（管理科学与工程专业论文）基于回购契约和风险态度的供应链协调研究.pdf

，- ， 学位论文版权使用授权书 江苏大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、中国学术期 刊( 光盘版) 电子杂志社有权保留本人所送交学位论文的复印件和电 子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文 档的内容和纸质论文的内容相一致，允许论文被查阅和借阅，同时授 权中国科学技术信息研究所将本论文编入中国学位论文全文数据库 并向社会提供查询，授权中国学术期刊( 光盘版) 电子杂志社将本论 文编入中国优秀博硕士学位论文全文数据库并向社会提供查询。 论文的公布( 包括刊登) 授权江苏大学研究生处办理。 本学位论文属于不保密、i 。 学位论文作者签名：孑武7 ；： 扣lf 年f 月侈日 指导教师签名：徘 沙f 年月侈日 i 一 江苏大学硕士学位论文 摘要 进入2 1 世纪，企业面临的环境和产品的特性均发生了巨大的变 化，随着信息网络技术发展和全球一体化的加速形成，围绕产品的竞 争日益激烈，技术进步和需求多样化使得产品的生命周期不断被缩 短。企业面临的竞争压力越来越大，全球经济一体化趋势加强使得企 业面临国际竞争；产品更新接节奏加快，产品的研发创新的难度越来 越大；产品的个性化需求增强，小批量生产占优；生产要素流动趋势 加强，供求关系变化加快；顾客对服务质量的要求越来越苛刻。当今 的企业竞争已经不是单个企业之间的竞争，已经演变为供应链之间的 竞争，供应链管理就成了企业竞争的有利工具。 供应链的成员企业属于不同的利润主体，有不同的目标，独特的 信息资源，导致供应链的成员企业不可避免的发生冲突，如何设计合 适的契约来激励供应链的成员企业的目标决策相一致，建立战略性合 作伙伴关系，实现双赢，增强供应链的整体竞争性成了供应链协调研 究的重要内容。本文应用管理学、经济学、博弈论等学科的理论与方 法对供应链管理中的回购契约协调问题进行了研究，在前人研究的基 础上，加入缺货成本和销售剩余产品的残值来研究供应链的协调问 题，为了比较分析的方便，第三章和第四章应用相同的模型，第三章 研究风险中性情况下的供应链协调问题，第四章考虑供应链成员企业 风险态度时供应链的协调问题，具体内容如下： l 、首先分析了供应链不使用任何契约时导致双重边际化的原因， 接着引用了回购契约模型，在前人研究建立模型的基础上加入缺货成 本和销售剩余产品残值两个假设，更进一步的贴近真实的供应链系 统，深入分析了供应链协调时供应商设定的契约参数之间的关系，供 基于回购契约和风险态度的供应链协调研究 应商获得最大利润时契约参数该如何设定，以及供应商和销售商的供 应链利润分配和供应链风险分担，最后应用具体的数值分析方法，对 回购契约协调模型进行了数值仿真，得出了与理论分析相一致的结 论。 2 、建立基于供应链参与企业具有不同风险态度的回购契约协调 模型。假设供应链由供应商控制、回购价格一定的情况下，分析了不 同风险态度的供应链成员企业的双向选择问题；并根据供应商和销售 商最低期望利润、风险态度以及回购价格等参数给出了供应商应该设 定的最优批发价格。最后通过具体的数值分析比较了当最低期望利润 不同时批发价格变化规律，以及供应链如何根据最低期望利润以及风 险态度选择合适的合作伙伴。 约，缺货成本，风险态度，合作选择 l a b s t r a c t i i lt h e21s tc e n t u r y , g r e a tc h a n g e sh a v et a k e np l a c ei nt h ee n v i r o n m e n tw h i c ht h e e n t e r p r i s e sf a c ea n dt h ec h a r a c t e r i s t i c so ft h ep r o d u c t ，w i t ht h ei n f o r m a t i o nn e t w o r k t e c h n o l o g yd e v e l o p m e n t a n dt h ea c c e l e r a t e df o r m a t i o no fg l o b a l i z a t i o n ，t h e c o m p e t i t i v ea r o u n dt h ep r o d u c tb e c o m eh o t l y , t e c h n o l o g i c a lp r o g r e s sa n dd e m a n df o r d i v e r s i f i c a t i o n ，t h el i f ec y c l eo fp r o d u c tw a sc o n t i n u o u s l ys h o r t e n e d ，e n t e r p r i s e sa r e f a c i n gi n c r e a s i n gc o m p e t i t i v ep r e s s u r e 。p r o d u c td e v e l o p m e n ta n di n n o v a t i o nb e c o m e m o r ea n dm o r ed i f f i c u l t ，t h es t r e n g t h e no ft h eg l o b a le c o n o m i ci n t e g r a t i o nm a k e e n t e r p r i s e sf a c e dw i t hi n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i o n ；w i t ht h ep a c eo ft h ep r o d u c t u p d a t e s ， t h ed e v e l o p m e n ta n di n n o v a t i o ni sm o r ea n dm o r ed i f f i c u l t ；t h ee n h a n c er e q u i r e m e n t s o ft h ep e r s o n a l i z e dp r o d u c t sm a k es m a l lb a t c hp r o d u c t i o nd o m i n a n t ；t h es t r e n g t h e no f t h ef l o wo fa g e n to fp r o d u c t i o nm a k et h ec h a n g eo fd e m a n da n ds u p p l ya c c e l e r a t e d ； c u s t o m e r sa r eb e c o m i n gm o r ea n dm o r ed e m a n d i n go nt h eq u a l i t yo fs e r v i c e t o d a y s e n t e r p r i s ec o m p e t i t i o nh a si n v o l v e di n t oc o m p e t i t i o nb e t w e e nt h es u p p l yc h a i nf r o m c o m p e t i t i o nb e t w e e ni n d i v i d u a le n t e r p r i s e s ，s u p p l yc h a i nm a n a g e m e n th a sb e c o m e a p o w e r f u lt o o lf o re n t e r p r i s ec o m p e t i t i o n b e c a u s em e m b e r se n t e r p r i s e so ft h es u p p l yc h a i nb e l o n g i n gt od i f f e r e n tp r o f i t s u b j e c t sw h i c hh a v ed i f f e r e n tg o a l sa n du n i q u ei n f o r m a t i o nr e s o u r c e s ，i tr e s u l t st h e i n e v i t a b l ec o n f l i c tb e t w e e nm e m b e re n t e r p r i s e so ft h es u p p l yc h a i n h o wt od e s i g n a p p r o p r i a t ec o n t r a c t st o i n c e n te a c hm e m b e rc o m p a n yo ft h es u p p l yc h a i nm a k i n g b u s i n e s so b j e c t i v ed e c i s i o nc o n s i s t e n tw i t he a c ho t h e r s ，b u i l ds t r a t e g i cp a r t n e r s h i p ，g e t a c h i e v ew i n w i ns i t u a t i o n ，a n de n h a n c eo v e r a l lc o m p e t i t i v e n e s so ft h es u p p l yc h a i n h a v eb e c o m ei m p o r t a n tc o n t e n to ft h er e s e a r c ho fc o o r d i n a t i o ni nt h es u p p l yc h a i n t h i sa r t i c l eu s et h e o r i e sa n dm e t h o d so fm a n a g e m e n t ，e c o n o m i c s ，g a m et h e o r ys t u d y t h eb u y b a c kc o n t r a c tc o o r d i n a t i o no fs u p p l yc h a i nm a n a g e m e n t f o rc o n v e n i e n c eo f c o m p a r a t i v ea n a l y s i s ，w eu s et h es a m em o d e lt os t u d yp r o b l e m so fc o o r d i n a t i o no f s u p p l yc h a i nu n d e rd i f f e r e n ts i t u a t i o n s i nc h a p t e ri i i ，w er e s e a r c h t h em o d e lw i t h c o n s i d e r a t i o no ft h er i s k n e u t r a lc a s e i nc h a p t e ri vw es t u d yt h e m o d e lw i t h c o n s i d e r i n gr i s ka t t i t u d eo fm e m b e re n t e r p r i s e so ft h es u p p l yc h a i n d e t a i l sa r e a s f o l l o w s ： i i i 1 、w ea n a l y z et h er e a s o nw h yt h es u p p l yc h a i nw i t h o u ta n yf o r mo f c o n t r a c t l e a d st od o u b l em a r g i n a l i z a t i o n b a s e do np r e v i o u sr e s e a r c h ，u n d e rt h e h y p o t h e s e so f s h o r t a g ec o s t sa n dr e s i d u a lv a l u e so fs e l l i n gs u r p l u sp r o d u c t s ，w es e tu pt h em o d e l w h i c hi sf u r t h e rc l o s et ot h er e a l s u p p l yc h a i n t h e nw er e s e a r c hi nd e p t ht h e r e l a t i o n s h i po fc o n t r a c tp a r a m e t e r ss e tb ys u p p l i e r s ，h o wt os e tc o n t r a c tp a r 锄e t e r st o g e tm a x i m a lp r o f i t sf o rs u p p l i e r sw h e nt h es u p p l yc h a i ni sc o o r d i n a t e d ，s u p p l yt h a i n p r o f i ta n dr i s ks h a r i n gb e t w e e ns u p p l i e r sa n dv e n d o r s l a s t ，t h em o d e li s g e t n u m e r i c a ls i m u l a t e db ys p e c i f i cn u m e r i c a la n a l y s i sm e t h o d t h en u m e r i c a lr e s u i ti s c o n s i s t e n tw i t ht h e o r e t i c a la n a l y s i s 2 、u n d e rh y p o t h e s e so fm e m b e re n t e r p r i s e so ft h es u p p l yc h a i nw i t hd i 您珧n t r i s ka t t i t u d e ，w ee s t a b l i s hb u y b a c kc o n t r a c tc o o r d i n a t i o nm o d e l t h e r e p u r c h a s ep r i c e a n dt h es u p p l yc h a i nc o n t r o l l e db yt h e s u p p l i e r , a n du s i n gb u y b a c kc o n t r a c tb a s i c m o d e l t h e nw ec a l c u l a t e t h e s u p p l i e r so p t i m a lw h o l e s a l ep r i c eo nt h eb a s eo f m i n i m u me x p e c t e dp r o f i to fs u p p l i e r sr i s ka t t i t u d ea n dr e p u r c h a s ep r i c ea n do t h e r p a r a m e t e r s w ec o m p a r ew h o l e s a l ep r i c eb ys p e c i f i cn u m e r i c a lm e t h o da n dg i v et h e m e t h o do fc h o o s i n g p a r t n e ra c c o r d i n gt od i f f e r e n tm i n i m u me x p e c t e dp r o f i t k e y w o r d s ：s u p p l yc h a i nc o o r d i n a t i o n ，b u y b a c kc o n t r a c t ，s h o r t a g ec o s t ，a t t i t u d e o fr i s k ，s e l e c t i o nf o rc o o p e r a t i o n 江苏大学硕士学位论文 目录 第一章绪论1 1 1 论文的研究背景1 1 2 研究目的与意义2 1 2 1 研究目的2 1 2 2 研究意义3 1 3 国内外研究现状3 1 3 1 国外文献研究现状4 1 3 2 国内文献研究现状6 1 3 3 文献评述8 1 4 研究内容、方法和创新点9 1 4 1 研究内容9 1 4 2 研究方法。9 1 4 3 研究创新点1o 第二章供应链协调的相关理论1 1 2 1 供应链协调的基本理论1 l 2 1 1 供应链协调的概念1 1 2 1 2 供应链协调的分类1 2 2 2 供应链契约1 3 2 3 斯塔科尔伯格博弈模型1 7 第三章基于回购契约的供应链协调研究2 0 3 1 引言一2 0 3 2 回购契约模型建立与求解2 0 3 2 1 符号说明2 l 3 - 2 2 未应用任何契约的供应链利润模型分析2 1 3 2 3 回购契约模型的建立与求解2 3 3 3 供应链成员企业的利润分配与风险分担2 4 3 4 算例2 8 3 5 本章小结3 5 v 基于回购契约和风险态度的供应链协调研究 第四章考虑风险态度的供应链协调研究3 7 4 1 引言3 7 4 2 模型建立与求解3 7 4 3 不同风险类型的供应链协调研究4 l 4 3 1 供应商为风险规避型的供应链4 l 4 3 2 供应商为风险中性型的供应链。4 4 4 3 3 供应商为风险偏好型的供应链4 6 4 4 算例4 9 4 5 本章小结5 5 第五章研究结论与展望5 6 5 1 研究结论5 6 5 2 研究展望5 7 参考文献。5 9 致谢6 2 攻读硕士学位期间的研究成果。 江苏大学硕士学位论文 1 1 论文的研究背景 第一章绪论弟一早珀。比 进入2 l 世纪，企业面临的环境和产品的特性均发生了巨大的变化，以信息 技术为代表的高新技术迅猛发展，导致全球经济一体化，竞争压力逐渐加强，企 业所处环境的不确定性增加，客户的地位不断上升，个性化需求日益突出，产品 的研发难度越来越大，产品的种类飞速膨胀，产品的生命周期越来越短，供应链 管理就是在这样的背景下逐渐形成和发展起来的l l j 。 英国著名的供应链管理专家克里斯多夫( m c h r i s t o p h e r ) 曾指出“2 1 世纪的 竞争不再是企业与企业之间的竞争，而是供应链与供应链之间的竞争”，“市场上 只有供应链，没有企业，【2 1 。供应链管理已经成为企业发展的必然选择，谁的供 应链能够为顾客提供最优的服务，谁就能挖掘到更多的价值，就能在激烈的竞争 中脱颖而出，供应链管理已经成为当今企业制胜的法宝。世界著名杂志财富 就曾将供应链管理列为2 1 世纪最重要的四大战略资源之一，认为供应链管理是 世界5 0 0 强企业保持强势竞争不可或缺的手段，无论是制造业，还是服务业，或 者其他行业，熟练操控供应链管理都将有助于企业立于所在领域的制高点【3 】。 海尔集团公司通过对供应链管理系统的“一流三网”整合，供应商从原来的 2 3 3 6 家优化到8 4 0 家，库存资金周转日期从3 0 天降低到1 2 天以下，呆滞物资 降低了7 3 8 ，仓储面积减少5 0 ，降低库存资金约7 亿元，比以前少了6 7 ， 在中国的家电行业位于不败之地【4 】。美国戴尔公司应用独特的三大戴尔金律( 压 缩库存、倾听顾客意见和直接销售) 对供应链优化整合，早在2 0 0 1 就超越惠普， 荣登全球电脑占有率第一的宝座，并连续两年蝉联全美电脑市场占有率的冠军 【4 1 。亚马逊网上书店( a m a z o n c o m ) 利用定价为那些注重响应性的顾客提供快 速响应，为那些想要低价的顾客提高效率，成功的将圣诞高峰转移至1 1 月，减 小了1 2 月份的峰值，但是并没有丧失那些想要早些拿到订货的顾掣5 1 。 在这个企业竞争日益加剧，经济、政治和社会等因素发生巨大变化，以及市 场需求不确定性大大增加的环境下，紧靠单个企业的资源已经无法快速响应客户 基于回购契约和风险态度的供应链协调研究 的需求，企业就会失去一定的竞争优势。企业之间为了共同的利益而结成了战略 性联盟，每个企业集中力量发展核心技术，通过优势互补来获得供应链的集体竞 争优势。如何协调供应链各个成员企业的利润与风险分担，使得他们达到双赢的 目标将是供应链管理研究的核心问题。 本文的选题就是在这样的条件下，结合供应链管理的理论知识，应用博弈论 分析工具，基于退货策略对供应链的协调问题进行深入研究，分析不同风险态度 的供应链成员企业如何选择合作对象的问题。 1 2 研究目的与意义 供应链( s u p p l yc h a i n ) 是指从采购原材料开始，制成中间产品( 零部件) 以 及最终产品，最后由销售商网络把产品产品送到消费者手中的将制造商、供应商、 分销商、零售商、直到最终消费者连成的一个整体功能网链结构【6 1 。这一系统能 否实现整体最优取决于对它的协调与控制，便产生了供应链管理的概念。供应链 管理是指围绕核心企业使得供应链最优化，能以最低的成本使供应链从采购开 始，到满足最终消费者的所有过程，包括工作流、实物流、资金流和信息流，均 能有效的操作，把最合适的产品以合理的价格及时送到消费者手中【7 】。 1 2 1 研究目的 供应链是由不同的经济实体组成，每个经济主体代表不同的利润主体，各自 的优化目标往往不会相同，他们也有不同的私有信息和局部模型，并不存在完整 的供应链模型和供应链整体最优的目标，供应链管理就是通过对这些独立的利润 主体进行协调管理。在这些不同的利润主体中，他们在追求各自目标时做出的最 优决策往往会相互冲突，导致供应链效率的降低，甚至会导致供应链的解体。市 场的环境是不断变化的，且市场需求是难以预测的，同时供应链系统中也存在大 量的不确定因素，如：生产过程中机械设备可能突然发生故障，生产必需的材料 和零部件不能准时供应，客户可能中途改变或取消订单等。供应链协调研究的目 的就是解决供应链成员企业的决策目标不一致，分担不确定性造成的损失，使信 息流、物流和资金流在供应链各个企业之间顺畅的流通，从而达到生产成本的降 低、库存的减小、交货期的缩短以及顾客满意度的提高，改善供应链的整体效率， 增加其竞争力。本文应用回购契约解决供应链成员企业目标决策不一致、合理分 担不确定性造成损失的问题，主要有以下两点： ， 江苏大学硕士学位论文 ( 1 ) 在前入研究的基础上，加入考虑缺货成本及销售剩余产品残值两个假 设条件，研究回购契约协调模型的运行机理。供应商制定契约参数如何调整销售 商的订货量使其与供应链的最优订货量相一致，供应商制定的契约参数是如何控 制供应商和销售商之间利润非配和利润分担，当契约参数变化时，销售商和供应 商之间分配的利润如何变化，销售商和供应商之间分担的风险如何变化。 ( 2 ) 当供应链由供应商控制，销售商和供应商对待风险的态度不同时，供 应商可以通过设定契约参数来吸引不同风险态度的销售商加盟供应链，销售商该 如何选择不同风险态度的供应商，供应链的期望利润如何在销售商和供应商之间 分配。 1 2 2 研究意义 本文是在前人的研究基础上，加入新的假设条件，深入研究了供应链的协调 问题，其研究意义主要体现在理论意义和实践意义两个方面： 理论意义：本文是在前人研究的基础上，加入缺货成本和销售剩余产品的残 值的条件下，研究了风险中性的供应链系统的期望利润分配和风险损失分担；在 考虑供应商和销售商的风险态度的情况下，研究了供应链的协调问题。使得模型 更近一步接近现实的供应链系统，丰富了供应链协调研究的内容，拓展了回购契 约的研究的深度，也为其他人研究供应链回购契约提供一定的理论参考。 实践意义：本文的研究可以帮助供应链的成员企业了解到供应链失调的原 因，以及协调的重要性，使决策者能在供应链管理中应用科学的决策方法协调供 应链中的决策冲突。供应链协调可以有效的调高企业的竞争优势，主要体现在以 下三个方面：一是供应链协调可以减小企业向顾客提供产品和服务的周期，增强 时间优势；二是供应链协调可以有效地消除重复、浪费和不确定性，减少库存量， 增强成本优势；三是供应链协调可以使企业集中有限的资源增强其核心业务的竞 争力，增强业务优势。 1 3 国内外研究现状 2 0 世纪8 0 年代后期，为了面对日益竞争激烈的市场环境，企业的经营模式 发生了重大变化，从“纵向一体化”转向“横向一体化”，企业只关心其核心业 务一一产品和市场，把其他非核心的业务委托或外包给其他企业，供应链管理的 概念应运而生【引。在这2 0 几年的研究中，国内外关于供应链管理的研究取得了 3 基于回购契约和风险态度的供应链协调研究 长足的进展，而研究最为广泛的是供应链契约协调研究，下面对供应链契约协调 中最常用的回购契约研究进行综述。 1 3 1 国外文献研究现状 p a s t e r n a c k ( 1 9 8 5 ) 【9 j 最早提出了回购契约，他研究的是由一个销售商和一个 供应商构成的，销售单一易逝品的供应链系统，研究表明以批发价格完全回购或 不允许退货都不是有效的协调决策，介于两者之间的折中策略可以有效地协调供 应链，这为其他学者研究供应链回购契约提供了坚实的理论基础。 t a y l o r ( 2 0 0 1 ) 【lo 】分析比较了在产品市场销售价格逐渐下降的情况下批发价 格契约、中途退货契约和销售季结束退货契约三种契约下的协调问题，研究表明 批发价格和回购价格设计合理，中途退货和销售季结束退货均可以使供应链协 调；h a m i l t o ne m m o n s 、s t e p h e nm g i l b e r t 等( 2 0 0 4 ) 【1 1 】研究了由一个供应商和 一个销售商组成的供应链协调问题，研究表明市场需求的不确定性增加了销售商 的销售价格，供应商的定价策略必须考虑销售商的自利行为；在一定的条件下， 供应商可以通过在销售季结束回购销售商的库存剩余来诱使销售商增加订货量， 增大利润，并且采用回购契约时，销售商的利润也相应的增大，销售商和供应商 之间是一个非零和博弈。 t s a n 、l i 等( 2 0 0 5 ) 【1 2 】研究了电子市场环境下的退货策略问题，在线市场 下的退货价格高于传统的退货价格，研究表明在线市场下的退货价格和库存水平 是动态相关的，供应商应该在了解库存水平后再确定在线市场的退货价格，并给 出了具体的解析式；在固定的经营成本和一定的在线市场需求下，在线市场的退 货策略有助于提高供应链的效率，且当电子市场的需求量很大时，供应链的整体 利润有显著的增加；电子市场下的退货策略也存在缺陷，不确定性会增大供应链 利润的方差，导致供应链利润的变化增强，风险也相应的增加。 y a o 、w u 等( 2 0 0 5 ) 【1 3 】研究了由一个供应商和两个相互竞争的销售商组成 的单周期的供应链协调问题，应用斯坦科尔伯格主从博弈模型，供应商为决策的 领导者，销售商为决策的跟随者，研究发现，供应商设定的回购决策与销售商面 临的市场需求分布有关，文中还分析了需求变化对零售价格和订购量的影响和供 应商和销售之间利润分配的影响，最后探讨了竞争因素如何影响供应链成员企业 的决策，以及分担市场的不确定性对利润的影响。 4 江苏大学硕士学位论文 y u e 、s r i n i v a s a n 等( 2 0 0 7 ) 【1 4 1 研究了信息不对称时的供应链协调问题，研 究表明，在任何情况下，销售商的利润始终比没有应用回购契约时大，而供应商 的利润只在一定的情况下大于没有回购契约时的利润；l n d r a n i lb o s e 、p a u la n a n d 等( 2 0 0 7 ) 【1 5 】研究了基于回购契约的单周期供应链协调问题，比较了批发价格是 外生变量和批发价格由供应商控制两种情况下的供应链利润分配，研究表明在一 般情况下，批发价格为外生变量时回顾契约并不能使供应链达到帕累托最优，但 是当批发价格足够大时却可以使供应链达到帕累托最优。 y a o 、s t e p h e n 、l e u n g 等( 2 0 0 8 ) 1 6 】应用斯坦科尔伯格博弈的方法研究 了市场需求受价格影响的单周期供应链协调问题，研究表明回购契约提高了供应 链的整体效率，但是随着市场需求价格敏感程度的不同，供应链的成员企业通过 回购契约获得的收益是不同的；供应商的利润随着需求的价格敏感度的增大而减 小；当市场需求的价格敏感度足很高时，供应商使得供应链协调需要转移部分利 润给销售商，尽管供应商转移给销售商部分利润，担其获得的利润仍然高于批发 价格契约下的利润；从利润分配的角度来看，销售商在回购契约下获得的利润要 比批发价格契约下获得的利润要少。 h a o y ac h e n ，j i a nc h e n ，y o u h u a ( f r a n k ) c h e n b ( 2 0 0 6 ) 【1 7 】研究了具有较长提前 期和需求信息更新的两阶段供应链协调问题，第一阶段供应商在缺乏对市场信息 的有效预测的情况下决定初始的生产量，第二阶段销售商在更新的需求信息做出 订货量决策，在这种情况下，应用改进的回购契约来协调供应链，销售商分担供 应商生产过剩的风险损失，研究表明这种契约形式不仅提高了整体供应链的利 润，而且每个供应链成员企业的利润均有提高。 s a m a r 、r o b e r t ( 2 0 0 7 ) 1 8 1 研究了产品的质量和价格与回购契约参数之间的 关系，研究表明产品的质量水平直接影响回购契约的设定，当产品的质量水平比 较升高时，顾客的满意度会提高，退货比例下降，回购价格升高；建立利润模型， 给出了最优的产质量水平，价格以及回购策略；d i n g 、c h e n ( 2 0 0 8 ) 1 9 】研究了基于 退货策略的三级供应链协调问题，销售商可以向制造商退货，制造商可以向供应 商退货，研究表明，恰当的退货策略可以实现三层供应链系统的协调，且供应链 的整体利润可以在供应商、制造商和销售商之间任意分配。 z h a n g 、s o n g 、w u ( 2 0 0 5 ) 2 0 】研究了由风险规避型的销售商和风险中性的 供应商组成的供应链的协调问题，研究表明在批发价格契约下，销售商的最优订 基于回购契约和风险态度的供应链协调研究 货量小于供应链的最优订货量，供应链可以通过应用回购契约使得供应链达到协 调；供应链的利润可以任意在销售商和供应商之间分配；通过数值实验分析比较 了批发价格契约、增量回购契约和回购契约三种契约形式的协调效率。 w a n g 、w e b s t e r ( 2 0 0 7 ) t 2 1 研究了由风险中性的供应商和风险规避型的销售商 组成的供应链的协调问题，研究表明收益和损失共享契约可以增加风险规避型销 售商的订货量和供应链的总体利润；供应商可以通过设计回购契约与收益和损失 共享契约相结合的契约增加供应商、销售商和整个供应链的利润，且供应链的利 润可以任意的在销售商和供应商之间分配；并且这种契约参数的设定和市场的分 布没有关系；w a n g 、w e b s t e r 、s u r e s h ( 2 0 0 9 ) 2 2 1 应用效用函数理论研究了关于 报童模型的订货量策略问题，研究表明当产品的价格高于一定的阀值时，风险规 避型的销售商的订货量随着销售价格增加而减小；w a n g 、w e b s t e r ( 2 0 0 9 ) 2 3 】 研究了单周期、基于报童模型的风险规避型经理人的决策问题，研究表明，若缺 货成本不能忽略时，风险规避型的经理人的订货量要高于风险中性型的经理人； 风险规避型的经理人的最优订货量随着批发价格的增加而增加，随着销售价格的 增加而减小，这与风险中性型的经理人的最优订货量随批发价格和销售价格的变 化规律是不同的。 c h u n g c h ih s i e h ，y u t i n gl u ( 2 0 1o ) 2 4 研究了由一个供应商和两个风险规避 型的销售商组成的单周期、市场需求受价格影响的供应链的协调问题，研究表明 销售商的风险规避型越强，供应商的回购价格越高，回购价格也就越接近批发价 格；在没有其他销售商竞争的时，销售商追求净亏损最低的情况下，风险规避性 越强的销售商的订货量越低，但是在追求总成本最低的情况下，会相应的增加其 订货量；当销售商之间存在价格竞争时，风险规避性越强的销售商制定的销售商 价格越低，其订货量也越少：在考虑需求变化的影响时，当需求变化的标准差增 大时，供应商制定的回购价格会升高，但是供应商的利润并不一定降低；当需求 信息的预测接近真实需求时，供应商会制定比较低的回购价格。 1 3 2 国内文献研究现状 陈旭( 2 0 0 5 ) 【2 5 】应用报童模型研究了需求受广告影响的供应链退货策略问题， 研究表明，传统的退货策略不能够实现供应链协调，经过改进的退货策略，即退 货策略和广告分担相结合的策略可以实现供应链的协调：何勇、杨德礼、孟丽菊 6 江苏大学硕士学位论文 等( 2 0 0 5 ) 1 2 6 1 研究了需求不确定且需求受努力水平影响的供应链协调问题，在传 统的回购契约模型下引入回馈与惩罚策略，实现了供应链的协调问题，并探讨了 如何确定努力水平和订货量才能保证供应链的协调，分析比较了批发价格契约、 回购契约和改进的回购契约下的供应链的利润分配，结果表明改进的回购契约优 于回购契约，回购契约优于批发价格契约。 于辉、陈剑、于刚( 2 0 0 6 ) 1 2 7 1 研究了销售商面临的市场需求分布受突发事件 影向的供应链协调问题，基于改进的回购契约，给出了供应链应对突发事件的最 优策略，研究表明改进的回购契约可以有效的应对突发事件，实现供应链协调。 雷萍( 2 0 0 8 ) 2 8 】研究了考虑经济规模效应和处理成本的供应链协调问题，建立了 考虑回购成本和经济规模效应的回购契约模型，研究表明供应商可以通过对契约 参数的设定来控制销售商的行为使得供应链的整体利润最大，实现供应链协调。 贾俊秀，唐奇良( 2 0 0 8 ) 2 9 】研究了基于退货策略的由一个供应商和两个销售 商组成的供应链的协调问题，分析比较了不应用任何形式的契约和应用回购契约 两种情况下的供应链成员企业的利润、订货量和供应商制定的批发价的变化情况 等，研究表明，应用回购契约时供应链成员企业的利润均有明显的增加，订货量 也有增加，而批发价格略有降低。 汪贤裕、肖t , n t 3 0 3 1 ，3 2 】研究了基于返回策略的供应链协调与风险分担问题， 比较了比例回购和折扣回购两种契约形式，研究表明这两种回购契约形式均可以 实现供应链的协调，且供应链的风险损失在供应商和销售商之间的分担情况由回 购比例参数和回购折扣参数决定；供应商和销售商的利润与风险呈正向相关关 系，即收益越大，风险越大；供应商的最优回购契约是对销售商的剩余产品以批 发价格完全回购，供应商采用边际成本加成定价的方式确定批发价格：风险分担 的比例等于最优订货量时供应商和销售商的边际成本之比。 串成霖( 2 0 1 0 ) 3 3 】研究基于退货策略的由一个制造商和一个零售商及顾客组 成的单周期供应链系统的协调问题，建立了顾客退货策略模型，分别求解出集中 式决策下和分散式决策下最优订货量、最优价格和最优退货价格，分析比较了一 般的回购契约、基于差别定价的回购契约和销售折扣契约三种协调契约机制，结 果表明，当目标服务水平大于某个阀值时，目标服务水平越高，供应链的整体最 优利润越小；一般的回购契约不能够实现供应链的协调，基于差别的回购契约和 销售折扣契约均能实现供应链的协调。 7 基于回购契约和风险态度的供应链协调研究 杨德礼、郭琼( 2 0 0 5 ) 3 3 】研究了不同风险态度的销售商和供应商组合的供应 链协调研究，通过建立了供应链协作模型，求得帕累托最优解，并给出了进一步 研究的方向；叶飞、李怡娜( 2 0 0 6 ) 3 4 3 5 1 研究了一类风险规避型的销售商加盟的 供应链的协调问题，研究表明风险规避型的销售商的最优订货量要小于风险中性 型的销售商的最优订货量，同时供应商为了激励销售商订购更多的产品，需要降 低批发价格或者增大回购价格，并且销售商的规避系数越大，回购价格越大。 于春云、赵希南、彭艳东等【3 7 , 3 8 1 研2 究了不同风险规避和偏好特性的单个供应 商和单个销售商组成的供应链协调问题，提出风险偏爱值和条件风险偏爱值的概 念，建立了条件风险偏爱值模型以及基于条件风险偏爱值的回购契约模型，揭示 了供应商和零售商的风险规避和偏爱程度对最优订购量、回购价格及供应链协调 的影响：何勇、赵林度、何炬( 2 0 0 7 ) 【删研究了基于回购契约的由风险中性的供 应商和风险厌恶的销售商组成的供应链的协调协调问题，研究表明，当销售商的 风险厌恶偏好在一定范围时，回购契约可以实现供应链协调，当销售商的风险厌 恶偏好高于某一临界值时，回购契约不能实现供应链协调；王虹、周晶( 2 0 0 9 ) h 1 】研究了基于回购契约的由风险中性的供应商和损失厌恶型的销售商组成的供 应链的协调问题，研究表明销售商由于害怕损失所做的决策会偏离供应链测最优 决策，当引入奖励惩罚机制时，供应链可以实现协调，且销售商的风险规避度 越大，供应商为实现供应链协调所承担的成本会越大。 1 3 3 文献评述 供应链协调研究仍然是供应链管理研究的核心问题，大量学者对各种形式的 契约的运行机理及适用范围进行了深入研究，比如回购契约，收益共享契约和数 量折扣契约。通过观察发现，回购契约模型并不能使任何类型的供应链系统实现 协调，有时它需要和其他形式的契约结合起来使用才能够实现供应链的协调。分 析比较阅读的文献，发现可以从以下两个方面对供应链协调做更深一步的研究。 ( 1 ) 增加缺货成本以及销售剩余产品残值，以前大部分文献为了计算简便， 往往不考虑缺货成本，认为销售剩余的产品的残值为零，本文加入缺货成本和销 售剩余产品的残值，分析了供应链风险和利润如何通过供应商制定的回购契约参 数在供应商和销售商之间分配。 ( 2 ) 考虑供应商和销售商的风险态度，大多数的供应链协调研究一般假设 8 江苏大学硕士学位论文 供应链的成员企业为风险中性的，或没有全面的分析组成供应链的各种风险态度 组合。但是在现实的供应链系统中，由于产品的价值结构差异和供应链参与企业 的个性特点，供应链成员企业对待风险的态度是不同的，本文分析了各种组合的 供应链协调问题，以及供应链的参与企业如何选择合作伙伴。 1 4 研究内容、方法和创新点 1 4 1 研究内容 本论文研究的供应链由一个供应商和一个销售商组成的供应链系统，供应商 为决策的领导者，销售商为决策的跟随者，首先深入分析了风向中性情况下的供 应链协调问题，接着分析了对待风险态度不同时供应链成员企业的协调问题以及 双向选择问题，全文的框架如下： 第一章，绪论，介绍了本文的研究背景、目的和意义，对国内外相关问题的 研究经行了综述，明确了研究方法、内容及主要创新点。 第二章，供应链协调的相关理论，介绍了供应链协调的概念、供应链协调的 分类；对供应链协调应用的几种类型的契约运行机理进行了详述；介绍了供应链 协调应用的斯坦科尔伯格博弈模型。 第三章，基于回购契约的供应链协调研究，在前人研究的基础上，加入缺货 成本和剩余产品残值，研究了供应