（工商管理专业论文）招商银行沈阳分行个人信贷风险管理措施研究.pdf

大连理工大学专业学位硕士学位论文 摘要 随着国内商业银行竞争的不断加剧和市场环境的转变，零售银行业务已经取代公司 业务成为商业银行经营模式转变的主要方向。作为零售银行业务的重要组成部分，我国 的个人信贷业务在近几年中得到了迅猛的发展。由于商业银行与生俱来的风险特质，决 定了个人信贷业务的开展必须至于一定的风险条件之下。 对于招商银行沈阳分行来说，个人信贷业务仍然属于新兴业务，没有现行的风险控 制模式可以利用。并且随着个人信贷业务不断发展，沈阳分行个人信贷风险管理体系越 发不适应业务发展的实际要求。本文通过对当前国内和国际个人信贷风险管理模式和现 状的分析，结合沈阳分行个人信贷风险管理存在的问题和不足，对沈阳分行个人信贷业 务风险管理提出了具体的改进措施和对策建议。 本文主要分为三大部分。第一部分对招商银行沈阳分行当前个人信贷风险管理的具 体现状和存在具体问题进行了分析和描述。第二部分重点分析了当前国际、国内商业银 行比较具有代表性的个人信贷风险管理模式以及个人信贷业务风险形成的内在和外在 因素。第三部在以上的分析的基础上，通过比对当前国内及国际典型商业银行的个人信 贷风险管理模式，最终提出符合招商银行沈阳分行经营实际的改进措施。 关键词：商业银行；个人信贷；风险控制 招商银行沈阳分行个人信贷风险管理措施研究 t h er e s e a r c hi nt h em e a s u r e so fm o r t g a g er i s km a n a g e m e n to fc m b s h e n y a n gb r a n c h a b s t r a c t w i t l lt h ec h a n g i n go fm a r k e te n v i r o n m e n ta n dd e e p l yc o m p e t i t i o nb e t w e e nt h em e r c h a n t b a n k s t h er e t a i lb a n k i n gh a sb e e nt h em a i nd i r e c t i o no ft h em e r c h a n tb a n k st r a n s f o r m a t i o ni n o p e r a t i o ni ns t e a do ft h ec o r p o r a t eb a n k i n g a so n eo fm o s ti m p o r t a n tp a r t sc o m p o s i n gt h e r e t a i lb a n k i n g ，m o r t g a g ei sg r o w i n gv e r yf a s ti no u rc o u n t r y s i n c et h er i s ki st h em e r c h a n t b a n k s e s s e n t i a lc h a r a c t e r ，t h er i s ka c c o m p a n i e sa l lt h ep r o c e d u r eo ft h em o r t g a g e 1 1 l em o r t g a g ei ss t i nan e wb u s i n e s st ot h ec h i n am e r c h a n t sb a n ks h e n y a n gb r a n c h t h e r ei sn or e a d y m a d er i s km a n a g e m e n tm o d e lf o ru t i l i z i n g a l s o ，t h em o r t g a g er i s k m a n a g e m e n ts y s t e md o e s n tf i tt h ep r a c t i c a lo p e r a t i o nw i t ht h eb u s i n e s sg r o w i n g b a s i n go n a n a l y z i n gt h em o d e la n ds i t u a t i o no ft h em o r t g a g er i s km a n a g e m e n ti nc h i n aa n df o r e i g n c o u n t i e sa n dc o m b i n i n gw i t ht h ep r o b l e m so fm o r t g a g er i s km a n a g e m e n to ft h eb r a n c h ，w e p r o v i d et h em e a s u r ea n da d v i c e st ot h eb r a n c ht oi m p r o v et h em o r t g a g er i s km a n a g e m e n t t h e r ea r et h r e ep a r t si nt h ed i s s e r t a t i o n t h ef i r s to n ei n t r o d u c e st h em o r t g a g er i s k m a n a g e m e n ta n dt h em o r t g a g ed e v e l o p i n gs i t u a t i o no ft h ec m bs h e n y a n gb r a n c h t h e s e c o n do n ef o c u s e so nt h ea n a l y s i so ft h em a i nm o r t g a g er i s km a n a g e m e n tm o d e la n d s i t u a t i o ni nd o m e s t i cc o m m e r c i a lb a n k sa n da b r o a d ，a n dt h em a i nr i s kf a c t o r so ft h em o r t g a g e a n dt h ei n f l u e n c eo ft h e s ef a c t o r so i lt h eb u s i n e s so fm o r t g a g e i nt h ef m a lp a r t , b a s i n gt h e a n a l y s i sa b o v e ，w ec o m p a r et h et w om o d e l so ft h em o r t g a g er i s km a n a g e m e n tb e t w e e nt h e c h i n am e r c h a n t sb a n ka n dt h ec o m m e r c i a lb a n k si no u rc o u n t r ya n da b r o a d ，t h e nw eg i v et h e a d v i s e so l li m p r o v i n gt h eb r a n c hm o r t g a g er i s km a n a g e m e n t k e yw o r d s ：c o m m e r c i a lb a n k ；m o r t g a g e ；r i s km a n a g e m e n t i l 大连理工大学学位论文独创性声明 作者郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下进行研究 工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用内容和致谢的地方外， 本论文不包含其他个人或集体已经发表的研究成果，也不包含其他已申请 学位或其他用途使用过的成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献 均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。 若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。 学位论文题目：招直鱼盆远阻金征仝厶焦堡迅险篮理措施珏究 作者签名：褪丛日期：出里年月上厶日 大连理工大学专业学位硕士学位论文 大连理工大学学位论文版权使用授权书 本人完全了解学校有关学位论文知识产权的规定，在校攻读学位期间 论文工作的知识产权属于大连理工大学，允许论文被查阅和借阅。学校有 权保留论文并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，可以将 本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、 缩印、或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 学位论文题目一茹“氲超9 型鲤趁鬯扛丛幺劾色么跪邑丝丝瑾罐 作者签名： 导师签名： 日期：埠年月丛日 日期：埠年月五日 大连理工大学专业学位硕十学位论文 1绪论 1 1研究背景 2 0 世纪9 0 年代以来，国际银行业业务结构演进的零售化趋势日益明显，越来越多 的商业银行把资本消耗少的个人信贷业务作为业务发展的重点。从一个较长时期观察， 尽管个人信贷业务的风险相对于公司信贷业务要低的多，但不同的业务种类在不同发展 阶段特别是大规模发展阶段都不同程度地出现了高风险。近期由美国次贷危机所引起的 金融海啸，迫使我们要重新审视当前对个人贷款的风险控制问题。近几年来，招商银行 沈阳分行在总行的指导下大力进行业务结构调整，积极实施经营战略转型，已经将发展 个人资产业务定位于摆脱资本约束，增强盈利能力的主要措施。虽然，沈阳个人资产业 务正处于快速发展时期，资产质量整体较好，但是，有的业务品种( 如助学贷款、个人 经营贷款、汽车贷款) 不良率较高，尤其在当前的经济形势下个人资产业务的风险也不 容小视。因此，吸取与借鉴国外银行业个人信贷风险管理的经验教训，积极构建适合招 商银行个人资产稳健发展的风险管理模式，是沈阳分行当前面临的一项现实课题。 1 1 1 发展个人信贷业务是招商银行战略调整的必然性选择 零售银行业务具有经营风险分散、产品工具繁多、赢利水平稳定、溢价能力强、社 会影响广泛、资本消耗较低，以及有利于开展综合化经营等特点，加快发展零售银行业 务，符合现代商业银行发展的规律，是商业银行应对资本约束的理性选择。在发达国家 的银行业务中，零售银行业务占了较大的比重，其份额通常都在5 0 以上。零售银行业 务占比已经成为一家银行发展水平的重要标志。随着招商银行经营战略的不断调整，招 商银行将在现有零售银行业务发展的基础上，经过若干年的努力，使储蓄存款余额在全 部存款中的占比超过5 0 ，个人贷款余额在一般性贷款余额中的占比超过3 0 。零售银 行业务的发展将成为招商银行稳定的利润来源。因此，大力发展零售银行业务中盈利能 力较强的个人信贷业务是招商银行零售银行战略调整的必然选择。 1 1 2 个人信贷业务的发展变化对风险管理的需求进一步提高 风险管理不是我们放慢业务发展的理由，只是改善我们业务发展质量的契机。随着 国内外经济形势的不断变化，个人信贷业务的发展也出现了新的特点，在业务操作上也 出现由单一用途向综合用途改变；由一次借款、分期还款为主要形式发展成了一次额度、 反复借款的变化；由银行操作变成银行操作和客户自主操作相结合的变化；由原来个人 贷款以消费贷款为主，向现在逐步地个人经营性贷款比重在上升，尤其在一些地区个人 招商银行沈阳分行个人信贷风险管理措施研究 经营性贷款的比重越来越大变化；由单一浮动利率向浮动利率和固定利率同时并存变 化；由原来的个人贷款都是抵押、质押贷款，向近两年开始出现信用贷款变化，从单一 贷款品种向越来越多的贷款品种变化。这就要求我们要充分地认识个人信贷业务发展过 程中出现的新情况，研究新问题。 1 1 3 新形势下加强个人信贷业务风险管理的必要性 当前，美国次贷危机已经为我国的个人信贷业务风险控制敲响了警钟。尤其是近几 年，我国房地产市场蓬勃发展，个人贷款需求增加已经导致了全国个贷市场规模迅速壮 大，个贷创新产品层出不穷。虽然我国不具备次贷危机爆发的客观条件，然而在当前复 杂的经济形势下，加强对个人贷款的风险控制，保证个人贷款市场健康稳定的发展，防 患于未然十分必要。 第一，宏观经济持续走低已经严重的影响到房地产行业的发展，房地产市场未来走 势难以预测，个贷市场蕴含着巨大的不确定性因素。 第二，随着房地产市场环境的深入复杂化，“假按揭”的形式和种类也越来越复杂 多样，如何有效识别“假按揭是商业银行面临的巨大考验。 第三，新产品的推出为客户提供了更为便捷的融资渠道，但同时也给商业银行对信 贷资金的监管带来一定难度。 第四，随着银行同业竞争的加剧，部分银行为了在竞争中占据优势而在信贷政策上 有所突破，这也为个贷风险案件的发生埋下了风险隐患。 1 2 问题提出 招商银行沈阳分行通过近几年的经营管理体制的改革，个人资产业务发展呈现快速 增长势头。个人住房按揭业务占绝对地位，个人资产业务质量较高，不良率接近国际先 进银行水平。但与国内外同业比较，我行个人资产业务风险管理还存在某些问题和差距， 如业务管理与风险控制的组织架构不能满足业务发展要求；个人信贷从业人员配备及人 员素质不能完全满足业务发展要求；个人信贷风险成因和影响控制因素把握不成熟；个 人信贷风险控制流程需要进一步改进等。因此，需要通过系统的研究与借鉴国际和国内 商业银行的先进管理经验来促进招行沈阳分行个人资产业务的迸一步发展。 1 3 研究意义 银行是经营风险的企业，银行之间的竞争集中体现为风险管理水平的竞争。哪家银 行能更为有效的管理各种风险，哪家银行就能够争取到更多的客户，就能保证更好的收 益水平。简言之，风险管理能力是商业银行综合经营力，发展能力和竞争能力的集中体 大连理工大学专业学位硕十学位论文 现。同样商业银行对个人信贷业务的风险管理能力也直接影响到个人信贷业务的竞争 力。当前，招行沈阳分行个人资产业务发展呈现快速增长势头，个人住房按揭业务占绝 对地位，个人资产业务质量较高，不良率相对较低。与国内外同业比较，招行沈阳分行 个人资产业务风险管理还存在某些问题和差距，如业务管理与风险控制的组织架构不能 满足业务发展要求；业务审批的电脑自动化程度不高；专业化风险研究团队严重缺乏； 不良资产核销成为制约贷后管理的瓶颈；风险理念和风险文化没有充分体现个人资产业 务“选择群体，排斥个体”的特点；产品品种单一，缺乏利率规划产品；缺乏资产证券 化手段分散个人信贷风险等。总结了目前沈阳分行在个人信贷业务发展过程中的各环节 障碍，提出分行在个人信贷业务风险管理过程中存在的问题。逐一分析后提出相应的解 决对策，为分行个人信贷业务的发展提供建设性意见。 1 4 研究方法 本文从招商银行沈阳分行个人信贷业务发展的现状出发，采取数据统计、比较分析 的方法对分行目前采取的个人信贷业务风险管理情况进行评价；将定性分析与定量分析 相结合，根据金融风险管理理论，结合业务开展实践，提出个人信贷业务在发展过程中 遇到的信用、市场、政策法律、操作等风险问题，并提出相应的宏观及微观解决对策。 1 5 文章结构 全文共分五章。从第二章开始介绍了招商银行沈阳分行当前个人信贷业务发展的现 状以及在风险控制和业务管理方面所存在的问题；第三章重点分析了当前国内和国际商 业银行个人信贷风险管理现状和主要模式，提出了美联银行和纽约银行的风险管理模式 是值得借鉴的主要模式；第四章分析了开展个人信贷业务所存在的主要风险因素和这些 因素对个人信贷的影响。第五章在对招行沈阳分行目前风险管理模式与美联银行和纽约 银行模式比较的基础上，对招商银行沈阳分行个人信贷风险管理提出了具体改进措施。 招商银行沈阳分行个人信贷风险管理措施研究 2 招商银行沈阳分行个人信贷业务发展现状及存在的问题 2 1 招商银行及招商银行沈阳分行概况 2 1 1 招商银行概况 招商银行成立于1 9 8 7 年4 月8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商 业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了四次增资扩股，并于2 0 0 2 年3 月成功发行了1 5 亿普通股，4 月9 日在上交所挂牌( 股票代码：6 0 0 0 3 6 ) ，是国内 第一家采用国际会计标准上市的公司。2 0 0 6 年9 月2 2 日，招商银行( 3 9 6 8 h k ) 在香港联 合交易所正式挂牌上市，引起国内外广泛关注。当日招行高调入市后立即呈现出活跃交 投态势，总成交量超过1 0 亿股，成交金额约为1 1 6 亿港元。2 0 0 8 年1 0 月，招商银行并 购香港永隆银行，当月，招商银行纽约分行在曼哈顿正式开业。目前，招商银行总资产 超过1 万亿元。在英国银行家杂志发布的中国银行业1 0 0 强最新排行榜中，按照一 级资本排序，招商银行位居第六。 2 1 2 招商银行沈阳分行概况 招商银行沈阳分行是招商银行在东北地区设立的第一家分行，成立于1 9 9 4 年6 月 2 8 日，分行下设十一部一室、十三家支行( 其中在异地丹东盘锦各设一家支行，丹东支 行下辖三家分理处) 。招商银行沈阳分行秉承“信誉、服务、灵活、创新”的经营宗旨，以 市场为导向，以客户为中心，努力开发“一卡通”、“一网通”等金融服务品牌，遵循“防范 风险、规范经营、改革创新、稳中求进”的指导思想，业务规模不断扩大。截止2 0 0 7 年 6 月末，全行本外币自营存贷款余额分别为3 4 9 亿元和1 7 9 亿元，取得了可观的社会效 益和经济效益。 在金融创新和科技立行的思想指导下，招商银行沈阳分行依靠领导重视、全行动员、 真抓实干，在辽沈地区率先推出昼夜服务的自助营业厅体系，不断赋予“一卡通”、“一 网通”更为丰富和完善的服务手段，以百姓喜闻乐见的形式广泛开展宣传活动，使招商 银行“一卡通”、“一网通”品牌成为家喻户晓、妇孺皆知的金融服务名品，使招商银行沈 阳分行成为辽沈地区百姓心中的金融服务名店。 2 2 招商银行个人信贷业务的范围 招商银行个人信贷业务从2 0 0 0 年开办以来，从无到有，从小到大，一路高歌，在 众多股份制商业银行中独占鳌头，特别是近两、三年，面对宏观调控持续紧缩，同业竞 一4 一 大连理工大学专业学位硕士学位论文 争不断加剧的情况下，以年均4 0 的增长率在2 0 0 4 年末贷款余额5 0 0 亿元后，仅用了 两年零三个月的时间，就突破了1 0 0 0 亿元大关。与此同时招商银行积极运用现代化风 险管理手段，强化贷款管理，将个贷不良率始终控制在一个理想的水平，保持了效益、 质量和规模的协调发展。 个人信贷业务是指以个人为服务对象的贷款业务。目前，招商银行的个人信贷业务 主要集中在四大领域： 2 2 1 个人“住房”贷款及其衍生品种 这是一类占有绝大多数比例的个人信贷业务，作为个人信贷的传统业务品种，目前 围绕“个人自有住房抵押给银行”这一基本点开发出了多种子业务种类。如：一手楼住 房贷款( 包括一手批发楼盘贷款和一手零售楼盘贷款) j 二手楼住房贷款、以自有住房 抵押的汽车消费贷款、个人车位贷款、综合消费贷款和住房装修贷款。 在此基础上还招商银行还相继推出了个人住房循环授信业务及住房循环授信项下 的“随借随还”功能。住房循环授信业务是指自然人( 授信申请人) 以其所购住房作最 高额抵押向招行沈阳分行申请循环授信额度，在不超过授信有效期和可用额度的条件 下，被授信人可向银行多次申请具有明确消费用途的个人贷款，循环使用的业务。“随 借随还功能是指借款人在申请了个人住房循环授信额度后，与招商银行签署相关协议， 可以通过网上个人银行专业版、电话银行快易理财两类自助渠道，自助办理借款或还款 业务的功能。具体包括自助借款、自助提前还款和自动提前还款三项功能。由于借款人 可自助操作借款、还款过程，且无需指定具体用途，像以往提供给银行相应的用途证明 文件，因此，推出不久便受到广大客户的欢迎。由于其无指定用途，对于借款人的第一 还款来源是否稳定和充足就十分的重要，是审核发放贷款的关键，因此，对客户群体的 要求高于一般指定用途的贷款种类，客户群体针对性较强。 2 2 2 个人信用贷款 信用贷款是既无抵押品作保证，也无担保人担保的贷款，是商业银行完全根据借款 人资信程度的高低发放的贷款。招行沈阳分行发放的个人信用贷款主要包括对优质高端 个人客户信用授信和对优质单位个人客户的信用授信。优质高端个人客户信用授信是指 向符合认定的高端客户条件的自然人给予一定的授信额度，在授信额度的期限和可用额 度内，被授信人可多次向招行沈阳分行申请发放具有明确消费用途的个人贷款，借款人 无需提供贷款担保条件的授信业务。该业务品种对借款人的准入条件控制十分严格。授 信额度区分高端客户和优质老客户两类，根据对客户的评分和授信等级确定，不同的等 级给予不同的授信额度。而优质单位个人客户信用授信是指给予就职于符合招行沈阳分 招商银行沈阳分行个人信贷风险管理措施研究 行有关条件的优质单位的自然人的一定授信额度，在授信额度的期限和可用额度内，被 授信人可多次向招行沈阳分行申请发放具有明确消费用途的个人贷款，借款人无需提供 贷款担保条件的授信业务。 个人信用贷款主要是用于满足一些应急性的财务需要，包括旅游支出、医疗支出、 纳税支出和教育支出等。由于银行是在没有抵押的情况下向个人提供贷款，银行在审核 贷款申请时会综合考虑各种因素，主要包括：个人信用记录、个人负债比率、个人就业 记录、贷款额上限、贷款期限、贷款定价和个人保险等。由于信用贷款有较大的风险， 因此招行沈阳分行的贷款总额中，信用贷款的比例被控制的很低。 2 2 3 优质集团用户个人消费贷款 优质集团用户个人消费贷款是指向招行沈阳分行批发性开发的优质集团职工( 借款 人) 发放的用于个人消费用途的人民币贷款。目前，招行沈阳分行认定的优质集团用户 标准主要指政府机关、邮电、通信、电力、交通、重点( 大、中、小) 学院( 校) 、科 研院所、烟草、广播、电视、新闻出版、财政、金融、审计署、工商、物价、技术监督、 重点医疗单位等行业具有一定垄断地位、专业性强、效益好且员工职业收入稳定、流动 性小的单位。 2 2 4 质押贷款 按照押品类型及操作方式的不同，招商银行质押贷款包括自助贷款、柜台储蓄存款 质押贷款、国债质押贷款、受托理财产品质押贷款、个人外汇买卖专户质押授信等多个 业务品种，由于是以客户自有存款作质押，并有一定比例的质押率，风险较小。它仅为 客户提供一种短期资金融通，作为个人融资的补充渠道，其市场狭小，对银行的利润贡 献不大。 2 3 招商银行沈阳分行个人信贷业务的发展现状 2 3 1 招商银行沈阳分行个人信贷业务的规模状况 招商银行沈阳分行自2 0 0 2 年开办个人信贷业务以来，经历了2 0 0 2 、2 0 0 3 到2 0 0 4 年的快速发展期，招商银行沈阳分行伴随着沈阳地产市场的启动，在地方银行同业中取 得了骄人的成绩，贷款余额迅速达到了2 0 亿元。在分行零售条线全体干部员工的共同 努力下，沈阳分行已经在沈阳地区逐步确立了个贷产品和服务领先的优势、树立了招行 个贷品牌形象，并在全市个贷存量市场中占据了一定的规模。而在沈阳房产市场更加蓬 勃发展的2 0 0 5 、2 0 0 6 和2 0 0 7 年，招商银行个贷业务的发展却出现了由停滞不前到大幅 下降的不利局面。截至2 0 0 6 年1 2 月末，招商银行沈阳分行个贷时点余额仅为1 9 5 9 亿 一6 一 人连理工大学专业学位硕士学位论文 元占自营贷款余额的1 05 3 。其中住房按揭贷款余额1 74 4 亿元，汽车消费贷款余额 o 0 8 亿元，优质集团个人消费贷款余额l2 4 亿元，质押贷款06 8 亿元。其他个人贷款 0 1 5 亿元。其中其它个人贷款是指以住房抵押的其他消费用途( 车位、综合消费、住房 授信项下其他消费和经营用途) 贷款。贷款余额低于2 0 0 4 、2 0 0 5 、2 0 0 6 三年的平均水 平，与招商银行总行“个贷超千亿”的太好形式及不相称，成为总行范围内唯一一家个 人贷款余额下降的分行。 l 泉掷j 8 1 5 2 4 1 镕口 l e a2l 招商银行沈阳分行个人信贷业务规模发展情况 f i g2 1t h e d e v e l o p m e n t o f t h e m o r t g a g es c a l e o f c m bs h e n y a n g b r a n e h 2 0 0 7 年，在总行“积极调整结构，加快个人信贷业务发展”的精神指引下，经过对 沈阳地区房地产市场发展形势的分析和预测，沈阳分行已经转变了零售银行业务的经营 发展思路，将“大力发展个人信贷业务”作为本年度零售银行工作的重点。面对目前个 人信贷业务发展的困境，积极探索出路，力求在个人信贷业务发展方面需求新的突破。 今年以来，分行先后通过明确批发楼盘准入条件、丌展资产业务营销竞赛、加强客户经 理考核等一系列措施来促进个人信贷业务的发展、调动广大个 贷条线人员的营销热情，逐步形成手抓管理、一手要效益”的经营理念。 但是受分行个人信贷业务经营战略、同业竞争、年内贷款利率多次上调、优质集团 住房消费贷款业务到期等多种因素影响，截至2 0 0 7 年9 月末沈阳分行个贷业务时点 余额1 8 1 5 亿元比0 6 年末下降i4 4 亿元预计到2 0 0 7 年未个贷业务规模在1 8 亿元 左右，连续两年下降的形势几成定局。 咎 i m 。 磐 一 。 n u_，_ 招商删f 沈阳分行个人信贷风险管理措施研究 2 32 招商银行沈阳分行个人信贷业务的质量状况 近年柬，随着房地产市场的蓬勃发展，房屋价格水平飞速增长，房产开发商、房产 中介等机构经营不规范的问题日益暴露，假按揭等银行个贷风险案件层出不穷，为保障 个人信贷业务的稳健发展，进一步看清当前形势，保证个人信贷业务质量，沈阳分行在 个人信贷业务，r 展方面选择稳健经营的发展战略，从开发商的选择到楼盘叙做条件的控 制，从贷款客户的选择到审批体制的加强，这一系列的举措有效的保障了沈阳分行个人 信贷业务质量直在总行范围内处于较高水平。 截至2 0 0 7 年9 月术，全行逾期( 含欠息) 业务2 2 8 笔，逾期本金2 2 5 万元。按照 七级分类口径，全行优秀、优良类贷款1 0 8 5 2 笔，余额1 7 7 3 7 0 万元；一般关注类贷款 1 5 6 笔，余额2 6 0 4 万元；特别关注类贷款6 6 笔，余额1 4 2 3 万元；不良贷款( 次级、可 疑、损失) 贷款6 笔，余额1 2 8 万元，小良率00 7 ，远远低于系统平均水平。而从6 笔爿；怠贷款来看，借款人涉案是出现风险的蛀主要原因。 但随着贷款时日j 的不断增加，分行在对个人贷款业务的贷后管理中也逐渐的发现了 一些问题，由于开发商资信问题造成的房屋所有权证、他项权证无法办理；由于优质单 位集资手续不全，长期不能转按，贷款长期停留在消费收息阶段，无法正常收回本盒； 由于借款人工作状况、财务状况发生变故偿还能力不足等问题时有发生。可以说分行个 人信贷业务在风险控制方面还面临着很大的挑战。 m t jh n 图22 招商银行沈阳分行个人信贷业务质量情况( 截至2 0 0 7 年9 月末) f i g2 2t h e q u a l i t y o f t h e m o r t g a g e b u i s n e s so f c m bs h 即y a n g b r a n c h ( t i l l t h e e n d o f s e 讲，2 0 0 7 ) 233 招商银行沈阳分行个人信贷业务风险管理现状 招商银行沈阳分行自开办个人信贷业务以来，严格执行相关规章制度，对风险的控 制意识较强，风险控制措旋严格，业务操作规范，具体表现在； b 大连理工大学专业学位硕士学位论文 首先，对贷款楼盘、二手房的选择较为审慎。对于抵押房屋要求具有较好变现能力。 对于一手房贷款的楼盘要求五证齐全，楼盘封顶；对于二手房要求面积在6 0 平以上、 房龄在1 5 年以下。在信贷政策的掌握上严格执行国家规定的9 0 平方米以下最高8 成， 9 0 平方米以上最高7 成的政策。 其次，对借款人资信审查严格。对于较小规模的独资、集体等企业或不知名企业的 员工，在贷款审查时要求借款人提供企业法人营业执照、纳税证明。客户经理根据借款 人的实际情况都能够确保由双人进行电话调查或实地调查。在受理“随借随还 业务时 一直严把客户群体关，迄今为止从未受理过职业为个体工商户、小自营企业主、从事服 务行业的店员、小私营企业雇员、自由职业者等较不稳定职业的客户的随借随还业务申 请，不存在以唯一生活住房为抵押且职业不稳定的随借随还客户。 第三，担保条件从严掌握，对于年龄小、单身、外地、或职业不理想的借款人都要 求追加自然人或担保公司担保。对于一手房按揭贷款要求开发商提供办证前的阶段性担 保。 第四，在贷款操作环节采取律师见证、代办等形式，采取由律师事务所指定代办人 员与银行正式员工共同到房产抵押部门取抵押登记批复、他项权利证的方式，增加制约 环节，保证权利证明的真实有效性。在房屋所有权证和他项权利证、保险单等个人信贷 业务一级档案的管理过程中，为避免发生由于人员责任心和操作失误造成的损失，分行 正积极创造条件，将一级档案的管理工作上收，以此来检查在档案交接和保管过程中可 能发生的操作性风险。 第五，采用保险公司住房抵押贷款保险和沈阳置业担保公司担保的形式。 2 0 0 5 年以来，面对快速发展的个人贷款市场，分行及时的发现了业务中的各种风险， 采取了适度偏紧的信贷政策，对于批发楼盘的审批由原来的“封顶 调整为“具备入住 条件”，同时对“开发商自有资金占项目总投资的3 5 ”这一条件进行了严格的规定。 这一政策的出台，使沈阳分行个贷业务的市场受到了严重打击，由于沈阳房产市场的开 放程度相对较低，大部分开发商的实力达不到招行沈阳分行对于资本金比例的要求，而 万科、中远、阳光1 0 0 等国内知名大开发商开发贷款的需求招行沈阳分行又无法满足， 面对着日新月异、朝气蓬勃的沈阳房地产市场，招商银行沈阳分行个贷业务停滞不前。 2 0 0 6 年，在总行范围内力推循环授信、随借随还业务过程中，沈阳分行又考虑到该业务 面临着信贷资金流向等政策性风险因素，仅对一小部分优质单位的个人客户推出该项业 务，大大限制了业务的受众面，使操作难度进一步加大，业务发展速度与预期仍有一定 差距。 招商银行沈阳分行个人信贷风险管理措施研究 2 4 招行沈阳分行个人信贷业务风险管理存在的主要问题 由于个人资产业务发展的历史较短，再加上个人资产业务的法规体系、个人信用体 系不健全以及缺乏成熟的贷款抵押二级市场等外部因素，招行沈阳分行的个人资产风险 管理体系与国外先进同业比，还存在一定差距。 2 4 1 业务管理的组织架构不能满足未来业务发展要求 去年以来，招行沈阳分行正在积极进行个人资产业务管理和风险管理组织架构改 革，准备实行新的独立、统一的个人资产业务弹性审批授权体制。目前确立的个人资产 业务风险管理组织架构的基本方向是两条线垂直分工并有部分交叉的管理体系。一条线 是零售银行部下的“个人资产管理中心( 分行) ，主要负责个人资产的业务管理。个 人资产业务管理室主要负责制度制定和组织实施，业务检查、监督、分析和考评，个人 资产管理中心负责专职业务管理、监督检查和营销推动，同时资产质量监测、不良贷款 催收和清收、贷后操作发放和贷款档案管理；另一条线是风险控制部下设的“个人资产 审批中心”( 分行) ，实现派驻零售银行部办公，主要职责是对个人资产业务进行分行 集中独立审批，并承担相应的审批责任；支行主要工作职责贷前调查和逾期贷款催收。 这两条线分工负责，以实现对个人资产贷前、贷时和贷后全面的信用风险和操作风险的 控制。 审批组织架构：分行风险控制部“个人资产审批中心”是个人资产业务的主要审批 机构。授权审批根据风险程度由高到低，逐级向总行风险控制部、分行风险控制委员会 ( 审贷会) 、分行风险控制部总经理或分管个人资产审批的总经理室成员、个人资产审 批中心等审批机构进行授权，形成风险控制委员会下分层授权的全行个人资产业务审批 授权体系。审批流程则相反，按照对应的权限审批，由下到上逐级签署意见上报审批。 其中最初个人资产审批中心权限内贷款，审批程序必须至少是一人初审、中心负责人复 审或终审。即除贷款调查人之外，一笔贷款至少须由两人审批。 总体上看，招行沈阳分行现行个人资产业务与风险管理的组织架构存在以下问题： 组织架构与业务快速发展严重不匹配，不能适应未来个人资产规模的迅速扩张。与其它 零售银行业务如负债业务、中间业务等相比，个人资产业务具有明显的特点，并且个人 资产业务规模不断扩张、利润贡献越来越大，现有的个人资产业务管理部门，即挂靠在 零售银行部下的个人资产管理室，其地位、人员资源配备等与2 0 多亿规模的个人资产 业务很不匹配。现在分行个人资产管理室仅有6 7 个人，要承担营销、产品开发、业务 管理、风险管理、个人评分的建模等所有的工作，面临着人力资源缺乏、人员结构不理 想的现状。同时，个人资产业务的发展和产品的创新要依赖很强的风险控制能力，但缺 大连理工大学专业学位硕士学位论文 乏专业的行业研究、业务管理及风险管理研究团队，目前产品创新想法很多，但没有体 制与资源的投入，这些将严重影响未来个人资产业务的健康发展。 2 4 2 电脑系统自动化审批程度不高 个人资产业务的电子化审批是解决招行沈阳分行目前集中审批低效率的关键。虽然 目前招行沈阳分行已经开发并初步运用个人资产风险管理的i t 系统，但离个人资产业 务的电脑自动审批还有一定的差距，既影响了审批效率，也加大了操作风险。 ( 1 ) 个人资产的审批远没有达到电脑自动化审批。目前分行仍采取的人工纸质审 批，虽然有一些分行实行了纸质审批和电子化审批并行的方式，但只是一小部分功能实 行了电子化，还不能达到对业务的全部电脑自动化审批的程度。 ( 2 ) 现有个人评分系统的审批决策作用还不充分。招行沈阳分行的个人贷款评分 模型主要包括房屋贷款申请评分模型和汽车信贷申请评分模型。模型输出结果是客户的 违约率高低，分为四个等级，对于低等级直接否定，中等级要加强调查，高等级直接通 过。 根据调研情况，现有评分模型存在的问题有：一是由于个人情况千差万别，模型评 分效果不是很理想，最终还需要人工判断，评级结果只能作为参考，还不能有效发挥审 批决策作用；二是个人贷款评分系统与现有审批流程有一定矛盾。如个贷申请的第一步 是将贷款申请信息录入系统中以便评分，但由于市场激烈竞争，贷款审批者为了提高效 率，常常将数据录入工作放到后续步骤；三是评分系统与信贷系统的衔接不畅；四是贷 款审批人员对评分模型在思想上存有疑虑，评分模型的应用推广还不是很顺畅。 2 4 3 从业人员风险分析和控制能力不足 目前招行沈阳分行在个人资产业务方面的分析只是零售银行部每月编制个人资产 五级分类不良监测报表，定期发布不良监测报告。缺乏在组织架构和岗位职责上对个人 资产业务的专业化研究团队的设置，还不能对以下风险管理的内容进行专业分析与研 究：如各类消费贷款所涉及的产业、行业风险的发展趋势；消费贷款结构的现状与演变； 客户违约率和不良率在不同个人信贷产品之间的分布规律；客户消费者行为等。同时， 招行沈阳分行没有建立个人资产业务发展的历史数据资料库，包括各种个人信贷产品的 规模，比重结构，总客户数分布、违约客户数分布、不良资产数额分布等。 2 4 4 风险理念没有体现个人资产业务“选择群体，排斥个体 的特点 与对公信贷业务相比，个人资产业务具有典型的“选择群体、排斥个体的特点。 这一特点决定了个人资产业务风险管理具有以下三个方面的特殊性：一是风险控制的重 招商银行沈阳分行个人信贷风险管理措施研究 点是群体风险，而不是个体风险；二是业务审批允许有一个可以容忍、可以通过收益覆 盖的不良率；三是在责任追究方面应关注群体风险，而不应注重某笔业务风险。目前， 招行沈阳分行已经建立起良好的风险理念与文化，从理论上讲，这能够适应和促进个人 资产业务的发展。但是，由于个人资产业务发展的历史较短，经验相对缺乏，所以，现 实中我们的审贷人员大多数是用对公审贷的思维，批发贷款的风险理念和审批方式来操 作个人资产业务。这样，不仅使个人资产业务发展面临着严重的人力、物力不足的约束， 而且影响了审贷人员的工作效率和工作的积极性。 2 4 5 产品创新需要进一步加强 从表面上看，招行沈阳分行目前有个人住房贷款( 含个人住房循环授信) 、汽车消 费贷款、个人消费贷款、教育学资贷款、凭证式国债质押贷款等，但真正因为风险问题 可以开展的业务还主要是住房贷款，其它类贷款由于风险较大，所占的份额非常小。因 此，现在面临着品种不足的困难，新的业务品种很难开发，开发时间太长，品种创新主 要在服务方面变动产品，还没有在利率本身变动上做文章，随着利率市场化，应该充分 利用利率定价来弥补个人资产业务带来的风险；未来的发展的趋势可以在品种创新上考 虑，因为新的产品业务也可以大大降低风险。 2 5 小结 从总体上来讲，招商银行沈阳分行有较雄厚的业务基础，其经营理念和管理体制在 行业内处于领先地位。由于招商银行沈阳分行独有的创新意识，使得沈阳分行较早的意 识到零售银行业务发展的重要意义，因此，在个人信贷业务方面，沈阳分行也投入的较 大的精力，可以说也取得了一定的成绩。但是，必须清醒的意识到，由于个人资产业务 发展的历史较短，再加上个人资产业务的法规体系、个人信用体系不健全以及缺乏成熟 的贷款抵押二级市场等外部因素，招行沈阳分行的个人资产风险管理体系还具有一定的 不足之，处。 大连理工大学专业学位硕士学位论文 3 商业银行个人资产业务实践现状与分析 3 1 国内商业银行个人资产业务的发展现状 近几年来，国内银行业个人信贷规模不断扩张，增长速度很快。截至2 0 0 6 年底， 消费信贷余额已从1 9 9 8 年的1 7 2 亿元增加至1 9 8 7 7 8 5 亿元，8 年时间规模增长了1 0 0 多倍。个人信贷在信贷资产中的比重也由6 2 2 不断上升到1 1 2 5 。整体上看，国内 商业银行个人资产业务发展呈现以下几个特点： 一是行际之间发展不平衡。四大国有银行个人贷款市场份额占绝对优势，股份制商 业银行比例较小但有快速扩张的趋势。从个人贷款市场份额看，目前四大国有银行以其 强大的规模和网点优势，占据着约3 4 的个人贷款市场份额，其它股份制银行则分享了 剩余的1 4 的市场份额，但股份制银行在个人资产业务发展的趋势在逐步加大。从市场 份额变化来看，2 0 0 7 年7 月与2 0 0 6 年年底相比，四大国有银行总的市场份额有所下降， 从原来的7 6 5 下降到7 4 8 1 ，股份制银行除了广发和深发展市场份额有所下降外，其 它银行的总市场份额都呈现上升状态，可见股份制银行逐步加大个人资产业务的发展力 度。个人贷款占自营贷款的比重也不断提高，目前国有银行仍占有一定优势，一些股份 制银行也表现良好，如民生、招行和浦发。 二是发展空间与潜力巨大。在经济发达国家，金融机构个人贷款占全部贷款的比例 平均为3 0 9 6 _ 5 0 ，其中，美国为7 0 ，德国为6 0 ，而我国目前个人信贷占全部贷款的 比例平均只有1 2 左右，还有很大的空间和潜力可挖。 三是产品无差异，主要以住房贷款为主。国内银行开展的个人资产业务从种类来看， 大体可以分为个人住房贷款、个人汽车消费信贷、个人综合消费贷款、个人商铺贷款、 个人周转性流动资金贷款、个人临时贷款、个人家居消费贷款、家居装修贷款、教育助 学贷款和度假旅游贷款等十大类。但以上产品内容基本同质，主要以住房贷款为主，其 他贷款业务开展比较少( 见表3 1 ) 。 招商银行沈阳分行个人信贷风险管理措施研究 表3 1国内主要银行开展的个人资产业务的品种 t a b 3 1t h em o n t a g ev a r i e t i e so fm o s td o m e s t i cb a n k s 银行目前开展的个人资产种类 工行 建行 中行 农行 交行 招行 中信 浦发 民生 光大 个人住房贷款：个人购置住房( 按揭) 贷款、个人住房公积金贷款、个人商用房贷款、 个人家居消费贷款、个人住房装修贷款、转按揭贷款、加按揭贷款、个人二手房贷款 个人消费贷款：个人质押贷款、个人汽车消费贷款、个人综合消费贷款、个人小额短 期信用贷款、个人助学贷款( 国家助学贷款、一般商业性助学贷款) 个人住房贷款、个人汽车贷款、个人消费额度贷款、个人装修贷款、个人权利凭证质 押贷款、个人耐用消费品贷款、个人助学贷款、个人委托贷款 房屋按揭贷款( 住房按揭贷款、个人商业用房贷款) 、二手房贷款( 二手房抵押贷款、 二手房转按揭贷款) 、房屋二次抵押贷款、住房公积金贷款、汽车贷款、个人投资经 营贷款( 个人投资经营贷款、下岗失业人员小额担保贷款、柯达创业宝贷款) 、教育 助学贷款质押贷款( 国家助学贷款、出国留学外汇贷款、商业性助学贷款) 、其他贷 款( 个人信用贷款、家居装修贷款、大额耐用消费品贷款、度假旅游贷款、个人委托 贷款) 个人住房贷款( 住房按揭贷款、个人存单质押贷款、二手房贷款、个人营业用房贷款、 个人住房抵押贷款、公积金贷款) 、个人汽车消费贷款、个人助学贷款、个人商铺贷 款、个人耐用消费品贷款、个人经营性贷款、农机具贷款、个人旅游贷款、大额耐用 消费品贷款、小额质押贷款 个人住房贷款、个人汽车贷款、个人房产装修贷款、个人耐用消费品贷款、个人旅游 贷款、个人助学贷款、个人留学贷款、个人小额抵押贷款、个人商铺贷款、个人小型 设备贷款、个人周转性流动资金贷款、个人临时贷款 个人汽车消费贷款、个人消费贷款、个人住房贷款、个人住房循环授信、教育学资贷 款、凭证式国债质押贷款、自助贷款 中信安家：新建房按揭贷款、二手房按揭贷款、住房加按揭贷款、住房转按揭贷款、 指定楼盘贷款、非指定楼盘贷款、公积金组合贷款、住房装修贷款 中信快车：个人家用轿车贷款、个人家用二手车贷款、 中信置业：个人投资经营贷款、商用房贷款、房产抵押贷款、经营用车贷款 中信助学：国家助学贷款、商业教育贷款、个人留学贷款证明 个人住房( 商业性) 贷款、个人住房组合贷款、个人商用房贷款、个人汽车消费贷款、 个人消费贷款、助学贷款、留学贷款、理财房贷、存单国债质押贷款、个人综合授信 个人质押信用组合贷款、民生家园1