（管理科学与工程专业论文）国际工程项目风险管理研究.pdf

摘要 摘要 经济的全球化和我国加入w t o ，为我国工程承包公司开拓国际 市场上提供了良好的机遇。由于国际工程项目各个方面存在着许多不 确定性的因素，要规避风险，增加盈利机会，迫切需要对国际工程进 行风险管理，研究国际工程实施中会出现哪些类型的风险；风险以什 么形式影响工程项目，风险的概率特征和负面影响程度如何；如何确 定最危险的风险；以什么方式将风险事件的负面影响最小化：应执行 什么样的风险应对机制；如何对风险进行监督和控制。 本文首先分析了风险的本质特性，并结合国际工程的特点，对国 际工程主要风险因素进行了总结和分类：其次，从工程公司角度，划 分了国际工程项目生命周期阶段，探讨风险管理与项目管理其他领域 的关系，并从系统论的角度出发，给出了国际工程风险管理的理论框 架。在此基础上，进一步讨论了风险管理各个过程。一个全面的国际 工程风险管理应包括六个过程，即风险管理规划、风险识别、风险定 性分析、风险定量分析、风险应对、风险监督与控制。风险管理规划 是风险管理的第一步，确定国际工程风险管理活动内容和方法；风险 识别作为基础性工作，通过文件审核、信息收集、假设分析等方法， 识别出国际工程项目中可能出现的各种风险；在此基础上，通过对风 险的定性定量分析，确定工程项目的总体风险情况和风险重要性排序 清单：风险应对过程是针对不同风险分别采取风险回避、风险转移、 风险减轻和风险自留等措施；为保证风险管理计划有效执行，通过风 险监控过程来跟踪已识别的风险、监视残余风险并识别新的风险。 在国际工程项目生命周期中，项目选择阶段需要考虑的风险因素 繁多，各种风险相互影响，关系复杂，风险最大，因此本文着重对这 一阶段基于风险的决策模型进行了讨论。通过对比分析传统风险分析 方法的优缺点，提出采用交叉影响分析( c r o s s i m p a c ta n a l y s i s ，c i a ) 方法，来描述项目选择阶段不同风险因素间的影响关系，并运用蒙特 卡罗模拟，对风险变量初始( 先验) 概率进行修正，得出受多个风险 变量影响下决策变量的后验概率。最后，给出了基于c i a 模型的国际 工程项目选择阶段决策方法。 关键词：国际工程、风险管理、c i a 、决策 垒竖翌! ! a b s t r a c t w i t ht h eg l o b a l i z a t i o no ft h ew o r l de c o n o m ya n dc h i n aj o i n i n gt h e w t 0 。c h i n e s ei n t e m a t i o n a lc o n t r a c t o r sw i l ls u r e l yw i t n e s sam u c hm o r e f a v o r a b l eo p p o r t u n i t yt oe x p a n dt h ei n t e r n a t i o n a lc o n s t r u c t i o nm a r k e t a s m a n yu n c e r t a i n f a c t o r sw i l lo c c u ra n da f f e c t e v e r yp h a s e s o ft h e i n t e r n a t i o n a l p r o j e c t s ，i t i s c r y i n gn e e d f o ri n t e r n a t i o n a lc o n t r a c t o r st o m a k ed e t a i l e ds t u d yo nt h er i s k sm a n a g e m e n to fi n t e r n a t i o n a lp r o j e c t ss o a st o e f f e c t i v e l y a v o i dr i s k sa n di n c r e a s ep r o f i t s t h e s t u d yo ft h er i s k m a n a g e m e n t o fi n t e r n a t i o n a lp r o j e c t sw i l li n c l u d e s m a n yc o n c e n l s ，s u c ha s t h et y p e so f r i s k e v e n t st h a tw i l la r i s ed u r i n gt h ep r o j e c te x e c u t i o n ，w a y si n w h i c hr i s ke v e n t sa f f e c tt h ep r o j e c t ，t h ep r o b a b i l i s t i cc h a r a c t e r i s t i c so ft h e r i s k sa n dt h e i rd e g r e eo f n e g a t i v ei m p a c t s ，w h i c hr i s ke v e n t sa r et h em o s t d a n g e r o u s ，i nw h a tw a y t h ed e g r e e o f n e g a t i v ec o n s e q u e n c e so f r i s ke v e n t s c a nb em i n i m i z e d ，w h i c hp r e v e n t i v em e c h a n i s m ss h o u i db ei m p l e m e n t e d a n ds oo n a c c o r d i n g t ot h ed i v e r s i f i e dr i s k sc o n c e r n so ft h ei n t e r n a t i o n a l c o n t r a c t o r s ，t h i sa r t i c l ef i r s t l ym a d e ag e n e r a la n a l y s i so nt h ee s s e n t i a l so f t h er i s k s ，a n dw i t haf u l l yc o n s i d e r a t i o no nt h ec h a r a c t e r i s t i c so ft h e i n t e m a t i o n a ip r o j e c t s ，s u m m a r i z e da n dc l a s s i f i e dt h em a i nr i s kf a c t o r si n t h ei n t e r n a t i o n a lp r o j e c t s s e c o n d l t h i sa r t i c l ed e f i n e dt h ep r o j e c tl i f e c y c l e f r o mt h e p o i n t o ft h e p r o j e c t c o n t r a c t o r sa n d a n a l y z e d t h e r e l a t i o n s h i pb e t w e e n t h er i s k sm a n a g e m e n ta n do t h e rf i e l d so ft h ep r o j e c t m a n a g e m e n ta n dt h e nd i s c u s s e d ，f r o mt h ev i e w o ft h es y s t e mt h e o r y , t h e t h e o r ys t r u c t u r eo f t h er i s k sm a n a g e m e n ti ni n t e r n a t i o n a lp r o j e c t s b a s e d o nt h ea b o v em e n t i o n e ds t u d i e s ，t h i sa r t i c l ef u r t h e rm a d e ad i s c u s s i o no n t h er i s k m a n a g e m e n tp r o c e s s e s a sf o rt h ei n t e r n a t i o n a lp r o j e c t s i ti s p r o p o s e dt h a t ac o m p l e t e dr i s km a n a g e m e n tf o ra ni n t e r n a t i o n a lp r o j e c t s h o u l di n c l u d e s i xr e l a t e d p r o c e s s e s ，w h i c h a r er i s k m a n a g e m e n t p l a n n i n g ，r i s ki d e n t i f i c a t i o n ，q u a l i t a t i v er i s ka n a l y s i s ，q u a n t i t a t i v er i s k a n a l y s i s r i s kr e s p o n s ep l a n n i n g a n dr i s km o n i t o r i n ga n dc o n t r 0 1 a m o n gw h i c h ，t h er i s km a n a g e m e n tp l a n n i n g i st h ef i r s t s t e p a n di t d e t e r m i n e st h ew a y st op l a n n i n ga n dc o n d u c t i n gt h er i s km a n a g e m e n t a c t i v e s t h er i s ki d e n t i f i c a t i o n ，a saf u n d a m e n t a lw o r k ，s e r v e st ol i s tt h e z 北京交通大学硕士学位论文 r i s ke v e n t st h a tm a yo c c u ri nt h ep r o j e c tb yu s i n gd i f f e r e n tt o o l ss u c ha s d o c u m e n t a t i o nr e v i e w , i n f o r m a t i o n g a t h e r i n gt e c h n i q u e so ra s s u m p t i o n s a n a l y s i s t h e n ，t h er i s km a n a g e m e n tp r o c e s sm o v e s o nt ot h eq u a l i t a t i v e a n dq u a n t i t a t i v er i s ka n a l y s i st od e t e r m i n et h eo v e r a l lr i s kr a n k i n gf o r t h ep r o j e c ta n dt h el i s to f p r i o r i t i z e dr i s k s a l e e rt h er i s k sd e t e r m i n e d i ti s f o rt h er i s kr e s p o n s ep l a n n i n gt of i n dd i f f e r e n tr e s p o n dw a y st ot h e d i 骶r e n tr i s k s t h e g e n e r a lr e s p o n dw a y sm a y i n c l u d ea v o i d a n c e t r a n s f e r e n c e m i t i g a t i o na n da c c e p t a n c e t oe n s u r et h ee x e c u t i o no fr i s k p l a n s a n de v a l u a t et h e i re f f e c f i v e n e s si n r e d u c i n g r i s k ，t h e r i s k m o n i t o r i n ga n dc o n t r o lp l a y st h er o l eo fk e e p i n gp a c ko f t h ei d e n t i f i e d r i s k s m o n i t o r i n gr e s i d u a lr i s k sa n di d e n t i f y i n gn e w r i s k s d u r i n gt h ei n t e m a t i o n a lp r o j e c tl i f ec y c l e ，t h em a r k e te n t r yd e c i s i o n p h a s ei sa l w a y sb ec o n s i d e r e dm o s tr i s k y i nt h i sp h a s e ，m a n y r i s kf a c t o r s s h o u l db ef h l l vc o n s i d e r e da n da 1 1t h e s ef a c t o r si n t e r a c tw i t he a c ho t h e ns o t h i sa r t i c l ef i n a l l ym a d eaf o c u so nt h es t u d yo ft h er i s k b a s e dd e c i s i o n m o d e li nt h i sp h a s e w i t ht h ec o n t r a d i s t i n c t i v ea n a l y s i so f t h ea d v a n t a g e s a n ds h o r t a g e so ft h et r a d i t i o n a lr i s ka n a l y s i st e c h n i q u e s ，t h i sa r t i c l ep u t f o r w a r dt om a k eu s eo ft h ec r o s s i m p a c ta n a l y s i st od e s c r i b et h ei n t e r a c t r e l a t i o n s a m o n gt h e d i f f e r e n tr i s kv a r i a b l e s d u r i n g t h em a r k e te n 竹y d e c i s i o n p h a s e f u r t h e r m o r e ，t h i s a r t i c l e e m p l o y e d m o n t ec a r l o s i m u l a t i o nt o a d j u s t t h ei n i t i a l p r o b a b i l i t y o ft h er i s kv a r i a b l e sa n d c a l c u l a t et h ep o s t e r i o rp r o b a b i l i t y o ft h ed e c i s i o nv a r i a b l eu n d e rt h e i n f l u e n c eo fs e v e r a l r i s k f a c t o r s f i n a l l y , t h i s a r t i c l e d e v e l o p e d a c i a b a s e dd e c i s i o nm e t h o df o rt h em a r k e te n t r y d e c i s i o n p h a s e k e y w o r d s ：i n t e r n a t i o n a lp r o j e c t 、r i s km a n a g e m e n t 、c 队、d e c i s i o n 独创性声明 y 5 8 5 8 7 2 本人声明，所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进 行的研究工作及取得的研究成果。尽本人所知，除了文中特 别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京交通大学或其他 教学机构的学位或证书而使用过的材料。与我一起工作的同 志对本研究所做的任何贡献己在论文中作了明确的说明并 表示了谢意。 本人签名：么兰复z 乞 绪论 1 绪论 1 1 课题研究背景 在我国由计划经济向市场经济转变的过程中，建筑业成为发展最 快的行业之一。2 0 0 2 年我国具有资质等级的施工总承包、专业承包建 筑业企业有4 7 8 2 0 家，其年总产值仅低于工业和农业，成为国民经济 的支柱产业之一。我国工程企业自1 9 7 8 年开始进军国际市场，从无到 有，从小到大，对外工程承包取得了令人瞩目的成绩。1 9 7 9 年我国仅 有4 家企业对外承包工程，到2 0 0 3 年底，已扩展到近2 0 0 0 家。到2 0 0 3 年底，我国对外承包工程累计完成营业额9 6 6 亿美元，合同额累计1 3 2 5 亿美元。在美国新闻记录2 0 0 3 年公布的全球国际工程公司2 2 5 强 ( t o p2 2 5i n t e r n a t i o n a lc o n t r a c t o r s ) 排名中，我国也从1 9 9 1 年的4 家 发展到2 0 0 2 年的4 3 家，公司数量跃居第2 名。目前，我国海外工程 承包市场已扩展到世界1 8 0 多个国家和地区，基本形成了以亚洲、非 洲为主的多层次、宽领域、全方位的市场多元化格局。对外承包工程 已经成为我国对外贸易的新的增长点，成为我国对外投资与合作的重 要组成部分和实施“走出去”战略的重要内容之一。 1 9 9 4 年关贸总协定( g a t t ) 乌拉圭回合中达成服务贸易总协 定，“建筑及相关工程服务”作为其中的重要内容，使全球的工程 承包市场更加开放，根据推测，到2 0 1 0 年，全球建设支出将达到5 7 4 万亿美元。随着我国在2 0 0 1 年1 2 月1 1 日加入了w t o 组织，成为其 第1 4 3 个成员国，我国将根据“一般最惠国待遇”及“国民待遇”原 则，履行应尽的义务。我国建筑业的承诺时间表是加入w t o 三年后 建筑业合资合作企业开始享受国民待遇，五年后允许成立独资建筑公 司，这意味着将有更多的外国建筑公司进入中国市场，我国的“国内 ： 程”也将成为“国际工程”，同时我国企业也可以有更多的机会进入 国外工程市场，这给以国有企业为主体的我国建筑行业带来了难得的 机遇和发展空间，也带来了巨大的挑战。 北京交通大学硕士学位论文 1 2 我国工程企业国际市场的发展现状及存在的问题 国际工程承包市场是一个规模宏大的市场。根据工程新闻记录 杂志对1 5 0 个国家和地区所作的调查，随着世界经济的发展，这些国 家和地区用于工程建设的总投资额呈现逐年上升的趋势。到2 0 0 0 年， 建设投资总规模将达到3 4 1 3 亿美元。 随着国际工程承包市场的同益扩大，我国对外承包业在技术落 后、资金缺乏的情况下，通过不断开拓和奋斗，也逐步发展起来。从 图1 1 中可以看出我国对外承包合同额、营业额逐年递增，平均增幅 已超过国民生产总值的增幅。 但是，我们也应该看到，虽然我国国际工程承包公司数量增加很 快，但占有的国际市场份额还不大，2 0 0 2 年仅为6 1 ( 如图1 2 所示) 。 此外，我国海外工程承包市场主要分布还是在亚洲和非洲地区，2 0 0 2 年这两个地区完成营业额占我国承包工程总量的8 0 以上，这说明在 我国海外工程承包市场还有定的局限性，在国际市场开拓方面还需 进一步的加强。 j 6 u 广 1 6 0 + 合同颧【j 1 4 0 l ，营蝴i 1 2 0 1 0 0 r ，h r o 8 0 ”一l 8 0 卜多一t 一一一 4 0 一。，。 2 0 0 1 9 9 9 j 2 0 0 0 l2 0 0 1 | 2 0 0 2 2 0 0 3 1 9 8 91 9 9 0 1 9 9 19 9 21 9 9 31 9 9 4 1 9 9 51 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 n r 1 0 2d 1 172 h 3 0 “1 5 0d 1 7 67+ 合同额1 782 132 52 1 5 255 196 037 487 738 529 24 t 营业额1 481 64 1 97 2 40b 674 88 f 8 11 5 82 1 6 04而缸28 38 8 901 1 14 1 3 8d 图1 11 9 8 9 2 0 0 3 年我国对外承包经营状况 2 年份 绪论 圜1 _ 2中国八选e n r 国际工程承包盈5 强历年情况 在风险管理方面，我国工程承包企业存在的问题主要表现在以下 方而： ( 1 ) 风险意识还比较薄弱 由于我国工程承包企业的主体是国有大中型企业，长期以来在计 划经济体制下，对风险的认识和管理还比较薄弱，尤其不愿投入更多 的风险管理费用，对于风险的发生更多的是采取风险自留或不合理的 风险转移，吃了不少亏，虽然经过多年国际工程市场竞争，多数企业 已经意识到风险管理的重要性，但主要还只是高层管理人员的意识加 强了，而从上至下整个企业的风险意识还有待进一步提高； ( 2 ) 风险识别不够全面 由于国内专门进行工程风险的研究还较少，企业在风险研究费用 上的投入不多，而企业自身工程项目管理还没有完全信息化，更多的 风险管理经验存于具体项目管理人员心中，没有建立完整的项目文档 以及风险管理数据库，因此，我国大部分工程承包企业对工程项目的 风险源以及工程项目生命周期中可能遇到的各类风险的识别还不够全 面； ( 3 ) 风险评价的误差大 由于基础：f j 作不扎实，风险评价中无历史资料可借鉴，或者为了 查找历史资料要化费巨大精力和时间，定性风险分析较多，定量风险 懈 汛 懒 | 耄 一 北京交通大学硕士学位论文 分析较少，各种评价方法的研究还不够深入，造成风险评价的结果有 时偏差较大； ( 4 ) 利用机会风险的能力还不高 国际：亡程实践中，即有对项目目标不利的风险因素，也有对项目 目标有利的风险因素，也就是机会风险，例如汇率风险，即有可能造 成项目成本的增加，也可能带来额外的收益，我国承包企业对于这类 风险，往往归于“运气”，还没有有意识地去研究和把握它。 1 3 国际工程项目风险管理研究的目的和意义 虽然国际工程市场潜力巨大，但长期以来被为数不多的大跨国建 筑公司占据着主要市场。2 0 0 2 年8 0 国际工程市场份额被前4 0 名大 因际承包商瓜分。造成这样的原因有多方面，其中一个主要的原因就 是国际工程的风险因素多，风险后果严重，它不仅包括工程旌工中出 现的风险，还包括项目所在国的各种不确定性因素以及与国际贸易相 关的各种复杂的风险，如果对其蕴含的风险没有足够的认识和透彻的 分析，就有可能或是决策失误，造成损失，或是错失拓展市场机会。 因此，许多工程企业在没有充分把握风险的情况下，往往不敢贸然进 入国际工程市场。例如美国进入2 0 0 2 年全球最大工程承包商( t o p 2 2 5 g l o b a lc o n t r a c t o r s ) 的1 3 l 家中，有8 1 家的营业收入全部来自国内， 占总数的6 1 8 ，也就是说，多数美国公司有实力，但没有参与国际 工程市场的竞争。不少国外学者研究认为导致这种状况的一个主要的 原因就是美国的中小型工程公司出于规避风险的角度考虑，没有主动 进入困际市场。 但是，工程企业的发展与壮大离不开国际市场，而且，随着世界 经济全球化，国际资金的流动，越来越多的国家出于自身的发展需要， 也在不断规范和完善工程承包环境，促进本国或地区工程承包市场对 外开放。在这种情况下，我国的工程企业需要进一步提高自身风险管 理的能力和水平，积极参与国际工程市场的竞争，在广阔的国际市场 中不断发展壮大。因此，研究国际j i 程项目风险管理的目的，就是力 求识别困际i ：程中可能遇到的各种风险，对风险进行分析，找到风险 4 绪论 控制的方法，建立风险管理体系，为我国工程企业进军国际市场，提 供理论上的支持。这对于我国工程企业提高决策和项目管理水平，提 高国际竞争力，有着重要的意义。 1 4 风险管理理论研究的现状 风险管理问题起源于第一次世界大战中战败的德国。2 0 世纪3 0 年代初期，世界性经济危机发生之后，风险管理问题成为美国许多经 济学家的研究对象。2 0 世纪5 0 年代以来，风险管理运用到现代建设 项目和高科技开发项目中，受到欧美各国学者的普遍重视，其研究内 容逐步向系统化、专业化方向发展，并在经济学、管理学、行为科学、 运筹学、概率统计、计算机科学、系统论、控制论、信息论等学科和 现代工程技术的基础上，结合现代建设项目和高科技开发项目的实际， 逐步发展为一门边缘学科。它既是新兴的管理科学，又是项目管理的 一个重要内容。 对于项目风险管理过程( p r m ) ，针对不同的应用领域，研究者 们提出了不同的见解。例如： b o e h m ( 1 9 9 1 ) 把风险管理过程分为两个阶段：其一为风险评价， 包括风险识别、分析和优先排序；其二为风险控制，包括风险管理规 划、风险监控计划、跟踪和纠正措旋。 f a i r l e y ( 1 9 9 4 ) 提出七个步骤：识别风险因素、分析风险概率和 后果、制定减轻风险的策略、监视风险因素、制定备用方案、管理危 机以及从危机中恢复。 软件工程协会( s e i ) 把软件项目风险管理视为五个独立的阶段： 识别、分析、应对计划、跟踪与控制，并与风险沟通相联系。 项目管理协会( p m i ) 研究了项目风险管理中风险计划、识别、 分析、监控等主要风险管理过程。 k l i e m 和l u d i n ( 1 9 9 7 ) 提出项目风险识别、分析、控制、报告四 阶段，对应d e m i n g 的质量管理p d c a 循环( p l a n ，d o ，c h e c k ，a c t ) 。 c h a p m a n 和w a r d ( 1 9 9 7 ) 描述一般项目风险管理过程包括九个 阶段：定义项目关键点、确定风险管理战略、定义风险出现位置、结 北京交通大学硕士学位论文 构化风险假设与关系、分配风险应对责任、评估偏差程度、估计不同 风险对项目的相对影响大小、通过监控进行风险应对和管理。 在工程项目风险管理方面，1 9 8 5 年r e r r y 和h a y e s 基于工程项目 的主要风险源，按照承包商、业主和咨询方各自应承担的风险列出内 容广泛的风险因素。c o o p e r 和c h a p m e n 在1 9 8 7 年按照风险的特性将 风险分为技术风险和非技术风险。1 9 8 5 年r e t r y 与h a y e s 和1 9 9 1 年 m u s t a f a 与a 1 一b a h a r 分析了工程项目的核心风险。1 9 9 3 年t a he ta l 应 用风险分析结构原理，从风险源到项目的风险后果进行了系统的风险 分类研究，1 9 9 5 年w i r b a e ta l 将呦e t a l 和c o o p e r 与c h a p m a n 的研 究成果进行了综合，按照h r b s ( h i e r a r c h i c a lr i s kb r e a k d o w ns t r u c t u r e ) 方法对风险进行分类，1 9 9 9 年t a b 和c a r t 在h r b s 方法的基础上发 展的风险评估模型，用于工程风险的定性分析。 我国的项目风险管理研究起步较晚，目前公开出版的关于项目风 险专著还不是很多，关于项目风险管理的论文多是在国外研究的基础 上作些改进，大型工程项目管理也多是采用国外软件，无论在理论研 究还是应用，与西方发达国家相比，我国都有较大的差距。 1 5 本文研究思路及主要工作 本文的研究思路是通过对风险概念和本质的讨论，结合国际工程 的特点，探讨国际工程的风险管理框架，并深入研究风险管理各个过 程的理论与方法。针对国际工程风险在项目选择阶段最大的特点，着 重研究此阶段基于风险的决策方法。 根据上述研究思路，本文的主要内容分为六章：第一章主要介绍 论文研究的背景，我国企业在国际工程承包市场上的发展状况和风险 管理存在的问题，提出选题的目的和意义；第二章首先介绍风险的一 般定义，接着论述国际工程风险的特点以及主要的风险因素，然后讨 论国际工程风险管理与项目生命周期及其他项目管理知识领域的关 系，最后提出国际工程项目风险管理框架；第三章至第五章从“面” 的角度，对风险管理过程进行深入讨论，分别论述风险规划与识别、 风险定性定量分析、风险应对与监控等过程的依据、技术和方法，形 成一个较完整的国际工程项目风险管理模式。在前面讨论的基础上， 第六章从“点”的角度，具体研究项目选择阶段基于风险的决策问题， 给出了基于c i a 模型的国际工程项目选择阶段决策方法。 本文所做的研究工作主要包括： ( i ) 在前人研究的基础上，对国际工程主要风险因素进行了总结 和分类： ( 2 ) 从工程公司角度，划分了国际工程项目的生命周期阶段，并 分别分析了风险管理与生命周期阶段以及项目管理其他领域的关系； ( 3 ) 提出国际工程风险管理的理论框架，将国际工程风险管理分 为风险管理规划、风险识别、风险定性分析、风险定量分析、风险应 对、风险监督与控制六个过程，并对每个过程进行了深入的阐述； ( 4 ) 提出采用交叉影响分析( c r o s s i m p a c ta n a l y s i s ，c i a ) 方 法，来描述国际工程项目选择阶段不同风险因素问的影响关系，并运 用蒙特卡罗模拟，对风险变量初始概率进行修正，得出受多个风险变 量影响下决策变量的后验概率。最后，给出了基于c i a 模型的国际工 程项目选择阶段决策方法。 北京交通大学硕士学位论文 国际工程项目风险管理框架 2 1 风险概述 2 1 1 风险的定义 关于风险的基本概念，目前尚无一个致公认的定义，不同学科 的学者对风险的理解和定义不尽相同： a 损失机会和损失可能性 经济学家把风险定义为损失机会，是一种面临损失的可能性状 况，也表明风险是在一定状况下的概率度。当损失机会( 概率) 是0 或1 时，就没有风险。 b 损失的不确定性 决策理论家把风险定义为损失的不确定性，这种不确定性又分为 客观的不确定性和主观的不确定性。 c 实际与预期结果的离差 统计学家把风险定义为实际结果与预期结果的离差度。可以使用 统计学中的标准差来衡量这种风险。 d 实际结果偏离预期结果的概率 保险学者把风险定义为一个事件的实际结果偏离预期结果的客 观概率。这一偏差的客观概率是可以计算出来的。这个定义实际上是 实际与预期结果的离差的变换形式。 工程实践中，项目风险一般指在给定的情况下和特定的时间内， 实际发生的结果与主观预料之间的差异，风险的发生可能对项目目标 带来损失，也可能为项目目标带来增益机会。 2 1 2 风险的属性 尽管风险在不同的学科领域有不同的定义，但风险一般都具有以 下几个方面属性： a 风险事件的随机性 风险事件的发生及其后果都具有偶然性。人类通过长期的观察发 国际工程项目风险管理框架 现，许多风险事件的发生都遵循一定的统计规律，这种性质称为随机 性。 b 风险的相对性 风险总是相对活动主体而言的。同样的风险对于不同的主体有不 同的影响。不同的主体，对于同样的风险有不同的的承受能力。 不同的人对风险的态度是不一样的，如图2 1 所示，一般人希望 活动获得成功的概率随着投入的增加呈s 曲线规律增加。当投入少时， 人们可以接受较大的风险，即获得成功的概率不高也能接受；当投入 逐渐增加时，人们就开始变得谨慎起来，希望活动获得成功的概率提 高了，最好达到百分之百。图2 1 还表示了冒险者和反对冒险者两种 人对待风险的态度。 希 望 成 功 的 概 窒 投资大小 图2 - l 不同风险态度的表现 c 风险的可变性 辩证唯物主义认为，任何事情和矛盾都可以在一定条件下向自己 的反面转化。当影响风险因素的条件发生变化时，必然会引起风险的 变化。 2 1 3 风险的基本要素 风险的基本要素包括风险因素、风险事故、风险损失，它们是风 险存在与否的基本条件。例如，政策变化是风险因素，材料费上涨是 9 北京交通大学硕士学位论文 风险事件，导致工程成本增加是风险损失。 a 风险因素 风险因素是指促成风险事故发生的事件，以及风险事故发生后，导 致损失增加、扩大的条件。风险因素是风险事故发生的潜在原因，是 造成损失的间接的和内在的原因。风险因素通常分为实质风险因素、 道德风险因素和心理风险因素3 种。 实质风险因素是指增加某一目标的风险事故发生机会或扩大损 失严重程度的物质条件，它是一种有形的风险因素。如国家动乱、台 风地震等；道德风险因素是指与人的不正当社会行为相联系的一种无 形的风险因素。如偷工减料、消极怠工等；心理风险因素是指由于人 的主观上的疏忽或过失，导致增加风险事故发生机会或扩大损失程度， 如合同文本翻译中的错误或遗漏。 b 风险事件 风险事件，是指引起损失的直接或外在的原因，是使风险造成损 失的可能性转化为现实性的媒介，也就是说风险是通过风险事故的发 生来导致的。例如火灾、爆炸等都是风险事件。 c 风险损失 风险损失是指非故意、非计划、非预期的经济价值减少的事实。 风险因素、风险事故、风险损失三者之间的关系是：风险因素引 起风险事故，风险事故导致风险损失，图2 ，2 对风险发生机理进行了 简要描述。 增加或 风 产生 风 造成形成 风实际结果与 险险险预期结果的 因事损差异程度，即 素故失风险 图2 - 2风险的发生机理 需要说明的是，一般来讲，风险事故发生的频率与风险损失的程 度具有反比关系，即风险事故发生概率较高的风险，由于人们对其了 解较多，其风险损失的程度一般较低，而风险事故发生概率较低的风 o 国际工程项目风险管理框架 险，其风险损失的程度则一般较高。黑因里希三角形反映了风险损失 的大小与风险事故概率的关系，如图：2 - 3 所示。 图2 。3黑因里希三角形 火事故 等损失事故 较小损失事故 2 1 4 。风险的分类 为了有效地进行风险管理，对各种风险进行分类是必要的，只有 这样才能对不同的风险采取不同的处置措施，实现风险管理目标的要 求。按照不同的分类标准，风险可分为不同的类型： 按风险的未来结果的不确定性划分，可分为纯风险和机会风险； 按风险来源，可分为政治风险、经济风险、技术风险、管理风险；按 风险分布情况，可分为国别风险、行业风险、公司风险、项目风险： 按风险的性质，可分为可管理的风险和不可管理的风险；按风险受损 失的对象，可分为财产风险、人身风险、责任风险和信誉风险；按对 风险信息量的了解程度划分，可分为可视风险和真正风险。 2 1 5 风险量和风险坐标 风险量是衡量风险大小的一个变量，可被定义为：r - - f 印，g ) 式中：r 为风险量；p 为风险事故发生的频率；q 为风险损失。 风险量的量化具有很大的主观性，与人的评价标准以及对于风险 事故发生的预测能力和对其损失的控制能力有关。风险量的确定能为 选择处理风险的方式提供所需信息。 风险坐标是描述风险量大小的一种形象方法，它分别以风险的两 个特征值风险发生的频率和风险损失大小为纵、横坐标，如图2 4 北京交通大学硕士学位论文 所示。 p i m 赳 2 2 国际工程项目风险的特点 2 2 1 国际工程项目的特点 所谓国际工程，是指个工程项目的参与者来自不止一个国家 国际工程项目风险管理框架 并且按照国际上通用的工程项目管理模式进行管理的工程。从事国际 工程同从事国内工程相比较，除具备一般工程项目的独特性、一次性、 临时性等特点外，还具有以下特点： a 具有合同主体的多国性 一个大型的国际工程项目建设可能涉及多个国家。例如，业主、 承包商、咨询工程师、设计者、分包商、贷款银行等可能属于不同的 国家，受多国不同法律的制约，而且涉及的法律范围极广，诸如招 标投标法、建筑法、公司法、劳动法、投资法、金融法、社会保险法 以及各种税法等。 b 不确定因素多、风险造成的损失大 由于国际工程受到政治、经济影响因素多，风险的不确定性相对 大，例如：国际政治经济关系变化可能引起的制裁和禁运；某些来源 于国外的项目资金减少或中断；某些国家对承包商实行地区和国别限 制或歧视政策；由于经济状态不佳而可能出现金融危机等等，都有使 工程中断或造成损失的可能性。而且，当风险发生时，其对工程造成 的损失往往很大。 c 按照严格的国际惯例管理工程 国际工程一般采用国际上已多年形成的严格的合同条件，合同条 件中的未尽事宣通常要受国际惯例的约束。 d 技术标准、规范和规程庞杂 国际工程合同文件中需要详尽的规定材料、设备、工艺等各种技 术要求，通常采用国际上被广泛接受的标准、规范和规程，如a n s i ( 美国国家标准协会标准) 、b s ( 英国国家标准) 等等，也涉及工程 所在国使用的标准、规范和规程。这些技术要求准则的庞杂性无疑会 给工程的实施造成一定的困难。 2 2 2 国际工程项目风险的特点 基于国际工程的特殊性，国际工程项目风险具有以下的特点： a 风险的多样性 国际工程项目相对于国内项目而言，其涉及的风险种类多、层次 多，如政治风险、经济风险、法律风险、自然风险、合同风险等，这 北京交通大学硕士学位论文 些风险之间有着复杂的内在联系。 b 风险在整个项目生命周期都存在 国际工程项目从项目选择、工程投标、项目实施、工程收尾等项 目生命周期的各个阶段，存在不同类型和不同程度的风险，并且不同 阶段风险对于项目的影响程度也不同。 c 风险管理的好坏通常决定了项目的成功与否 由于国际工程项目的特点，一些风险如政治风险、法律风险、合 同风险等对项目的影响是全局性的，直接影响工程项目最后是否能成 功完成，换句话说，国际工程项目的投资、进度、质量管理目标对风 险的敏感度较高。 d 风险具有一定的规律性 虽然国际工程项目在的外部、内部风险具有多样性，但风险也有 一定的规律性，可以通过工程项目的过程文件、完工后评价过程等进 行经验总结，掌握风险发生的规律和风险管理的有效方法，为将来的 工程项目所利用。 2 3 国际工程项目风险因素 风险虽然无时不有、无处不在，由于国际工程的特殊性，使得承 包国际工程需要面临的风险较之国内工程而言，要复杂得多，而风险 也绝非千篇律，不同的国家会有不同的风险。因此，需要从不同侧 面、不同角度来对可能影响国际工程项目成功与否的风险因素进行比 较全面深刻的了解。从系统的观点来看，风险的分类可以从总体到细 节、由宏观到微观、从外部到内部，层层进行分解。由于自然风险按 国际惯例属于业主的风险，因此，从承包商角度，进行国际工程承包， 主要考虑政治风险、经济风险、社会文化风险、自然风险、技术风险、 管理风险、其他风险六大类。 2 3 1 政治风险 政治风险是指国际工程项目所在国所处的政治背景可能给承包 商带来的风险，主要有以下方面。 国际1 = 程项目风险管理框架 a 政局不稳 政局不稳主要表现在政权的更迭、政变或兵变、罢工和暴乱等等。 政局失稳可能使建设项目终止和毁约，或者建设项目直接遭到战争的 毁坏，从而使工程参与各方都遭到损失。据报导，伊朗在推翻前政权 和以后发生的两伊战争初期，外国的建筑师、咨询工程公司和承包商 总损失超过数十亿美元。任何经营业都离不开安定的局面和良好的社 会秩序，因此，对于企业，政局不稳是一项重大的风险因素。 b 国际关系紧张 一个国家的国际关系及与邻国的关系，是影响经营活动的重要因 素之一。如果工程所在国的国际关系紧张，可能招致封锁、禁运和经 济制裁；如果与邻国关系恶化，可能发生边境冲突，甚至发生大规模 战争。这些情况将直接影响工程的实施和人员的安全，使工程被迫中 断，从而蒙受损失。 c 税收歧视 当前国际上大多数国家都实行经济开放政策，对于在当地注册的 外国公司以平等待遇，但也有些国家仍然排斥外国公司进入，对本国 公司实行不平等竞争的“保护性法规”，对外国公司采取税收歧视性措 施。 d 政策的连续性 由于国际工程往往金额很大，工期较长，因此，一个国家的政策 如果变动频繁或变化无常，工程企业将无法进行合理的预测。 f 拒付债务 有些国家在财力枯竭的情况下，对于政府的工程项目简单地废弃 合同，拒付债务，使所欠工程款难以收回。 g 权力机构腐败现象 如果工程所在国的权力机构存在腐败现象，对工程项目的管理营 私舞弊，必将导致企业间公平竞争的原则被破坏，这样会导致国际工 程公司的正常工作受到干扰，从而蒙受损失。 h 与我国的关系 工程所在国与我国的关系是非常重要的因素。如果两国之间关系 良好，在工程实施过程中将会得到各方面的支持和帮助，办事顺利； 北京交通大学硕士学位论文 反之，在一些不友好的国家就会碰到一些预想不到的问题。例如在投 标竞争过程中甚至会遇到政治