计量经济学第一章绪论ppt课件

计量经济学,课程说明： 教学目的 经济学是一门科学、实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。 先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计。,第一章 绪论,1.1 计量经济学（ Econometrics),一、为什么要学习计量经济学,“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位。” 诺贝尔经济学奖得主 克莱因,“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代。” 诺贝尔经济学奖得主 萨缪尔森,统计表明：从1969年诺贝尔经济学奖设立以来，到2007年，共有61位经济学家获奖，直接因为对计量经济学的创立和发展作出贡献而获奖的有10人，居经济学各分支学科之首,1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Havelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger,得奖的学者中，近20位担任过世界计量经济学会会长；30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学。 如2004年的诺贝尔经济学奖授予新古典宏观经济学真实经济周期学派的代表人物基德兰德和普雷斯科特，以表彰他们在动态宏观经济学领域作出的杰出贡献。基德兰德讲授课程主要包括高级经济分析、宏观经济学和计量经济分析等。1992年，当选为计量经济学学会会刊的特别会员（一般来说，获此殊荣者必须是被广泛认可的具有突出成就的专业经济学家，而基德兰德则成为享此盛誉的经济学家之一）；,二、计量经济学的产生和定义,1926年，Frish模仿生物计量学的Biometrics的提法，提出了“Econometrics”的概念 1930年12月由Frish、Fisher 、Tinbergen等人创建了世界计量经济学会， 1933年学会正式出版学术刊物 Econometrics ，标志着计量经济学作为独立学科正式诞生,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 “for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes“,Ragnar Frisch Norway,Jan Tinbergen the etherlands,定义： 计量经济学是一门运用统计学、经济理论和数学三者相结合的方法去研究经济行为和经济现象的学科,三、计量经济学模型介绍,数理经济模型与计量经济模型的不同 例：生产函数(改进的 C-D生产函数）： 数理经济模型： Q = A et KL,计量经济模型：Q = A et K L 为随机误差项 （random error term),四、计量经济学的内容体系, 广义计量经济学和狭义计量经济学 初、中、高级计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学,广义计量经济学包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等 而狭义计量经济学是以揭示经济现象中的因果关系为目的的，主要应用回归分析方法，本书中的计量经济模型则是这个意义上的经济数学模型,1.2用计量经济方法研究经济问题的思想和步骤,一、建立计量经济模型的基本思想,计量经济学方法就是定量分析（quantitative analysis）经济现象中各因素之间的因果关系(causation）。,建模基本思想： 首先，根据经济理论分析所研究的经济现象，找出经济现象间的因果关系及相互间的联系，把问题作为被解释变量，影响问题的主要因素作为自变量，非主要因素归入随机项； 其次，按照它们之间的行为关系，选择适当的数学形式描述变量之间的关系，一般用一组数学上彼此独立、完整有解的方程组表示,二、应用计量经济方法的步骤,？经济形势会影响人们进入劳动力市场的决定吗？也就是说，经济形势是否对人们的工作意愿产生影响？,经济形势：失业率（UR） 工作意愿：劳动力参与率（LFPR）,第一步：理论或假说的陈述,受挫工人假说（discouraged-worker hypothesis）：当经济形势恶化时，表现为较高的失业率，许多工人放弃寻找工作的愿望而退出劳动力市场 增加工人假说（added-worker hypothesis）：当经济形势恶化时，许多目前并未进入劳动市场的工人如家庭妇女可能会进入劳动力市场,第二步：确定模型所包含的变量,“果”（所研究问题）：被解释变量或称因变量（dependent variable） “因”（影响因素）：解释变量（explanatory variable）或称自变量（ independent variable ）,怎样正确选择解释变量 首先，需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律；其次，选择变量要考虑数据的可得性；第三，要考虑所有入选变量之间的独立性。,第三步：收集样本数据,1、几类常用的样本数据 时间序列数据（time-series data）是指同一指标按时间先后顺序排列的统计数据 截面数据（cross-sectional data）指同一指标发生在同一时间截面上的调查数据 虚拟变量数据（dummy variable data）用来表示政策和制度等条件因素,通常用0，1表示,2、样本数据的质量要求 完整性 准确性 可比性 一致性 3、数据的来源 一是直接数据，自行调查而得 二是间接数据，由公开发行的经济公报、情况简报、报刊杂志、经济年鉴、统计年鉴等上获得,资料来源:Economic Report of the President,1997,表：城市劳动力参与率（LFPR）城市失业率（UR）,第四步：确定模型的数学形式，拟定待估参数的理论期望值,确定模型数学形式的方法： 一是借鉴已有研究成果； 二是根据样本数据做出解释变量与被解释变量之间关系的XY散点图，由散点图显示的函数关系作为理论模型的数学依据 或者采用各种可能形式去模拟（优选法），选择模拟结果最好的形式,设定计量模型为： LPFR = + UR + ,第五步：计量经济模型参数的估计,结论：如果失业率上升一个百分点，则城市的劳动力参与率将平均下降0.64个百分点，受挫工人效应占主导力量,第六步：计量经济模型的检验,1、经济意义检验。 检验模型参数估计量在经济意义上的合理性，主要考虑参数估计量的符号、大小、相互之间的关系是否合理,2、统计检验。 检验模型的统计学性质，主要有拟合优度检验（R2检验）、变量的显著性检验（t检验）、方程的显著性检验（F检验）等,经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系 例如：ln(人均食品需求量)=2.00.5ln(人均收入)4.5ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格) ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入)4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格) ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入)0.8ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格),4 、模型预测检验。,3、计量经济学检验。 检验模型的计量经济学性质，主要有随机误差项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等,第七步：计量经济模型的应用,结构分析 经济预测 政策评价 检验和发展经济理论,