面板数据模型PPT课件.ppt

,file：5panel02 file：6panel02 file：5panel02a,第4章 面板数据模型,1,Cheng Hsiao,Baltagi,面板数据的计量经济分析 白仲林著，张晓峒主审， 南开大学出版社，2008， 书号ISBN978-7-310-02915-0,白仲林著,Baltagi著 白仲林主译,2,.,3,4,5,图6 图7,5panel02a,6,File：5panel02a,用原变量建模还是用对数变量建模?,人均消费对收入的面板数据散点图 对数的人均消费对收入的面板数据散点图,本例用对数数据研究更合理,7,图8 图9,尽管两个地区的水平值差异很大，但消费结构并没有太大的变化。,8,人均消费对人均可支配收入的弹性系数是0.9694。,人均消费对人均可支配收入的边际系数是0.9694 CPit /IPit,9,第4章 面板数据模型,10,11,第4章 面板数据模型,12,第4章 面板数据模型,13,从结果看，北京、上海、浙江是自发消费（消费函数截距）最大的3个地区。,第4章 面板数据模型,14,第4章 面板数据模型,15,16,第4章 面板数据模型,17,18,19,20,第4章 面板数据模型,21,22,3. 面板数据模型估计方法,23,第4章 面板数据模型,24,25,26,27,28,方差分析,29,30,31,第4章 面板数据模型,32,33,34,35,36,人均消费对收入的面板数据散点图 对数的人均消费对收入的面板数据散点图,5面板数据建模案例分析,案例1（file:5panel02）：1996-2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭固定价格的人均消费（CP）和人均收入（IP）数据见file:panel02。数据是7年的，每一年都有15个数据，共105组观测值。,第4章 面板数据模型,37,5面板数据建模案例分析,个体固定效应模型估计结果如下： LnCPit = 0.6878 + 0.8925 LnIPit +it (5.4) (60.6) R2 = 0.99, DW = 1.5,38,5面板数据建模案例分析,混合模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。,39,5面板数据建模案例分析,个体随机效应模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。,40,41,拟合的个体回归直线,（file：6panel02c，graph06）,（file：6panel02c，graph07）,42,43,44,45,46,47,48,49,例3: 加入人力资本的生产函数研究,人均产出 y 对人均资本 K 的面板数据散点图,对数形式人均产出 Lny 对人均资本 LnK 的面板数据散点图,5面板数据建模案例分析,（File：5panel04） （File：5panel04a）,50,5面板数据建模案例分析,例3: 加入人力资本的生产函数研究,人均产出 Lny 对人均受教育时间 edu 的面板数据散点图,对数形式人均产出Lny 对人均受教育时间 edu 的面板数据散点图,结合图形分析，建立如下计量模型:,（File：5panel04） （File：5panel04a）,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,.,63,.,64,.,第4章 面板数据模型,65,.,66,.,67,.,68,.,第4章 面板数据模型,69,.,70,.,71,.,动态模型 y=.8y(-1)+v，样本容量分别为T=20，50，100时，各模拟2万次,72,73,回归系数不存在显著性差异。,74,75,第4章 面板数据模型,76,77,第4章 面板数据模型,78,.,79,.,80,.,81,.,82,.,第4章 面板数据模型,83,.,84,.,85,.,86,.,87,.,88,.,89,.,第4章 面板数据模型,90,.,第4章 面板数据模型,91,.,第4章 面板数据模型,92,.,第4章 面板数据模型,93,.,第4章 面板数据模型,94,.,95,.,面板数据型工作文件（panel）的估计窗口,点击Quick键选Equation