（管理科学与工程专业论文）一种基于rssvm的工程项目风险评价方法.pdf

ab s t r a c t witht h e re fo o n op比 in g p 叹 i cy胡 d t h e 加 立 t 更 ale s t abli s 如 山 e o t ofm a r k e t e c o n o m y in比 访 乎 ， p r oj c cts h ad be c o m e la rg e 艾 助 d咖化co m p lex 此 ce 叫y，w b ich l 司 to 红 c q u 阳 t 石 s k，th e re fo r e ， 众 is n c c e s s ary t 0 i m p r ove p rojectm a n a gem e nt as con s tnj 比onp t oj ect n c e d ， m o re石 m 。 ， l arge r 加 代5 恤切t ， m ore p a n i c ipat i o ns ， m o 邝口m p l e x o 唱 a n lza石 o n m e 山 b e r s h i p ， it 恤 v o l v c s a to t o f u n “ rtainty i n th e whol e cou rs e s ori skm an age m en t s c ems e x t 茂 m e l yi m port a n t . w h i l e m a ki n gp roje ct d 5 10 巧a fe 留 ib l e ri s k 衍 alua t ionm e th o d is 比 叨诉 d . h e nce， 应t ，s 5 1助ifi 访 t h e o 叮a n d p r a c 宜 i cet o st u d y ri ske valu a t j o 幻 m e thod. fi rs il yth i s d is s c r ta t i o n in t r o d u 沈 s t he罗 n eral c o n 忱 nio f co n s 加d i o n p r oj e ctri s k m ana g e m e n 姐d e m 户as i s th e ri s k i d e n 6 f y 如d c o m n 1 0 n m e l h o d 血ri s k e val u a 巧 on. lr4即are s o m 已 trad i 石 。 耐 毗山 。 dso f d s kc v al u a u 叭 s u c h as以p e rtana l ysi s que s t i o n n ai 肠v danal y t icm e th o d，m 0 n tec ax l os 加u l a t i o n ， fu z zy m a th e m 而cm e th o d n e u i r aln e two r kare in 加d u c e dand比 e irs u p c l i o r i t i o 5加 dsh 叫 山 s cu ssed . a 以 刀 川 i ngto比 。 劝日 。 ws， 刀 。 w l y devel 叩m 亡 ntofs tati c a ll y l e mmgs ami ngt h e or y 1 5 加 trod u ce d，a o d a p roj叭 ri 业四al u a t i o n m o d c l b as c d o n s upp ortv e ctor m ac h i n o 5 (s y m ) i s p rovo s e d ， to i m p r o v 七 比 e e v a l uati on。 伍 ci 即 c y ， t hi s p a p eru ses ro u ghs ets th e o ry 扭5 ) to p r e p r o c e s s 阮 s ampl e d a ta， c o o s t ru ctio np rojo ctri s ke valu a t ion m o d e l b as e d o n r s s v m. b y com p 肚 e d 侧t h bp n e u 恤i n e 栩o r k.t 址resu l t s s h o wth a t th e 咖d dis val记胡d e 月 记 口 i v e . 1 匕 s u p e r l o ri l y 助d w ide a p p l i c a t i onfo r e ground are dem o ns tr at cd thro u gh皿exampi k 吧 y研 勺 记鱿p roj以; 拓s k eva lu at i o n ; s u p port v 峨orm a c h i n e ; r o u gh s e ts 学位论文独创性声明 学位论文独创性声明 本人声明 所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的 研究工作及取得的 研究成果。 据我所知，除了 文中特别加以 标注和致谢的 地方外， 论文中 不包含 其 他人 已 经 发 表 或 撰写 过的 研 究 成 果， 也 不 包 含 为 获 得 业世遗 或 其 他教 育 机构的学位或证书而使用过的 材料。 与我一同 工作的同志对本研究所做的任何 贡献均 已 在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学 位 论 文 作 者 签 “ (手 写 ): / 杂 这签 字 日 期 : 少年 ” ， 阳 学位论文版权使用授权书 本学 位论文作者完全了 解南昌大学有关保留、 使用学位论文的规定， 有权保留 并向国家有关部门 或机构送交论文的复印 件和磁盘，允许论文被查阅 和 借阅 。 本 人 授 权南昌大学可以 将 学 位 论文 的 全部 或 部 分内 容 编 入 有 关 数 据 库 进行检索， 可以采用影印、缩印或扫描等复 制手段保 存、汇编学位论文。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学 位 论 文 作 者 签 名 (手 写 ): 才落 之 签 字 日 期 : 必加， 日 学位 论文作 者毕业后去向: 工作单位: 通讯地址 : 导师签名 ( 手写) : 、 争 冷 签字日期: 司年 汤 月 ) 杏声 日 电话: 邮编: 第一章 引言 第一章 引言 研究的背景和意义 1. l i 研究的背 景 改 革开放以来，随着我国工程 建设投资的不断扩大 和发展， 一些相对滞 后 的管 理体制、 机制和方法等常常导致工 程项目 投资效益 低下、 重复建设、投资 失 控、国 有资产流失等现象发生.从 风险角度看， 投资 效益差对投资主体而 言 就意 味着损失。因此，需要 对工程项目 的 各个环节进行 风险 控制和预防， 提高 投资效益。 在80年代以前， 工程项目 风险的 研究主要以定性 分析为主， 对风险的定 量 分析集中在敏感性分析、盈 亏平衡 分析等传统方 法上， 而且沿用至今， 这些方 法存在着很多 不足: ( 1) 考虑的影响因 素较少:( 2) 没 有考虑各因素间的相关 性; (3) 是一 种静态 分析。因 此， 这些方法只能 对投资 的不确定性作简单的、 初步的估计， 分析的 深度和准确性都不 够。80 年代至 20 世 纪末， 随着科学技 术和现代工业的飞 速发展， 在以 前积累的 经验的 基础上，出 现了各式各样的风 险研究方法， 如: 调查和专家打分法、 层次分析法、 模糊数学法、 统计概率法、 蒙特卡罗法、 影响图 法、 神经网 络方法等。这些方法不乏先进的思 想，但都有 一定的适用范围，因 而具体应用于工程项目 投资 领域缺乏针对性和系统性。而 且很多方法本身还存 在着许多缺陷， 如层次分析法的 主观性和蒙 特卡罗法中变 量的相关性等等， 方法的完善和发展 有待 进一步研究。 l l .2 研究的意义 ( 1)对工程项目 风险分析与评价的 研究， 可以使 投资主体更加清楚地了解 投资风险的客观规律，利用有效的方 法对投资风险进行分析 和测算，评 价投资 效益。 在投资前期就系统地把握项目 整 个生命周期的风险因素，以 及风险因 素 的 变化规律，为投资决 策提供可靠依据， 喊小项目 运行期间的风险 损失。 ( 2) 提出 基于 支持向 量机的工 程项目 风险分析方法， 为工 程项目 风险评价 提 供了 一种新的 方法。 有利于科学地指导投资主体进行投资决 策。 第一章 引言 1 . 2 l 2.1 国内外研究进展综述 国外工程项目风险管理的研究进展 对风险管理理论的 研究起源于 人们早期对保险的认识。 在国 外， 古巴比伦、 古 埃 及 : 古 希 腊 和 古 罗 马 等 文明 古 国 很 早 就 有 互 助 共 济、 损失 补 偿 的 风 险 处 理 方法。 公元前18世纪， 在古巴比 伦王国的 汉穆拉比 法典中首次显现了 海上 保险 意 识的 萌 芽。 此 后， 在公 元前9 场年的 共同 海 损 制 度( g en e ra1 av er ag e) 以 及公元前4 00年的船舶抵押贷款制度也都在古希腊人和排尼基人制定的 罗 德法中 有明确的记载。虽然这些都属于保险思想的雏形，但考虑到保险是风 险管理理论的一种， 所以将其视为风险管理的理论雏形. 直到18世纪产业革命， 被誉为“ 现代经营管理之父”的法国工业家henryf ayol在其代表作 工业管 理与一 般管 理 中 正式 把风险的思想引 入到 项目 投资 经营 领域卜网 。 本世纪70年代， 人们对风险( risk) 还了解甚少。 那时， 在西欧人们认为风 险管理( r i s kman 昭e m e n t ) 就是买保险， 风险评估( r i s k a s s e s s m e n t ) 就是对财 政支出 额的 模糊评判。 后来由 于灾害的发生， 政府和媒介的宣扬， 风险分析的 观念逐 渐 进 入人 们的意识当中. 还有相当 多 的不同 学科的 专家学者， 如 经济 学 家、统计学家、医学家、工程师、 运筹学者等， 都把他们毕生的精力奉献给了 这一事业。 根据菲 律宾 大学的一位学者c o r a : o n p e b e ri i t o c l a u d i o 在1 9 8 8 年曾 撰文 指出， 熟悉的定 量风险评估在发展中国 家几乎不存在。 对政府来讲， 风险管理 意味着环境保护和管理， 在私人团 体， 风险管理被狭义地理解为保险。 理由 在 于， 一个国 家每年的财产保险费用支出占 去了国家政府预算相当的一 部分， 而 这些资金的 大多 数又通过再保险政策流人发达国家。因此，虽然有许多形式各 异的关于环境和其它与风险有关的 活动正在考虑或行动中。 但总的说来 风险评 估在发展中国 家还未很好地实践， 其成熟的方法在美国和欧洲发达国家已 经很 多。问 题在于， 研究资金往往很难筹集到， 另外缺乏训练有素的风险分析专业 人员，与 风险有关的 信息相当 缺乏， 特别在说明许多自 然的或技术的偶然意外 时，风险信息资源非常有限。 进人9 0 .年代 后， 科学技术飞速发展， 越来越凸出了 一个问题， 那就是风险 分析是 走单学 科的 专 业化道路还是 走多 学 科的 综合 集成的 道路。 j ose phf i k s e l 指出， 风险分析是一块独特的 无学术界限的 领域，它允 许所有信仰， 尽管传统 第一章 引言 学科趋于专门 化， 我们仍在寻求跨学科的综合。 通过掌握信息技术， 风险分析 人员在保留各自 专业观点的同时还能同许多组成社会风险管理框架的交织学科 实现广泛的综合。 但是， 这种像海锦一样吸收众多学科的营养， 也会带来弊病， 假如风险被认为是包含不确定性的任何事物，那我们不可能把我们对风险的特 性认识完全冲淡。 甚至今天， 一个自 称是一般风险分析学家的人可能被当 作是 一 个对任何事物都一知半解的浅薄的涉猎者。 但是， 如果选择把单学科研究如 运输风险分析、 生态学风险分析等进一步专门化专业化，那么有可能失去综合 集成的优势. l 2. 2 国内工程项目 风险管理的研究进展 我国的工程项目 风险分析技术研究起步较晚， 1 987 年， 清华大学郭仲伟教 授 风险分析与决策的出版， 标志我国新时期风险管理研究的开始，国家计 委也在1 9 87年颁布的 建设项目 经济评价方法与参数 中， 提出 对工程建设项 目 经济评价需进行不确定性分析( 其中含盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分 析) ，以预测项目 可能承担的风险，确定项目 在财务、经济上的可靠性。1 996 年雷胜强主编 国际 工程风险管理与 保险 ，1 9 9 8年卢有杰、卢家仪编著 项 目 风险管理 ， 促进了国内 对项目 风险管理的关注。 由国 家科委主持的国家重点 科技攻关“ 三峡工 程重大科学技术研究” 项目 中， 安排了 三峡工程的风险研究。 从1 9 8 7 年起至19 9 6 年， 天津大学管理学院 “ 三峡 工程风险研究” 课题组承担 了 三峡工程的风险分析研究， 在国内 首次对大型工程项目 进行风险分析与评价. 在此研究成果上，1 9 99 年于九如主编 投资项目 风险分析 ，对大型工程项目 风险分析理论与应用进行了 系统的阐 述11 r2 。 目 前常用的风险分析主要有调查打分法， 蒙特卡罗模拟， pert和敏感性分 析， 而且主要应用在项目 决策和投标报价阶段。 其他技术如概率论与数理统计 法、 cl林 、 模糊数学、 多目 标决策树模型、效用理论、影响图及v ert 等， 在工 程实践中也得到不同 程度的应用。 风险普遍存在于各种经济活动中，与风险有关的决策就是风险决策。工程 项目 投资活动中管理人员必须面对若干风险决策问 题。 风险决策主要有风险决 策树法、正态分析 概率法、贝叶斯决策法和期望效应决策法。 根据决策者对待 风险的态度，以 及决策利用的手段，可有不同的决策方法。 在以 往的 工程项目 风险决 策研究中， 李 存斌网 在探 讨项目 经济效果 风险 分 第一章 引言 析方法时， 将影响经济效果的 不确定因素反映 在经济效果函数表达 式( 评价指标) 中; 王忠法叫 根据概率统计中的 相关系数求法建立了能 处理相 关性的蒙 特卡罗 随 机 模 拟 模 型， 并以 三 峡 工 程为 例 检 验了 该 模型 的 应 用 效 果: 陈 立文 13 在1 9 9 5 年提出 的项目 投资概率排序型一元风险决策的概念基础 上， 1 9 97年又将其拓广 到多 元风险决 策中去，建立了 相应的模型并进行了 求解， 运用区间运算性 质给 出 项目 投 资多 元决 策 方 案的 区 间 风 险 决 策 方 法 ; 王 振 强 叫 等 探 讨了s ce rt在 大 型工程项目 风险分析与管理中的 应用;王卓甫 叫等用灰色马尔可夫链模型预测 由 基 础 单 价引 起的 投 资 偏 差 ， 精 度 较 满 意; 张 梦芳 闹 等 将 马氏 链 仿 真 预 测 应 用 与建设项目 风险分析中; 卢德林洲将模糊综合评判应用在土建工程投标风险 决 策中 ; 李 剑 锋 帅 1进行 了 企 业 经 理 风 险 决 策 行 为的 实 证 研 究 ; 黄 志 中 洲 将 多目 标 风险决策应用在水电 工程投资中，以 辅助水电 工程投资 决策。 风险分析是投资 决策中 不可忽视的问题。但目 前， 没有一 种简单而通用的 方法能适合一切工程的风险 分析，都要结合实际背景进行具体分析， 加以 特定 的处理。值得肯定的 是， 投资风险分析理论与方法的研究已 取得了 不少成果. 但总的来说，还不很理想。 今后， 投资 风险分析的研究，要求 更准确辨识风险 因素，更精确地评价这些因 素对总 体的影响大小、发生的概率 和各因素相互之 间 相互影响的 程度，以 及风险因素随时间的变化特性等。因此，需要对已 有的 风险分 析方法作进一步的 完善和发 展。如 何改进过去的方法 和在不同方法间取 长补短，将是投资风险分析研究的一个重要方向。 3研究的内容与方法 一、 主要研究内容: ( 1) 对工程项目 风险的 定义和 特征、 风险因子的分 类进 行研究和分析。 评 述工程项目 风险的基本理论以 及风险管理发展过程和国内 外研究现状， 重点 讨 论工程项目 风险评价的意 义、 方法和步骤。 从方法论的 角度论述了 支持向 量机 应用于项目 风险评价的 可行性和创新 性; ( 2)研究项目 风险评 价问 题和支持向量机方法， 分 析将支持向 量机方法应 用于风险评价的可行性; 探讨粗糙集和支持向 量机方法， 分析两者结合的 可能 性及实用 性，并建立基于略 一 5 报 的 工程项目 风险评价 模型。 (3) 提出 项目 风险 评价指标体系， 选用已 有评价结 果的 若干个项目 为样本， 第一章 引言 分别定义训练样本集和测试样本集， 构建决策信息表。 运用r s 一 s vm方法进行项 目 风险等级分类识别并，与bp神经网络和s vm方法评价比较。 二、研究方法 ( 1 )支持向量机方法 在对工程项目 风险管理基本框架、内容和方法研究的基础之上，对工程项 目 风险几风险管理做定性的描述。 研究支持向 量机方法应用于项目 风险评价的 可行性，并通过实例验证。 、 ( 2 ) 粗糙集方法 粗糙集在数据挖掘方面有巨 大的优势， 将它与支持向量机结合， 构建r s 一姗 模型， 即粗糙集支持向 量机方法。 应用于实例， . 验证该方法的有效性与实用性。 ( 3 ) b p 神经网络方法 关于神经网络方法，国内外的相关研究比较多，是一种较为成熟的方法. bp神经网 络在工 程项目 风 险评价方面有 许多 成功 应用， 可以 将它作为算 法比 较 的标准，以 分析新算法的可行性和优缺点。 ( 4 )比 较分析法 通过对多种算法进行研究， 对比它们在工程项目 风险评价中的应用效果， 客观地分析它们的优缺点。 第二章 工程项目 风险与风险管理概述 第二章工程项目 风险与风险管理概述 2 . ，风险概述 2. l i风险定义 风险一词，我们在日 常生活中经常谈论， 但要从理论角度对风险下一个科 学的定义并不容易。 它来源于法语的ris que ， 在十七世纪中叶被引 用到英语， 在十八世纪前期， risk开始出 现于保险交易中。 现实生活中风险无处不在， 人 们也时常提到它，但是要给风险下一个确切的含义却不是件容易的事。目 前较 为流行的有两种风险观: 一种是“ 主观说” ，其代表人物是美国 学者罗伯特. 梅 尔( r 的峨. m . h r) ，在其著作 fln d : m 。权 ， 。 of此u t a n c e 中将风险定义为“ 风 险即 损失的 不 确定 性” ( 形 skis unee rtaini y con“ rn in g loss) ; 另 一 种是“ 客 观 说” ， 其代表人物是c . art h u r w 主 1 1 1 彻5 和richard . 托 rei ns， 在其合著著作 侧 sk m a na g ement明 d lnsuran ce 中 将 风 险 定 义 为“ 在 给 定 情 况 下 和 特定 时 间 内 ， 那 些可能发生的 结果间的差异” 。 这种观点强调风险是客观存在的事物， 可以 用客 观的尺度去衡量， 诸如概率统计等数学理论都能够广泛应用于风险管理之中卜 对于不同 研究的 角度， 风险含义的具体描述会不同。 预防风险的研究者强 调风险的不确定性; 保险公司的研究者强调损失的 可能性:企业风险的管理者 力求避免 损失， 争 取赢利。由 此， 一定 要在 特定的 条件 下 和特定的 时间 段内 ， 区分不同的研究角度即 不同的 风险承受主体来进行风险研究。 综上所述，风险的基本含义是损失的不确定性。 风险是指在一定条件下和 一定时期内可能发生的各种结果的变动程度。 2 1 .2风险的要素 在讨论风险的本质时，除风险的含义和一般概念外，还有其他一些因素: 风险因素、 风险事件、 损失tll t21 . 1 、 风险因素 指能产生或增加损失频率和损失 程度的要素。 风险因素一 般分为两类; 第二章 工程项目 风险与风险管理概述 ( 1) 物理风险因素它指有形的因素， 并能 直接影响 某事物的物理性质， 例如 建筑物的所在地、建筑规格等。 ( 2 ) 人为 风险因素它指无形的因素， 与人的品 德修养、 心理状态有关， 例如: 坑蒙拐骗、 纵火、盗窃、 投保后不注意损失的防范以 及缺乏风险意识等。 2 、 、风 险 事 件一， 指 造 成 损 失 的 直 接原 因 或 外 在 原 因 ， 也 可以 说 风 险 事 件 是 损失的媒介物。 3 、 损失 一它在风险管理中 指非故意的、 非计 划的和非预期的经济价值的 减少， 减少的数量通常以货币 单位来衡量。损失分直接损失和间接损失两种。 直接损失 指实质性的损失，间接损失 指除此之外的 额外费 用损失、 收入损失和 责任损失等。 解释风险因素、 风险事件和损失这三者关系的理论有两种: 一是亨利希( h 贾 ， h e i nr i ch ) 的 骨牌 理论， 一 是 哈同( t had don)的 能 量 释 放 理 论。 虽 然 它 们 都 认 为风险因 素引发风险事件，由 风险事件导致损失， 但侧重点不同。 前者强调， 风险因素、 风险事件和损失三张骨牌之所以相继倾倒，主要是由于人的错误行 为导 致; 后者则强调，之所以 造成损失是因为事物所承受的能量超过其所能容 纳的能 量所致，即 物理因素 起主要作用。 三者的关系可如图2 . 1 所示. 图21 风险因 素、风险事件和损失的 关系图 2 .1 3风险的特征 风险除了具有基本的不可确定性以 外，还有其他一些特性， 包括: 1 、 风险具有特定的根源 风险并不是秘不可测的。它有特定的根源、发生的迹象、 特定的征候和一 定的 表现形式。 例如，战争风险， 在开战前常潜伏着多种爆发战争的因素;经 济风险也 可以 通过各种经济现象 反映出 来;即使是社会风险也有其 特定的背景 和征候。 这些根源、迹象、征候和形式常常是可见或可推测的， 通过细心地观 察、 深入地研究、科学地推测，一 般可以 预测风险发生的 概率及其严重 程度。 第二章 工程项目 风险与风险管理概述 2 、风险具有普通性 、 由 于风险无时不有、 无处不在，且时有重复，人类社会对其并不陌生。人 们在进行任何活动之前，一般都本能地做好了 应付不测的准备， 一般都会有风 险意识， 都会积极或消极地采取预防措施， 这种本能是出于对风险普通性的起 码认识。 3 、风险概率具有互斥性 一 个事件的 变化 具有多种 可能， 这些 可能 性具有互斥 性。 例如， 建 筑材料 涨价 程 度有高、 中、 低三 种情况，当 一种 情况的 发生 概率 变大时， 其 他两 种情 况的发生概率就会变小。 4 、 风险损失 可通过概率测算 一 项工程可能有多种风险， 各种风险发生的概率也不一样。 通过概率计算， 测算出 风险可能 造成的损失程度， 基本能 够做到心中有数。 5 、风险具有可转移性 不同的主体对同 样的风险会产生不同的反映。因为不同的主体对风险所具 有的承受能力不一样。 一项工程包括多项子工程，总包商可以 承担总包风险， 而 将其 中 的 一 些自 己 不具 优势的 子 项风 险分 包 给 专业 承 包 商， 从 而 将子 项 工 程 中 潜伏的风险转移出 去。 对于该专业承包商来说，这些潜伏的 风险则不一定会 真正成为风险。 6 、风险可以 被分隔 风险由 各 种风 险因 素构成。 若 干风险因 素 集中 在 一 起飞风 险 将很大。 如果 将这些风险因素分散转移， 尽管每个因素都有可能诱发风险， 但其概率将大大 降低。承包工程是一个多程序、多方位、内 容错综复杂的经营活动. 承包商从 业主 那里分担了 一些风险，可以 通过分包或转包将工程各子项目中 潜伏的风险 分散转移给各分包商， 从而达到调动各方积极因素，降 低自 身风险的目 的. 7 、 有些风险具有可利用性 风 险 有 纯 风 险 和 投 机 风 险 之 分 。 纯 风 险 只 有 造 成 损 失 或 不 造 成 损 失 两 种 情 况，不会有获利机会;但投机风险既可能造成损失， 又可能获得利润。 成功的 风险管理应充分利用这点， 创造获利的机会. 8 、风险的可变性 风险一般受科技、经济、政治以 及社会的影响， 会随着这些因素的变化而 变化。 风险所具有的以 上特征，决定了风险是可以 认识的，通过适当的方法可 第二章 工程项目 风险与风险管理概述 以 达到减少 损失的目 的， 但同时也决定了 风险管理方法与传统管理方法的不同。 2. 1 .4风险的分类 从不同的角度来划分， 风险有多 种分类方法， 风险管理人员可根据不同的 需要采取相应的分类方法，目 前应用比 较广泛的有如下几种分类方法: 1 、 根据风险产生的来源分类 ( 1)自 然风险: 由于自 然力的作用， 造成财产毁损或人员伤亡的风险。 工程 项目 中 一般将地震、 洪水、暴雨、 雷击等归为自 然风险。 (2 ) 政治风险: 是指那些可能 对企业的 长期赢利和价值产生不利影响的 政府 行为或为政治目 的 所驱动的事件，前者包括从税法更改到完全没收等一系列行 为， 后者包括恐怖主义、战争等。 例如， 一九九零年伊拉克入侵科威特引 起海 湾战争，使我国几家建筑公司蒙受损失。 ( 3)经济风险: 指人们在建设工程项目 过程中， 由 于经营管理不善、 时常预 测失误、 材料价格波动、 通货膨胀、 汇率变动等而导致经济损失的风险。 (4 ) 技术风险: 伴随技术而产生的风险。 在一些大型和特殊工程项目以 及采 用新工艺新技术的项目 中， 技术风险尤应重视。 例如，日 本关西国际 机场在填 海筑造人工岛时，遇到了一些特殊的技术风险，最为严重的是人工岛沉降，这 个问 题大大影响了整个项目 的工期和造价。 还有社会风险、 人员 风险、合同 风 险、 金融 风险、管理风险和组织风险等等。 2 、 根据风险造成的后果分类 ( 1)纯粹风险:指仅造成损失无收益可能的风险。 例如，干早、水灾等各 种自 然灾害，火灾、车祸等各种突发事件， 不过这些风险事故的发生有一定的 规律和前兆，易于预测和防范，这种风险可重复出现。 纯粹风险只有两种可能 的后果:造成损失和不造成损失。 (2 ) 投机风险: 既可能造成损失又可能获得额外收益的风险。 市场风险、 经 营风险、 投资风险皆 属此类风险，投机风险是一种极具诱惑力的风险， 难以 对 其发生的概率进行预测，投机风险有三种可能的后果:造成损失、不造成损失 及获得收益。 纯粹风险和投机风险在一定条件下可以 相互转化。 3 、 根据风险可控程度分类 可控风险: 指经过人们的努力可以预测、防范、转移或减少损失的风险. 第二章 工程项目 风险与风险管理概述 有工期风险、质量风险、 成本利润风险、原材料采购风险、安全风险、资金方 面的风险。 不可控风险:指项目 主体自 身无法左右和控制的 风险。这类风险多 为突发的， 难以 预测的 风险， 包括政治风险、 经济风险、自 然风险、 外汇风险、 法律风险、 文化风险等。 具体的如地震、 洪水、 陨石、 飞机失事、 战争动乱等。 4 、根据风险的对象分类 人身风险:作用于 人体， 影响人们身心健康的风险。 财产风险:财产发生毁损、灭失和贬值的风险。 责任风险:由于个人或团体违背法律、 合同 或道义上的规定，形成过失行 为、 侵权行为而造成他人财产损失、人身伤害，需要负法律责任和经济赔偿责 任的风险。 信用风险: 在各种信用活动中， 在权利人和义务 人之间，由 于一方违约给 对方造成经济损失而形成的风险。 5 、 根据风险的 严重程度分类 致命的风险: a 类 严重的风险:b 类 一般的风险:c 类 风险人员要重点 控制a 类和b 类风险。 二者在现实 生活中出 现的几率较小， 这也有利于风险管理人员将主要精力花在它们身上。 6 、根据风险存在的形态分类 实际的风险: 潜在的风险; 设想的风险: 风险管理人员将管理的 重点放在潜在风险上，因 为它不易被察觉， 一旦发 生又会造成很大损失， 设想的风险是不存在的，风险管 理人员首先要弄清楚风 险是否确实可能存在， 否则为不存在的事物过分担 心就变成了 祀人忧天。 7 、根据风险的影响范围分类 局部风险:影响范围小的风险，例如，在大多数情况下，工程项目中非关 键线路上工作的延误就属于局部风险。 总体风险:影响范围 大的风险，例如，工程项目 中关键线路上工作的延误 就属于总体风险，它会影响整个项目 的总工期. 8 、根据风险的分布分类 第二章 工程项目 风险与风险管理概述 国别风险: 在不同的国家和地区进行项目 活动所面临的风险是不同的。 行业风险:因行业的特殊性而面临的具有行业特征的风险。 9 、 根据风险后果的承担者分类 工程项目 风险若按其后果的承担者来划分， 则有业主风险、 政府风险、 承 包商 风险、 投资 方风险、设计单位风险、 监理单位风险、 供应商风险、 担保方 风险和保险公司风险。 2. 2工程项目 风险概述 2. 2. 1 工程项目 风险的定义 工程项目 的 立项， 各种分析、 研究、 设计和计划都是基于对未来情况的 预 测之上，如政治、经济、社会、自 然等方面，基于正常的、理想的技术、管理 和组织之上的。 而在实际实施以 及项目 的运行过程中， 这些因素都有可能会发 生变化，影响项目目 标的实 现。 这些工程项目 中事先不能确定的内部和外部的 干扰因素， 称之为工程项目 的 风险阶川 。 2. 2 2工程项目 风险的特征 1 、 工程项目 风险的客观性和必然性。 作为损失发生的不确定性， 风险是不以 人的意志为转移并超越人们主观意 识的客观存在， 而且在项目 的全寿命周期内，风险是无处不在、无时不有的。 这些说明为 什么虽然人类一直希望认识和控制风险， 但直到现在也只能 在有限 的空间 和时间内 改变风险存在和发生的 条件，降低其发生的频率，减少损失 程 度，而不能 也不可能完全消除风险。任何一种具体风险的发生都是诸多风险因 素和其他因素共同作用的结果， 是一种随机现象。 个别风险事故的 发生是偶然 的、杂乱无章的，但对大量风险事故资料的观察和统计分析，发现其呈现出明 显的 运动规律， 这就使人们有可能用概率统计方法及其他现代风险分析方法去 计算风险发生的概率和损失程度，同时也导致风险管理的迅猛发展。 2 、 工程项目 风险的不确定性。 由于自 然条件、 经济状态等受随机因素影响， 不可能预见产生风险的原因， 因 此风险与 不确定性紧密相关。 任何建设项目 都会遇到某种程度的不确定性。 不确定性是指多 种可能的后果不能用已 知的或专家们一致估计的概率分布区 描 第二章 工程项 目风险与风险管理概述 述，即各 种后果出 现的概率未知且不能由专家们一 致估定。 在实际的工程应用 中， 对风险与 不确定性并不 严加区分， 有时两者甚 至交替 使用。 3 、 工程项目 风险的可 变性。 在一定的 条件下事物总是 在不断地发生变化的。 风险活 动或事 件也不 例外， 当引 起风险的因素 发生变化时，必然会导致风险的 变化。 风险的 可变性集中体 现在: 风险 性质的 变化; 风险 后果的变化; 出 现新的风险或 风险因素已 经消除。 4 、 工程项目 风险的 相对性。 风险的主 体是相对的，同样的不确定事 件对 不同的 主体有不同的影响， 如 工程合同的 某些 缺陷 ，可能 对项目 的业主产生较 大的风险， 但对工程项目 承 包 商而言 却是 进行索赔 增加收 入的良 好机会。 建设工 程项目 风险的 大小是相 对的， 同 样的 风险 对于规模较大的建设工程项目 具有较高 的风险承受能力， 而对于 较 小的项 目 却可能造成项 目的彻底失败. 5 、 工程项目 风险的 阶段性。 根据项目 风险发展的 特点，工程项目风险可以 分为三个阶段: 潜在风险 阶 段， 是指风险正在酝酿之中， 尚未发生的阶段; 风险发生阶段， 是指风险已 变 成现实， 事件正在发展， 但后果还未形成的阶 段; 风险后果形成阶段， 是指风 险己 经造成了 人身、 财产及 其他损失， 后果 无法挽回， 只能设法减少损失的 阶 段。 6 、 工程项目 风险的 多样性和多 层次性。 工程项目 周期长、规 模大、涉及范围 广、 风险因素数量多且种类繁杂致使 其在全寿命周期内 面临的风险多种多样. 而且大量 风险因素之的内 在关系错综 复杂、 各风险因素之间 并与外界交叉影响又使风 险显示出多层次性。 2. 2. 3 工程项目 风险的 分类 在工程项目 的整 个过程中 存在各种可能的风险，大 体上讲有业主风险和承 包商风险，当 然还存在其它类别的风险。 1 、业主风险 在整个工 程建设 过程中， 业主和承包商都要 承担一定的 风险，其中业主 所 承担的风险如下: 投资风险 投资风险是任何企业和个人都可能遇到的一种风险，在工程项 目的建设中 第二章 工程项目 风险与风险管理概述 它是指由 于工期、原材料价格、征 地移民、 投资分摊比 例和相关工程投资的不 确定性因素而引起的投资总额膨胀的风险。 经济风险 经济风险是指在经济领域中各种导致企业的经营遭受厄运的 风险。 有些经 济风险是社会性的， 对各个行业都有影响，比如经济危机和金融危机、通货膨 胀或通货紧缩、 汇率波动等; 有些经济风险的影响范围限于建筑行业内的企业， 如国 家基本建设投资总量的变化、 房地产市场的销售行情、建材和人工费的涨 落; 还有一些经济风险是随 着工程承包活动而产生的，它仅仅影响到具体施工 企业，比如业主的履约能力和支付能力等。在建筑工程中业主所承担的经济风 险主要还是信贷、财税政策和资金来源变化以及投产后市场需求产出数量和价 格的 不确定 性等，因投资 膨胀及投资 偿还状况的变化而引起的财务、经济评价 的风险。 政治风险 社会政治风险是指工程建设与有关法律、政策的 不一致，以 及由 于移民 安 置等引 起的 对社会安定的影响; 重大事故造成的社会风险。 自 然风险 自 然风险包括天气状况以 及像滑坡和地震等自 然现象所带来的风险。自 然 环境可能会对工程建设过程产生显著影响。 虽然自 然环境是不可控制的， 但是 通常可以通过识别其带来的风险来进一步采取措施以减轻风险的影响。比如对 计划进行调整，将特别容易受此类风险影响的工作安排在相对适合的天气情况 下进行。 管理风险 管理风险通常是由 于管理失误造成的， 例如:由 于缺乏经验和尝试，没有 签订对承包商有约束力的合同等。 组织风险 项目 业主若是联营体，则可能由 于各合伙人对项目目 标、 应尽义务、享有 权利等的理解、 预期和态度不同而造成进展缓慢。即使在项目 执行组织内 部， 项目 管理班子也会因同各职能部门 之间配合不力而难以 对项目 实施有效的管 理。 2 、承包商风险 承包商应承担的风险是指工程项目 实施中的除规定为业主的 风险以 外的所 第二章 工程项目 风险与风险管理概述 有风险。其中具体在不同 阶段他所承担的风险也是不同的。 投标决策阶段的风险包括: 信息失误风险。 就是指在获得信息时， 存在失误， 比如获得的 信息是过 时的信息等。 中 介与 代理给承包商的风险。 中 介风险有可能 是由 于中 介业 务人员 为 谋 取私利，以 种种不实之词诱惑交易双方成交， 给交易双方带来很大风险。 代理 人的风险有可能是水平太低，使承包商的利益受到损害; 也有可能是代理人为 私利与业主串 通; 还有可能是同时给多 家代理，故意制造激烈竞争气氛，使承 包商利益受损。 保标与买标风险. 报价失误风险。 低价夺标寄希望于高价索赔; 低价夺标进入市场， 如果 判断失误， 承包商投入全部精力和资金，并未获利， 而业主方无后续工 程建设 能力， 既无后续市场， 从而使承包商造成亏损;依仗技术优势报高价; 依仗关 系优势而盲目 乐观， 从而报高价: 选择合作伙伴失误;自 作聪明，弄巧成拙。 签约履约阶段的风险包括: 工程管理风险。 做好工程管理是承包商项目 获得成功的一个关键的环 节。 在建筑工程项目 中， 参与实施的分包单位多， 相互协调工作难度大， 在企 业内 部各职能部门 与项目 经理部的关系 是否和谐， 项目 管理的其他相关各主体 间的配合是否协调， 如果管理跟不上、 不能应用现代管理手段、 不提高自 己的 全面素质， 结果将导致整个项目 的失败，由 此可能 造成巨 大的损失. 物资管理风险。 工程物资 包括施工用的原材料、 构配件、机具、设备。 在管理中 尤其以 材料管理给工程带来的 风险最大。 成本管理风险。 施工项目 成本管理是承包项目 获得理想的经济效益的重 要保证。 成本管理包括成本预测、成本计划、成本控制和成本核算， 哪一 个环 节的疏忽都可能给整个成本管理带来严重风险. 业主履约能力风险。 业主不能按时支付工程款， 也是承包商比 较头疼的 一种风险。 分包或转包风险. 分包或转包单位水平低， 造成质量不合格， 又无力承 担返修责任，而总包单位要对业主方负责，不得不为分包或转包单位承担返修 责任。 这种情况往往是因为选择分包不当 或非法转包而又疏于监督管理造成的。 因而只要承包商稍加注意和监督就可以 避免. 第二章 工程项目 风险与风险管理概述 竣工验收与交付阶段的风险包括: 在这个阶段的风险有时常会被一些经验不足的 承包商所忽略，其实这一阶 段也有很多风险， 它主要体现在竣工验收的 条件、 竣工验收资料的管理、 债权 债务的处理等方面。 其中，竣工验收是施工企业在项目 实施全过程中的重要一 环。前面任何阶段遗留的问题都将会反映到这一阶段。因此施工方应全面回顾 项目 实 施的 全过 程，以 保 证项目 验收 时能 顺利 通过。 承包商其他风险包括: 技术方面: 设计风险。 设计内 容不全， 缺陷设计， 错误和遗漏， 规范不 恰当，未考虑地质条件，未考虑施工可能性等。还有工艺设计未达到先进性指 标，工艺流程不合理，未考虑操作安全性等。 管理方面:( 1)合同风险。 包括: 合同条款风险和合同管理风险。 合同 条款应本着平等、公平、 诚实信用原则，遵守 法律和社会公德。每一条款都应 仔细斟酌，以防出 现不平等条款、 定义和用词含混不清、 意思表达不明的情况。 还应注意合同条款的遗漏， 合同 类型选择不当。 合同管理是承包商获利的关键 手段， 不善于管理合同的承包商是绝对不可能获得理想的经济效益的. 它主要 是利用合同 条款 保护自 己 的合法利益， 扩大受益， 这就要求承包商具有渊博的 知识和娴熟的技巧，要善于开展索赔，否则，不懂索赔， 只能自己 承担损失。 (2) 人员风险。 因为在整个工程中， 都离不开人员的 操作， 如果业主人员、 设 计人员、 监理人员、一般工人、技术员、管理人员的素质 ( 能力、效率、责任 心、品德)不高，都会带来很大的 风险。 总之在工程项目 过程中，可能会遇到的风险有很多，这就对风险管理提出 了 很高的要求，在处理风险时要尽量考虑全面，这样才能在进行风险控制时采 取行之有效的方法以减少损失。 2. 3工程项目 风险管理概述 2. 3. 1工程项目 风险管理的必要性 与计划经济时期相比，当 前我国工程项目 投资管理体制有了 一定的改善， 推行了 项目 法人责任制、 工程招投标制、建设监理制， 对工程项目 风险控制起 到了 一定的作用。 但目 前的体制存在的主要问 题是， 投资风险约束机制没有建 第二章 工程项目 风险与风险管理概述 立起来。 然而在市场经济条件下， 工程项目 的不确定性因素种类繁多且相互关 系错综复杂， 工程项目 所面临风险的发生概率、 波及的范围和损失规模都越来 越大，这种状况以及工程项目 保险市场的局限性， 都要求迅速建立完善的 投资 风险约束机制。 因此， 研究系统的 风险分析及决策理论对项目 投资进行风险管 理，对控制项目 投资有十分重要的意义。 2. 3. 2工程项目 风险管理的动机和目 标 风险不仅只是损失发生可能性一种情况， 往往风险既包括损失的可能也包 含赢利的 可能工程项目 投资活动中与所期望的 任何偏离就是风险， 而在工程项 目 投资中 进行风险管理不仅要降低损失发生的可能及大小， 而且同时要增大获 利的可能及获利的大小。 美国风险管理专家r obert工 娩hr和b ob ahed g es指出: “ 风险管理的目 标是在损失发生前保证经济， 在损失 发生后有令人满意的复原” 。 从这点出 发， 工程项目 风险管理总目 标为:以 较小的 成本投入， 最大限 度的减少风险损失， 获得最高的安全保障。风险管理目 标一般分为损前目 标和损后目 标。 为了 得到 工程项目 投资企业高层领导的支持， 风险管理目 标还必须服从于企业的总目 标， 而且要与企业的总体环境相联系。一般而言，损前目 标是指不论企业的实际损 失情况如何， 一个合理的 风险管理系统都应该具备的目 标， 它包括经济的目 标、 减少烦恼和优虑的安全日 标和承担社会责任的目 标。损后目 标是指工程项目 投 资企业领导 在能预见到的、最严重的 损失发生后相对企业的状况在最低限 度内 可以 接受的日 标。它可以 包括生 存的目 标、持续经营的目 标、 收益稳定和发展 的目 标。 2. 3. 3工程项目 风险管理的 程序 ( 1)风险识别 这是工程项目 风险管理中 首要的一步，只有全面、 正确的识别投资过程中 面临的所有风险， 才能有的 放矢， 针对风险进行估计、 评价、 决策， 使风险管 理建立在良 好的基础之上。 通过风险识别应尽可能全面地找出影响风险管理目 标实现的 所有风险因素， 采用恰当的方法予以 分类， 逐一分析各个风险因素的 产生根源。 (2 ) 风险估计 第二章 工程项目 风险与风险管理概述 是对工程项目 投资中的风险 进行量化， 据以 确定风险大小和高