（管理科学与工程专业论文）网络银行的风险管理问题研究.pdf

大津 人学硕士学 位论文 摘要 进入 9 0年代以来，国际金融市场上出现了 一种新型的银行形态一网络银 行。网络银行提升了银行业的竞争优势，但同时也带来了一系列风险。由于网 络银行正处于初步发展之中，因此，有关网络银行监管问题的研究还处于初级 阶段。 本文对网络银行的风险成因进行了深入剖析， 分析了金融当局、商业银 行以及电子货币发行机构面临的不同风险种类。 在界定我国网 络银行风险监管 的主要框架和内容以及综述美国及欧洲网络银行风险监管现状和措施的基础 上，提出了我国网络银行监管的指导方针和原则，提出了建立我国网络银行风 险监测预警系统的具体构想，构建了网络银行风险监测预警指标体系，分别给 出了金融当局和网络银行对网络银行风险进行监管和规避的具体策略选择，包 括: 从严整顿和规范外部审计机构， 强化外部审计机构对网络银行的审计工作: 调动社会力量， 充分发挥社会监管的作用等等。 最后， 本文还分别建立了对网 络银行的违规行为进行监管问题的静态博弈模型和动态博弈模型，求出了博弈 各方的纳什均衡解，并就博弈均衡解的政策含义进行了阐释，得到了若干有价 值的研究结论。 关键词:网络银行，电子货币，网络银行风险，监管 纳什均衡 犬 津 大 学 硕 十 学 位 论 文 abs t ract t h e n e w f o r m o f b a n k i n g i n t e r - b a n k i n g a p p e a r e d w h e n e n t e r in g 1 9 9 0 s i n t e r - b a n k i n g n o t o n l y b r i n g s a l o t o f a d v a n t a g e s o f c o m p e t i t i o n , b u t a ls o b r i n g s a lo t o f r i s k s . b e c a u s e o f t h e c o n t i n u a l d e v e l o p i n g o f i n t e r - b a n k in g , t h e r e s e a r c h o f s u p e r v i s i o n o f i n t e r - b a n k i n g i s al s o a n e w t h in g t h i s a r t ic l e h a s m a d e d e e p r e s e a r c h e s o f t h e f a c t o r s o f i n t e r - b a n k s r i s k s a n d l i s t e d a l l o f t h e r i s k s t h a t f i n a n c e b u r e a u s a n d c o mme r c i a l b a n k s a n d i s s u i n g p r o p a g a n d a s o f e l e c t r o n i c m o n e y f a c i n g . t h r o u g h m a k i n g s u r e t h e m a i n c o n t e n t s o f o u r c o u n t r y i n t e r - b a n k i n g r i s k s u p e r v i s i o n a n d i n t r o d u c i n g th e c u r r e n t s u p e r v i s i o n s i t u a t i o n a n d m e t h o d s o f b a n k r i s k s , t h e a r t i c l e h a s g i v e n t h e p r i n c i p l e o f t h e b a n k s u p e r v i s io n , d e s i g n e d t h e m o d e l o f e ff e c t i v e s u p e r v i s i o n a n d a l a r m s y s t e m o f i n t e r - b a n k i n g a n d m a d e u p w i t h t h e t a c t i c s o f f i n a n c e s u p e r v i s i o n b u r e a u s a n d i n t e r - b a n k i n g a n d o t h e r t a c t i c s , o f w h i c h a r e : s t re n g t h e n i n g t h e a u d i t i n g w o r k o f t h e i n t e r - b a n k i n g e x t e r n a l a u d i t i n g p r o p a g a n d a s ; m a k i n g u s e o f t h e s u p e r v i s i o n o f s o c i e t y . f i n a l l y , t h e s t a t i c a n d d y n a m i c g a m e m o d e l s a b o u t t h e s u p e r v i s i o n o f i n t e r - b a n k a n d t h e n a s h e q u i l ib r i u m o f t h e m o d e l s a r e g i v e n . a ft e r t h a t , t h e p o l i t ic a l m e a n s o f t h e o u t c o m e i s e x p l a i n e d a n d v a l u a b l e r e s u l t s a r e c o n d u c t e d . k e y w o r d s : s u p e r v i s i o n i n t e r - b a n k i n g ; e l e c t r o n i c mo n e y ; i n t e r - b a n k i n g r i s k ; r i s k n a s h e q u i l i b r i u m 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研 究成果，除了文中 特别加以 标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或 撰 写 过 的 研 究 成 果 ， 也 不 包 含 为 获 得 互 生一k 生一 或 其 他 教 育 机 构 的 学 位 或 证 书 而 使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己 在论文中作了 明确的说明并表示了谢意。 学 位 论 文 作 者 签 名 :尊 建 签 字 日 期 : ， 、 年 : 月 归 学位论文版权使用授权书 本 学 位 论 文 作 者 完 全 了 解 a a k!* 有 关 保留 、 使 用 学 位 论 文 的 规定 。 特 授 权 - a.主乞可 以 将 学 位 论 文 的 全 部 或 部 分 内 容 编 入 有 关 数 据 库 进 行 检 索 ， 并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学 位 论 文 作 者 *- -t, : k导 师 签 “ : 签 字 日 期 :z ,s,c 4e-年 “ 月 / 7日 签字日期: :k ll 华 卫鲜 件“ 月 r i 日 大 津 人 学 硕 士 学 位 论 文 第一章 网络银行及其在我国的发展 1 . 1 网络银行及其对社会经济的影响 1 . 1 . 1网络银行概述 银行业自1 7 世纪形成以来， 始终伴随着信息技术的进步不断向前发展。 2 0 世纪以后，电脑和网络技术的兴起，进一步推动了银行业的发展，电子化开始 在银行的各个领域普及，井改变了传统管理和服务形式。但到此为止，银行业 的演进仍然未突破传统的业务渠道和服务方式。 进入9 0 年代，互联网技术的迅速发展，使人类社会的信息传播方式发生了 根本的变化，传统的信息矩阵传播方式被网络式、分布式的传播方式所取代， 每一个人都有可能成为世界信息流中的一个结点。伴随着这一变化，银行业也 走向了新的制度变迁道路，新型的银行形态网络银行开始出现，并迅速扩 散。 在美国， 在互联网上设立网站的银行数量己从1 9 9 5 年的1 3 0 家发展到如今 的3 8 0 0 多家，占所有联邦保险的储蓄机构和商业银行总数的3 7 %。 其中， 交易 类网络银行( 可以 开展各类实质性银行业务) 从1 9 9 5 年的1 家发展到如今的1 2 7 5 家，占所有银行和储蓄机构的1 2 %。这些网络银行还不包括银行持股公司下属 的独立执照的商业银行和储蓄机构，如果将这些银行和储蓄机构包括在内，网 络银行的数量还要增多。 在这些网 络银行中， 有7 家是纯网 络银行( 虚拟银行， v i r tu a l b a n k ) ，即 其所有业务都通过互联网进行， 还有近1 0 家已 提出了申 请。 同时，网络银行业务量也大大的增加 ( 参见表 1 - 1 ) . 表 1 - 1网络时代美国支付业务演变预测 年份 网络银行 支付 赛博现金( c y b e r c o i n ) mo n d e x 3 ) 所有 银行业务。 广义的网络银行几乎涵盖了所有在互联网拥有网页的银行，尽管这 种网页有可能仅仅是一种信息介绍，而不涉及具体的银行业务。英美、亚太一 些国家的金融当局普遍接受这种定义，如美联储对网络银行的定义为:网络银 行是指利用互联网作为其产品、服务和信息的业务渠道，向其零售和公司客户 犬津大学硕士学位论文 提供服务的银行。美国货币监0: ( o c c ) 认为，网络银行是指一些系统 ( s y s t e m s ) ， 利用这些系统，银行客户通过个人电 脑或其他智能化装置， 进入银 行账户， 获得一般银行产品和服务信息。 英国金融服务局对网络银行的定义是: 网络银行是指通过网络设备和其他电子手段为客户提供产品和服务的银行。 狭义的网络银行是指在互联网上开展一类或几类银行实质性业务的银行， 这些业务包括上述的2 ) , 3 ) ， 但不包括 t ) ，一般都执行了 传统银行的部分基本 职能。国际金融机构、欧洲央行倾向于采用这种定义。 如:根据巴塞尔银行监 管委员会的定义，网络银行是指那些通过电子通道，提供零售与小额产品和服 务的银行。这些产品和服务包括: 存贷、账户管理、 金融顾问、电子账户支付， 以 及其他一些诸如电子货币等电子支付的产品与服务。欧洲银行标准委员会将 网络银行定义为:那些利用网络为通过使用计算机、网 络电视、机顶盒及其他 一些个人数字设备连接上网的消费者和中小企业提供银行产品、服务的银行。 由于网络银行的严格法律定义还未出现，而网络银行的发展又很快，所以 需要加以适当的管理。在这种情况下，一般的做法是将网络银行划分为两类: 分支型网络银行和纯网络银行，分别加以界定和管理。 分支型网络银行是指以现有的传统银行为基础设立的网络银行，这里的网 络银行使用的是广义定义，它类似于该银行的其他物理分支机构或柜台，对其 的监管一般延用了与物理分支机构相类似的政策。纯网络银行本身就是一家银 行，是为专门提供在线银行服务而成立的。 纯网 络银行也可以 称为“ 只有一个 站点的银行” ， 这类银行一般只有一个办公地址， 既无分支机构， 也没有营业网 点，几乎所有业务都通过网上进行。对它的界定，一般使用狭义的网络银行定 义，监管方式与传统银行有一定的差异，大部分国家和地区都制定了一些专门 的指引。 一般来说，作为信息时代的产物，网 络银行具有以 下特征。 1 、以客户为中心，以 技术为基础， 创建独特品牌。网络银行不面对面与客 户接触， 一切交易和沟通是通过因 特网、电 话进行的。 这就要求网络银行的营 销理念从过去的注重金融产品的开发和管理，即产品注重型，转移到以客户为 核心上来，即根据每个客户不同的金融和财务需求 “ 量身定做”个人的金融产 品并提供银行业务服务。此外，由于网络银行是以技术为基础的银行，因此技 术力量要雄厚，对电脑系统软件的开发、 应用和管理的能力要强。再者，网络 银行要将客户作为一个个人来对待，在为客户解决金融疑问和困难的时候，使 客户感到解决的方案是按自 己的想法和愿望而形成的， 并且最适合自己的需求， 同时也要使客户感到自己 拥有自由和灵活控制的资金。 这就是“ 创建独特品牌” 的内在含义之一，同时也是成熟市场消费者的要求。 大津大学硕十学位论文 2 、以电 脑软件系统进行操作和管理。网络银行的全部业务，如贷款申 请、 发行信用卡、开设存款账户等均通过因特网进行并由系统软件处理。因为电脑 软件系统是网络银行顺利运作的核心，所以它的维护和管理显得十分重要。 3 . 需要良 好的社会基础设施的支持。首先，网 络银行的平稳运作要有高度 发达的通信设施支持;其次，需要技术、开发能力强、了解银行业务的电脑软 件公司、因特网服务提供商及数据处理和储存公司的通力合作;最后，社会资 信咨询公司则是网络银行的业务运作，特别是贷款业务运作的重要保证，它不 仅是网络银行，也是西方国家商业银行进行个人风险评估和控制的重要手段之 4 、无分支机构，人员少， 通信费用低，无纸化操作，有效成本控制， 产品 价格竞争力强。 网络银行容易进行成本控制， 其利率比一般的商业银行要低 1 l 4 . ( 参见表 1 - 3 0 表1 - 3不同机构给出的不同分销金融业务单位成本的比 较单位:美元 盘 美 国 商 务 部 j u p i t e电 信数 据集团 英国艾伦米尔顿国 际管理顾问公司 其他机构 分行1 .0 71 。0 7 1 。0 8 1 .2 5 邮件0. 7 3 电话0 . 5 20. 5 2 0 . 5 40 . 4 0 a t m0 . 2 70 . 2 7 0 . 8 0 p c0 . 0 1 5 0 . 1 0 网络银行 0 . 0 1 0 . 0 10 . 1 3 0 . 0 1 资 料来源: h t t p :/ / w w w .d i-c n e t . c o m : 国际网 络银行的发 展与 监管 5 、 信息共享，团队精神。网络银行的业务操作可以形象地比 喻为一条生产 流水线。因此，员工之间、员工与上司之间及各部门之间要建立沟通和协调的 渠道和机制，同时，各部门要大量收集客户及有关的信息，通过内 部信息网络 管理系统， 进行信息共享( 这也包括社会信息的 共享) ，以 达到提高效率目 的。 6 . 2 4 小时服务。 山 于网络银行所拥有的技术和电 脑软件系统优势， 使其能 承诺并保证为客户提供一天2 4 小时、全年3 6 5 1 3 6 6 天的全天候服务。 7 、 网络银行目 前一般只提供个人银行业务， 而不办理公司业务。 其原因是， 在优惠利率条件下，防止机构的 “ 热钱” 炒作。这也是 “ 创建独特品牌”的另 一层含义。 网络银行的业务范围与其它普通商业银行既有相同之处， 又有很大的区别， 具体主要包括下列内容。 天津大学硕士学位论文 表 1 - 4 ) 行则在 损失。 信用卡。网络银行有别于其它银行的是它有极强的利率竞争优势 ( 参见 。 在英国，网络银行的信用卡利率一般在9 % 一1 0 % 之间， 而其它商业银 1 2 %1 5 %。 上下相差6 %。 此外，网络银行保证赔偿客户的信用卡诈骗 表 1 - 4网络银行与传统银行存款利率水平比较 %) 存款类别 t e l e b a n k全美网络银行平均水平利差 支票账户 3 . 1 50 . 8 42 . 3 1 活期存款 5 . 0 04 . 7 00 . 3 0 1 年期存款证 6 . 7 35 . 6 01 . 1 3 2 5 年期存款证 7 . 0 75 . 5 31 . 5 4 5 年期存款证 7 . 2 45 . 6 41 . 6 0 资料来源:b a n k r a t e m o n i t o r , 1 9 9 9 年2 月。 转引自 中国工商银行香港分行调研小 组: 网络银行的发展对传统银行业的影响， 载 2 0 0 0 年第9 期。 2 、 存款账户。 存款业务通常只开设储蓄存款账户， 而不办理活期存款账户。 其原因是， 西方国家的活期存款是一种交易账户， 流动性极强， 管理成本太高。 然而，网络银行的客户可通过因特网或电话在不同银行的账户之间进行资金划 拨。 3 、消费信贷。网络银行的消费贷款一般都设定最高限额，如最高不能超过 1 5 0 0 0 英镑等，其目 的是控制信用风险。 4 、其它银行业务服务，包括查看账户余额及咨询、房屋抵押贷款、购买保 险和网上购物等。下一阶段，网络银行业务的发展方向是开设活期存款账户: 在网上进行投资如股票交易、 购买单位信托基金等; 通过数码技术与电视联网， 提供电视银行业务服务。 现时， 网 络银行的专家正在积极研究“ 无线运用协定” 技术，即将使因特网与电视及移动电话连网。在不远的将来， 人们只要通过小 小的移动电话屏幕，就能在任何地点、任何时ia l 进行银行业务交易。 1 . 1 . 2 网络银行的发展对社会经济的影响 1 、促进商务创新 电子货币作为网络商业环境中必不可少的支付工具，随着世界各国电子货 币试验项目的推进、 应用环境的 逐渐完善， 其对国内外贸易的影响会不断深化。 它有利于 促进营销结构，特别是与多媒体相关的信息、软件、计算机行业营销 结构的创新;有利于促进营销方式、结算方式的创新: 有利于繁荣商业、提供 商机，随着电子货币在日 常生活领域的普及和使用的范围不断扩大，工 n t e r n e t 犬津 大学硕 士学位论文 网上的电子商务必然蓬勃发展，商业零售业的经营范围已无地域限 制，以 往不 可涉足的地域的消费者通过网络即可成为商家的交易对象， i n t e r n e t 为商家提 供了巨大的潜在顾客源;有利于刺激消费、扩大需求，加剧竟争、提高商业银 行服务质量。电子货币为基础的电 子商务的发展，为商业企业参与市场竟争提 供了便利条件， 刺激和加剧了同业竞争，从而促使商业企业为市场提供廉价优 质的商品、提高对顾客的服务质量。 2 、促进经济活动虚拟化 电子货币的出 现，为在虚拟空间 ( 即计算机网 络覆盖的空间 ) 开展经济活动、 提供金融服务创造了可能性，促进了以虚拟空间为基础的虚拟公司的发展。当 虚拟企业经营活动得到普及，以至被社会广泛接受时， 将形成虚拟的社会经济 形态。 因为电子货币是以电子信息的形态出现的，所以通过使用相应的技术，有 可能执行货币的某些职能。电子货币通过光纤、电缆或电话线即可联网流通， 无视距离远近， 即使跨越国境， 只要是与i n t e r n e t 连接的计算机终端之间， 均可 直接传递，简单而迅速地完成支付。当资金的流通可以在虚拟空间进行时，即 构筑了在虚拟空间从事商业活动的金融环境。正是由于电子货币的出现，在虚 拟空间，包括信息流、物资流、资金流在内的全部经济活动刁 有可能实现。电 子货币促使社会经济活动虚拟化，已经并正在对世界各国的金融、 经济形成巨 大的冲击波。 3 、出现基础货币虚拟化的可能性 货币必须具备信誉性和普遍接受性。电子货币能否成为独立的货币，仍然 取决于其自 身的信誉程度和公众的可接受程度。若要取得信誉性， 至少必须保 证能 够与具有一定价值的商品进行交换，必须保证能够与社会上流通的实体货 币即现金货币和存款货币进行兑换。如果以上保证确实能够履行，并且能取信 于民的话，人们对电子货币的价值尺度a 会产生信任感，电子货币从而取得信 誉性。其次，当人们使用电 子货币 时，已 经无须考虑是否能与实体货币 兑换， 电子货币本身可以不断地由 债务人转移给债权人，不断地转手、传递，循环往 复 地被用于支付，则表示电子货币 具备了 普遍接受性， 从而不断扩大电 子货币 在虚拟空间的流通应用。 基础货币是中央银行实行法定准备金制度以 控制存款扩张和货币 创造的一 个特殊的货币层次。基础货币由商业银行存人中央银行的存款准备命和流通中 的现金两部分构成。随着电子货币不断完善和成熟，当电子现金可以与实体现 金并驾齐驱，成为新形式的现金货币，加入基础货币行列时，则不但可能使得 基础货币虚拟化，而且还会直接影响国家的宏观经济政策。 犬津 火学硕 士学位论文 1 . 2我国网络银行的发展状况及主要业务范围 1 . 2 . 1我国网络银行的发展状况 我国i n t e rne t 发展较晚， 但速度较快， 到2 0 0 0 年底， i n t e rn e t 用户己超过2 0 0 0 万户， p c普及率达到总人口 的2 %， 这就为我国网 络银行的发展奠定了 初步的 基础。我国 ( 限指中国内地，下同)银行内部网络建设起步较早，但互联网上 银行业务发展不足，与美国相比，存在很大差距。 自1 9 9 1 年5 月以 后， 中国 人民银行在本系统内开办了电子联行业务， 几年 来，在金融内部局域网建设方面取得了很大成就。目前，在人行内部金融局域 网 上运行的有五大系统: 人行电子联行系统、 语音系统、 n e t 证券交易系统( 现 改为专营国债交易系统) 、 金税系统、 快通工程。 此外， 我国正着手建设现代化 的支付系统， 包括同城票据自 动清算系统、 大额支付系统、 小额批量支付系统、 信用卡全国授权与清算系统、证券交易清算系统。内部金融局域网的建设，大 大提高了我国银行系统的动作效率，但面对余融自由化、银行国际化的浪潮， 仅靠内 部金融网是远远不够的， 必须大力发展国际互联网上银行业务。 近年来，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等国有商业银行以及 其他区域性股份制商业银行、地方性商业银行等纷纷开设网站，但大多数是介 绍各行的主要业务，实际进行网_ l 银行业务的还很少。在这方面，做得较为成 功的是招商银行的网上银行业务。中国银行从1 9 9 6 年起投入网络银行的开发， 1 9 9 7 年在网上建立了自己 的网页。 同年招商银行率先推出网 络银行“ 一网通” ， 成为国内第一家网络银行， 1 9 9 8 年3 月中国第一笔i n t e m e t 网上电子交易成功。 目前，招商银行 “ 一网通”个人客户己超过 1 0 0 0 万户， “ 一卡通”发卡量接近 9 0 0 万张， 公司银行账户几十家， “ 网_ 二 企业银行” 用户突破i 万户， 累 计交易 约8 万笔， 交易金额达 1 7 0 0 多亿元。 建行是紧随中行、 招行而推出网上支付业 务的，业务范围与中行大体相似，主要包括:对公和对私的查询、对私同城行 内转账、手机电话缴费、b 2 c网上支付、银行转账、各种挂失等;个人客户无 须签约， 以密码验证身份; 个人电子汇款， 实现异地转账; 公司业务包括查询、 转账、 还贷、 券商三级清算、 信用证、结汇等。中国工商银行己在广东、 浙江、 江苏、辽宁、吉林省的主要城市陆续开通网上银行服务，目前单位客户使用中 国工商银行的网上银行能享受到以下服务:账户查询、转账付款、企业集团理 财、客户证书管理等。可查询的账户种类包括存款账户、贷款账户、基金账户 等各类账户，转账付款可适用于同城和异地。作为国内 第一家城市商业银行， 深圳市商业银行在全国城市商业银行中率先推出 功能齐全的网上银行，在技术 创新上领先一步。据悉，该行的网上银行一开始就高起点、高标准，保证技术 大津人学硕士学位论文 上的领先和安全可靠。 以中国金融认证中心( c f c a ) 的数字证书作为权威的第 三方认证，在深圳第一个使用并发放了c f c a数字证书。 据保守估计，至 2 0 0 0 年 8 月，在工行、中行、建行、招行办理网上银行业 务的公司客户为1 3 0 0 户，个人客户超过 1 .5 万余户，交易笔数为2 0 多万笔， 交易余额5 0 0 多亿元，业务覆盖全国主要大中城市。 2 0 0 0 年6 月，由中国人民 银行支付科技司牵头， 联合工行、 农行、 建行、 交行、光大银行等商业银行共建的金融权威认证中心 ( c f c a)正式挂牌运行。 目 前， c f c a 已 经进入实施阶段， 在线支付的 标准性、安全性将更有保障。中 国人民银行颁布了 中国金融智能卡规范 ， 详细规定了国内金融智能卡的基本 应用( 如电子存折和电子钱包) ， 并保证了对其它应用的开放性和与国际智能卡 应用的兼容性。 中国余融智能卡规范 的顺利出台， 标志着中国在智能卡金融 应用标准化的历程中又迈出了重要的一步，电子货币的发展迎来了 新高潮。中 国科大研究生院信息安全国家重点实验室不久前也发布了网络银行安全方案， 标志着我国己经具备了自 主建设安全网络银行的能力与实力口 同时，在中国人民银行的统一协调下，银行卡的全国联网工作也在加速进 行，预计到2 0 0 3 年将在全国大中城市实现银行卡联网通用。 虽然我国网络银行的发展速度很快，但与国外同行相比存在着相当大的差 距，例如，我国的银行卡业务尽管己有十年的历史，但仍处在初级发展阶段; 个人信用体系尚待建立;国内多数商业银行内部的网络化程度跟不上因特网发 展速度，短期内还不能建立起一个统一的业务网络等等。 我国网络银行的发展从一 开始就呈现出一些特点: 第一，网络银行形式都是分支型网络银行，其业务基本依赖于母行，尚无 纯网络银行。 第二，许多银行在发展网络银行业务的初期，利用的是非银行专有的域名 或网站，至今仍有一些银行将其产品和服务的广告宣传放在其他网站之中。 第三，业务方式演变迅速。我国商业银行网站几乎一开始就进入了动态、 交互式信息检索阶段，而且 主要的商业银行在这一阶段停留的时间也很短，很 快就进入了在线业务信息查询阶段，并.与 电子商务的发展紧密结合，迅速完成 了从一般网站向网络银行的转变。 第四，跳跃性发展。国外银行从传统银行发展到网络银行，一般都经历了 三个阶段:银行办公自 动化阶段、内部网络电子银行阶段和网络银行阶段。我 国的商业银行基本上没有经历内部网络电子银行的发展阶段， 直接由 银行办公 自 动化阶段进入网络银行发展阶段。 这些特点，使得我国对网络银行的界定必须不同于国外，虽无纯网络银行. 大 津 人学 硕 士 学 位 论 文 但也只能采用狭义的网络银行定义。如果采用广义定义，在统计对象的 确定、 业务对象的归口、数据资料的准确性等方面，都会遇到难以处理的问题。 按照这一口径， 目前已有2 0 多家银行的2 0 0 多个分支机构拥有网址和主页， 其中开展网络银行业务的分支机构( 分支型网络银句达5 0 余家。 据网上调查和 估计， 这些网络银行拥有的个人客户已 超过2 万户， 公司客户超过1 0 0 0 户 ( 参 见表 1 - 5 7 a 表1 - 5我国网络银行发展状况 银行名称 总、 数 分兮 有 网 址 之 行 呵 络 银 行 开办 网络 银行 时间 有无 电话 银行 个 人 业 务 i 公 司 业 务 卫 务情 银 证 业 务 况 银 保 业 务 网 上 支 付 网 址 是 否 统 网 t k 是 否 唯 中国工 商银行 4 74 682 0 0 0有有有有无有是否 中国农业银行 2 22工 9 9 9无有 有无无无否是 中国银行 3 2851 1 9 9 8 有 包括 手机) 有有有否有否否 中国建设银行 1 51 61 9 9 9 有 ( 包括 手机) 有 有有无有是 否 交通银行 2 29.32 0 0 0无有无有无无否否 招商银行 2 7 : 1 9 9 8 ，f 有 ( 包 括 手机) 有有有否有是是 国家开发银行无 中国 进出口 银行 l0无无无无无无是是 农 业 发 展 银 行 无 中 信实业银行 1 612 0 0 0无无无有无无是否 中国光大银行 211 9 9 9无有无无无i f否是 华夏银行 2 12 021 9 9 9无有无无无无是是 民生银行 2 0 广东发展银行 2( )否否 深圳发展银行 1 212 0 0 0无有有有无无否否 浦东发展银行 1 41o是是 城市商业银行 1 14 9 8 - 2 0 0 0 无不一无无否否 福建兴业银行 王t 1 是否 信用社 1 80部分有不一否否 注:a分支行数为1 9 9 9 年年末数，部分银行为网站公布数，有一定的误差。 天津 人学硕十学位论 文 b . 开办网络银行时间，以总分行最早开办时间为准。 c . 统计时间截止到 2 0 0 0 年 1 0 月底。 资料来源: 尹龙， 对我国网络银行发展与监管问题的研究. 金融研究，2 0 0 1 1 . 2 . 2 我 国网络银行主要业务范围 在业务方面，我国网络银行服务内容主要有: 1 、 信息服务:主要包括新闻资讯、银行内 部信息及业务介绍、银行分支机 构导航、外汇牌价、存贷款利率等，一 些银行( 如工行) 目 前也提供一些特别的 信息服务，如股票指数、基金净值等。 2 、 个人银行服务: 主要包括账户查询、 账户管理( 存折、 银行卡之间的转账; 活期、 定期种类转换; 利息试算等) 、 存折和银行卡挂失、 代理缴费等， 工行和 中行还提供外汇买卖服务，中行还提供个人电子汇款服务，建行还提供小额抵 押贷款和国债买卖服务。开设第三方转账业务的网络银行只有一家，即深圳发 展银行。 在为个人客户提供服务时，通常有两种做法:一种是客户必须持有该银行 发行的银行卡，银行卡的卡号和密码被用作登陆号用作密码;另一种是不依赖 银行卡，储户只要拥有银行户头即可享受网络银行服务。 3 、企业银行服务:主要包括账户查询、企业内 部资金转账、对账、代理缴 费等。除此之外，工行还提供同城结算和异地汇款服务，中行还提供国际结算 服务。 4 、银证转账: 银行存款与证券公司保证金之间的实时资金转移。 这类服务 既可在银行申请， 也可在证券公司直接申 请， 但都必须有书面协议。 部分银行， 如中行，已开始提供相关信息的查询。 值得关注的是，有一些网络银行，如招商银行北京分行、深圳分行等正在或即 将推出网上证券交易委托平台， 以便其客户可以直接在其网站上从事股票买卖、 查询和投资管理等。 5 、网上支付， 包括两类: 企业对个人( b 2 c ) 和企业对企业( b 2 b ) ， 大部分网 络银行提供前一种服务。这种服务一般与网上商城相结合，一些银行设定了一 些网上商城的链接，但还没有一家银行直接从事网上一般商业活动。支付方式 有三种:银行卡直接支付、 专用支付卡支 付( 招商银行) 和电 子钱包( 中 行) 。 从总体上看，我国网络银行业务纵深和宽度都还有限，尚无一家开展网上 存款、贷款、账单收付、跨行转账、非金融品销售等业务。 第二章 网络银行风险分析 第二章 网络银行风险分析 2 . 1网络银 行风险及成 因 2 . 1 . 1 风 险 风险 ( r i s k )是人类历史上长期存在的现象。关于风险的定义，由于人们研 究的角度不同， 对风险的看法和给出的定义也不尽相同，目前国内外学术界尚无 统一的定义。风险有着不同的学说: 1 ,损害可能说与损害不确定说 风险损害可能说， 主要探讨风险与损失的内在联系， 强调损失发生的可能性。 1 8 9 5 年， 美国 学者海尼斯( h a y n e s j ) 在所著的 r i s k a s a n e c o n o m i c f a c t o r 一 书中提出风险的概念，他认为 “ 风险意味着损害的可能性” 。这一观点为保险型 风险管理奠定了理论基础。 风险损害的不确定说， 主要从风险管理的角度出发， 以概率论的观点对风险进行 定义，强调损害发生的不确定性。1 9 0 1 年， 美国学者威利特 ( a h we i l l e t ) 在他 的博士论文 风险与保险的经济管理论中指出“ 风险是关于不愿意发生的事件 的不确定性的客观体现” ， 这个定义有两层含义: 第一， 风险是客观存在的现象; 第二，风险的发生具有不确定性。 损害的不确定性说 认为事件发生的不确定性的程度可以用概率来描述。 某一事件 发生的概率在0 - 0 . 5 之问时， 随着概率的增加， 不确定性也随之增加; 概率为0 .5 时，不确定性最大:概率在0 . 5 - 1 时，随着概率的增加，不确定性减少;当概率 为0 或 1 时，不确定事件转为确定性事件。 2 、预期与实际结果变动说 美国保险学者小威廉姆斯( c a r th u r w e i l l i a m s 沂) 、 海因斯( r i c h a r d m h e i n s ) 将风险定义为“ 风险是在一定的条件下， 一定时期内， 预期结果与实际结果的差 异，差异越小则风险越小，差异越大则风险越大” 。 3 、风险主观说与风险客观说 1 9 6 4 年， 美国的小威廉和汉斯把人的主观因素引入风险分析， 认为“ 虽然风 险是客观存在的， 但不确定性则是主观的、 个人的和心理的一种理念，不同的人 对同一风险可能存在不同的看法” 。风险的主观学说强调损失与不确定性之间的 关系， 这种不确定性产生于个人对客观事物的主观估计， 不能以客观的尺度予以 衡量。 2 0 世纪2 0 年代初期，美国学者a h奈特指出“ 风险是可测定的不确定性” ; 第二章 网络银行风险分析 第二章 网络银行风险分析 2 . 1网络银 行风险及成 因 2 . 1 . 1 风 险 风险 ( r i s k )是人类历史上长期存在的现象。关于风险的定义，由于人们研 究的角度不同， 对风险的看法和给出的定义也不尽相同，目前国内外学术界尚无 统一的定义。风险有着不同的学说: 1 ,损害可能说与损害不确定说 风险损害可能说， 主要探讨风险与损失的内在联系， 强调损失发生的可能性。 1 8 9 5 年， 美国 学者海尼斯( h a y n e s j ) 在所著的 r i s k a s a n e c o n o m i c f a c t o r 一 书中提出风险的概念，他认为 “ 风险意味着损害的可能性” 。这一观点为保险型 风险管理奠定了理论基础。 风险损害的不确定说， 主要从风险管理的角度出发， 以概率论的观点对风险进行 定义，强调损害发生的不确定性。1 9 0 1 年， 美国学者威利特 ( a h we i l l e t ) 在他 的博士论文 风险与保险的经济管理论中指出“ 风险是关于不愿意发生的事件 的不确定性的客观体现” ， 这个定义有两层含义: 第一， 风险是客观存在的现象; 第二，风险的发生具有不确定性。 损害的不确定性说 认为事件发生的不确定性的程度可以用概率来描述。 某一事件 发生的概率在0 - 0 . 5 之问时， 随着概率的增加， 不确定性也随之增加; 概率为0 .5 时，不确定性最大:概率在0 . 5 - 1 时，随着概率的增加，不确定性减少;当概率 为0 或 1 时，不确定事件转为确定性事件。 2 、预期与实际结果变动说 美国保险学者小威廉姆斯( c a r th u r w e i l l i a m s 沂) 、 海因斯( r i c h a r d m h e i n s ) 将风险定义为“ 风险是在一定的条件下， 一定时期内， 预期结果与实际结果的差 异，差异越小则风险越小，差异越大则风险越大” 。 3 、风险主观说与风险客观说 1 9 6 4 年， 美国的小威廉和汉斯把人的主观因素引入风险分析， 认为“ 虽然风 险是客观存在的， 但不确定性则是主观的、 个人的和心理的一种理念，不同的人 对同一风险可能存在不同的看法” 。风险的主观学说强调损失与不确定性之间的 关系， 这种不确定性产生于个人对客观事物的主观估计， 不能以客观的尺度予以 衡量。 2 0 世纪2 0 年代初期，美国学者a h奈特指出“ 风险是可测定的不确定性” ; 第_章网络银行风险分析 美国学者佩费尔( i r v i n g p e ff e r ) 将风险定义为 “ 风险是可测度的客观概率的 大小，o 风险的客观学说则是以风险的存在为前提， 对风险事故以观察为基础， 用概率和 统计的观点加以定义， 认为不确定性是主观的， 风险概率是客观的， 可以用客观 的尺度加以衡量，从而奠定了现代风险管理与保险学的理论基础。兹维博迪和 罗伯特.c . 莫顿所著的 金融学一书中指出:不确定性是风险的必要条件而不 是充分条件， 也就是说， 有风险必然有不确定性， 但没有风险也可能有不确定性。 在综合分析各种学派的论点及前人的研究成果的基础上， 我们对风险的定义 作这样的表述: 风险是指人们对未来行为的决策及客观条件的不确定性而导致的 实际结果与预期结果之间偏离的程度， 具有客观性、 不确定性、 可测性、 不利性、 以及风险同利益的对称性等基本性质。这个定义包含了以下含义: ( 1 )风险是与人们的行为相联系的，这种行为既包括个人的行为，也包括 群体或组织的行为。而行为受决策左右，因此风险与人们的决策有关。 c 2 )客观环境和条件的不确定性是风险的重要成因。尽管人们不能完全控 制客观条件的发生， 却可以逐步认识并掌握客观状态的变化的规律性， 并做出科 学的预测和决策，这是风险管理的重要前提。 c 3 )风险的大小取决于实际结果与预期结果偏离的程度，可以用风险程度 ( d e g r e e o f r i s k ) 来 衡量， 它与 该事 件发 生的 概率及 其产生的 损失 有关。 用一 个 一般的数学表达式来表示，即: r二厂 ( p , l ) 其中:r一风险; p 一风险概率 ( r i s k p r o b a b i l i t y ) ; l 一风险损失 ( r i s k l o s s ) . 2 . 1 . 2 网络银行风险及成 因 2 . 1 . 2 . 1 网络银行风险 网络银行作为一种实体银行的虚拟工作环境，其风险范畴要比实体银行大 得多。 广义上的网络银行风险不仅包括实体银行风险中的一切基本类型， 如信用 风险、 银行内部人员犯罪风险等， 而且还包括具有网络特性的各种运营风险， 如 “ 黑客”的恶意攻击、 客户密码被破译等。 狭义上的网络银行风险仅指网络意义 上的银行业经营的各种风险， 是由于网络技术在银行业中的 应用， 但网络技术存 在种种缺陷给银行业带来的风险。通常我们主要讨论狭义上的网络银行风险。 2 . 1 . 2 . 2 网络银行风险成因 网络银行风险的成因， 首先是由银行业风险成因构成，即:1 、负债经营: 2 , 第二章网络银行风 险 分析 管理水平受到制约;3 、市场环境日 益严重， 竞争日益激烈; 4 、市场变幻莫测; 5 、流动性、安全性、赢利性这 “ 三性”的矛盾。但是由于网络银行是在国际互 联网( i n t e r n e t ) 上实现的银行活动， 显然， 其风险的成因具有独特性。 这主要是因 特网( i n t e m e t ) 存在的种种问题引 起的: i 、带宽。因特网当前的带宽对电子邮件的传输以及大约 9 0 %以投资为目 的 的用户是完全足够的。然而， 对于多媒体文件 ( 图片、声音、影片)的传输，因 特网能力不足， 速度很慢。实际上， 带宽问题并不仅存在于网络本身，还在于人 机界面。 2 、因特网上的信息分类。人类总是喜欢把事情弄得井然有序，因此当因特 网一出现，就很自 然地试图为它理出头绪来。一些公司 ( 如雅虎)的崛起弥补了 这个空白，但这些公司有可能渐感到因特网的发展比他们用户数量的增长更快， 他们所做的注定要失败。更进一步的说，大量的信息并不适于简单的分类。 问题最终归结于他们所试图进行分类的实际上是人类知识的总和， 这些知识 不能用简单的目 录树进行组织，因特网上目 录所面临的问题有: ( i )信息不是静态的，而是处于迅速变化之中，信息的价值也不是可以在 某一时刻定位。 ( 2 )数据的使用价值并不在于他们自 身的某些点 ( 事实)上，而是在于数 据之间的关系。 但目 录只提供了有趣的、 却是无用的数据点， 并没有包含重要的 连接关系。 任何两个人都不可能以同种方式在他们的大脑中组织信息。从这一点来说， 对一个人有用的目 录，对另一个人来说也许不是如此。 这里列出的问题也适于搜索引擎，因特网的目 录与搜索引擎永远更能集中地 体现当今技术所取得的最佳成就，在金融领域更是如此。 3 、信息的可靠性。过去，我们对少数报纸和出版社所展示给我们的信息深 信不疑， 不去验证。 现在任何人都可以创建万维网站点， 并向世界传播信息， 我 们怎么知道收到的信息好坏呢?这种需求导致产生检验信息的巨大的服务行业。 这在投资领域格外重要，但是这种需求在各个领域都是存在的。 4 、病毒口从因特网下载程序时有可能引入病毒。不幸的是，病毒是生活中 的事实， 不可能完全避免。 然而， 小心谨慎地进行一些预防， 将会大大减少病毒 的进攻机会。 但未来由计算机病毒带来的危险并不象我们今天所想象的。 现在的 病毒通常是相当粗糙的程序， 偶尔改变硬盘上的数据， 或完全破坏它。 通常过一 段时间， 反病毒程序就出来了。 将来， 病毒将会更加隐秘和危险， 他们可能会“ 巧 妙地” 改变数据。 这可能会成为投资领域里一个特别的分支， 数据可在此稍加改 变 ( 或在尚未决定前突然变化) 就会影响到关键性的大量投资者的决定 ( 或投资 第二章网络银行风险分析 者们的个人金融交易程序) 。 5 、安全。在因特网上没有什么特别的安全问题，只是和普遍存在的计算机 安全问题一样。 迄今， 几乎没有什么组织把他们主要的内部网连接到因特网上 例 如，军队肯定不会，任何非法进入者不可能通过因特网打进五角大楼) 。然而， 由于与因特网连接的增多， 计算机安全与因特网安全成为同样重要的问题， 这己 经导致防火墙的发展一一种软件与硬件的组合， 用以防止未经授权的用户通过因 特网获得进入本地网络的通道