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文档简介
新鲜出炉牛津金融经济学面经 精华 面完牛津,感觉就像高考一样,和轻松愉快纯聊天的 MIT 面试完全不是一个风格。印度哥哥的口音真难受。 印度哥哥教的是 financial econometrics。 1.Why MFE 2.经典面试题:海盗分金币 题目如下, 5个海盗 ABCDE分一百个金币,由 A先提方案,如果有半数或半数以上通过,就按 A的分;如果不通过, A就被扔到大海里去,由 B提方案,以此类推。假设海盗都是聪明的。有三个 preference: 1.尽量保证自己不被扔掉。 2.尽量拿更多的金币。 3.尽量把别人扔下去。 求均衡条件下 A的策略。 思路如下:先从还剩 2个人的时候开始倒推,答案( 98,0,1,0,1)。 PS,这道题有变体,就是把 “半数或半数以上 中 “半数以上 ”去掉,这样答案会变成( 97,0,1,0,2)吧貌似,过程自己去想 下面都是新题了。听说有人海盗问题做了 30分钟,就没有后面的题了。 3.判断题: X,Y uncorrelated,问 Var( X+Y) Var(X)+Var(Y) 对不对,我说不对,应该相等。 然后说如果 X,Y nagatively correlated, 如果你是投资者,你会不会投资资产 X和 Y的组合。 我的答案是会,因为方差变小了,后面要加上 2cov(X,Y), which是负的。 4. 衡量风险的方法有什么。 我答 VaR。问 VaR是什么,把定义背给他。举了个例子告诉他这个 interval怎么算。过。 5.还有什么方法衡量风险。 TMD没准备别的,瞎说了一个 CAPM里面的 beta值,然后他问beta capture了什么东西,是 market blabla 还是 single blabla。我完全不知道他在说什么,答了 market,估计答错了,因为他说了 OK,前面几道题他都说 correct。 6.开始揪我简历里面最最水的连个实习都不算的经验,说我看你参加了 trading 培训班,你都干些什么。我说早上先看新闻,然后一天八小时 prop trading on forex futures and options。然后他问,如果市场有 shock,你会如何调整你的计量或者时间序列模型来控制你的风险。我根本对这个问题没任何想法,直接跟他解释说老兄我做 trading 从来都只看新闻和 K 线,没你那么高深,弄什么模型,而且 trading也不在我 career path考虑的范 围内,然后 bullshit了一通我的观点,说要弄个 variance更大的东西之类。 7.你的问题。 我的感想就是 TMD海盗问题就应该答慢点,这样就不会有后面乱七八糟的东西了。 就是这样,两
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