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文档简介

递推的最小二乘法,最小二乘估计：,加权的最小二乘估计：,Y:所有观测数据的全体，所以以上都是成批处理观测数据的一次完成算法，是离线辨识方法。优点：辨识精度高;缺点：计算量大（特别是高阶矩阵求逆），对计算机内存要求高，不能在线辨识！,1、递推的最小二乘法基本思想： 本次（新）的估计值 =上次（老）的估计值 +修正项 可以观察随着时间的推移，新的输入、输出信息不断增加的情况下，参数估计的变化情况，特别适用于在线实时辨识。 设原先得到的参数估计用 表示，则 其中 ,.(1),当增加一对新的输入 输出 后，可以组成下列矩阵方程 ： 式子中，,类似的有,式中,.(2),从 到 的递推公式过程（略P191）,递推公式： ,其中,说明： 公式的物理意义,进行递推，起动问题：,
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