（工商管理专业论文）建设银行青海省分行风险管理组织体系研究.pdf

后场衬，水军 硕 士 学 位 论 文 英 文题 目t h e r eses rch o f c c b 必 皿 gh旦 j . . .b 照n吸 ? . 6 . . 形 旗 一 ” ” m 热旦 g弓 贝呵 q 照胆蟀 琪 照 敬琳 旦 典 论文主题词 风险管理层级管理 垂直管理建设银行 1 理论研究 4 研究报告 7 案例分析 2 应用勤 出 5 软件开发 8 调砂 付及 告 3 应用研究 了 6 设计报告 9 其他 独 创 性 声明 本人所 呈交 的学位 论文 是在导师指导下进行 的研 究工 作及取 得的成果 。尽我所 知 ，除特别加 以标注 的地 方外 ，论文 中不包含其他人 的研 究成 果 。与我一 同工作 的 同 志对本文的研究工作和成果 的任何贡献均 已在论文 中作 了明确 的说明并 已致谢 。 本论文及其相关资料若有不实之处 ， 由本人承担一切相关责任 论 文 作 者 签 名 :止型生-。 u l 0 年 了 月脚 学位 论文使用授权 声 明 本 人 一呈望一-在 导 师的 指 导 下 创 作 完 成 学 位 论 文的 知 识 产 权 归 西 安 理 工 大 学 所有 ，本人今后在 使用 或 发表 该论文涉及 的研 究 内容 时 ，会注 明西 安理工大学 。本人 作 为学位 论文 著作权拥 有 者 ，同意授权 西安理工大 学拥 有学位 论文 的部分使用权 (在 以下 “ 口 ”中标 明，同意 的划 “护” ，不 同意 的划 “x ” )，即 : 本人 提 交 的 印刷版 和 电 子版 学位 论文 ， 口 学校可 以采用影 印、缩 印或其他复制手段保存 ; 口 学校 可 以将 学位 论文 的全 部 内容编入 公开 的数据库进行检 索 ; 口 学校 可 以将 学位 论 文 的摘要编 入 公 开 的数 据 库进 行 检 索 ; 口 学 校 可 以将 公 开 的学 位 论 文 或 解 密 后 的学位 论 文 作 为 资料 在 图书 馆 、资料 室等 场所及校 园 网上供 校 内师 生 阅读 、浏览 。 本人学位论文全部或部分 内容的公布 (包括刊登 ) 授权西安理工大学研究生学院 办理 。 (保密 的学位 论文在解密后 ，适用本授权说 明 ) 。 者 签 名 : 卫 华 一导 、名 : 血 城 、， 。 ;一 日 摘 要 论文题 目: 建设银行青海省分行风险管理组织体系研究 学科专业 : 工商管理 学员姓名 : 吕华 导师姓名 : 胡海青教授 学员签名 : 导师签名 : 摘 要 国有商业银行改制上市 ，目标很明确 ，就是建立现代金融制度 。改革进展和成效如何 的客观标准 中风险管理水平被予 以高度重视 。 银行业要进行风险管理 ，首先要 明确股 东的 风险偏好 ，银行对风 险的选择 ，这样才 能够确定银行风 险管理 的战略 ，遵循统一 的风 险偏 好 实施经营管理 。风险管理体制是风 险偏好传导的重要依托 ，组织体系合理 、职责分工 明 确 、 报告路径顺畅将有利于风 险偏好 的准确传导 。 但对于银行各级机构必须遵循 的统一 的 风险偏好 ， 有诸多因素干扰这一战略 目标 的实现 。 本文结合建设银行青海省分行风 险管理 工作实际，找 出分行风 险管理有效性提升较慢 的根源 问题是风 险管理在层级管理下开展 ， 导致风险管理工作不具备独立性 、权威性 、专业化水平也不高 。并基于现 实需求研 究青海 省分行通 过对风 险管理组织体系的完善来提高风险管理水平 的设想 ， 提 出了进一步整合优 化 风险管理资源 的具体思路 。 本文首先 回顾 了商业银行相关理论和商业银行风 险管理相关理论 ， 并简要介绍 了中国 建设银行 目前 的组织管理模式及风险管理组织体系， 在此基础上探讨 了建设银行青海省分 行 风 险管 理组织体系存在 的根源性 问题 ，即风 险管理在 层级 管 理下 开展 ，导致 风 险管 理工 作 不具备独立性 、权威性 、专业化水平也不高 。为此 国有商业银行风险管理 的实践必须从 建立相对独立 的风 险管理组织体系着手 ， 之后结合建设银行青海省分行风 险管理组织体系 优化必要性分析 ， 提 出了进一步完善建设银行青海省分行风 险管理组织体系 的思路 : 即通 过在城市行推进风险管理职 能的整合和集 中， 建立符合城市行经营管理特 点的集 约化 、 专 业化 风 险管理模 式 。 【 关 键 词 】风 险管理层 级管 理垂直 管理建 设银行 【 论文类 型 】应用 研 究 a b stract t i tle : t h e r e s e a rc h o f c c b q in g h a i b r a n c h 5 r i s k m a n a g e m e n t o rg a n i z a tio n s y s te m m a j o r:b usiness a d m ini str a ti o n a u th :l u h u a 5 i gnature: 升 。 a/ ， t uto r: p ro f. h u h a n q in g5 ig n a tu re : a b s tra c t s ta t e一 o w ned co n u nereial b an k rem a n uf a et u re g o in g o n th e m a r ket， t h e g o a l 15 e lea r a bo u t v er y m u ch ， esta blish es th e m o d em f i n a ncial sy stem . in t h e ref o r m p r o g ress a nd th e r e su lt h o w ob j eetive sta n da r d the risk m a n a g em en i level to give to ta k e highly . t h e ban k ing indust r y m ust ear r y o n t h e risk m a nag em en i ，f i rst m u st b e elea r a bo u t sh a r eh o ld er， 5 r i sk b y eh a nee ， th e b a nk to t h e r i sk eh o iee ，lik e th is o n ly th en ea n d eter min e th e b ank r i sk m a na gem en i th e str a teg y ， f o llo w s t h e u nif i ed r i sk to im plem en i th e m a nag em en i a nd op era t io n b y eh a nee . t h e r i sk m a na g em en i sy stem w ill b e th e im p o r t a nt b aek in g w hich t h e r i sk eo n d u ets b y eh a nee ，th e or g a n iza t ion system r e asona b le， the r e spon sib ilit y division of labor 15 elea r a b ou t ，the repor t w a y sm o o th ly 15 a dv a n tag eo u s to r i sk b y eh a nce a ccu ra t e eo n d u ctio n .s ta r ts f o r t h e eonstr u ction bank of c hina (c c b ) f r om 2006 to esta b lish the ban k r i sk ea l l eireuit the ver t ieal m a na gem en i ，ear r ies o u t th e g en eral h ea dq u 叭 ers u nif i ea t io n th e r i sk b y eh a nee，b u t u n if i ed r i sk w hieh m u st f o llo w reg a r din g b an k all lev els o f o r g a niza t ion s b y eh a nee， so m e m a ny f a eto rs d istu r b t h is strateg ie ta r get t h e rea l iza t io n ，f o r in stan ce lev el m a nag em en i g o a l d if f er e n ee， b an ker， 5 sh o r t 一 ter m b eh av io r ， r i sk b y eh a nee m a kin g in su f f ieien i ly elea r a nd 50 o n . t his 叭 iele u n if i es the c c b q inghai provinee bra n ch a c tua l to can了on t h e a n alysis f r om th e sta t e 一 o w ned eo rn们 nereia l b an k lev e l m a nag em el l t p r e sen t situ a t io n ，d iseu sse s it to b an k im p lem en t a t io n u nif i ed r i sk b y ch a nee in f lu en ce，t h u s h a d f u r t h er p o n d er e d th e co n str u etio n b an k sin ee 2 0 0 6 ，th e aim in g in t em a t io n al f i rs t 一 class b an k sta nd a r d， h o w th e ex p lo ra t io n establishm en i r i sk m a n agem en i or g a n iza t ion syst e m f u r t her has eonsurn们 以 a t ed in t h e q ingha i p ro v in ee b ra neh . t h is ar t icle f i rst r e v iew ed t h e eo们 nm er c ial b an k eo r r ela t io n t h eo r i es a nd th e eo n u ner c ial b a nk r i sk m a na g em en i eo r r ela t io n t h eo r i es，a nd in t ro d u eed b rief l y c c b star t s th e b ank r i sk ea l l eireu it v er t iea l m a nag em en i f r om 2 0 0 6 w h ieh esta blish es，h as d iseu ssed o u r co u ntr y s ta t e 一 o w n ed c o m mercial b ank ， 5 lev el m a nag em en t p a t tem a nd th e q u estio n in th is f o u n d a t io n w h ieh ex ists in t h e lev el m a nag ei n en t to o u r eo u n i r y s ta t e一 。 认叭 ed c o rnpnereia l b an k r i sk m a nag em en t in f lu en ee ，p r o p o sed t h e b an k risk m a nag em en i eo r e 15 b an k a l l lev els o f 西安理工大学工商管理硕士学位论文 or g 耐za t io n s m u st f o llo w th e u nif i ed risk b y ch a nee .b u t th e lev el go al d if f eren ce rest r iets b 缸永 a l l lev els o f or g 耐za t io n d ef e r e n ee u nif i ed r i sk b y eh a nce b asie reason ，m u st beg in f o r in th i s st a te一 o w ned eo rnrnereial b an k r i sk m a nag em en i p raetiee f r o m th e esta blisl u nen i r e la t iv ely in d ep en d en t r i sk m a nag em en i orga niza t io n sy stem . a f t er wa r d s 画f i e s th e r i sk m a na gem en t st r i p line ver t iea l m a n agem en t presen i situ a tion w hich t h e eonstr u etion ba n k q inghai p rovinee b ra neh ex eeu t es a t p resen t， h as d iseu ssed its ex isten ee eo n erete q u e stio n t h ro u g h t h e co r r ela t io n case .f in a l ly t h rou gh in t h e eit y line of adva n eem ent r i sk m a n a g em en i f u n ction eon f o r mit y a n d t h e een t ralism ，t h e e st a blish men t eo n f or ms to th e eity to p a ss b y th e m a nagem en i p r i n eip le eh a r ac t e r is t ie t h e i n te nsif i ea t ion ， t h e s p eeia l iza t ion r i sk m a nag em en t p a t te r n， p r o p o sed允吐h er eon su n u na t es the eons如 etion ban k q ingha i pr o vi nee bra n eh r i sk m a n a g em en t orga n iza t ion system the m en t a l it y . 【 k ey w ords 形sk m a n agem ento 玛a n iza t ion system ip ap er t y pe a pplied r esea r eh c c b q inghai bra n eh 目 录 目 录 1 绪论 . . 1 1.1 研 究的背景及意义 . . . . ， . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.1.1 研究的背景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.1. 2 研究的意义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1. 2 研究的内容及 方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1. 2.1 主要研究 内容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1. 2. 2 主要研 究方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1. 3 论文 的框架 结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .， . . . . ， . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 对 目 关概念及研究综述 . . 7 2.1 商业银行及商业银行风险的概念 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.1.1 商业银行 的涵义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.1. 2 风险和商业银行风险的涵义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.1. 3 商业银行风险和风险管理的发展历程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2. 2 商业银行及 商业银行风 险管理文献综述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3 2. 2.1 国外 的相关研 究. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 2. 2. 2 国内的相关研 究. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 2. 3 本章小结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 7 3 建设银行青海省分行风 险管理组织体系现状 . 18 3.1 建设银行风 险管理组织体系概况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 ，3.1.1 商业银行组织结构的基本 内涵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 3.1. 2 中国建设银行层级管理组织结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 、 . . . . . . . . . . . . .2 0 3.1. 3 中国建设 银行 风险管理组织体系 . . . . . . . . . . . . . . . .， . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 3 3.1. 4 中 国建 设 银行 信贷 审批组织体 系 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 6 3. 2 建设银行青 海 省分行风 险管理组织体 系状 况 . . . . . . ， . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 7 3. 2.1 建设银行 青海 省分行概况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 3. 2. 2 建设银行 青 海 省分行风 险管理组织 体系 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 8 3. 3 建设银行 青 海 省分行风险管理 组织体系存在 的 问题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2 3. 3.1 建设 银 行 青 海 省 分行 风 险管 理 组 织 体 系特 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2 3. 3. 2 建 设银 行 青 海 省 分行 风 险管 理 组 织 体 系 运 行 效 果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 3 3. 3. 3 建 设银 行 青 海 省分行 风 险管 理 组织 体 系 存 在 的 问题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 3. 4 本 章 小 结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 8 4 建 设银 行青海 省 分 行 风 险管理组织体系 的整合 与优 化 .， 二39 4.1 青海省分行对 风险管理组织体系整合优化 的必要性 分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 9 4.1.1 青海 省 分 行 风 险管理组织 体系概述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 4.1. 2 建 行 青 海 省 分 行 面对 的外 部 金 融环 境 概 述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 4.1. 3 青 海 省 分 行 风 险管理 组织 体 系 的 sw o t 分 析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 西安理工大学工商管理硕士学位论文 4.1， 4 相 关 结论 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 5 4 . 2 青 海 省分行对风 险管理组织体系整合优化 的总体思路 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .， 4 6 4. 3 青海省分行对风 险管理组织体系整合优化 的具体操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 7 4. 3.1 整合优 化 的原则设想 . . . . . . ， . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 4. 3. 2 整合优化 的模式设想 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 8 4. 3. 3 整合优 化 的组织架构设想 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 4. 3. 4 内设 团队和人员配备设想 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 4. 3. 5 职 责划 分及报 告线路设想 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ， 4 9 4. 3. 6 工 作 关系设想 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 4. 3. 7 绩效 考核设想 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 4. 4 实施过程 中必须注意的相关 问题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 4. 4.1 处理好 省行管理幅度扩大 问题 。 . . . . . . . . . . .， . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 2 4. 4 . 2 处理好 管理架构和职能调整 的衔接 问题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 4. 4. 3 处理好 与整体流程 改革和系统建设配套 问题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 3 4. 5 整合优化 实施后 的效果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 4. 5.1 必将 显著提 高风险管理 的独立性和权威性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 4 4. 5. 2 必将 有 效增 强风险管理 的专业化水平 . . . . . . . . . . . . . . . . . .， . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 4. 5. 3 必将 进 一步促进分行业务持续健康 发展 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 4. 6 本 章 小 结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ， . . . . . . . . . . . . 5 5 5 完善 建设银行 青海省分行风险管理组织体系 的对策建议 .56 5.1 积极推进风 险管理监管要求的实施 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 6 5. 2 建立 有 效 的风 险战略 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 5. 2.1 建立 受 资本约束 的风 险管理战略 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 5. 2. 2 建立 有 效平衡 收益与风险的风险管理 战略 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 5. 3 通 过 流 程 再造 协 调银行风 险管理 与业 务发展 的关系 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 5. 3.1 简化业 务环节 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 5. 3. 2 电子 化节 约 管理成本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 8 5. 3. 3 同步 建立风 险预警系统 . . . . . . . ， . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 5. 4 引入 以 r a r o c 为核心 的考核体系 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 5. 5 培 育风 险管理文化， 提 高风险管理成效 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 6 结 论 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 6.1 研 究工 作 与 结论 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ， .6 0 6. 2 研 究 中 的不 足 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 0 致谢 .6 1 参考 文献 .， .62 绪 论 1 绪 论 1.1 研 究的背景及意义 1.1 研 究的背景 商业银行尽管经历 了几百年 的风雨 ，风险管理依然是全世界商业银行极难破解的难 题 。究其原因，主要有 以下方面 : l (l ) 信用风险是商业银行面对 的主要风险，因为商业银行 的信用风险面对 的是千家万 户、各行各业 、竞争激烈、生生息息 的社会生活经济主体及他们生存 的纷繁复杂的社会经 济生活 ，商业银行要想识别、度量 、规避 、化解信用风险，难度之大可想而知 ，况且社会 经济生括 正在发生着 日新月异的变化 ，使商业银行信用风险管理更加 困难。 (2 ) 技术进步，一方面使商业银行逐渐减少对人员操作的依赖 ，另一方面却更加依赖 技术实现 的 自动化操作 。人员会 出现相对频繁的错误 ，但这些错误也相对容易被发现 。很 少发生一个 团队多次重复同样错误 的情况 。 但如果编程错误或操作错误 ， 计算机程序却可 能多次重 复 同一错误 。这 些错误通常不易被察觉 ，而且错误 的积 累会 导致发现错误 时，银 行 己遭受巨额损失。因此操作风险管理 已经被提到一个重要的高度 ， 其管理难度引起银行 从业者 最广 泛 的关注 。 (3 ) 经济全球化和一体化 ，加大 了商业银行市场风险管理 的难度 。我们常说世界越变 越小，正朝 “ 24/ 7 ”的社会发展，银行每年 36 5天，每天 2 4小时营业 ，在全球范围内开 展经营 。信息技术 的迅猛发展 ，使各大资金和 资本市场在 时间上相互衔接 、联成整体 ，促 进 了资金 的全球快速流动 ， 也使全球金融相互影响度大大增强 ，为金融投机者提供 了更多 机会 ，网络客户无论何 时何地都 能与银行交易。以前只在本地市场 发生 的事件现在也会影 响到全球 。 全球化使风险事件可 能影 响多个市场和更大范 围的机构 ， 全球金融市场风险的 相互 传染 更突 然 、