课程研究对象从现实问题来看,从广义层面： 1. 在资金配置方面，金融市场与金融中介相比谁更占优？ 2. 金融分业经营与金融混业经营孰优孰劣？ 3. 市场经济银行制度模式是普世的吗？如果不是，各国应如何设计自己的模式？,从狭义层面： 在经济环境和金融环境巨变下，银行的业务变化趋势是什么？应该掌握那些关键的业务领域、业务流程和专业知识？ 在激烈的银行之间竞争中，如何避免陷入“红海战略”，而运用“蓝海战略”？ 风险管理为什么成为银行业管理的重点？什么是科学的风险管理的理念和方法？ 在专业基本素质和能力的训练中，作为本科生如果对未来定位于金融职场和从事科研教学有所选择，那么在训练有哪些共性和特性？,对学习和研究对象的概括,本课程学习和掌握现代银行经营管理的理论、方法和运行规律。在了解银行业发展趋势的大背景下，强调现代银行对基本业务、资金运作、资产配置、风险管理和控制的一般流程和技能的掌握 学生应该特别注意对自己思维能力和解决问题能力的训练,第一讲 商业银行概述 一、商业银行在金融体系中的坐标 二、商业银行存在的经济学基本理论 三、商业银行性质，经营目标和原则 四、商业银行的市场结构模式 五、商业银行内部组织架构 第二讲 国际银行业转型 一.银行业转型的原因 二.环境变化对银行业的影响 三.国际银行业的战略调整和转型,二、教学大纲,第三讲 银行资本管理 一 、银行资本的功能和构成 二、 适量资本的测量 三、 银行增资的策略和选择 第四讲 银行融资管理 一 、银行融资的特点、构成及其风险 二、银行负债业务管理思想的发展阶段 三、 银行融资成本测算和管理,第五讲 银行信贷管理 一 、信贷的类别和特称 二、 信贷管理流程和风险控制环节 三、 信用分析技术 1、财务报表分析技术 2、财务比例分析技术 3、现金流分析技术 四、 集团客户授信风险分析 五、贷款定价和组合,第六讲 银行风险管理概述 一、 金融机构风险管理的理念和原则 二、 风险管理的组织架构 三、 风险管理的基本流程 四、 风险测量和估算 五、 风险缓释技术 第七讲 银行流动性风险及其管理 一、流动性风险含义和流动性管理的目标 二、流动性波动性的预测和估算 三、流动性缺口的计算 四、流动性缺口的调节,第八讲 银行利率风险和资产负债管理 一、银行资产管理阶段 二、银行负债管理阶段 三、 利率市场化和利率风险 四、银行资产负债联合管理阶段 1.敏感资金缺口模型 2.持续期缺口模型 3.资产负债管理模型新发展 五、衍生金融工具在资产负债管理中的运用,第九讲 银行绩效评估 一、 银行财务报表 二、 银行资本收益率绩效评估模型(ROE) 三、 银行收益和风险关系分析 四、 基于经济资本的绩效评估 五 、基于X效率为核心的银行竞争力分析,三、教学方式和考试安排,教学方式和目的 课堂讲授，课堂讨论和案例分析。强调进行分析问题和解决问题的思维训练 成绩权重及考试安排 课堂案例分析和作业占20%，课堂参与占5%，课堂纪律占5%，期末闭卷考试占70%,要求先修专业课程： 微宏观经济学 货币金融学 国际金融 会计学 公司金融或公司理财,四、本课程使用教材： 银行管理学 2011年 第二版 主编 黄宪 代军勋 赵征 武汉大学出版社 参考书目： 1、 Bank Management S. Scott Macdonald 2008年 第6版 北京大学出版社 英文隐印本 2. 世界是平的【美】托马斯.弗里德曼 东方出版社2002年 3. 世界是弯的 【美】戴维. 斯密克 中信出版社2009年,4.蓝海战略 【韩】 钱.金； 【美】勒妮 商务印书馆2005年 5.长尾理论 【