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文档简介

小组作业:投资组合问题某投资者有50万元, 可供选择的投资项目有6种, 用 Ai 表示各种投资项目, 参数见下表, 若投资者希望投资组合的平均年限不超过5年, 平均年收益率不低于 13%, 风险系数不超过4, 收益的增长潜力不低于 10%, 在满足上述要求的前提下, 如何选择投资组合使平均年收益率最高?序号投资项目投资年限年收益率%风险系数增长潜力%1A1311102A210153153A36258304A42206205A5110156A6512210要求:建立上述问题的数学模型,并用数学软件Lingo求解,参照数学建模论文模版写成论文的格式,要求有问题提出,问题分析,基本假设,变量说明,模型建立,模型求解等模块。问题重述:投资项目组合问题,是企业公司投资决策中常遇到的问题。投资不仅要考虑项目收益问题,还要考虑风险程度。在投资中考虑投资风险意味着必须权衡风险与收益的关系,充分合理预测投资风险,防止和减少投资风险给企业带来损失的可能性,并提出合理规避投资风险的策略,以便将实施投资的风险降至最低程度。所以对于投资问题,我们要先认真的分析问题,将它数学符号化,化为一个线性规划问题,利用数学知识找出其决策变量、约束条件、目标函数,并建立了相应的数学模型。投资者现有总额为50万元的资金可用于投资,目前共有6个项目可供投资者选择。 这些项目的投资年限,年收益率,风险系数,增长潜力已经知道, 见下表:序号投资项目投资年限年收益率%风险系数增长潜力%1A1311102A210153153A36258304A42206205A5110156A6512210但是投资者希望投资组合的平均年限不超过5年, 平均年收益率不低于 13%, 风险系数不超过4, 收益的增长潜力不低于 10%, 那么在满足上述要求的前提下, 如何选择投资组合使平均年收益率最高? 问题假设:1.假定投资项目的年收益率,风险系数,增长潜力并不因为时间的变化而变化。 2.投资者的获利不因为各各投资项目之间的关系而变化,也就是说不管投资哪个项目,其它项目并不影响这个项目的利润。符号说明:X1:A1的投资额;X2:A2的投资额;X3:A3的投资额;X4:A4的投资额;X5:A5的投资额;X6:A6的投资额;由问题的分析,把上述问题转化为数学模型: max=0.11*X1+0.15*X2+0.25*X3+0.20*X4+0.10*X5+0.12*X6;X1+X2+X3+X4+X5+X6=50;3*X1+10*X2+6*X3+2*X4+X5+5*X6=650;X1+3*X2+8*X3+6*X4+X5+2*X6=500;X1=0; X2=0; X3=0; X4=0; X5=0; X6=0;注意事项:1、 在5月10日之前将完成的论文和PPT发送到邮箱:31527274. 2、 5月10日将打印稿交给学委(陈荣、何宇康、诸伟涛或陈其捷) 各学委在5月

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