2019初级银行从业资格《风险管理》题库.doc

一、在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。第 1 题 由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于()。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.国家风险【正确答案】： C第 2 题 资产证券化的作用在于()。A.提高商业银行资产的流动性B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C.是一种风险转移的风险管理方法D.以上都正确【正确答案】： D第 3 题 商业银行的经营管理战略同风险管理的关系是： ()。A.商业银行的经营管理战略同风险管理是两个相对独立的范畴，大多数时候相互作用不大B.商业银行的风险管理同经营管理战略密切相关，并互相作用C.商业银行经营管理战略同风险管理并非完全一致，有时可能会出现冲突D.商业银行风险管理部门是一个成本中心，强调风险管理可能会降低商业银行的盈利性，不利于长期经营战略的实现【正确答案】： B第 4 题 以下关于贷款转让的论述，正确的是： ()。A.单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估B.组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度C.应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让D.以上都正确【正确答案】： D第 5 题 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是()。A.15亿B.12亿C.20亿D.30亿【正确答案】： B第 6 题 对单一法人客户的管理层分析重点考核的是：()。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【正确答案】： D第 7 题 战略风险属于一种()。A.长期的潜在的风险B.短期的风险C.显性的风险D.以上都不对【正确答案】： A第 8 题 以下哪一项不是信用评分模型?()A.线性概率模型B.Probit模型C.线性辨别模型D.CreditMetrics模型【正确答案】： D第 9 题 如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是()。A.0.01B.0.012C.0.018D.0.03【正确答案】： C第 10 题 以下属于客户评级的专家判断法的是()。A.5C.系统B.5Ps系统C.C.ELs系统D.以上都是【正确答案】： D第 11 题 认为存贷款人信息不对称，因此债权人利益就会承受风险，从而需要通过监管保护债权人利益，这样的观点是：()A.债权保护论B.银行风险论C.适度竞争论D.利益冲突论【正确答案】： A第 12 题 巴塞尔委员会颁布的有效银行监管的核心原则是有效银行监管的：()。A.最低标准B.最高要求C.规范做法D.以上都不是【正确答案】： A第 13 题 久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?()。A.利率B.汇率C.股票指数D.商品价格指数【正确答案】： A第 14 题 中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?()。A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.AB【正确答案】： D第 15 题 我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷款业务是：()A.个人住宅抵押贷款B.个人零售贷款C.循环零售贷款D.以上都不对【正确答案】： C第 16 题 如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为()。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【正确答案】： D第 17 题 我国商业银行的国际竞争对手日渐增对，竞争日益激烈，这样的风险属于什么类型的战略风险?()A.项目风险B.竞争对手风险C.品牌风险D.产业风险【正确答案】： D第 18 题 商业银行的流动性风险可能是由哪些业务所引起的?()A.资产业务B.负债业务C.表外业务D.以上都有可能【正确答案】： D第 19 题 CeDt Portfolio View模型是对什么关系进行建模?()A.转移概率与宏观因素的关系B.转移概率与企业自身风险的关系C.转移概率与行业因素的关系D.以上都不对【正确答案】： A第 20 题 根据中华人民共和国银行业监督管理办法规定，我国商业银行监管的目标是：()A.规范监督管理行为，防范和化解银行也风险B.保护存款人和其他客户合法权益，促进银行业健康发展C.促进银行业合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心D.保证银行业公平竞争，提高银行业竞争能力【正确答案】： C第 21 题 已知A项目的投资半年收益率为5%，B项目的年收益率为7%，C项目的季度收益率为3%，那么三个项目的收益率排序为：()A.ABCB.BCAC.CBAD.BAC【正确答案】： C第 22 题 货币互换交易与利率互换交易的不同点是()A.货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金B.货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金C.货币互换需要在期初和期末交换本金D.以上都不对【正确答案】： C第 23 题 商业银行应于每年()之前以年度报告的形式对外披露信息，并将年度报告置放在商业银行的主要营业场所，确保公众能方便及时地查阅。A.4月初B.4月底C.5月初D.5月底【正确答案】： B第 24 题 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是：()。A.对可能的风险进行保险B.加强内部控制体系的建设C.设立应急预案和连续经营计划D.以上都不对【正确答案】： B第 25 题 银行监管的现场检查的重点内容不包括： ()。A.业务经营的合法合规性B.风险状况C.资本充足性D.外部市场竞争状况【正确答案】： D第 26 题 巴塞尔新资本协议规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须：()。A.由商业银行自己评估B.由监管当局统一给定C.由外部评级机构提供D.以上都不是【正确答案】： A第 27 题 以下哪一项不是操作风险评估中所应当遵循的原则?()A.由表及里原则B.自下而上原则C.由已知到未知原则D.由浅入深原则【正确答案】： D第 28 题 我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种()A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相结合的分析法D.以上都不对【正确答案】： C第 29 题 根据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债权风险权重定位：()A.0B.50%C.70%D.100%【正确答案】： B第 30 题 如果商业银行将大量短期借款用于长期贷款，那么在短期内可能面临什么风险?()A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.资产流动性风险和负债流动性风险D.以上都不是【正确答案】： A第 31 题 商业银行有效风险管理的基石是：()A.风险管理部门工作人员的尽职尽责B.强大的技术支持C.高级管理层的支持与承诺D.外部监督者的有效监督【正确答案】： C第 32 题 根据我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过：()A.25%B.50%C.75%D.90%【正确答案】： C第 33 题 商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是： ()。A.商业银行资产的外部评级结果B.商业银行自身健全和完备的内部评级 AB.相结合D.以上都不是【正确答案】： A第 34 题 以下哪一项不属于CEL评级体系中的指标()。A.资本充足性B.资产质量C.管理水平D.竞争力水平【正确答案】： D第 35 题 商业银行外部审计主要是针对什么方面?()。A.财务状况B.经营战略C.风险状况D.竞争力水平【正确答案】： A第 36 题 根据CeDtMonitor模型，企业贷款价值同企业负债数额的波动性的关系是：()A.正向关系B.反向关系C.不相关D.视情况而定【正确答案】： A第 37 题 在常用的操作风险经济资本计量方法中，风险敏感性最强的方法是：()A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.内部模型法【正确答案】： C第 38 题 如果一家商业银行持有外汇敞口头寸为：日元资产50万，负债20万;美元资产100万，负债50万，远期多头200万，空头40万;欧元资产500万，负债300万。该银行的美元的敞口头寸为：()A.150万B.200万C.210万D.390万【正确答案】： C第 39 题 关于个人客户的历史数据的特点是： ()。A.数量少，缺乏规律性，稳定性B.数量多，但是缺乏规律性C.数量多，历史信息规律性强D.以上都不是【正确答案】： C第 40 题 风险中性定价理论的核心思想是：()A.假定风险因素不影响定价B.假设金融市场中每个参与者都是风险中立者C.假设金融市场中每个参与者都是风险厌恶者D.以上都不对【正确答案】： B二、在以下各小题所给出的4个选项中，至少有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。第 41 题 蒙特卡罗模拟方法的缺点在于：()。A.由于对基础风险因素的一些假设，使得存在模型风险B.计算量大，准确性的提高速度慢C.如果计算机模拟产生的是伪随机数，那么可能导致错误结果D.计算的VaR准确性较差E.仍然没有考虑到厚尾现象【正确答案】： A,C第 42 题 商业银行操作风险的评估要素包括哪几个方面? ()A.内部操作风险损失数据B.相关的外部数据C.商业银行的业务环境D.商业银行的内部控制因素E.同业竞争者的损失情况【正确答案】： A,C第 43 题 银行监管的必要性原理可以概括为()。A.公共性质论B.利益冲突论C.债券保护论D.行风险论E.适度竞争论【正确答案】： A,C,E第 44 题 市场风险内部模型法的局限性在于：()A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感型B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率时间C.通常只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险D.开发内部模型成本太高E.内部模型计算太繁琐，容易出错【正确答案】： A,C第 45 题 能够转移商业银行操作风险的保险品种包括：()。A.商业银行一揽子保险B.商业综合责任保险C.未授权交易保险D.存款保险E.错误与遗漏保险【正确答案】： A,C第 46 题 商业银行流动性和盈利性的关系是：()A.商业银行为了追求盈利性而进行长期投资，可能会影响短期流动性，因此商业银行的营利性和流动性在一定程度上是矛盾的B.商业银行流动性和盈利性是相互对立、互不相容的两个经营目标C.商业银行应当在流动性和盈利性之间找到一个平衡点D.商业银行健康的流动性能够维持商业银行的正常经营，最终会提高商业银行的盈利水平E.商业银行的盈利性也有助于维持商业银行的正常流动性【正确答案】： A,C,D,E第 47 题 商业银行所面临的市场风险主要包括()A.股票风险B.汇率风险C.违约风险D.利率风险E.商品风险【正确答案】： A,B,D,E第 48 题 国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有()A.传统方法B.评级方法C.信用评分方法D.统计模型E.黑色预警法【正确答案】： A,B,C,D第 49 题 区域风险预警主要包括哪几种情况()A.有关区域经济的政策法规发生重大变化B.区域经营环境出现恶化C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素D.国家有关产业政策发生变化E.产品出口的国家的贸易限制政策【正确答案】： A,B,C第 50 题 目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考察的因素包括()A.个人因素B.资金用途因素C.还款来源因素D.保障因素E.企业前景因素【正确答案】： A,B,C,D,E第 51 题 根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征()。A.全面性B.相关性C.及时性D.可靠性E.可比性【正确答案】： A,C,E第 52 题 以下哪些属于商业银行评估流动性风险的常用流动性比率/指标?()A.现金头寸指标B.速动比率C.核心存款比例D.贷款总额与总资产比率E.贷款总额与核心存款比率【正确答案】： A,D第 53 题 以下属于金融衍生品的是：()A.即期金融产品B.金融期货C.期权D.远期利率协议E.货币互换【正确答案】： B,D第 54 题 以下属于国内商业银行流动性资产的是：()A.库存现金B.超额准备金C.一个月内到期的正常类贷款D.一个月内到期的债权E.长期公司债【正确答案】： A,C第 55 题 信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是：()。A.用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限C.无法全面的反映借款人的信用状况D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素【正确答案】： A,D第 56 题 针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMEL)分析系统包括：()A.资本充足性B.资产质量C.管理水平D.盈利水平E.流动性【正确答案】： A,C,E第 57 题 商业银行考察保证人的有效性应关注哪些方面?()A.保证人的资格B.保证人的财务实力C.保证人的意愿D.保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系E.保证的法律责任【正确答案】： A,C,E第 58 题 财务比率主要分为哪几类()A.盈利能力比率B.负债比重比率C.效率比率D.杠杆比率E.流动比率【正确答案】： A,C,D,E第 59 题 按照我国的贷款五级分类法，属于不良贷款的有()A.正常贷款B.关注贷款C.次级贷款D.可以贷款E.损失贷款【正确答案】： C,D,E第 60 题 商业银行风险管理流程包括()。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制E.风险对冲【正确答案】： A,B,C,D第 61 题 下列关于收益-风险的说法正确的有：()A.在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系B.在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同风险下的最大收益C.在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同收益下的最小风险D.理性投资者都会在充分分散化的投资组合前沿选择投资组合E.经过充分分散化的投资组合前沿的任意两点的线性组合不一定位于前沿上【正确答案】： A,B,C,D第 62 题 商业银行贷款担保的主要方式有：()。A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金【正确答案】： A,B,C第 63 题 目前为止已开发出的金融期货包括：()A.利率期货B.货币期货C.股票指数期货D.商品期货E.汇率期货【正确答案】： A,C第 64 题 中国银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定，对表外业务进行风险分析应当包含哪些内容?()A.有关表外业务的基本情况，包括表外业务余额，损失余额，变动情况等。B.表外业务的地区结构分析C.表外业务垫款成因分析D.表外业务垫款变化趋势的预测【正确答案】： A,C第 65 题 商业银行流动风险的主要成因包括：()A.资产负债的期限结构不匹配B.资产负债的币种结构不匹配C.资产和负债的分布结构不合理，过于同质化、集中化D.管理层决策失误E.国家宏观调控政策【正确答案】： A,B,C三、请判断以下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。第 66 题 随机变量之间的相关性可以用相关系数进行描述，相关系数既