（工商管理专业论文）华东区域市场发电权交易与发电公司市场策略研究.pdf

华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 摘要 电力工业的市场化改革已成为我国电力工业发展不可逆转的趋势。本文以华东区域 市场为背景，分析了当前华东区域供需形势，对发电权交易、发电企业成本特性、竞价 策略进行了研究。首先从发电权交易的概念出发，进一步挖掘其重要现实意义，提出了 发电权交易在华东区域市场中的运作机制，分析了发电权交易对推进电力市场化改革的 影响。其次对发电企业成本的各项构成进行了较全面的研究，按照可变成本和固定成本 两方面对发电成本中不同部分的内容和变动特点及其影响因素进行了分析，纠正了以往 变动成本分类的错误，并提出了在实时成本计算中的处理方法。最后，依据华东区域市 场出清价的运行机制，阐述了一种基于成本和平衡价格的竞价策略，提出了平衡价格的 概念，并运用博弈论研究了发电企业在发电权交易中的市场策略，结合实例进行了分析。 关键词：电力市场，发电权交易，成本分析，竟价策略 一a b s i r a c i 。 m a r k e t - - o r i e n t e dr e f o r mi nt h ee l e c t r i c i t yi n d u s t r yh a sb e c o m ean o n - - r e v e r s i b l et r e n di n c h i n aa n dt h ew o r l da sw e l l t h i sp a p e rt o o kt h ee l e c t r i c i t ym a r k e ti ne a s t e r nc h i n aa s b a c k g r o u n d ，a n a l y z i n gt h es i t u a t i o no ft h ep o w e rs u p p l ya n dd e m a n di ne a s t e r nc h i n a ， i n v e s t i g a t i n gg e n e r a t i n gp o w e rr i g h tt r a d i n g , g e n e r a t i n gp o w e re n t e r p r i s ep r o d u c t i o nc o s t s c h a r a c t e r i s t i ca n dt h eb i d d i n gs t r a t e g i e s f i r s t l y ，c o n c e p to fg e n e r a t i n gp o w e rr i g h tt r a d i n g w a si n t r o d u c e ，o p e r a t i o nm e c h a n i s mi nt h ee a s t e r nc h i n ae l e c t r i c i t ym a r k e tp u tf o r w a r da n d t h ei n f l u e n c et op u s hf o r w a r dt ot h ee l e c t r i c i t ym a r k e t - o r i e n t e dr e f o r ma n a l y z e d s e c o n d l y ，a l l t h ee l e m e n t so fg e n e r a t i n gp o w e rc o s t sw e r et h o r o u g h l ys t u d i e d a n da c c o r d i n gt ot h et w o a s p e c t so ff i x e dc o s ta n dv a r i e dc o s t , t h ee a c hp a r to fc o n t e n t s ，t h e i rc h a n g i n gc h a r a c t e r i s t i c s a n da f f e c t i n gf a c t o r sw e r ea n a l y z e d p r e v i o u sv a r i a b l ec o s tc l a s s i f i c a t i o nm i s t a k e sw e r e c o r r e c t e da n dt h ea p p r o a c ho fr e a l t i m ec o s ta c c o u n t i n gp r o p o s e d l a s t l y , a c c o r d i n gt ot h e e a s t e r nc h i n ae l e c t r i c i t ym a r k e to p e r a t i o nm e c h a n i s mo ft h em a r k e tc l e a r i n gp r i c e ，ab i d i n g s t r a t e g yb a s e do nc o s ta n de q u i l i b r i u mp r i c ew a sd e m o n s t r a t e d , e q u i l i b r i u mp r i c ec o n c e p t c r e a t i v e l yp r o p o s e da n dg e n e r a t i n gp o w e rr i g h tt r a d i n gs t r a t e g i e ss t u d i e db yu s i n gt h eg a m e t h e o r yi np r a c t i c a lc a s e s y a oh o n g n a n ( m a s t e ro fb u s i n e s sa d m i n i s t r a t i o n ) d i r e c t e db yp r o f h ey o n g x i u k e yw o r d s ：e l e c t r i c i t ym a r k e t ：g e n e r a t i n gp o w e rt r a d i n g ；c o s ta n a l y s i s ： b i d d i n gs t r a t e g y 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 摘要 电力工业的市场化改革已成为我国电力工业发展不可逆转的趋势。本文以华东区域 市场为背景，分析了当前华东区域供需形势，对发电权交易、发电企业成本特性、竞价 策略进行了研究。首先从发电权交易的概念出发，进一步挖掘其重要现实意义，提出了 发电权交易在华东区域市场中的运作机制，分析了发电权交易对推进电力市场化改革的 影响。其次对发电企业成本的各项构成进行了较全面的研究，按照可变成本和固定成本 两方面对发电成本中不同部分的内容和变动特点及其影响因素进行了分析，纠正了以往 变动成本分类的错误，并提出了在实时成本计算中的处理方法。最后，依据华东区域市 场出清价的运行机制，阐述了一种基于成本和平衡价格的竞价策略，提出了平衡价格的 概念，并运用博弈论研究了发电企业在发电权交易中的市场策略，结合实例进行了分析。 关键词：电力市场，发电权交易，成本分析，竟价策略 一a b s i r a c i 。 m a r k e t - - o r i e n t e dr e f o r mi nt h ee l e c t r i c i t yi n d u s t r yh a sb e c o m ean o n - - r e v e r s i b l et r e n di n c h i n aa n dt h ew o r l da sw e l l t h i sp a p e rt o o kt h ee l e c t r i c i t ym a r k e ti ne a s t e r nc h i n aa s b a c k g r o u n d ，a n a l y z i n gt h es i t u a t i o no ft h ep o w e rs u p p l ya n dd e m a n di ne a s t e r nc h i n a ， i n v e s t i g a t i n gg e n e r a t i n gp o w e rr i g h tt r a d i n g , g e n e r a t i n gp o w e re n t e r p r i s ep r o d u c t i o nc o s t s c h a r a c t e r i s t i ca n dt h eb i d d i n gs t r a t e g i e s f i r s t l y ，c o n c e p to fg e n e r a t i n gp o w e rr i g h tt r a d i n g w a si n t r o d u c e ，o p e r a t i o nm e c h a n i s mi nt h ee a s t e r nc h i n ae l e c t r i c i t ym a r k e tp u tf o r w a r da n d t h ei n f l u e n c et op u s hf o r w a r dt ot h ee l e c t r i c i t ym a r k e t - o r i e n t e dr e f o r ma n a l y z e d s e c o n d l y ，a l l t h ee l e m e n t so fg e n e r a t i n gp o w e rc o s t sw e r et h o r o u g h l ys t u d i e d a n da c c o r d i n gt ot h et w o a s p e c t so ff i x e dc o s ta n dv a r i e dc o s t , t h ee a c hp a r to fc o n t e n t s ，t h e i rc h a n g i n gc h a r a c t e r i s t i c s a n da f f e c t i n gf a c t o r sw e r ea n a l y z e d p r e v i o u sv a r i a b l ec o s tc l a s s i f i c a t i o nm i s t a k e sw e r e c o r r e c t e da n dt h ea p p r o a c ho fr e a l t i m ec o s ta c c o u n t i n gp r o p o s e d l a s t l y , a c c o r d i n gt ot h e e a s t e r nc h i n ae l e c t r i c i t ym a r k e to p e r a t i o nm e c h a n i s mo ft h em a r k e tc l e a r i n gp r i c e ，ab i d i n g s t r a t e g yb a s e do nc o s ta n de q u i l i b r i u mp r i c ew a sd e m o n s t r a t e d , e q u i l i b r i u mp r i c ec o n c e p t c r e a t i v e l yp r o p o s e da n dg e n e r a t i n gp o w e rr i g h tt r a d i n gs t r a t e g i e ss t u d i e db yu s i n gt h eg a m e t h e o r yi np r a c t i c a lc a s e s y a oh o n g n a n ( m a s t e ro fb u s i n e s sa d m i n i s t r a t i o n ) d i r e c t e db yp r o f h ey o n g x i u k e yw o r d s ：e l e c t r i c i t ym a r k e t ：g e n e r a t i n gp o w e rt r a d i n g ；c o s ta n a l y s i s ： b i d d i n gs t r a t e g y 声明尸明 本人郑重声明此处所提交的工商管理硕士学位论文华东区域市场发电权交易与 发电公司市场策略研究，是本人在华北电力大学攻读工商管理硕士学位期间，在导师 指导下进行的研究工作和取得的研究成果。据本人所知，除了文中特别加以标注和致谢 之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得华北电力 大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料o 与我一同工作的同志对本研究所做 的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者虢弛型缮 期：塑星：z 关于学位论文使用授权的说明 本人完全了解华北电力大学有关保留j 使用学位论文的规定，即：学校有权保管、 并向有关部门送交学位论文的原件与复印件；学校可以采用影印、缩印或其它复制手 段复制并保存学位论文； 学校可允许学位论文被查阅或借阅；学校可以学术交流为 目的，复制赠送和交换学位论文；同意学校可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学 位论文的全部或部分内容 ( 涉密的学位论文在解密后遵守此规定) 作者签冬：删导师签名： 。蛾j 卅荸鼍心 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 第一章引言 1 1 问题的提出 华东四省一市位于我国东部沿海地区，是我国经济较发达地区之一，其中的长 三角地区是中国经济最有活力的地区之一，也是当今世界六大都市圈之一，在国民 经济中占有重要地位。全地区土地面积4 7 1 万平方公里，占全国的4 9 ；人口2 3 5 0 0 万左右，占全国的1 7 5 ，是我国人口稠密地区之一；国民经济生产总值约占全国 的3 0 左右，连续多年经济保持持续、较快、稳定发展，增长速度高于全国平均水 平2 3 个百分点。 2 0 0 2 年1 2 月2 9 日，国务院颁发 电力体制改革方案，自此我国正式成立了 五大发电集团公司和两个电网公司，实现了“厂网分开，明确了电力改革的方向， 就是要打破垄断，引入竞争，提高效率，降低成本，健全电价机制，优化资源配置， 促进电力发展，推进全国联网，构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、 健康发展的电力市场体系1 1 1 ，同时，各省( 市) 也相继组建了一些区域发电集团公 司。各发电集团为了提高市场竞争力，扩大市场份额，开始在全国各地跑马圈地， 加速进行电源建设，华东地区尤以经济发达，用电增长迅速，电力供需形势紧张， 成为各发电集团争相投资建设电源项目的首选地区。 2 0 0 2 年末，华东电网全社会发电装机容量为7 2 8 7 9 万k w ，占全国的2 0 6 5 ， 经过四年多的电源建设，截至2 0 0 6 年末，华东电网发电装机总容量已达到1 3 8 9 0 4 万k w ，占全国发电总装机的2 3 1 5 ，四年时间，增加了6 6 0 2 5 万k w 新机组，增 长了9 0 6 。同时，全社会用电量也由2 0 0 2 年的3 7 8 8 3 2 亿k w h ，增加到2 0 0 6 年 的6 9 9 8 4 亿k w h ，增长了8 4 7 4 ，由2 0 0 2 年的占全国2 3 3 8 提高到2 0 0 6 年的占 全国2 4 7 7 2 1 。发电装机的快速增加，有效地缓解了华东地区用电紧张局势，然而， 随即华东地区就出现了电力供需平衡，部分地区电力、电量大量过剩，一些机组因 为发电负荷率太低，或者因为电网阻塞有电送不出去，而被迫停机的局面，电力供 大于求的警钟再次在华东地区敲响。 从2 0 世纪8 0 年代中期开始，我国发电领域投资主体开始多元化，使“厂网分 开、竞价上网 成为可能，1 9 9 9 年，国家电力公司明确了山东、上海、浙江、辽宁、 吉林、黑龙江6 个省( 市) 进行“竞价上网 试点，电力市场化改革正式启动，2 0 0 2 年1 2 月2 9 日，随着电力改革方案的发布，竞价上网开始逐步实施【3 】【4 1 。经过四年 的准备和建设，我国相继组建了东北、华东、南方、华中等电力市场，但是至今没 有一个成熟的区域电力市场能够正式启动，电力市场建设遇到了前所未有的困难， 电力体制改革方案设计的蓝图难以落实。华东电力市场自从2 0 0 4 年5 月1 8 日 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 启动以来，经历了月度市场模拟交易、日前市场模拟交易、日前综合市场模拟交易、 日前综合市场试运行，参与竞价的机组占到华东电网总装机的5 0 ，但是仍然难以 按期启动真正的运行。 难点在哪里昵? 根据华东电力市场运营规则，参与华东电力市场竞价的都是一些大容量、高参 数、高效率、低能耗的火电机组，而大量的高能耗、高污染、低效率的小火电机组， 以及水电、燃气、核电、风电等机组并没有参与到电力市场竞价中1 5 1 。华东区域各 省( 市) 经济发展水平差异较大，发电成本也存在较大差异，成本低的机组在竞价 中取得优势的机会较大，但能耗和污染却不一定具有优势，无法实现降低能耗和减 少排污的初衷。同时，华东电网结构也存在一些缺陷，省与省之间的电网联络较为 薄弱，无法做到大容量电力传输，在全区域电力市场竞价情况下，电网阻塞相当严 重，同时长距离输电也增加了输电成本。目前华东电力市场中，市场参与者的有限 性、经济发展的不平衡性、电网架构的薄弱性决定了目前的这种电力市场竞争模式 不能充分有效地发挥市场对资源的优化配置作用，不能完全实现提高效率、降低成 本、减少排污的目标。 同时，按机组容量平均分配发电量计划的原有电力管理模式，也存在极大的弊 端。这种政府定量、定价的模式不利于提高企业的生产效率，劳伯和马盖特 ( m l o e b & w m a g a t ) 指出，由于存在信息劣势，规制者一般会根据电力企业申报 的成本信息确定电价，这会诱导电力企业虚报成本，出现高成本可以定高电价的局 面【们。伯恩布奈特( j c b o n b r i g h t ) 提出了电力商品定价的规制原则，即适当的收入 及合理报酬、成本必须合理分摊给消费者和有利于资源有效利用1 7 1 。电力工业实际 上经常采用这种平均成本定价方法，虽然存在不能激励企业提高资金使用效率的缺 陷，由于简单实用，世界各国普遍采用。这种定量和定价方式，虽然在电力紧张时 期，可以鼓励电力投资，迅速缓解电力紧张局势，但在电力缓和后，却保护了落后， 使众多小火电企业依然高枕无忧，造成了资源的浪费和环境的破坏。 在这种形势下，改变按机组容量平均分配电量计划的调度方式，通过发电权交 易，将高耗能机组的电量通过市场交易的方式转让给高效率机组代发，同时，不改 变小机组的收入，可以迅速达到节能降耗和保护环境的目的，显然这是一个优化配 置电力资源，建设资源节约型、环境友好型社会的有效举措，也是对华东电力市场 的有益补充。 电力行业是一次能源的主要消耗者，对环境的影响巨大，通过进行发电权交易， 可以有效提高发电行业的整体能源使用效率，降低各类污染物排放。同时，各类发 电企业可以在发电权交易中，通过实施适当的竞价策略，提高企业的经济效益和社 会效益。因此研究发电权交易以及发电企业的应对策略具有重大的现实意义，这正 是本文研究的两个重点问题。 2 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 1 2 国内外研究动态 世界性的电力市场化改革开始于2 0 世纪8 0 年代末和9 0 年代初，至今已走过 2 0 多年的历程，改革的脚步遍及五大洲，先后有5 0 多个国家参与其中，共同的目 标就是要建立竞争性的电力市场呻1 。实行电力市场化改革的既有发达国家，也有发 展中国家，各国的国情不同，改革的背景也不尽相同，推进改革的方法也有所差异， 但却有着共同的方向，那就是打破电力垄断，按照市场经济的一般规律和电力工业 的基本规律，实行电力企业重组，充分发挥市场在资源配置方面的基础性作用，实 现电力与社会的协调发展。我国也于2 0 0 3 年初正式启动了电力工业结构重组和市 场竞争的改革。 关于发电权交易的文献在国内外的报道中，更多的是从水火电机组组合方法及 其协调调度计划编制来研究的，而对于火火电机组的组合方法和协调调度计划编制 的研究则较少。文献伸h 2 5 1 中，它们更主要的是从技术角度或从电网购电成本最低的 角度出发，假设调度决策完全由调度机构采用一定的算法得出，而没有考虑市场条 件下的客户需求和电厂的自主决策，或者只考虑火电竞价上网而未考虑水电参与竞 价呦1 的情况。文献乜刀1 删考虑到了水电机组作为电力市场交易主体，主动采取市场营 销策略，谋取企业利益最大化和整体优化问题。 文献口针对电力体制中的不足之处，提出了发电权交易的思想，并对发电权交 易的基本理论和机理进行了分析探讨。提出了一种经纪人模式，但存在很多不足之 处，发电商在失去发电权时得不到经济补偿，频繁的交易也容易导致电力系统不稳 定。文献口2 1 通过对发电侧电力市场的研究，提出了发电侧电力竞价交易模式，文中 依据效率优先原则，通过置换合同电量，降低生产成本，提高社会效益，但交易双 方的市场灵活性较低。文献口3 川综述了多种期权交易的模型，指出了期权交易具有 良好的灵活性和多样性，不仅可以使参与者回避不利情况的利益损失风险，而且保 留了有利情况下的获利机会。 在电力市场起步较早的英国，经过三次电力改革，从在发电和售电部分逐步引 入竞争，建立强制性、集中竞价的电力库( p o o l ) ，到新电力交易机制( n e t a ) 的 正式投运，以长期双边合同市场加自愿性、双边的平衡机制取代集中竞价的电力库 口阳叫伽。这种长期双边电量合同，被允许在平衡市场上进行交易，反映出发电权交易 的思想，促进了电力体制改革。 美国的电力市场建设，在经过2 0 0 0 年夏季出现的加州电力危机后，引起世界 各国对电力市场的深刻思考，危机后改进了市场模式，增加中长期双边交易。于1 9 9 7 年开始运营的p j m 电力市场则是一个成功的典范，自组建以来逐渐发展，取得巨大 的成功，目前建立了双边交易、期货市场、日前市场、实时市场，市场采用节点电 价模式h 町- 【5 1 1 。其成功之处在于通过中长期双边交易固化了相当数量的电量，又允许 3 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 市场主体通过市场进行期权的转让，从而使电力市场建设循序渐进。 北欧电力市场，更是以交易体系完整，运作机制开放透明著称，主要包括有双 边市场( b i l a t e r a lm a r k e t ) ；完善的期货市场( e l t e r m i n ) ；实行分区电价机制的 日前现货市场( e l s p o t ) ；平衡市场( e l b a s ) ；各国独自运营的实时市场( r e a l - t i m e m a r k e t ) ，有效地规避了市场风险i 使北欧电力市场从单一国家的电力市场逐渐发 展成一个跨国的区域电力市场哺2 h 5 5 ，。 ， 对于华东电力市场来说，一方面，水电的比重并不算大，同时对于水电这种清 洁能源来说，根据国家有关规定，也得到比较经济高效的利用。而对于参与竞价的 火电机组，不能再跟以前一样，只接受调度部门的调度命令被动地发电，而要参与 市场交易，采取科学的市场营销策略竞价上网，并深入了解自身的优势和劣势以规 避市场风险，从而实现自身利益的最大化：另一方面，华东电力交易中心和各省电 力交易中心，要在确保电网安全的前提下，组织火电厂参与市场交易，进行电力市 场环境下的中标火电的调度，并采取必要的市场手段，优化配置网内的火电机组， 使各类型的火电机组协调运作，降低能耗，降低排污，最终达到整体优化的效果。 然而，电力市场化改革的步伐并非一帆风顺，既有成功的经验，也有失败的教 训，有的还付出了不小的代价。在英国、美国、北欧等国家或地区比较典型的电力 市场化改革中，都进行了大量的探索和持续的改进，在市场规则的设计、电力交易 的研究、竞价策略的探讨等方面作了大量的研究，我国的电力市场建设也参考和借 鉴了这些国家和地区电力市场化改革的做法嘲1 。然而各地的电力市场模式千差万 别，没有统一的做法，也没有放之四海皆准的交易规则，各国电力市场的研究和实 施各有侧重点。 “ 我国电力市场化改革起步较晚，没有成熟的经验可以借鉴，华东电力市场也实 行不同于其它区域电力市场的一种模式，和其他国家的电力市场也存在较大的差 别。根据华东电力市场的设计思想，需要分三期才能全部建成，目前实行的第一期， 只有单机容量在1 0 万千瓦以上的常规燃煤机组才能参与竞价，这部分装机占到华 东区域总装机的5 0 左右，市场交易模式也比较单一，且由于市场模式、网络阻塞、 经济发展不平衡以及市场建设配套的辅助政策还未出台等原因，华东电力市场至今 不能顺利运行。 由于电力系统具有发输配用一体化、需要很高的存储成本、存在输电约束、输 电损耗、合约与潮流不存在一一对应的关系、需要集中协调等特点，因此不可能完 全依据市场经济的规律实行电力竞争，需要考虑电力系统的特殊要求。况且，建立 电力市场并不是电力改革的目的，打破垄断，引入竞争，提高效率，降低成本，健 全电价机制，优化资源配置，促进电力发展才是目的。实施这_ 目的的手段有多种， 电力市场竞争是其中一种，发电权交易又是电力市场众多交易方式的一种。 发电权交易在国内一些省份曾经实施过，特别是在一些水电较多的福建、四川 4 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 等省，在电力供大于求，同时又实行计划经济时期，由于水电企业没有电量计划， 不得不弃水，造成资源的浪费。在这种状况下，火电企业将发电计划指标出售给水 电企业，充分利用了资源，同时取得双赢。但这种小范围的水火电互换，由于电源 结构的差异，全电网、全方位的发电权交易还没有真正实施。同时我国设计的电力 市场是以区域电力市场竞价为主，主要是一些大容量机组参与，大量的小机组并没 有参与到电力市场竞价中，这部分机组的份额也不小，这些机组的高能耗、高污染 对我国建设资源节约、环境友好、科学发展的和谐社会是不利的。 目前这方面的研究还比较少，实施的目的、意义，实施条件、实施方法等也没 有系统的研究。一方面国外电力市场的一些运营模式不可能全盘搬到中国，另一方 面我国电力市场还处于建设摸索阶段，还没有真正实施，在建设和摸索中，也遇到 不少难以逾越的困难。在此情形下，加快进行发电权交易，既照顾到中国国情，又 通过市场机制进行资源优化，提高效率，降低能耗，减少污染。 竞争的市场环境给发电企业的运营提出了更高的要求和很多值得深入研究课 题，如发电成本的动态核算问题畸7 1 1 聃1 ，机组性能的在线监测问题呻3 ，企业竞价策略 问题呻妇叫删等。在市场交易中，基于发电成本的竞争是理性的，而基于博弈论的竞 价策略则可以使发电企业获得更高的利益。 1 3 本论文所作的主要工作 ( 1 ) 全方位了解华东电力市场的情况：包括各类机组的情况、能耗水平、负荷 水平等，正是存在不同类型的机组，为发电权交易提供了市场。 ( 2 ) 发现、挖掘发电权交易的重要意义：从节约资源、提高效率、减少污染、 优化电网潮流、促进电力改革、平衡各方利益等方面进行探讨和研究。 ( 3 ) 评估华东电力市场中发电权交易的可行性：包括电网的客观条件、电厂的 主观要求、现行电量计划的安排等等。发电权交易必然会导致电网潮流的变化，也 会改变企业的成本结构，需要从各方面评估发电权交易的可行性。 ( 4 ) 探讨发电权交易的实施：包括交易方式、组织实施、结算等方面的探讨。 ( 5 ) 研究发电权交易与现行区域电力市场设计架构的关系。本质上讲，发电权 交易也是电力市场交易的一种模式，由于考虑到中国的国情及华东地区的特殊情 况，发电权交易更易推进和实施，也更容易实现电力市场化改革的目标。 ( 6 ) 分析发电企业的成本结构：包括固定成本、变动成本，各成本与发电量的 关系。主要研究机组负荷与变动成本的关系，论证发电量与交易价格的关系。 ( 7 ) 在发电权交易情况下，基于成本和利益最大化条件下火电发电企业的应对 策略研究：包括购买方和出售方两个方面的对策研究，主要讨论发电权交易情况下， 企业成本变化和收益变化的情况。 ( 8 ) 基于博弈理论，探讨发电权交易中，购买方和出售方采取的竞价策略选择。 5 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 1 4 本论文研究的意义 ( 1 ) 通过系统地研究发电权交易的内涵和外延，分析发电权交易对推进电力市 场化改革的影响，对实现电力改革目标的作用，以及发电权交易对实现“十一五 规划中能耗指标、排污指标的重要意义，可以得出在目前我国电力市场建设滞后的 情况下，全方位系统地实施发电权交易具有重大的现实意义。 ( 2 ) 发电权交易也是一种电力市场化模式，通过研究发电权交易与现行华东电 力市场规则的关系和并轨问题，对修改和完善华东电力市场运营规则，以及推进华 东电力市场建设，具有一定的指导意义。 ( 3 ) 发电权交易必然对发电企业产生深远的影响，发电企业如何应对发电权交 易，如何在发电权交易中获得更好的收益，必然认真研究竞价策略，论文在发电权 交易策略选择上进行了研究，为发电企业提供了理性报价的基本策略，可作为发电 企业参与发电权交易的借鉴和指导。 6 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 第二章华东电力市场形势分析 2 1 华东电力市场简述 建立区域电力市场，是国务院确定的电力体制改革的重要内容。华东电力市场 是国家电力监管委员会根据国务院关于印发电力体制改革方案的通知( 国发 1 ( 2 0 0 2 ) 15 号) 精神，于2 0 0 3 年6 月2 日下发通知，开始进行电力市场建设试点工 作，并于2 0 0 4 年5 月1 8 日经国家电监会批准开始月度市场模拟竟价，2 0 0 5 年1 0 月2 8 日开始进行日前综合模拟竞价，2 0 0 6 年4 月2 6 日至4 月2 8 日、2 0 0 6 年1 2 月2 0 日至2 6 日，华东电力市场进行了两次日前竞价调电试运行。 建设华东电力市场的指导思想是贯彻落实国务院 关于印发电力体制改革方案 的通知精神，建立与社会主义市场经济体制相适应的电力市场体系，实现电力资 源优化配置，促进华东地区电力持续健康发展，满足国民经济发展对电力的需要。 建设华东电力市场的基本原则包含四方面的内容： 协调发展。切实处理好电力市场竞争与电力工业发展的关系、电力市场运行与 政府宏观调控的关系、电网公司与发电企业的关系、电网公司与电力用户的关系、 区域电网公司与省市电网公司的关系，促进华东地区电力的协调发展。 开放透明。积极促进电力市场的开放，在充分听取政府有关部门、电网经营企 业、电力生产企业等方面意见的基础上，确定合理的市场模式和交易方式、竞价方 式，保障市场运行规则及其执行的公开透明。 积极稳妥。在明确区域统一电力市场发展目标的基础上，综合考虑省( 市) 经 济发展水平不平衡、社会用电的平均电价水平差异、电网结构不强，以及区域统一 的技术支持系统建设等问题，妥善处理好与省( 市) 电力市场试点工作的衔接，逐 步推进。 安全稳定。应使市场交易机制能够保证电网的发、用电平衡，确保电网安全、 稳定运行。 一 建设华东电力市场的总体目标是：引入竞争机制，打破市场壁垒，实现电力资 源优化配置，促使电力企业加强管理、提高效率、改善服务，形成政府监管下的统 一、开放、竞争、有序的区域电力市场。 华东电力市场的建设分三期实施，分阶段目标如下： 一期目标：建立区域统一的电能交易平台，部分电量在华东电力市场平台统一 竞争，有步骤地开展大用户直接向发电企业购电试点。建立华东电力市场运营的法 规体系和监管组织体系，改革和完善电价制度，初步建立输配电电价体系，建立统 一竞争、分区控制、区域和省( 市) 协调运作的华东电力市场； 二期目标：逐步增加参与竞争的发电企业的范围，增加竞争电量的比例，增加 7 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 电能交易品种，开展大用户、独立配售电企业与发电企业的双边交易，开展辅助服 务和输电权交易，增加交易品种，完善电价管理和市场价格监管制度，建立统一运 作的华东电力市场； 三期目标：随着电力体制改革的深化，在售电环节引入竞争机制，所有具备条 件的发电企业和用户直接参与市场竞争，开展电能金融合同交易，形成政府监管下 的统一、开放、竞争、有序的华东电力市场。 华东电力市场自开始建设以来，政府有关部委，电网企业、发电企业等都积极 参与，但由于种种原因，目前华东电力市场日前竞价已停滞不前。 2 2 华东电力市场供给分析 自2 0 0 2 年末电力体制改革以来，经过五年的电源建设，华东电力市场的发电 装机容量已发生了翻天覆地的变化。全社会6 0 0 0 k w 发电装机容量已由2 0 0 2 年末的 7 2 8 7 9 万k w ，占全国的2 0 6 5 ，发展到2 0 0 6 年末的1 3 8 9 0 4 万k w ，占全国发电 总装机的2 3 1 5 ，至2 0 0 7 年9 月末，发电装机容量已达到1 4 7 6 9 2 2 万k w ，增加 了7 4 8 1 3 2 万k w 新机组，增长了1 0 2 6 5 ，已翻了一番，2 0 0 7 年末将突破1 5 0 0 0 万k w ，发展速度之快，举世瞩目。近年来华东电力市场发电装机情况如下表： 表2 - 1华东电力市场发电装机情况单位：万k w 2 0 0 0 年2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 3 年2 0 0 4 年2 0 0 5 年2 0 0 6 年2 0 0 7 年 华东电网 6 7 0 9 9 97 1 8 4 5 47 2 8 7 8 97 6 4 8 7 38 6 0 0 6 31 1 1 0 9 4 61 3 8 9 0 4 41 4 7 6 9 2 2 上海市 1 0 6 0 4 31 1 2 3 2 71 1 3 8 5 01 1 0 7 6 31 1 9 9 3 31 3 3 4 0 31 4 7 5 4 31 4 8 0 3 3 江苏省 1 9 2 5 2 21 9 7 0 1 52 0 0 9 62 2 9 5 0 02 8 0 8 0 04 2 1 3 2 95 2 7 3 0 05 4 3 9 3 5 浙江省 1 8 0 8 4 41 8 8 1 8 9 1 8 3 1 5 61 9 4 7 9 72 2 5 7 6 12 8 5 4 7 03 7 3 0 8 6 4 1 0 4 0 1 安徽省8 7 2 2 49 5 6 9 19 5 6 0 39 6 6 3 81 0 1 7 9 61 2 0 2 0 81 4 9 1 7 41 7 3 5 8 8 福建省 1 0 4 3 6 61 2 5 2 3 21 3 5 2 2 01 3 3 1 7 51 3 1 7 7 41 5 0 5 3 51 9 1 9 4 02 0 0 9 5 4 注：2 0 0 7 年数据取的是2 0 0 7 年9 月末数据。 可以用一条曲线来形象地表示华东电力市场这几年来发电装机容量的变化情 况，从图中我们可以看出华东区域的新增装机主要是2 0 0 2 年电力体制改革之后完 成的，这是电力体制改革取得的丰硕成果之一，也是华东区域经济快速发展的有力 证据。 8 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 图2 - 1华东电力市场发电装机示意图 发电装机容量的快速增加，有效地缓解了华东地区用电紧张局势，然而，随即 华东地区就出现了电力供需平衡，部分地区电力、电量大量过剩，一些机组因为发 电负荷率太低，或者因为电网阻塞原因有电送不出去，而被迫停机的局面，电力供 大于求的警钟再次在华东地区敲响。 华东电力市场的发电设备机组类型并不均衡，以火电机组为主，截至2 0 0 7 年9 月末，火电机组达到1 2 7 2 2 0 8 万k w ，占所有机组容量的8 6 1 4 ，而对环境比较友 好的水电机组、核电机组、风电机组容量所占份额不大。各类型机组所占份额见下 表： 表2 - 2 华东电力市场各类型机组市场份额 机组类型装机容量( 万k w )市场份额( ) 3 0 万及以上火电机组 7 8 9 95 3 4 8 2 0 万( 含) 至3 0 万火电机组 4 0 82 7 6 1 0 万( 含) 至2 0 万火电机组 1 3 7 1 5 49 2 9 1 0 万以下火电机组 1 3 1 9 1 78 9 3 供热发电机组8 7 3 4 5 5 9 1 燃气( 油) 发电机组 8 5 0 95 7 6 水力发电机组 1 4 6 4 4 39 9 2 核能发电机组5 0 6 63 4 3 风力发电及其它发电机组 7 6 1 30 5 2 9 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 伴随着发电装机容量以超过社会用电增长的速度不断增加，华东电力市场发电 设备利用小时也逐年下降，2 0 0 6 年，华东五省市统调机组平均利用小时均出现了大 幅下降，比2 0 0 5 年同期下降了6 1 8 h ，其中火电机组平均下降了7 6 6 h ，随着华东地 区新增机组的不断投产，发电平均利用小时还将进一步降低，2 0 0 7 年华东地区还将 新增机组1 6 0 0 万k w ，发电设备利用小时还将进一步降低，发电机组将处于长期低 负荷的运行状态，高效率机组不能充分发挥高效的作用，高耗能机组继续浪费着资 源、污染着环境。 图2 2 华东电力市场发电设备利用小时示意图 从表2 2 中，可以清楚地看到，在华东地区如此庞大的发电装机中，2 0 万k w 及以上火电机组只有8 3 0 7 万k w ，另外还有3 5 6 4 1 6 万k w 的小火电、小热凫，这些 机组中大部分技术落后，耗能较高、污染较重，然而由于按容量平均分配发电量的 计划机制，这些机组的年平均利用小时并不比高效率机组低，甚至超过高效率机组。 燃气机组即使比较环保，从经济角度和华东地区能源分布情况来看，也并不合适。 在用电形势紧张的时候，为了不影响经济的发展，不出现大面积拉闸限电，让这些 机组发电是可以的，但是在出现电力供大于求的形势下，仍然与高效率机组同等发 电，显然不符合建设资源节约型、环境友好型社会的要求。 2 3 华东电力市场需求分析 随着华东地区经济的高速发展，发电量和全社会用电量连续多年以高于全国平 均水平的高速增长。2 0 0 6 年全社会用电量达到7 0 0 3 4 1 亿k w h ，比2 0 0 2 年增加了 3 2 1 5 0 9 亿k w h ，增长了8 4 8 7 ，由2 0 0 2 年的占全国2 3 3 8 提高到2 0 0 6 年的占全 国2 4 7 7 。发电量达到6 4 9 5 2 6 亿k w h ，比2 0 0 2 年增加了2 8 8 3 4 8 亿k w h ，增长了 1 0 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 7 9 8 4 。2 0 0 7 年全社会用电量有望突破8 0 0 0 亿k w h 大关。但是对比发电装机来看， 发电量增长速度低于发电装机的增长速度，这也反映出随着华东地区新投产机组的 不断增加，华东电力市场由电力体制改革之初的用电紧张局势逐步向用电缓和、供 大于求方向发展。近年来华东电力市场供需情况见下表： 表2 - 3 华东电力市场发、用电情况 项目单位2 0 0 0 年2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 3 年2 0 0 4 年2 0 0 5 年2 0 0 6 年 发电量 亿k w h3 0 0 0 0 43 2 7 0 1 53 6 1 1 7 84 0 8 3 1 44 7 4 5 6 15 5 7 0 6 7 6 4 9 5 2 6 用电量亿k w h 3 0 0 9 33 3 1 8 63 7 8 8 3 24 5 1 4 7 95 2 0 5 5 16 1 0 1 6 97 0 0 3 4 1 发电增长率 9 0 0 1 0 4 5 1 3 0 5 1 6 2 2 1 7 3 9 1 6 6 0 用电增长率 1 0 2 8 9 61 4 1 5 1 9 1 8 1 5 3 0 1 7 2 2 1 4 7 8 图2 - 3 华东电力市场发、用电情况示意图 从图表中看出每年全社会用电量均大于发电量，是由于华东地区从其他地区接 受了部分电量。 2 4 华东电力市场供需平衡分析 由于华东地区经济快速增长，同时发电装机容量不断增加，原来受到抑制的用 电需求得以释放，导致华东电力市场发、用电最高负荷不断创出新高。近年来华东 电力市场发、用电最高负荷可用下图表示： 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 l 哩u u u 。 1 2 0 0 0 蕾 弦一 工 k1 0 0 0 0 矿 圉 棺8 0 0 0 园 斌 恒 6 0 0 0 黪 阉 嘣 f 。 脚4 0 0 0 i 旺l 越 2 0 0 0 7 h 弛 0 貉 ；， 2 0 0 4 年2 0 0 5 年2 0 0 6 年2 0 0 7 征 旦发电最高负荷 6 5 2 4 3 08 2 2 3 1 01 0 3 7 5 41 1 6 3 6 6 用电最高负荷 6 9 1 6 3 08 5 8 1 8 01 0 6 4 2 91 2 2 3 8 4 图2 - 4 华东电力市场发、用电最高负荷 虽然，华东电力市场全社会最高用电负荷不断刷新历史纪录，但是由于新机组 的大量投产，华东电网由于电力紧张而造成的拉闸限电已很少发生。华东电力市场 的最高发、用电负荷与实际发电装机容量相比，已清晰地显示华东电力市场已出现 电力、电量大量过剩的局面，