（技术经济及管理专业论文）考虑双边合同的电力现货市场竞价机制设计.pdf

中文摘要 摘要 实际电力市场中主要以双边合同( b i l a t e r a lc o n t r a c t ) 和现货市场( s p o tm a r k e t ) 两 种方式交易电能，双边合同交易一般通过协商达成，现货市场交易则采用集中竞 价方式。畅通的现货市场可以促进双边合同的达成，进而提高整个电力市场的效 率。现货市场竞价机制设计是电力市场的核心问题，备受电力市场规制机构和研 究者的重视。 世界各国电力市场采用的竞价机制并不相同，主要有统一清除价格( m c p ) 和按 报价支付( p a b ) 两种竞价机制。这两种机制在实施中都存在一些问题，而且关于这 两种机制在经济效率上孰优孰劣的争论比较激烈现货市场竞价机制设计的研究 在持续争论和实践中不断探索。我国目前试点的东北，华东各区域电力市场所采 用的竞价机制也不相同，并且在试点中暴露出现有竞价机制的一些不足目前我 国电力市场化改革已经进入以电价改革为中心的关键阶段，竞价机制设计的好坏 关系着电价改革的成败，是当前必须慎重对待的问题引入新视角设计现货市场 竞价机制，对我国以及世界电力市场化改革进程的发展都具有重要意义。 论文在深入分析双边合同与现货市场相互关系的基础上，设计电力市场化进 程中电力现货市场的竟价机制，旨在为电力现货市场竞价机制设计提供新的思路， 进一步为电能监管政策的制定提供理论依据，具有一定的理论价值 论文的研究内容及代表性结论主要包括下述方面： 从电力市场中两种主要竞价机制的争论、电力市场竞价机制设计以及电力 双边合同与现货市场的相互关系这三个方面，对目前的研究现状进行了详细的归 纳、分析，指出目前研究电力现货市场竟价机制设计时没有考虑电力双边合同的 影响，并以此为突破点进行论文主体部分的研究； 对单边开放电力市场模式下现货市场的竞价机制进行设计。通过构造发电 公司与电网公司之间关于双边合同价格的序贯不完全信息讨价还价博弈模型，来 描述双边合同价格的谈判过程，进而分析现货市场对合同形成的影响。求解模型 得出了合同形成对现货市场竞价机制设计的内在要求，即有效的电力现货市场竞 价机制应该能够鼓励发电公司揭露其真实成本。然后以该要求为目标，在发电总 成本函数为二次递增函数这种更一般的情况下，运用机制设计理论设计促进双边 合同形成的现货市场激励性竞价机制，并将其简称为f c i 机制。该机制就是通过信 息补偿激励发电公司报真实成本。单位信息补偿是在考虑了发电公司激励约束、 参与约束以及电力系统约束的条件下得到的。然后从理论上对所设计的f c i 机制与 现有的m c p 机制和p a b 机制进行比较，证明了f c i 机制优于m c p 机制和p a b 机制， 重庆大学博士学位论文 可以抑制市场力行为，具有较高的经济效率； 设计了双边开放电力市场模式下现货市场的竞价机制。先从双边合同的动 态形成角度分析现货市场对双边合同形成的影响，尝试性地将现货市场风险引入 到双边合同谈判中，从而建立了合同数量和价格的谈判关系，并在此基础上构建 双边合同的谈判博弈模型，实现了对r u b i n s t e i n 讨价还价博弈模型的拓展。求解模 型得出双边合同形成对现货市场竞价机制设计的内在要求，即应该提高现货市场 的透明度，以社会福利最大化为现货市场竞价机制设计的目标。该目标有别于现 有文献研究给出的机制设计目标。 接着根据上述目标，在发电总成本函数为二次递增函数这种更一般的情况下， 运用v c g 原理设计现货市场的竞价机制，并将其简称为m s w 机制。在所设计的 m s w 机制中，是以现货市场中各参与者对市场的社会福利贡献率来进行收益分 配、结算的。然后对所设计的m s w 机制与现有的m c p 机制进行了理论比较，结 果证明了m s w 机制优于m c p 机制，即m s w 机制可以通过增加参与竞价的用户 数量来有效抑制市场力行为的发生，进而增加现货市场的社会福利； 分别对所设计的f c i 机制和m s w 机制进行实证分析，其结果与理论分析 相吻合，证明了所设计的机制优于现有的m c p 机制和p a b 机制，可以在一定程 度上抑制市场力。 论文的主要创新在于： 第一，引入新的研究视角，设计了一种新的电力现货市场竟价机制。该机制 是在考虑了双边合同与现货市场互动性的基础上得到的，其设计日标、现货市场 参与者的决策及支付等与现有研究竞价机制设计的文献不同，有更强的适用性。 本文引入的新视角具有一定的启发性，力图使电力现货市场竟价机制设计走出目 前仅从单一市场进行分析的局限性。 第二，在双边合同形成的动态分析中，将r u b i n s t e i n 讨价还价模型拓展到双方 针对价格和数量同时进行谈判的情况。r u b i n s t e i n 模型中给定谈判数量是固定的， 双方只针对价格进行谈判。本文根据电力市场的实际，引入电力现货市场的风险， 建立了双边合同中数量与价格的谈判关系，为深入分析电力双边合同的形成提供 了新的研究思路，同时对研究其他类型的合同谈判也有一定的借鉴意义。 第三，设计现货市场竞价机制时，以发电总成本为二次递增函数进行，这样 更能描述电能生产的特点。目前研究多以发电总成本为一次函数进行竟价机制设 计。本文研究中发电边际成本是变动的，这使得竞价中的电能属于异质物品，从 而对多单位异质物品最优拍卖的研究进行了有效的补充 关键词：电力现货市场，电力双边合同，竞价机制设计，讨价还价博弈，市场力 英文摘要 i na c t u a ld e c t r i c i t ym a r k e t , t h e r ea l et w om e a n so fe l e c t r i c i t yt r a n s a c t i o n ；也c ya r c t h eb i l a t e r a lc o n t r a c ta n dt h e s p o tm a r k e t u s u a l l yt h ea u c t i o ni su s e d 幻d i s t r i b u t e e l e c t r i c i t yi nt h es p o tm a r k e t , a n de l e c t r i c i t ys u p p l i e r sa n dd e m a n d e r sc a nf o r mt h e b i l a t e r a lc o n t a c tt h r o u g hb a r g a i n i n g as m o o t hs p o tm a r k e tc a nf a c i l i t a t et h ef o r m a t i o n o fb i l a t e r a lc o n j x a c t t h u st oc l l h a n c ot h ee f f i c i e n c yo ft h ew h o l ee l e c t r i c i t ym a r k e t s o t h ee l e c t r i c i t ya u c t i o nm e c h a n i s md e s i g no fs p o tm a r k e ti st h em o s ti m p o r t a n tp r o b l e m i ne l e c t r i c i t ym a r k 晚a n di td r a w sm a n ye l e c t r i c i t ym a r k e tr e g u l a t o r sa n dr e s e a r c h e r s a t t e n t i o nc o n s i d e r a b l y t h ee l e c t r i c i t ya u c t i o nm e c h a n i s m sa r en o ts a n l ei ns p o tm a r k e t sa l lo v e rt h ew o r l d t h e r ea r et w om a i na u c t i o nm e c h a n i s m s ；t h e ya r et h em a r k e tc l e a r i n gp r i c em e c h a n i s m a n dt h ep a y - a s - b i dm e c h a n i s m d u r i n gp u t t e di n t op r a c t i c e , t h e i rf l a w sa p p e a r e d , a n d t h ed e b a t eb e t w e e nt h e s et w om e c h a n i s n 帱i sf u r i o u s l y , s ot h en o we l e c t r i c i t ya u c t i o n m e c h a n i s md e s i g ni sc a r r y i n go n r e c e n t l yg o v e r n m e n te s t a b l i s h e da n dr u ns i m u l a t i v e d e c t r i c i t ym a r k e ti nt h en o r t h e a s t a l - e aa n dt h ee a s ta r i e li nc h i n a , a n dw er e a l i z e ds o m e f l a w so f t h ee x i s t i n gm e c h a n i s m sw h e ns i m u l a t i n g t h ee l e c t r i c i t yi n d u s t r yr e f o r m a t i o n h a sb e e ni n t ot h ek e yp h a s ei no u rc o u n t r y , a n dn o ww ef o c u so nt h er e f o r m a t i o no f e l e c t r i c i t yp d c e , t h u sw h e t h e rw ec a nd e s i g na na p p r o p r i a t ea u c t i o nm e c h a l l i s n lw i l l d e t e r m i n et h es u c c e s so f e l e c t r i c i t yp r i c er e f o r m a t i o n , a n dn o ww em u s tt a k ei tc a r e f u l l y , s ot h en e wa u c t i o nm e c h a n i s md e s i g ni sv e r yi m p o r t a n tt ot h eo o i h s eo ft h ei n d u s t r y r e f o r m a t i o ni n 吐注眦a n da no v e rt h ew o r l d i ti sv e r yu s e f u lt oi n t r o d u c en e wa n g l eo f v i e wt od e s i g ni t t a k i n gt h er e l a t i o n sb e t w e e ns p o tm a r k e ta n db i l a t e r a lc o n f f a c ti n t oa c c o u n t , t h i s p a p e rd e s i g n sn e ws p o te l e c t r i c i t ya u c t i o nm e c h a n i s m sf o rt h et w op a r e r n so fm a r k e t d u r i n gt h ee l e c t r i c i t yr e f o r mr e s p e c t i v e l y 皿ea u t h o rw a n t st op r o v i d en 蹦i d e af o r e l e c t r i c i t ya u c t i o nm e c h a n i s md e s i g n , a n dg i v ee l e c t r i c i t ym a r k e tr e g u l a t o r s8 0 m e a c a d e m i ce l e m e n t s n 圮m a i nr e s e a r c ho ft h ep a p e rc a nd i v i d ei n t of o u rp a r t s ，a n dt h e i rr e p r e s e n t a t i v e c o n c l u s i o n sa t el i s t e db e h i n d f i r s t l y , a n a l y z e sa n dc o n c l u d e st h ee x i s t i n gr e s e a r c h e si nd e t a i l t h e r ea r et h r e e i n v e s t i g a t i o n sr e l a t e dt ot h i sp a p e r , w h i c hi n c l u d et h ed e b a t eb e t w e e nt h et w om a i n e l e c t r i c i t ya u c t i o nm e c h a n i s m s ；t h ee l e c t r i c i t y a u c t i o nm e c h a n i s m sd e s i g n , a n dt h e r e l a t i o n sb e t w e e nt h eb i l a t e r a lc o n t r a c ta n dt h es p o tm a r k e t t h r o u g ha n a l y s i st h ep a p e r m 重庆人学博士学位论文 p o i n t so u tt h es h o r t a g eo fe x i s t i n gr e s e a r c h e s ，w h i c hi st h e yd i d n tt a k et h ee i e c l r i c i t y b i l a t e r a lc o n t r a c ti n t oa c c o u n tw h e nd e s i g n i n gt h es p o te i e c t r i e i t ya u c t i o nm e c h a n i s m s ot h ep a p e rw i l lp r o g r e s si t sr e s e a r c hf r o mt h i sa s p e c t s e c o n d l y , d e s i g n st h en e w s p o te l e c t r i c i t ya u c t i o nm e c h a n i s mi no n e - s i d eo p e n i n g m a r k e t 1 1 l ep a p e rc o n s t r u c t st h eb a r g a i n i n gg a m em o d e lo nd e c t r i cp o w e rp r i c eo f b i l a t e r a lc o n t r a c tb e t w e e ng e n e r a t i o nc o m p a n ya n dp o w e rt r a n s m i s s i o nc o m p a n y w e c o n s i d e rt h ei n c o m p l e t ei n f o r m a t i o na n dd y n a m i cp r o c e s sd u r i n gs t r u c t u r i n gt h em o d e l ， a n dw eu s et h i sm o d e lt od e s c r i b et h eb a r g a i n i n gp r o c e s so f e l e c t r i c i t yb i l a t e r a lc o n t r a c t , a n ds t u d yt h ee f f e c to fs p o tm a r k e to ni t sf o r m a t i o n t h e na n a l y s e st h ee q u i l i b r i u m r e s u l t so ft h em o d e l ，a n df i n d st h ei n h e r e n c er e q u i r e m e n tf o rt h en e wa u c t i o n m e c h a n i s md e s i g nt of a c i l i t a t eb i l a t e r a lc o n t r a c t , w h i c hi st h er e a s o n a b l ea u c t i o n m e c h a n i s ms h o u l de n c o u r a g eg e n e r a t i o nc o m p a n yt ob i dt h e i rr e a lg e n e r a t i o nc o s t s b a s e do nt h i st a r g e t ，t h ep a p e rt h e nd e s i g n sa ni n c e n t i v ea u c t i o nm e c h a n i s mc o n s i d e r i n g t h ec o s tc o n i cc u r v e ，m o r e o v e rt h en e wm e c h a n i s mc a nf a c i l i t a t ee l e c t r i c i t yb i l a t e r a l c o n t r a c t , s ow ec a l l e di tf c im e c h a n i s mi nt h i sp a p e r i nt h i sm e c h a n i s m , w eu s e a c o m p e n s a t i o nt om a k ee a c hg e n e r a t o rp r o v i d i n gi t st r u em a r g i n a le o s t , a n dw h i c hi s f i g u r e do u tt h r o u g ha n a l y z i n gg e n e r a t o r si n c e n t i v ec o m p a t i b i l i t y , i n d i v i d u a lr a t i o n a l c o n s t r a i n t , a n de l e c t r i c i 哆s y s t e m sc o n s t r a i n t t h ep a p e rc o m p a r e st h ef c im e c h a n i s m w i t ht h ee x i t e dm c pa n dp a bm e c h a n i s m , a n dp r o v e st h a tt h ef c im e c h a n i s me x c e l l e d t h eo t h e rt w om e c h a n i s m s a n di tc 跚c o n t r o lm a r k e tp o w e r , t h u si m p r o v ee l e c t r i c i t y m a r k e te f f i c i e n c y t h i r d l y , d e s i g n st h en e ws p o te l e c t r i c i t ya u c t i o nm e c h a n i s mi nt w o s i d eo p e n i n g m a r k e t f i r s to fa l l ，t h ep a p e rs t u d i e st h ee f f e c to fs p o tm a r k e to nt h ef o r m a t i o no f e l e c t r i c i t yb i l a t e r a lc o n t r a c tf r o mt h ea s p e c to fi t sd y n a m i cb a r g a i n i n gp r o c e s s w i t h c o n s i d e r i n go ft h er i s k i ns p o tm a r k e t , a n de s t a b l i s h e st h er e l a t i o n sb e t w e e nt h e t r a n s a c t i o nc a p a c i t ya n dp d c e t h u st h i sp a p e re x p a n d st h ea p p l i c a t i o no fr u b i n s t e i n b a r g a i n i n gm o d e l t h o u g ha n a l y s i sw ef i n dt h ei n h e r e n c er e q u i r e m e n tf o rt h en e ws p o t e l e c t r i c i t ya u c t i o nm e c h a n i s md e s i g nt o f a c i l i t a t eb i l a t e r a lc o n t r a c t , w h i c hi sa r e a s o n a b l ea u c t i o nm e c h a n i s ms h o u l dm a x i m i z et h es o c i a lw e l f a r ea n d 自a l l a n c et h e t r a n s p a r e n c yo f s p o tm a r k e t b a s e do nt h i st a r g e t , t h ep a p e rt h e nd e s i g n san e wd o u b l ea u c t i o nm e c h a n i s mi n s p o tm a r k e tb yu s i n gt h ei d e ao fv c q a n dc a l l si tm s wm e c h a n i s m h it h en e w m e c h a n i s mt h em a r k e tp a r t i c i p a n t sc a ng a i n , 盘d m et r a n s f e rp a y m e n t sb a s e do nt h e i r c o n t r i b u t i o n st ot h em a r k e ts o c i a lw e l f a r e t h e nt h ep a p e rc o m p a r e st h em s w m e c h a n i s mw i t hm c pm e c h a n i s m , a n dp r o v e st h a tt h em s wm e c h a n i s mi sb e t t e rt h a n i v m c pm e c h a n i s m , b e c a u s ei tg a sr e d u c et h eb i d d i n gp a c eo f s o m e g e n e r a t i o nc o m p a n i e s w i t hm a r k e tp o w e ri nf a i t h , a n de n h a n c em a r k e ts o c i a lw e l f a r e a tl a s t , t h ep a p e rm a k e sd e m o n s t r a t i o n sf o r t h ef c im e c h a n i s ma n dm s w m e c h a n i s m , a n ds h o w st h a t t h ed e s i g n e dm e c h a n i s m si nt h i sp a p e rh a v es o m ei m p o r t a n t a s p e c t st h eo t h e rt w oe x i s t i 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i ct u l l ew h e nd e s i g n sa u c t i o nm e c h a n i s m i 1 1s p o tm a r k e t t h i sc a nd e s c r i b et h et r a i ti np r o d u c i n ge l e c t r i c i t y i ne x i t i n gr e s e a r c h , t h ec o s tc l l r v ei sal i n e a re q u a t i o n t h ee l e c t r i c i t ym a r g i n a lc o s ti nt h ep a p e ri sd i f f e r e n t d u r i n ga u c t i o n , s ot h ep a p e rr e i n f o r c e st h er e s e a r c hi nm u l t i u n i ta n dh e t e r o g e n e i t y a u c t i o m k e yw o r d s ：t h ee l e c t r i c i t ys p o tm a r k e t , t h ee l e c t r i c i t yb i l a t e r a lc o n t r a c t , a u 嘶o n m e c h a n i s md e s i g n , b a r g a i n i n gg a m e ) m a r k e tp o w e r v 独创，i 生声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取 得的研究成果。据我所知，除了文中特n 力l ：i 以标注和致谢的地方外，论文 中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得重迭友堂 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本 研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名：窖p 小憨签字日期：2 0 - 。d m 应月j 乒日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解重迭太堂有关保留、使用学位论文的 规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许 论文被查阅和借阅。本人授权重麽态堂可以将学位论文的全部或部 分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段 保存、汇编学位论文。 保密() ，在年解密后适用本授权书。 本学位论文属于 不保密( ) 。 ( 请只在上述一个括号内打“4 ”) 学位论文作者签名：当弓_ 、煎 签字1 7 t 期：2 6 年腔月j f | l 日 导师签名：红扣琅 签字曰期：g 年7 2 月哗日 1 绪论 1 绪论 1 1 问题的提出与研究意义 1 自1 2 0 世纪8 0 年代以来，很多国家开始重建其电力工业，打破垄断、引入公平 竞争和改善经济效率，最终目标是实现社会资源的合理分配和社会效益最大化 这些努力导致了电力工业的市场化，促进了电力市场的形成。英国和美国是电力 市场的开拓者，其后许多国家也根据各自电力系统的特点对本国的电力工业进行 改革，建立电力市场，以提高运营效率和效益。目前，世界上主要的电力市场有： 英国电力市场；美国加州、p j m 和n e p o o l 电力市场：西班牙电力市场：澳大利亚 电力市场：阿根廷电力市场等【l l 。从发达国家的改革经验看，电力改革的绩效总体 上是显著的，并为电力市场的进一步完善积累了丰富的经验。 电力市场化改革的实质是将电力工业纳入到整个社会资源优化配置链中，用 市场的机制全面提高电力工业的投资与运行效益。电力市场建立的核心就是引入 竞争机制对电力资源进行优化配置和利用。由于电力市场中涉及多个主体( 不同参 与者) 的利益，电能交易具有即时性，且电力市场中存在垄断行为，所以电力市场 中存在信息不对称和操纵市场等问题，要求电力市场管理者设计出合适的电力市 场竞价机制，并能通过该机制合理地配置电能资源。电力市场本身的特殊性使得 竞价机制设计是电力市场的核心问题之一b j 从世界电力市场的运行经验来看，合理的竞价机制能提高市场效率，减小市 场力的影响，优化电力系统运行方式，减小网络阻塞和提高系统安全稳定性；相 反，竟价机制的缺陷将降低市场效率甚至导致严重的电力市场事故。因此，电力 市场规制机构和大量的研究者对竞价机制问题给予了强烈的关注【2 】。 电力市场运行之初采用的是统一清除价格( m c p ) 竞价机制。在实际运用中暴 露了这种机制的一些不足美国加州电力市场出现电价飞升，导致严重的电力市 场事故以后，联邦能源管制委员会( f e r c ) 要求加州p x 和i s o 研究统一清除价格 竞价机制的替代方案，特别是按报价支付( p a b ) 方式，期待减小发电公司的博弈 行为。英国的电力市场规制机构认为统一清除价格机制与按报价支付竞价机制相 比，更容易遭受有市场力的发电公司操纵市场的策略行为，所以2 0 0 1 年3 月英国 电力市场采用了按报价支付竞价机制【2 】。这就引起了相关利益主体和研究者关于 两种竞价机制孰优孰劣的争论。通过争论，研究者们进一步认识了两种竞价机制 的优缺点。同时也意识到，统一清除价格和按报价支付这两种竞价机制都不能解 决电力市场的一些特殊问题，需要设计新的竟价机制。 美国联邦能源管理委员会( f e r c ) 组织了竞价机制设计的“百花齐放”活动，旨 重庆人学博士学位论文 在针对不同州的具体情况建立各种与之相适应的竞价机制，但该活动经过一段时 间的实施后于2 0 0 2 年9 月1 7 日宣告失败。之后f e r c 致力于建立标准的电力市场模 式以及竟价机制，旨在为美国各州提供相对标准化的市场规则和竞价机制，指导 美国电力市场的建设和发展，确保电力市场的竞争性和高效性【3 1 。目前国外电力市 场竞价机制的设计仍然在持续争论和实践中不断探索。 我国于1 9 9 8 年实行“厂网分开，建立发电侧电力市场实施方案”的试点，标志 着我国“统一、开放、有序”电力市场形成的开始。2 0 0 2 年1 2 月国家电力公司被 分拆为ll 家公司( 其中包括两家电网公司和五大发电集团以及四家辅业公司) ，初步 实现了厂网分开。2 0 0 3 年电监会的成立则标志着我国电力产业管理体制由传统的 政府行政管理向适应市场经济要求的依法监管的重大转变，电力市场化改革已经 迈出了实质性的步伐。2 0 0 4 年我国电力市场化改革进入以电价改革为中心的阶段， 围绕规范市场主体、健全市场体系，完善市场机制进行。作为两部制电价试点第 一站的东北区域电力市场于2 0 0 4 年1 月进入模拟运行，并于同年1 2 月进行两轮年度 竞价，其随后的运行可谓一波三折2 0 0 5 年下半年，由于电煤价格未定等原因， 东北电力市场暂停。今年4 月，东北电力市场试点工作重新启动，并计划于今年正 式转入年度和月度竟价运行，但随后由于发电市场结构和竟价机制等原因被迫停 止运行。模拟运行两年的华东电力市场的电价改革试点进入试运行阶段，华中电 力市场也有望今年进行模拟运行。目前，电监会亦在积极推进华北、西北电力市 场建设。 我国6 个试点省( 市) 在建立模拟发电市场之初采用的是统一清除价格( m c p ) 竟 价机制，2 0 0 2 年4 月1 日，我国上海发电市场改用按报价支付( p a b ) 竞价机制【2 】。在 目前试点的各区域电力市场中，所采用的竞价机制并不统一。东北电力市场的月 度竞价中采用p a i l 竞价机制，而华东电力市场月度竞价采用的是m c p 竟价机制， 并且在试点中暴露出现有竞价机制的一些不足，表明p a b 机制下发电公司同样会 利用市场力行为抬高报价这种情况不利于未来全国统一电力市场的建立，统一 的电力市场需要设计合理的竞价机制。国内学者研究竞价机制的过程中提出了当 量电价法、分段竞价机制，但由于种种原因并未能实施，探索新的电力市场竟价 机制亟待解决 电力作为国民经济的基础产业，其价格的变化对经济发展举足轻重，并且直 接关系到电力体制改革的成败。电价改革决定着今后电力体制改革的实质进程。 电价改革从电力市场内部入手，最终目的就是通过建立相应机制由市场竞争决定 电能价格，电力市场竞价机制的设计决定着电价改革是否成功，并最终决定电力 市场的稳定运行。与发达国家相比，我国的电力市场改革处于起步阶段，各种条 件尚不成熟，需要在借鉴国外电力市场经验的基础上不断探索。在我国电力体制 2 1 绪论 改革方案全面实施之前，必须极其慎重地对待竞价机制的设计问题。 从国内外目前电力市场的运行及竞价机制设计的状况来看，迫切需要进一步 探索新的竞价机制。在充分考虑电能生产的实际特点，并计及各种费用的情况下， 设计合理的竞价机制，提高电力市场的效率，对电价改革成败乃至电力市场化进 程的发展有着重要的现实意义。 另外，由于电能在一国生产中的基础地位以及电力系统的特殊性，在电力改 革实践中各国逐渐意识到双边电力合同( b i l a t e r a lc o n t r a c t ) 在电力市场稳定方面的重 要作用，所以在目前大多数国家的电力市场中双边合同起着不可忽视的作用。英 国在电力市场运营的初期，几乎超过一半的电力交易是通过双边合同来进行的。 在澳大利亚的电力市场化进程中，双边合同也有着不可忽视的重要地位。从美国 东部的三个电力市场( b p p j m 、新英格兰及纽约州电力市场) 运作的经验来看，将现 货市场与双边合同两种交易方式结合起来，成为平抑电力价格波动的重要手段f 4 】 我国早期模拟试点省市的发电市场中，为保证市场初期的稳定性，用合同代替原 保电价、保电量的购电上网协议，合同电量按基数电量的8 5 确定。目前模拟运行 的华东区域电力市场中合同电量占8 5 ，其余1 5 采用竟价方式。 电力现货市场( s p o tm a r k e t ) 和双边合同是电能交易的两种方式，这两种交易方 式各有其特点，适合于不同需求的用户现货市场交易比较灵活，采用集中竞价 形式，但是一般交易价格较高，适合于非计划性电力需求；双边合同交易比较稳 定，但其形成期间比较长且达成协议的成本比较高，多用于长期的电能交易，适 合大用户以及地区级电网与独立发电集团之间的单独协商交易【射。在一个运作合理 健全的电力市场中，必须是二种交易方式并重互为补充，畅通充足的现货市场交 易是长期双边合同交易的有效缓冲合理的现货市场竞价机制设计是长期双边电 力交易的有力支撑，更可以促进双边交易的大力发展，提高整个电力市场的效率 6 1 。 电力市场中现货市场交易和双边合同交易的相互关系给现货市场竟价机制设 计提出了新的要求在两种交易方式共同存在的电力市场中，市场参与者的决策 与单一交易方式下的决策有很大的区别，这使得在现货竞价机制设计过程中不能 将两种交易方式孤立起来或者仅考虑现货市场，而应从两种交易方式的相互影响 出发，所设计的竞价机制不仅能使现货市场合理配置电能，还要能够促进长期双 边合同交易的形成，以提高整个电力市场的效率。 目前有关现货市场竞价机制设计的相关研究中，绝大多数都是仅从现货市场 单一角度进行研究的，没有考虑两种交易方式的相互影响，存在着一定的不足( 具 体评论见本文第2 部分的研究现状综述) ，需要对竞价机制设计进一步深入研究。本 文引入新的视角，在考虑双边合同与现货市场相互关系的基础上，设计现货市场 的竞价机制，其研究可以为电力市场竞价机制设计提供新思路，迸一步