（应用心理学专业论文）认知偏向与决策理性.pdf

认知偏向与决策理性 应用心理学 研究生：周相吉指导教师：陈昌文教授 本文在西蒙提出的有限理性的基础之上，对造成有限理性的原因从认知 上进行思考和探析，西蒙认为人们的决策永远不可能达到“完美理性”的程 度，因为人们不仅对信息的获取相当有限，而且人们对信息的处理能力也是 十分有限的。而“完美理性”决策所要求的是人们在决策中不仅相当了解决 策所需信息，而且对决策信息的处理的能力也是十分完备的。西蒙以为这与 真实入的决策不相符合，匏从入们处理信息的能力有限这个角度定义了决策 的有限理性。 本文主要通过文献分析的方法，研究发现人们决策的有限理性除了处理 信息能力这个原因以外，人们对决策信息处理的偏向也会导致对“完美理 性”决策的偏离。因此，为了更好地了解个体决策过程中的有限理性问题， 本文从认知偏向角度对决策中的信息处理方式进行剖析。本文认为，决策中 的信息处理方式受个体认知偏向的影响；而认知偏向又包括认知方式简化 性、认知内容一致性、认知趋同效应等。这些认知偏囱使人们对决策信息的 处理出现一定的偏差，从而有可能使做出的决策欠合理性。认知方式简化属 于人们认知策略的一种，这种策略有时候能减少对事物认识或决策所需要的 时间和精神活动，但正是因为这种对事物采取认知上的捷径就容易对决策 信息的产生不完全或者不正确的认识，从而产生决策信息的歪曲。认知方式 简化主要包括各种认知代表性偏向、获得性偏向、参照效应等等，这些偏向 使得人们在决策中对信息的处理也产生偏向或偏差，这样决策理性的最大实 现就受到局限。认知内容一致性也属于人们认知上的一种倾向，人们习惯于 保持对外界事物已有信息认知元素上的协调一致性，习惯于保持对事物认知 上的和情感上的协调一致性，这种倾向或者偏向就使得人们在决策环境中不 易客观、正确的分析环境信息。而认知趋同效应这种现象在生活中并不少 见，在某种程度上，这种偏向可以认知上解释从众效应存在的原因，虽然认 知趋同在一定时候会给决策者带来额外信息，但同时决策者的决策独立性也 被破坏了，而且盲目认知趋同会给决策者带来无用甚至有害的决策信息；这 样，个体决策理性的实现程度也就受到了限制。因此决策的理性程度在现实 生活中并不是像古典决策理论中所能达到的全面理性，不仅仅人们处理信息 能力的局限影响决策理性，而且人们处理信息的偏向也是产生决策有限理性 的原因之一。 关键词；决策认知偏向有限理性 i i c o g n i t i v ei n c l i n a t i o na n dr a t i o n a l i t yi n d e c i s i o n - m a l 【i n g m a j o r ：a p p l i e dp s y c h o l o g y p o s t g r a d u a t e ：z h o ux i a n g j i t u t o r ：c h e nc h a n g w e n t h i sp a p e ri sa b o u tt h ec o g n i t i v er e a s o nw h yt h eb o u n d e dr a t i o n a l i t y p r o p o s e db ys i m o ne x i t si nd e c i s i o n m a k i n g ，i ti st h es i m o n si d e at h a tt h e r ei sn o “p e r f e c tr a t i o n a l i t y ”i nd e c i s i o n m a k i n g ，b e c a u s e ai n d i v i d u a ln o to n l y g e t s b o u n d e di n f o r m a t i o ni nd e c i s i o n - m a k i n g ，b u ta l s oh a sab o u n d e da b i l i t yt od e a l w i t ht h ei n f o r m a t i o n ，a n dt h e p e r f e c tr a t i o n a l i t y ”d e c i s i o n - m a k i n gr e q u i r e sn o t o n l ye n o u g hi n f o r m a t i o nb u ta l s op e r f e c ta b i l i t yt od e a lw i t ht h ei n f o r m a t i o ni nt h e d e c i s i o n m a k i n gp r o c e s s s i m o nt h o u g h tt h i sd i s o b e y e dt h ed e c i s i o n * m a k i n gi n r e a le n v i r o n m e n t s ，a n dh ep r o p o s e dt h eb o u n d e dr a t i o n a l i t yt h e o r yi nt h ew a yt h a t i n d i v i d u a l sh a v et h eb o u n d e da b i l i t yt od e a lw i t ht h ei n f o r m a t i o n o nt h eb a s e so fl i t e r a t u r ea n a l y s i s ，i ti sc o n c l u d e di n t h i sp a p e rt h a tt h e r e a s o nw h yt h eb o u n d e dr a t i o n a l i t ye x i t si nd e c i s i o n - m a k i n gi sd u et on o to n l yt h e b o u n d e da b i l i t yt o d e a lw i t hi n f o r m a t i o nb u ta l s ot h ed e p a r t u r eo ft h ep r o c e s st o d e a lw i t hi n f o r m a t i o n ，s oi th a p p e n st h a tr e a ld e c i s i o n m a k i n gh a st h ed e p a r t u r eo f t h e p e r f e c tr a t i o n a l i t y ”i no r d e rt ou n d e r s t a n dt h eb o u n d e dr a t i o n a l i t yw e l l e n o u g hi na l li n d i v i d u a ld e c i s i o n - m a k i n gp r o c e s s ，t h i sp a p e rp l a y sak e y0 nt h e d e c i s i o n m a k i n gp r o c e s st od e a lw i t hi n f o r m a t i o nf r o mt h ec o g n i t i v ei n c l i n a t i o n s t h i s p a p e rt a k e s t h e p o i n tt h a t t h ew a yt od e a lw i t ht h ei n f o r m a t i o ni n d e c i s i o n m a k i n gi si n f l u e n c e db yt h ei n d i v i d u a l sc o g n i t i v ei n c l i n a t i o n s ，a n dt h e c o g n i t i v ei n c l i n a t i o n sc o n t a i n s t h ep r e d i g e s t i o no ft h ec o g n i t i o nm e a n s ，t h e c o n s i s t e n c yo ft h ec o g n i t i o ne l e m e n t sa n dt h ec o n f o r m i t yo ft h ec o g n i t i o n i n d i v i d u a l sw i l lh a v et h eb o u n d e dr a t i o n a ld e c i s i o n - m a k i n gb e c a l l s co ft h e s e n l c o g n i t i v ei n c l i n a t i o n s a n dt h ep r e d i g e s t i o no ft h ec o g n i t i o nm e a n si st h eo n eo f i n d i v i d u a l sc o g n i t i v es t r a t e g y , w h i c hc a r le c o n o m i z et h et i m ea n dt h es p i r i ta c t i o n ， b u ti ti st h ec o g n i t i v es h o r t c u tt h a ti n d i v i d u a l sm a yt a k em i s t a k e so i li n f o r m a t i o n i nt h ed e c i s i o n - m a k i n g ，s ot h ed i s t o r t i o no ft h ei n f o r m a t i o ni nd e c i s i o n m a k i n g o c c u r s t h ep r e d i g e s t i o no ft h ec o g n i t i o nm e a n sc o n t a i n st h er e p r e s e n t a t i v e n e s s b i a s ，a v a i l a b i l i t yb i a sa n dr e f e r e n c ee f f i c i e n c y , w h i c hm a k et h eb i a s e so rt h e d e p a r t u r e o f t h ei n f o r m a t i o ni nd e c i s i o n m a k i n go c c u r , s ot h ep e r f e c tr a t i o n a l i t yi s b o u n d e di nd e c i s i o n - m a k i n g a n dt h ec o n s i s t e n c yo fc o g n i t i o ne l e m e n t si s a n o t h e ro n eo ft h ec o g n i t i v ei n c l i n a t i o n s ；i n d i v i d u a l sf o r mt h eh a b i t so ft h e c o g n i t i v ec o n s i s t e n c yo ft h ei n f o r m a t i o na b o u tt h i n g si nt h ew o r l d ，a n dt h eh a b i t s o ft h ec o n s i s t e n c yb e t w e e nt h ec o g n i t i o na n dt h ef e e l i n g sa b o u tt h i n g si nt h e w o r l d ，w h i c hm a k e si tv e r yh a r dt od e a lw i t ht h ei n f o r m a t i o np r o p e r l ya n d o b j e c t i v e l yi n r e a ld e c i s i o n m a k i n ge n v i r o n m e n t s a n dt h ec o n f o r m i t yo ft h e c o g n i t i o nc a nb eu s e dt oi n t e r p r e tt h ec o n f o r m i t yt ot h ep u b l i ci nac e r t a i nd e g r e e ， t h o u g ht h i sp h e n o m e n o nc a nt a k et h ee x t r ai n f o r m a t i o nt od e c i s i o n m a k e r , t h e i n t e g r a t i o no fad e c i s i o n m a k e ri sb r o k e n ，a n dt h i sm a yb r i n gu s e l e s so rh a r m f u l i n f o r m a t i o nt od e c i s i o n - m a k e r s s ot h ed e g r e eo ft h e a t i o n a l i t yi sb o u n d e di n d e c i s i o n - m a k i n g i naw o r d ，t h ed e g r e eo ft h er a t i o n a l i t yi nr e a ld e c i s i o n m a k i n g i sn o ta st h ep e r f e c tr a t i o n a l i t y , w h i c ht h ec l a s s i cd e c i s i o n - m a k i n gt h e o r yp r o p o s e d s ot h er e a s o nw h yt h eb o u n d e dr a t i o n a l i t ye x i t si nd e c i s i o n m a k i n gi sd u et on o t o n l yt h eb o u n d e d a b i l i t yt od e a lw i t hi n f o r m a t i o nb u ta l s ot h ed e p a r t u r eo ft h e p r o c e s st od e a lw i t hi t k e y w o r d s ：d e c i s i o n m a k i n gc o g n i t i v ei n c l i n a t i o n b o u n d e dr a t i o n a l i t y 四川大学硕士学位论文 一、绪论 决策现象在目常生活、工作中非常普遍，也非常重要，因此，对决策行为 的研究具有较强的现实意义。本文认为决策过程不仅仅是决策者对决策信息进 行搜集的过程，更重要的是对决策信息的处理过程。一个决策的优良在很大程 度上依赖于决策者对信息的处理能力和方法上，而人们对信息的处理离不开人 的认知活动，因此认知活动的特点与倾向就与决策质量有着紧密的联系。决策 中“完美理性”的实现，体现了决策的最优，而认知活动中的倾向性，即认知 偏向可能影响人们对决策信息的处理，从而使决策最优的“完美理性”不能实 现，导致决策理性的程度受限制。为了更好的在本文中论述这个问题，就不得 不对决策、决策理性以及认知偏向这几个核心概念本身进行分析相思考。 1 决策的涵义 “决策”一词的英语是d e c i s i o n m a k i n g ，对于什么是决策，目前世界上 比较趋于一致的看法有两种：一种是有管理科学创始人之+ ，世界著名心理 学家和经济学家，美国科学家“阿西蒙”( h - a s i m o n ) 提出的“管理就是 决策”：另一种是由中国学者于光远提出的“决策就是作决定。”这两种看 来截然不同的定义，却从不同角度深刻地揭示了决策的基本内容。决策就是 对于未来实践的方向、目标、原则以及方法与手段所作的决定。决策过程包 括对备择信息的输入、加工和输出过程，也就是对信息的处理过程，可以 说，这是决策的核心环节。 2 决策中的理性概念理解 “理性”一词的英文为r a t i o n a l i t y ，它有不止一种替代的译方法。比如 经济学界常用“合理性”，其他一些地方采用“理智”、“有理”、“按理 行事”等，西蒙对理性早就提出过怀疑。 西蒙认为。，广义而言，理性是指一种行为方式，是指在给定的条件和 。f 美】赫怕特西蒙著杨砾徐立捆译现代决镶理论的基石( f m l 北京经济学院出版社1 9 8 9 年3 月第1 版p 3 1 四川大学硕士学位论文 约束的限度内适合了二达到给定的目标的行为方式。他认为， “给定的条件和 约束”可指抉择者的外部环境的客观特征，可指该环境被感知到的特征，也 可指以固定形式出现的、不受自身支配的抉择者自身特征。而“目标”可假 定是效用函数期望值在某一时问区域上极大化的形式。效用函数的存在性， 可以从抉择者偏好的有序性和一致性假定上导出。形式化的经济理论就是这 样认为台理消费者谋求最大期望效硝而合理企业家谋求最大期望利润的。他 认为如果要使这种极其严格的形式区别于更般的形式，则可将前者称为最 优性，称后者为适应性或功能性。“目标”也可假定是意欲达到的些准则 所构成的，但要么全部达到，要么全部达不到( 如欲望水平的达成) 。西蒙 对他关于“理性”定义中的“目标”还认为，它可以是抉择者的目标，抉择 者所属社会系统的目标，或观察者的目标。 在社会科学作为独立学科群出现之前，“理性”及其同义词在哲学和伦 理学语汇中 分重要。“理性”一词的当代用法，同亚里士多德的谋略或慎 思精神的概念非常接近。在这个意义上，一项行动的理性，包括该行动从成 立的前提出发得以导出的逻辑过程。理性有时指运用才智进行选择的过程， 有时则指抉择本身。前者多在早期心理学、逻辑学和伦理学中使用，而后者 则在经济学和社会学界流行。詹姆士将理性作为“称作推理的特定思考过 程”的同义语。按照这种观点，抉择的理性取决于做出决策的过程。经济学 家般用“理性”一词表示靠抉择过程挑选出来的行动方案的属性，而不是 表示抉择过程的属性。达尔和林德布鲁姆这样说道：“一项行动是理性的， 就是说，对于指定目标及其真实处境来说，该行动被正确地设计成为一 种能谋求最大成功的行动”函 然而在实际工作中，对理性的看法是很多的。例如，如果实际上一项决 策已使在某一情况下某一价值增加到到最大限度，则这个决策被认为“客观 卜”合理的：一个决策如果对主观的实际知识而言，它获得了最大限度的成 熟，就被认为这个决策是“主观上”合理的：一个决策如果它是根据组织目 标定向的，则它是“组织”合理的：一个决策如果它是由个人目标定向的， 则它是“个人”合理的。理性行为指的是，在给定条件和约束的限度内，适 。詹姆士心理学原理f 嗍纽约：霍尔特公司1 8 9 0 年版，第2 2 章 。政治学经济学和捅利【m 】，纽约：哈泼兄弟出版公司1 9 5 3 年版，p 3 8 2 四川大学硕上学位论文 合f 实现给定目标的行为方式。例如，古典经济学所形成的理性行为的假设 包括：1 ) 有关的环境的完整知识；2 ) 按某种通用度量标准作出选择的能 力：3 ) 选择能使决策者获得最大效用的可行方案的能力。 理性行为理论可分为规范性的和描述性的两类。规范性的理性行为理论 告诉人们，要想在一定条件下达到定的目标，人们应当如何去做。描述性 的行为理论则描述性的说明人们实际上是如何做的。在描述性行为变量和给 定条件时，行为变量是指决策者本身行为特征方式的一种描述。而给定条件 则是指决策者的环境条件，这里的环境条件，既包括决策者的外部分条件， 也包括决策者本身的内部条件。这就是说，给定条件中的某些约束石j 能是决 策者本身的生理、心理限度( 例如，人类计算能力、预见能力的局限性) 。 关于决策中的完美理性，传统经济理论假定了一种“经济人”，这种人 在行动过程中既具有“经济”特征，同时也具有“理性”。传统经济理论认 为，这种人具备关于其所处环境各方面的知识，而且，这些知识即使不是绝 对完备的至少也相当丰富、相当透彻。此外，这种人还被设想为具备一个 很有条理的、稳定的偏好体系，并拥有很强的计算技能；他靠这类技能就能 计算出，在他的各选行动方案中，哪个方案可以达到其偏好尺度上的最高 点。但西蒙认为，在真实决策中，不可能存在古典决策理论那种“完美理 性”，在决策中，理性是有一定限度的，只能近似的达到那种“完美理 性”，而永远不能达到真正的“完美理性”。人们在真实决策中，有三个方 面限制着“完美理性”，即理性在决策中的限度问题：第一是风险和不确定 性对决策理性的影响，那种“完美理性”决策模式是静态的决策模式，这种 静态的决策模式便于求出最优解，从而使决策的过程和结果都达到最优，体 现“完美理性”。而正是由于风险和不确定性条件在现实生活决策中大量存 在，因此那种静态模式的“完美理性”在现实决策中也几乎很少。第二是决 策者仅仅具备有关备选方案的不完全信息。人们并不是全知全能，不可能了 解到备选方案的所有信息，哪怕是绝大部分信息也是不可能的。最后，决策 者的信息处理能力有限，如果决策环境的约束条件极其复杂，那么活动者就 无力计算撮佳行动方案。而西蒙把那类考虑到活动者信息处理能力限度的理 论称为有限理性论。笔者认为，在决策过程中，不光是人们对信息处理能力 的不足能导致决策的有限理性，对信息处理的倾向性同样可以导致决策的有 四川大学硕士学位论文 限理性。而决策者对决策信息处理的倾向性在很大程度上受到认知偏向性的 影响，因此，人们存在的认知偏向性影响决策的信息处理过程导致决策的 有限理性。 3 认知偏向 认知偏向，也可以说是指认知倾向性，在有些时候也指认知偏差。具体 的讲包括人们的认知方式、认知内容、认知过程等容易发生的倾向性。心理 学界的成果说明，人们的认知方式倾向于简单化，认知内容即认知元素之间 倾向于协调一致性，而认知过程往往并不是独立的过程，它容易受到外界环 境的影响。在队知方式简单化偏向中，国外学者研究最多的是“启发式简 化”。综合已有成果，典型的启发式简化可细分为心理账户、代表性偏向、可 得性偏向、锚定效应和参照效应等几种。 在社会心理学中，认知取向的认知一致性理论认为，不一致的认知会产 生不愉快的心理状态，这种心理状态引发了要获得一致种心理愉快状 态的行为。在认知一致倾向理论中，费斯汀格提出的认知失调理论是非 常具有代表性的一种。认识失调理论认为，认知元素之间可能存在着“不合 适”( u n f i t t i n g ) 的关系，由此产生了认知失调；认知失调形成了减少失调和 避免增加失调的压力，这种压力所产生的结果从认知的改变、行为的改变、 选择性接触信息和观点上表现出来。费斯汀格用失调和协调来指称元素之间 的关系。元素就是认知( c o g n i t i o n s ) ，而认知指的是有关一个人自己或所处 环境的任何知识、- 观点、信念或情感。显然，决策者对决策信息的观点、看 法同样属于费斯汀格提出的认知失调理论中的认知元素，当这些认知元素处 于失调状态的时候，人们总是力图减少这种失调，从而减少由认知失调带来 的紧张和压力。同时认知平衡理论和认知一情感一致性理论也很好的说明了 人们的认知一致性倾向。 认知过程容易收到外界环境的影响，人们的认知过程并不是孤立地在个 体内进行，它具有易感性，社会的交互作用会对个体的认知过程形成干扰， 最后往往会导致趋同效应的发生。正如艾斯( 1 9 5 6 ) 在其著名的长度估计实验 中所证实的那样，个人倾向于与别人的判断或行为保持一致，而这种趋同性会引 四川大学硕士学位论文 起相当的活动者认知偏向，即存在一种“趋同性效应”( t h ec o n f o r m i t ye f f e c t ) 。 e l l i s o n & f u d e n b e r g ( 1 9 9 5 ) 认为这种趋同性效应是活动者通过观察别人进而学 习的理性要求，同时更多地是出于一种非理性的内在心理压力。 四川丈学硕士学位论文 二、综述 对于决策理性的研究，西蒙首先提出“有限理性”说，从而说明了人 们在真实决策环境中不可能达到决策的“完美理性”，随着认知心理学派 的兴起，不少心理学家在西蒙的基础上进一步研究决策中的理性实现问 题，这当中以美国普林斯顿大学的d a n i e lk a h n e m a n 教授和以色列希伯来 大学的m t l l o st v e r s k y 教授为代表，他们提出前景理论( p r o s p e c tt h e o r y ) 来解释现实人们决策的种种与“完美理性”的偏离现象。 1 违背“完美理性”决策模式的发展 关丁- 完美理性的彳亍为决策，最具有代表性的是古典经济学模型的决策方 式，它最初来源于经典的关于微观经济学模型。这种模型的基本出发点是认 为决策者的决策是应该完全理性的。该模型认为：( 1 ) 在手段目的意义上向 言，任何决策都应该是完全理性化的行为。( 2 ) 在决策者头脑中存在着一个 + 致性选择系统以供决策者在进行备择方案的选用时从中选择出最适当的备 择方案。( 3 ) 决策者能够意识到并找出所有可能的备择方案。( 4 ) 决策者 存对各择方案进行选择时，做出复杂比较的能力和进行运算的能力是无限 的。( 5 ) 任何的决策者都能够进行正确的概率预算。在这种决策模型中，决 策者具有卜述各种能力，在任何时候都是试陶使总收入达到最大值。 在古典经济学模型中，有代表性的是期望值理论模型( e x p e c t e dv a l u e t h e o r y ) 和期望效用理论模型( e x p e c t e du t i l i t yt h e o r y ) 。经济学中的期望 值理论的数学表达公式为： e v = x i xp i 其中e v 表示期望值；x i 表示选项x 的第i 种结果所带来的价值；p i 表 示第i 种结果发生的概率。在诸多选项中，人们的决策追求e v 的最大化。比 如：现在有两种选择：a1 0 0 的概率得到8 0 0 元，2 0 的可能性什么都不得。 b7 0 的可能性得到1 0 0 0 元，3 0 的可能性什么都得不到。根据期望理论公 式，a 选项的数学期望值为8 0 0 元( 8 0 0 x1 0 0 ) ，b 选项的数学期望值为7 0 0 。刘霞风险决策：过程。心理与文化f m 】经济科学出版社1 9 9 8 年第8 月第一版p 2 1 0 6 四j i l 大学硕士学位论文 元( 1 0 0 0 x 7 0 + 0 x3 0 ) 。因此人们更多的会选择a 选项。 而期望效用理论是期望值理论的发展，在1 9 5 4 年的时候，e d w a r d s o 把 决策的制定引入到心理学研究中，形成社会心理学的诱因理论之。他的研 究借鉴了标准的经济学原理，范纽曼和摩根斯坦于1 9 4 4 年提出预期效用最大 化原理( e x p e c t e du t i l i t ym a x i m i z a t i o n ) o 。该原理假定，每个决策者都有一 个实值的效用函数，效用函数以决策者行为可能产生的结果为自变量。自变 量共有1 个可能的取值( x l 。x 2 ，y d ) 。假设现有行为a 和行为b 供决策者 选择。行为a 将会使白变量x i 以p i 的概率实现，向行为b 使x i 的发生概率 为o i 。决策者选择a 而放弃b 当且仅当选择a 所导致的效用函数期望值人于 b 所带来的期望值。正规的数学表达下： z i p i u ( x i ) y i q i u ( x i ) 芝加哥火学商学院教授奚恺元曾设计如下题日。：设想下现在你初到卜 海，赤手空拳，身无分文。但是你运气不错，刚到上海就中了个奖，奖励规 则是这样的，你必须在下列两个选项中择其一：a 确定性地得到1 0 0 0 元；b 在个装有相同数量的蓝球和黄球的箱子中摸球，摸到蓝球，你能得到2 0 0 0 元，摸到黄球，你什么也得不到。根据期望值理论，无论何种情况，e v ( a ) = 1 0 0 0 x1 0 0 = 1 0 0 0 ( 元) ，e v ( 8 ) = 2 0 0 0 x 5 0 + o x 5 0 = 1 0 0 0 ( 元) ， a 选项和b 选项的期望值相同，人们应该对选那一项无所谓。然而奚恺元教授 经过实验得出结论，绝大多数人会选择a ，表现出风险规避。奚恺元的解释 是，“在你身无分文的情况下，第一个1 0 0 0 元对你的用途是非常大，你可以 用它来解决基本的衣食住行问题，而第二个1 0 0 0 元对你的作用可能就没有之 前那个i 0 0 0 元大了”。这恰好可以用边际效用递减规律来解释，边际效用是 指人在消费最后一个单位物品时所得到的效用，边际效用递减规律指随着消 费的增h ，消费者从每个单位产品消费中得到的满足程度是不断减少的。在 上例中。u ( 2 0 0 0 ) 5 0 + u ( 0 ) 5 0 = u ( 2 0 0 0 ) 5 0 i q i u ( w i ) 相比较而言，前景理论假设有两个实值函数，一个是值函数v 和决策权 。a l l a i sml ec o m p o r t c m e o td el h o m er a t i o n e ld e v a n tt er i s q u 6 ：c r i t i q u ed e sp o s t u l a me ta x i o m sd el e c o l e a m e r i c a i n e j 】e c o m o m e t r i c a ，1 9 5 3 ，2 1 ：5 0 3 - 5 4 6 。具体而寄，替换原理是指当决策者面临两个选择a 和b 时，如果决策者选择a 而放弃b ，则对 任何选择c ，决策者会选择概率组合p a + ( i - p ) c 而放弃p b + ( 卜p ) 。k a h n e m a nd t v e r s k yap r o s p e c tt h e o r y ：a nm m l y s i so f d e c i s i o nu n d e rr i s k 【j 】e c o n o m e t r i c a ，1 9 7 9 ，4 7 2 6 3 2 9 i ot v e r s k - y a k a h n e r r t n dr a t i o n a l c h o i c ea n d 缸n i n g o f d e c i s i o n s ( j ! o u m a o f b u s i n e s s ，1 9 8 6 ，5 9 ： $ 2 5 2 2 7 8 四川大学硕士学位论文 重函数丌，如果这两个函数要使决策者选择a 而非b 当日仅当： i n ( p i ) v ( a w i ) i 兀( 0 i ) v ( a w i ) 这里的aw = w i w 0 ，是财富值w i 相对于一个参考水平w o 的偏离值o 。 从以上两个模型的比较来看，两个理论区别点在丁前景理论中的价值函数 足以个基于参考水平的财富值变化为自变量；同时以概率作为决策权重函数 兀的自变量。在前景理论巾，价值函数以零点( 参考水甲) 为拐点使得函数在 小数额损失上的斜率大于在小数额收益上的斜率，这就可以解释f 文提到的 “损失规避”的决策理性偏离的现象( 图1 ) 。价值甬数递减的边际灵敏度， 使得决策者对可能得到的收益表现出风险规避( 因为其别人数额的收益的相对 低估j ，但对可能造成的损失却表现出风险追逐( 因为其对犬数额的损失相对 高估) 。这就很好解释人们对“得”与“失”感觉不均衡的决策现象，酊这种 现象的产生与人们的认知偏向有密切关系的。决策权重函数兀( x i ) ( 图2 ) 在小概率上的相对较高取值和在大概率上的相对较低取值使阿利斯难题 ( a l l a i sp a r a d o x ) 迎刃而解。另外，前景理论同样可以解释一些传统经济学 原理无法解释的“反常”决策现象：人们愿意驱车去路途遥远的超市购买总额很 小的手j 折商品，但具有同等规模折扣的贵重商品却使他们提不起驱车前往的兴 趣；影晌将来收入的负面消息并不能导致他们相应地减少当前的消费等等。 jl 佰 厂 l 输 图i 赢 兀 图2 p 。常鑫殷红海d a n i e lk a l m e m a n 与行为经济学川心理科学进展2 0 0 3 ，i1 ( 3 ) ：2 5 6 2 6 1 0 四川大学硕士学位论文 人类决策理性偏离现象最为极端的例子是决策的社会模型。弗洛伊德认 为人类是一种有复杂情绪情感与本能的动物。人类的绝大部分行为都是受到 其无意识的欲望与冲动所支配，按此分析，人类很难做出所消的理性决策， 姐就是说，人类的绝大部分决策行为应该是非理性的。尽管大多数的当代心 理学家都或多或少地对于弗洛伊德的理论有异议，但是几乎所有的心理学家 都会承认社会因素对于决策行为的重要的影响作用。尤为重要的足，在许多 情况下，正是在社会压力、社会影响等社会因素的强烈作用下，使得管理者 做出种种非理性决策。著名的艾斯实验所证实的从众效应的存在表明，人类 存在着相当程度的非理性行为o 2 问题的提出 西蒙认为人们在决策中是不可能达到“完全理性”的，他从人的信息处 理能力方向入手，无论是人的记忆能力还是计算信息的能力，都是有限的， 因此人不能达到“完美理性”的决策程度。在决策行为学的研究中，从期单 价值理论的决策模型到前景理论决策模型的建立，都说明了人们在实际决策 行为中的理性并不能达到“完美理性”的程度。 决策活动不可避免的与人的认知发生联系，而决策中的理性实现程度与 人的各种认知特点又会联系起来，各种认知偏向是否影响决策理性的实现是 本文研究的重点。本文认为，人们的各种认知倾向性，即认知偏向会影响决 策理性的最大实现。一个决策是“完美理性”的，i 卜如前面所述，它必须是 决策实际活动结果最大化满足人们的决策目标。这个结果，不仅仅是活动者 决策能力局限和决策所需信息局限所导致，而各种认知偏向也会导致对决策 目标的偏离，从而使决策理性实现程度受到限制。 。刘霞风险决策：过程、心理与文化【m 】经济科学出版社1 9 9 8 年第8 月第一版p 2 i5 1 1 四川大学硕士学位论文 三、人类决策的理性偏离现象 人的活动是理性活动与非理性活动的统一，因此人们的决策活动不仅仅 包括理性决策，也包括大量的欠缺理性的决策行为甚至菲理性决策行为。这 是因为，任何人都具有双重性，即个人行为，一方而具有追求最大化的理性 倾向，这方面的人格是我们“理性的”自我，是在决策前使用“严格的”决 策程序的那部分自我，即“超我功能”( s u p e r e g of u n e t i o n ) 。另方 面，又具有不努力追求最大化的非理性倾向，即“本我功能”( i d f u n e t i o n ) ，也就是使用“松散”的决策程序，遵循我们的“动物精神”。 存多数情况下，人们的决策则采取以往习俗、惯例、模仿的形式( 这些形式 明显具有偏离最大化的趋势) ，这意味着，个人的行为既包括理性因素，又 包括非理性因素。即使在企业内部，也同样存在着非理性行为。企业在决策 中，它能收集到的供决策的信息是有限的，其中还有部分信息是失真的，况 且，市场机会的稍纵即逝，也使企业不可能仔细计算和注意所有的细节，关 键的足，由于决策者对信息处理的方式存在缺陷，必然导致欠缺理性的决策 行为发生，从而由个人行为最大化偏离导致企业行动最大化偏离。尤其是个 人自身的偷懒行为以及。免费搭车”的行为，都会带来企业的种种非理性形 象，它严重影响着企业最大化效率的实现o 在人们的实际决策活动中，也经 常发生对传统的决策理性的偏离现象。国内外著名的学者。曾做过这样的实 验： 让7 2 个大学生被试在方案a 和b 中选择一个，方案a ：你将有3 3 的可 能获得2 5 0 0 元，6 6 获得2 4 0 0 元，但也有1 的可能性你将一无所获。方案 b ：你将1 0 0 地稳拿2 4 0 0 远。实验结果显示，5 4 个被试选择方案b ，占7 5 ； 其余1 8 人，即2 5 选择方案a 。他们并非不知道方案a 的期望值( 2 4 0 9 元) 高f 方案b 的2 4 0 0 元。但他们还是希望不要让自己撞上那倒霉的1 无所获的 1 。一段时间以后，这些学生被试在方案c 和d 中选择一个，方案c ：3 3 的可能获得2 5 0 0 元，其余6 7 一分不得。方案d ，3 4 的可能得到2 4 0 0 元， 其余6 6 一分不得。实验结果显示，大多数学生选择方案c ( 占8 3 ) 。 。薛求知行为经济理论与应用【m j 复旦大学出版社2 0 0 3 年1 1 月第一版p 3 1 6 3 i7 。i 美】je d w a r dr u s s o 安宝生徐联仓决策行为分析 m i 北京师范大学9 8 年8 月第1 版p 7 3 四川大学硕士学位论文 根据期望效用理论，疗案b 的效用期望值比方案a 的更高，即 0 3 3 u ( 2 5 0 0 ) + 0 6 6 u ( 2 4 0 0 ) u ( 2 4 0 0 )( 1 ) 日h0 3 3 u ( 2 5 0 0 ) o 3 4 u ( 2 4 0 0 )( 3 ) ( 2 ) 式和( 3 ) 式匣相矛盾，可见这群学生对两个因素0 3 3 t ! ( 2 5 0 0 ) 和 0 ，3 4 1 3 ( 2 4 0 0 ) 在问题中的价值做出了截然相反的判断。按照期望效用理论来削 析，被试显然违背了期望效用理论中的所谓的“理性”决策模式。即违背了 其“支配性”斟素，他们的偏好发生了明显的变化。 具有理性决策方式的决策者对备选方案的偏好不应受到备择方案表述方 式变化的影响。然而，在现实生活中，人们的决策经常违背这种期望效用理 论中的“不变性”安絮生和徐联仓与美国的j e d w a r dr u s s o 。曾做过如卜 实 验，来洗明人们的决策行为有时违背期望效用理论中的“不变性”原则： 第一种情况为：设想你足一个大公司的采购部工作人员。你刚刚得知某 种重要的货物的唯一的供应商打算提高价格。这个价格会增加你的公司的消 费6 百万元。考虑到提价对你的影响，你的顾问为你构造出了两个方案a 和 b 。 假如方案a 被采纳，公司将节省2 百万。 假如方案b 被采纳，公司有1 3 的i 叮能节省6 百万，2 3 的可能没节省 分钱。 你将采取哪个方案? 第二种情况为：设想你是一个大公司的采购部工作人员。你刚刚得知某 种重要的货物的唯一的供应商打算提高价格。这个价格会增加你的公司的消 费6 百万元。考虑到提价对你的影响，你的顾问为你构造出了两个方案替代 方案c 和d 。两个方案的预期结果如下： 假如方案c 被采纳，公司将损失4 百万。 假如方案d 被采纳，公司有1 3 的可能不损失，2 3 的可能公司将损失6 百万。 你将采取哪个方案? 。【美】je d w a r d r u s s o 安宝生徐联仓决策行为分析【m 】北京师范大学9 8 年8 只第1 版p 7 9 1 3 四川大学硕上学位论殳 这两种情况分两次( 中m 问隔一段时间) 给同一班的学，卜网答。对第 种情况大多数学生选择的答案是a ，而对后种情况大多数学 则选择答案 d 。然而a 和c 选项的在实质上是一样的，只是由于表述方式不一样，人们往 往做出连他自己都想不到的虹相矛盾的决策。这种决策显然违背了期望效刖 理论中的决策者对备择方案的偏好“不变性”的原则。对实质一样的备择问 题，活动者做出前后矛盾的选择，这种决策活动显然也是决策理性的偏离。 就是在日常生活消费中，也存在着大量的欠缺理性的决策行为。芝加哥 大学商学院教授奚恺元设计如下实验。，并做了详细调查： 情景：假设菜天你在a 商店看中一块售价1 0 0 元的闹钟，觉得很不 错，想将之购入囊中。f 日此时，你又获得了可靠的消息：在b 商店这款完 伞相同的闹钟i 卜在搞促销活动，售价为5 0 元。你知道从a 商店到b 商店骑车 只需要l o 分钟，此时你会彳i 会掉头去b 商场购买呢? 情景_ 二：假设又有天你在c 商店相中一款名表，售价为6 6 0 0 几。这 时，朋友来电告诉你在d 商店也有款完伞相同的名表，售价为6 5 5 0 元。你 知道从c 商店到d 商店骑车也是1 0 分钟路程，此时你是否会去d 商店购买呢? 奚恺元教授实验调查发现，在情景一中，大多数人更愿意花1 0 分钟时间 骑车去购买节省5 0 元的促销闹钟；而在情景：中，人们要花1 0 分钟路程去灭 从6 6 0 0 元降到6 5 5 0 元的名表，就不那么兴致勃勃了。其实不管是从商场a 到商场b 还是从商场c 到商场d ，大家都是为了节省5 0 元而骑1 0 分钟的车， 两个问题是等价的。从绝对差额来讲，两种情形下选择“去”都能省同样多 的钱，也花费同样多的精力，但大多数人觉得骑车l o 分钟去买1 0 0 元降到5 0 元的东西要比买6 6 0 0 元降到6 5 5 0 元的东西更加值得。显然，这都是属于典型 的偏见，奚恺元将此称之为“比例偏见”。即人们在消费时，通常更加关注 优惠的比例而不是绝对值。如果是理性决策的话，“就应当仅仅考虑你所能 得到的优惠数额以及你为获得优惠所花费的成本。”因此，在人们的生活 中，存在着大量的