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南京理t 大学硕士论文 影响有限理性实现程度的因素分析 摘要 有限理性理论以其强大的现实解释力逐渐替代完全理性理论成为理论主流。本文 在有限理性的分析框架内，将理性抉择者描述为“行为人”，认为行为人的有限理性 有一个实现程度的问题。影响有限理性实现程度的有三大主要因素信息、心智成 本、非理性因素，文章分析了这三大因素对理性的作用机制，并加入到对行为人决策 过程的分析中，以此建立描绘有限理性实现程度的一般机理模型，并用该模型讨论了 个人理性与市场理性之间的联系，认为整体理性水平并不能代表整体内所有个体的理 性水平，两者的理性水平是存在差异性的。 关键词：有限理性信息心智成本非理性因素 南京理工人学硕士论文影响有限理性实现程度的尉素分析 a b s t r a c t b o u n d e dr a t i o n a l i t yh a v et a k e np l a c eo fc o m p l e t e dr a t i o n a l i t yt ob e c o m et h e m a i n s t r e a mt h e o r yf o ri t sm i g h t ye x p l a i n i n ga b i l i t y a d o p t i n gt h ef r a m e w o r ko fb o u n d e dr a t i o n a l i t y ，t h ep a p e rd e s c r i b e st h a tt h e b e h a v i o r a lm a n sr a t i o n a l i t ym a yn o tb ef u l l yr e a l i z e d b ya n a l y z i n gh o wi n f o r m a t i o n ，c o s t o f i n t e l l i g e n c e ，a n du n - r a t i o n a lf a c t o r sa f f e c tb e h a v i o r a lm a n sd e c i s i o n ，t h ep a p e r s e t su p at h e o r e t i c a lm o d e lt od e s c r i b ed e g r e e so fr e a l i z a t i o no fb o u n d e dr a t i o n a l i t y ，a n d a c c o r d i n gt ot h et h e o r e t i c a lm o d e l ，i tp r o v e st h a tt h e r ea r ed i f f e r e n c e sb e t w e e nt h ed e g r e e o f m a r k e tr a t i o n a l i t ya n dm a to f i n d i v i d u a lr a t i o n a l i t y k e y w o r d ：b o u n d e dr a t i o n a l i t y ，i n f o r m a t i o n ，c o s to f i n t e l l i g e n c e ，u n - r a t i o n a lf a c t o r 珏 y7 6 3 0 2 2 声明 本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果，尽我所知，在 本学位论文中，除了加以标注和致谢的部分外，不包含其他人已经发 表或公布过的研究成果，也不包含我为获得任何教育机构的学位或学 历而使用过的材料。与我一同工作的同事对本学位论文做出的贡献均 已在论文中作了明确的说明。 研究生签名：蕉立年舌月矿日 学位论文使用授权声明 南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可以借阅 或上网公布本学位论文的全部或部分内容，可以向有关部门或机构送 交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的全部或部分内容。对 于保密论文，按保密的有关规定和程序处理。 研究生签名：歪查眵年其， 舀 南京理工大学硕l ：论文影响有限理性实现程度的因素分析 1 绪论 1 1 l 目题的提出 1 1 1 选题的意义 纵观整个决策科学的发展历程，可以发现从理性决策者假设到有限理性决策者假 设，该学科经历了一个理论逐渐完善的过程。在决策科学发展的早期，行为人被认为 是完全理性的，能穷尽所有的各选方案来寻找到最佳的决策方案，但是随着研究的深 入，人们发现完全理性理论并不能解释所有的决策现象，因而研究者不断尝试对决策 模型进行修正：” 新制度经济学派否定了完全理性与信息对称的基本假设，以有限理性假设为基 础，提出了新制度分析的交换行为理论，但是新制度学派没有从认知偏差、信息和环 境不确定来专门研究有限理性的程度问题，他们主要是通过否定市场的零交易成本来 展开有限理性探讨的。科斯( c o a s e ) 认为以完全理性为假设的新古典经济学是“黑 板经济学”，他坚定地反对“把人看成是理性效用最大化者”的观点。承继并加深对 交换行为理论进行研究的，是一些赫赫有名的新制度经济学家，如埃罗( a f r o w ) 、马 修斯( m a t t h e w s ) 、巴泽尔倍a r z e l ) 、威廉姆森( w i l l i a m s o n ) 等人。他们对价格、谈判、 契约以及签订和执行合同展开分析，引出了“逆向选择”、“道德风险”，“机会主义” 等范畴。 赫伯特西蒙( s i m o n ) 最早将有限理性概念引入经济学，并建立了有关过程理性 假设的各种模型。他认为，人们只能在决策过程中寻求满意解而难以寻求最优解， “行为主体打算做到理性，但现实中却只能有限度地实现理性”。西蒙的学说涉及了 有限理性的程度问题。因为，认为目标函数只能实现“满意”而难以达到“最优”， 意味着入在有限理性思考下的抉择结果难以取得最大值，这实际上折射出了有限理性 的程度问题，“打算做到理性”这句话本身暗含着人理性的有限性，而“只能有限度 地实现理性”则明白无误地表明理性存在着程度问题。 哈耶克( h a y e k ) 的制度演进理论在设定理论分析前提时，曾强调每个人都有着某 种“理性不及的无知状态”，思想观念和行为规则会对个人理性行为的不足起调适作 用；防止自由社会向全权社会转变的制度选择路径，是必须遵循自生自发的秩序规则， 而不是依赖人的理性演绎能力。显然，哈耶克的分析流露了理性程度的痕迹，但他同 。何大安行为经济人有限理性实现程度中国社会科学2 0 0 4 ( 4 ) ：9 1 1 0 1 。r o n a i dh c o a s e t h en e wi n s t i t u t i o n a le c o n o m i c s j o u r n a lo f i n s t i t u t i o n a la n dt h e o r e t i c a le c o n o m i c s 1 9 8 4 p p1 4 0 ，2 2 9 2 3 i 。h s i m o n m o d e l so f b o u n d e dr a t i o n a l i t y ，1 9 5 2 第一幸绪论硕十论文 样没有对有限理性的程度问题做出研究。 现有的影响较大的涉及有限理性的分析文献，通常集中在对完全理性的批评方 面。例如，马颠洛的需要层次理论就是对经济人假设把经济利益作为人类惟一需要观 点的批评，莱宾斯坦在微观经济学与x 效率理论一书中有关企业和个人在不完全 竞争市场上不可能遵循最大化理性原则的论述，贝克尔在人类行为的经济分析一 书中关于经济理性与非理性行为具有相容性的著名观点，等等，都是从批评完全理性 假设的角度来分析有限理性的。 何大安( 2 0 0 4 ) 在行为经济人有限理性实现程度一文中综合了新制度经济学、 行为经济学以及行为金融学对理性的研究，构建了徽量行为经济人有限理性实现程度 的一般机理模型，真下对有限理性程度问题进行了开拓性的研究。 因此，对有限理性实现程度的研究有利于加深有限理性理论的理论深度，使该理 论具有更强的解释力和更广阔的解释范围，对有限理性理论走向成熟有直接推动作 用，具有很强的理论价值。 而在现实社会中，理性贯穿于整个宏观市场运行机制中，是决定市场运行效率的 重要因素之一。近几年，关于市场理性现象的讨论成为焦点，例如，证券市场暴涨暴 跌的现象，被炒房行为不断哄抬的商品房价格等等，这些市场浓重的非理性色彩严重 影响市场配置资源的合理性，市场是由市场参与者这些微观个体组成的，因此他们的 理性程度直接决定了市场的理性，对市场参与者理性程度的分析有利于发现市场中存 在的问题，对整个市场有效运行具有现实指导意义。 1 1 2 本文的视角 理性是通过行为人具体的决策行为表现出来的，那么对于整个决策行为过程的剖 析是研究有限理性实现程度的关键，本文就以行为人决策行为过程为主要研究对象， 讨论行为人在进行决策时受哪些因素的影响，并分析这些影响因素的作用机制，由此 模拟行为人决策的形成过程，以证明有限理性程度的存在性。而在有限理性实现程度 的衡量方面，本文在行为人决策过程分析的基础上，以成本一收益原则为基础，对一 般机理模型进行尝试性构造。 1 2 论文的整体设计 本篇论文的主要理论基础是行为人有限理性理论，因此本文的第二章就讨论了理 性的两大理论体系：完全理性与有限理性。本章对完全理性理论进行系统的阐述，总 结出该理论体系在解释能力和解释范围上的无力。在此基础上引申出有限理性理论， 并综述各个学派对有限理性理论不同角度的阐述，体现其相对于完全理性的优越性。 南京理t 人学硕= e 论文 影响有限理性实现程度的网素分析 本文主要是从影响行为人理性的因素角度去讨论有限理性实现程度的，这正是文 章第三章重点所在，本章主要分析信息、心智成本、非理性因素这三方面如何作用于 行为人的决策过程，并讨论在这三种因素作用下行为人的理性所体现出的层次性。 第四章将信息、心智成本、非理性因素等因素结合到行为人的决策过程中，建立 行为人的决镶过程的图式模型，以体现行为人有限理性实现程度的存在。在此分析的 基础上推导衡量有限理性实现程度的一般机理模型。 文章的最后一部分主要阐述文章的论点与不足之处，本文所做的工作就是分析了 行为人决策的形成过程，并在该过程中证明了有限理性实现程度的存在，在此分析基 础上构建出的一般机理模型找出衡量理性程度的标准。而文章的不足之处体现在模型 构造过程中，无法全部获得所需要的参数数据，故无法利用数量经济的手法去确定模 型中的参数。 图1 1 论文组织结构图 第一章完全理性与有限理性 硕上论文 2 完全理性与有限理性 2 1 引言 理性主义向来是经济学家的信条，“经济人”假设正是以理性计算为基础的。但 是这一信条愈来愈受到人类社会实践的挑战。经济学的基本问题之一，即“什么是理 性行为”，越来越为经济学家所重视。对理性内涵的研究引起越来越多的经济学家的 关注。 本章对有限理性的研究主要从两个角度来考虑：其一是对决策者个体决策的有限 理性特征进行研究，从微观的角度研究有限理性的本质原因：其二是从市场整体的角 度来考虑，认为市场的理性状态是介于非理性与完全理性之间，从而体现出整个市场 的有限理性特征。 2 2 亚当- 斯密对经济学理性的解释 在经济学文献中，亚当颠密提出了“经济人”“看不见的手”这一基本的 范式，这被称之为“新古典范式”或“斯密范式”。斯密范式的逻辑是，每个人都是 自利的，自利的入要追求自身利益的最大化；个体是通过在市场中的分工和交换实现 效用最大化的；人们的行为要遵循市场的规律，即“看不见的手”，结果每个人在追 求自身利益最大化的过程中增进了社会的福利。 1 6 世纪欧洲经院学者德卢戈“审慎的经济理性”概念已包拯所谓“经济人” 的含义，这种理性指的是用一切合法手段获利的意图。1 8 3 6 年，约翰斯徒亚特穆 勒在论政治经济学的定义中指出，经济人是对经济生活中一般的人的抽象，经济 人有两太特征：一是自私，即人们的行为动机是趋利避害，是利己的。二是完全理性， 即每个人都能够通过成本一收益或趋利避害原则来对其所面临的一切机会和目标及实 现目标的手段进行优化选择。随后主流经济学家包括瓦尔拉斯、帕雷托、马歇尔、肯 尼斯阿罗和德布鲁等不断用规范的数学语言来描述这只“看不见的手”，他们认为， 只要能够对未来事件做出准确预测，理论的基本假设不必符合现实情况，从而“先验” 的推导出“经济人”代替现实生活里的“行为人”。 “经济人”假设是对经济行为主体在工具主义意义上的描述，包括四个基本命题： o ( 1 ) 经济人是自私的，即追求自身利益是人的经济行为的根本动机。亚当斯 。工稳行为金融学北京：对外经济贸易大学出版社。2 0 0 4 4 南京理工大学硕i j 论文 影响有限理降实现程度的凶素分析 密说：“每个人都努力使其生产物的价值能达到最高程度他通常既不打算促进公 共的利益，也不知道他自己是在什么程度上促进那种利益他只是盘算他自己的安 全；由于他管理产业的方式目的在于使其生产物的价值能达到最大程度，他所盘算的 也只是他自己的利益。”。 ( 2 ) 经济人在行为上是理性的，具有完备或较完备的知识和计算能力。按照萨 维奇的说法，经济人由于具备完全的信息和理性，不仅明白自己当前面临的选择范围， 而且对未来的选择余地也了如指掌，他知道可能选择的策略所导致的后果，或者至少 能给未来的可能状态确定一个联合概率分布。他权衡了一切互有冲突的局部价值，并 把它们综合到单一的效用函数中，按照对它们的偏好，排列所有未来可能状态的优劣 次序，预见这些方案的实施后果，并依据某种价值标准在这些方案中做出最有选择。 ( 3 ) 经济人行为的目的是追求物质利益最大化的。在经济学文献中，斯密强调 个人利益，李嘉图、马克思突出阶级利益，李斯特、凯恩斯重视国民利益，萨缪尔森 关心人类利益。布坎南凸显集团利益等，但这些不同的愿望和行动，集中体现在经济 人身上，也就是遵从了一个统一的范式，即消费者追求效用最大化，生产者追求利润 最大化，生产要素所有者追求收入最大化，政府官员追求选票最大化。在一个考虑风 险的理论模型中，一个行动可能会有几种可能的结果，经济行为者通过估计每种结果 实际发生的可能性及其效用，来估价他的行动的预期效用。这就要求他对各种结果有 个概率分布，即使这只是主观的。其它还包括对信息成本、信息处理成本和行动成 本的考虑。当其它经济行为者参与进来时，问题就复杂了。然而，由于经济行为者是 理性的，在各种约束的限制下，他们仍然追求目标函数的最大化。 ( 4 ) 只要有良好的制度保证，个人追求自身利益最大化的自由行动，会有效的 增进社会公共利益。在斯密范式中，市场交易的一般均衡必然达成，帕雷托最优必然 自动实现。于是，市场机制的自发作用最有效率，政府干预没有必要，或至多是“政 府干预越少越好”。 1 3 “新古典范式”的困难 斯密范式的基本假设是经济人具有全部有关信息，有个定义良好的偏好系统， 并具有无所不能的计算能力，那么关于最优手段的答案就存在于假设之中了，剩下的 就是只是一个推理的问题。然而，实际情况却证明了斯密范式架设的解释领域的狭窄 和解释能力的疲弱，主要有以下方面：。 ( 1 ) 环境的不确定性或变动性 就斯密范式看来，厂商在进行最优产量决策时，有一个确定的需求函数d 和成 。亚当斯密国民财富的性质和原斟的研究( 中洋车，下册) 北京：商务印书馆1 9 7 4 。方齐云完全理性还是有限理性h a 西蒙满意决策论介评经济评论：1 9 9 4 ( 4 ) 3 9 4 3 第二章完全理性与有限理性 硕上论文 本函数c ，当供求均衡时，有一个相应的收入函数r 和利润函数t p 。在这种确定型 情况下，厂商按照边际成本的原则追求利润最大化。但是，人们在实际选择时，所面 对的环境很少是确定型的。例如，假定我们在需求函数或成本函数中引入某些不确定 性，比如说，考虑收入、时尚等因素变化对要求的影响，考虑技术变化、外部效应、 规模经济等对成本的影响，那么需求函数或成本函数很可能是某种含随机变量的不确 定性关系，在这种情况下，关于最优产量的决策就不会那样简单明了，就会复杂得使 一般经济活动者难以做出决策了。因此，所谓确定性只是一个抽象，是对复杂变化环 境的一个抽象模型，只有当这个模型符合现实环境的主要特性时，其推理结论才可能 接近现实，否则，就是一种谬误。 ( 2 ) 不完全信息 完全理性经济学通常假定人类在面对选择时，已具备关于全部方案集a 和全部 结果集s 及其概率分布的完全信息，而没有考虑实际中决策者是如何得到这些信息 的。如厂商在决定最优产量时，有一张完善的需求表和一张完善的供给表，知道每个 产量方案a 的利润结果s 。，因此很容易根据最大利润原则选择最优的产量方案。但事 实上，人们不可能是在完全信息情况下进行选择的。考虑搜集信息的时间和费用因素 可知，决策者总是按照自己的期望水平、经验、知识、问题的重要性和紧迫性等来决 定搜集信息量的多少，尽管为了做出尽可能好的决策，有时可能需要搜集尽可能多的 信息，但决不是完全的信息。例如，我们到市场上选购商品，准备支付一定数量的货 币，随着市场供应品种的增加，这一定数量货币的购买组合就会迅速扩大，我们反省 一下，哪一位曾考虑过所有这些方案组合昵? 另外，b 口使我们决定了某个购买组合， 当提供同类品种的供应者人数增加时，不同价格的数目也会增加，我们很少会去逐个 询问，逐个讨价还价，而只是有选择地进行少数几个价格信息的探索。在这里，除了 收集信息的费用和时间因素限制外，还有一个收集信息的难易问题，人的探索倾向及 判断力限制问题等。总之，任何人在进行选择时，从来也不具有完全的信息。完全信 息只是对有关决策问题各种重要信息掌握的假定，如果我们在决策时掌握了有关重要 的信息，则我们在正确分析的基础上可链接近于最优决策，但一旦某种重要因素的信 息发生变化，而我们又没有及时考虑时，则会发生错误。 ( 3 ) 不完全偏好体系和有限的计算能力 斯密范式假定选择者有一个完全有序的偏好体系，从而各项报酬是完全可比的。 如厂商有一个利润函数，消费者有一个效用函数，他们通过其无所不能的计算能力， 可以追求利润最大或效用最大化的决策方案。实际上，面对选择问题，完善的偏好体 系是不存在的。对一个人来说，他在进行某种选择时，可能有好几个目标，企图获得 好几种价值( 有时可能是冲突的) ，而这些价值之闻很可能没有共同的衡量尺度，选 择者也可能难于给不同价值以一定权重加以评价。这里，大家很可能会想到序数效用 6 南京理工大学硕l 论文影响有限理性实现程度的因素分析 论者的“等效用面”假定，但这种等效用面的构建不仅缺乏经验证据，而且对不同的 人，同一人面对不同情景，替代比例( 等效用面函数) 很难说是一致的。又如，在集 体决策情况下，不同成员对同一目标的价值评价是不同的，一个人的偏好，不能代表 其它人的偏好，对于这个难题，最后只能以所谓“次优”来回避矛盾。 此外，选择者的计算能力也是有限的。即使我们具备完全信息，考虑环境的复杂 性和变化性，那么厂商或消费者决策所需建立的方程体系就非常庞大，即使不考虑费 用问题，由于计算速度的限制，将使我们无法适时做出决策。 2 4 各学派对新古典范式基本假定的修正 2 4 1 马斯洛的需要层次理论回 从2 0 世纪2 0 年代以来，行为科学家们分别提出了实利人、社会人、成就人和复 杂人等人性假设，认为人性是复杂多变的。与之相对应，1 9 4 3 年美国心理学家马斯 洛提出了著名的需要层次理论。他把人类需要分为基本的生理需要、安全需要、社交 需要、尊重需要，以及自我实现的需要等五个层次，并认为这些需要逐次产生，前一 种需要一旦得到基本满足，就会产生后一种需要。从而否定了传统的经济人假设把经 济利益作为人类唯一需要的观点，使人性假设向现实迈进了一大步，提高了对现实的 阐释能力。 这种理论把人类行为中的利他行为，视为最终利己的手段，是为了获得一种无形 资产或满足自己的一种更高层次的需要。用西蒙的话说，“这种利他实际上意味着明 智的利己。”这是对经济人假设的扩展。 总之，人类经济活动的最终目的是满足自身的需要，而经济人的需要是非常复杂 多样的，影响人类生存和发展的因素都会影响其需要。因此，人类追求的利益目标， 就是一个多元的效用函数，马斯洛的需要层次理论正说明了这一点。 2 4 2 西羹的有限理性理论。 s i m o n 认为现实生活中作为管理者或决策者的人是介于完全理性与非理性之间 的有限理性“管理人”。“管理人”的价值取向和目标往往是多元的，不仅受到多方面 因素的制约，而且处于变动之中乃至彼此矛盾状态：“管理人”的知识、信息、经验 和能力都是有限的，他不可能也不企望达到绝对的最优解，而只以找到满意解为满足。 在实际决策中，“有限理性”表现为：决策者无法寻找到全部各选方案，决策者也无 。赶卫，王垸尘从经济人到效用人经济学中人性假设昀飞跃山西财经大学学报2 0 0 0 ( 石 卜6 。黄建军剖析s i m o n 的有限理性理论学术论坛2 0 0 1 ( 3 ) ：1 3 - 1 5 第一二章完全理性与有限理性 硕士论文 法完全预测全部备选方案的后果，决策者还不具有一套明确的、完全致的偏好体系， 以使它能在多种多样的决策环境中选择最优的决策方案。s i m o n 的管理理论关注的焦 点，正是人的社会行为的理性方面与非理性方面的界线，它是关于意向理性和有限理 性的一种独特理论是关于那些因缺乏寻找最优的才智而转向寻求满意的人类行 为的理论。 s i m o n 在他的人类的认知思维的信息加工理论中讲到思维过程表现为一 种串行处理和搜索状态( 同一时间内考虑的问题是有限的) ，从而限制了人们的注意 广度( 选择性注意) 以及知识和信息获得的速度和存量。与此相适应，注意广度和知 识范围的限制又引起价值偏见和目标认同，而价值偏见和目标认同反过来又限制人们 的注意广度和知识信息的获得。因此，s i m o n 认为，有关决策的合理性理论必须考虑 入的基本生理限制咀及由此而引起的认知限制、动机限制及其相互影响。从而所探讨 的应当是有限的理性，而不是全知全能的理性；应当是过程合理性，而不是本质合理 性；所考虑的人类选择机制应当是有限理性的适应机制，而不是完全理性的最优机制。 决策者在决策之前没有全部备选方案和全部信息，而必须进行方案搜索和信息收集： 决策者没有一个能量的效用函数，从而也不是对效用函数求极大化，而只有一个可调 节的欲望水平，这个欲望水平受决策者理论和经验知识、搜索方案的难易、决策者的 个性特征( 如固执性) 等因素调节，以此来决定方案的选定和搜索过程的结束，从而 获得问题的满意解决，因此“管理人”之所以接受足够好的解，并不是因为他宁劣勿 优，而是因为他根本没有选择的余地，根本不可能获得最优解，“管理人”决策时要 受到基本生理因素、认知因素、机动因素及其相互影响的限制。 2 4 3 威康姆森的机会主义行为理论 所谓的机会主义行为是指人们在交易过程中不仅追求个人利益的最大化，而且通 过不正当的手段来谋求自身的利益，例如，随机应变、投机取巧、有目的和有策略地 提供不确实的信息，利用别人的不利处境施加压力，等等。机会主义与谋求私利者的 不同点在于：后者虽然也最大限度地追求自己的利益，但却不会食言或有意歪曲他掌 握的信息：而机会主义者在有可能增加自己的利益时却会违背任何戒条，例如，他会 不守信用，并会有意发出误导他人的信息，或者是拒绝向别人透露他持有的而别人需 要却又缺少的信息。威廉姆森对机会主义的理解可以从这句话看出：“我说的投机指 的是损人利己：包括那种典型的损人利己，如撒谎、偷窃和欺骗，但往往还包括其它 形式。在多数情况下，投机都是一种机敏的欺骗，既包括主动去骗人，也包括不得已 去骗人，还有事前及事后骗人。”。 。威廉姆森，资本主义经济制度北京：商务印书馆，2 0 0 2 南京理t 大学硕上论文影响有限理性实现程度的因素分析 机会主义行为又分为事前的机会主义行为和事后的机会主义行为。耵者以保险中 的逆向选择为典型，投保人尤其是风险较大的投保人不愿意坦率地披露与自己的真实 风险条件有关的信息，还会制造虚假的或模糊的信息。事后的机会主义行为以保险中 的道德风险、代理成本为典型，出现的是契约的执行问题，即已经取得保险的投保人 不以完全负责的态度行事，不采取应当采取的缩减风险的行为。同时，正是这些机会 主义的行为表现直接或间接地导致了信息不对称问题，从而使经济组织中的问题极大 的复杂化，其导致的一个直接结果就是合同风险。如果契约人只有自利行为而没有机 会主义行为，那么人们可以相信缔约人将会忠实地履行他的承诺。但是，如果契约人 会采取机会主义行为，那么他不仅不一定守约，而且还会见机行事，使事后的实际结 果不是按合同而是按有利于他的方向发展。此时，怎样采取措旖遏止机会主义也就有 了经济意义，当然同时也带来了新的成本。 显然，机会主义倾向假设实际上是对追求自身利益最大化假设的重要补充，使其 更加接近现实。相比之下，亚当斯密的经济人没有损人之心，所以主观为自我能达 成客观为大家( 正和博弈) ；而威廉姆森的经济人只要能够利己，就不惜损人，只要 有可能，他就会呈现出机会主义的行为，从而主观为自我未必能达成客观为大家的结 果( 零和甚至负和博弈) 。当然，人的行为受法律的制约，违反法律就要受到制裁， 所以法律使损人利己的行为受到遏制。 2 4 4 诺斯的意识形态理论 诺斯在制度、制度变迁与经济绩效一书中指出：“人类行为比经济学家模型 中的个人效用函数所包含的内容更为复杂。有许多情况不仅是一种财富最大化行为， 而是利他的和自我施加的约束，它们会根本改变人们实际做出选择的结果。诺斯在 他的另一部经典性著作经济史中的结构与变迁中，也表达了相同的思想。他认为 新古典经济学不能解释人的利他行为，为了解释制度的稳定与变迁，需要超越个人主 义的成本收益计算原则，他把诸如利他主义、意识形态和自愿负担约束等其它非财 富最大化行为引入个人预期效用函数，从而建立了更加复杂的、更接近现实的人性假 设，这与马斯洛的理论有异曲同工之处。 诺斯强调意识形态是决定个人观念转化为行为的道德和伦理的信仰体系，它对人 的行为具有强有力的约束，它通过提供给人们种世界观而使行为决策更为经济。每 个人的行为受一整套习惯、准则和道德规范的协调。“如果每个人都相信私人家庭神 圣不可侵犯，那么，可以在室内无人而门不闭户的情况下不用担心房屋会被毁或被 盗。如果一个美丽的乡村被认为是公共物品，个人就不会随便扔抛杂物。如果人 。赣卫，王浣尘扶经济人到效用人经济学中人性假设的飞跃山西财经大学学报2 0 0 0 ( 6 ，：i 一6 。诺斯制度、制度变迁与经济绩效上海：七海三联书店1 9 9 3 ，2 9 9 第二章完全理性与有限理性 硕士论文 们相信政治民主的价值，他们就会把投票当作一项公民的义务来履行。为了所有者的 利益，劳动会勤勤恳恳，管理会兢兢业业契约就会像在法律上那样，同样在精神上受 到尊重。”。思想教育的作用便是形成一套意识形态，将上述“如果”变为现实。它直 接并反复灌输一套价值观，使之进入人们的效用函数，进而影响人们的选择行为。意 识形态是能产生极大外部效果的人力资本，因此，政府应该通过向意识形态教育投资 来对个人意识形态资本积累进行补贴。 诺斯强调意识形态对经济人的约束作用，可见他是承认有限理性假设的，即经济 人只能在特定的制度环境约束中最大化自己的效用；同时他也承认机会主义假设，但 他认为特定的意识形态对经济人的机会主义具有“淡化”作用，人类的利他行为和克 服了“搭便车”的大集团行动，就来源于意识形态的影响。当然，意识形态最终也是 为特定的利益目标，其作用也是为使收益最大化，“好”的意识形态能降低社会运行 的费用。 2 5 小结 本章系统地阐述了经济学理性概念的起源及其理论的演变，同时指出经济学理性 概念在实际经济系统的研究中碰到越来越多的问题，从而引出行为理论框架下的有限 理性观点，系统深入地对行为决策系统的理性观念进行探讨。 对于新古典范式的争论，本质上是对整个经济学领域最基础假设的争论，对于行 为人这一微观个体而言，理性问题是考察其行为决策过程的首要因素：而对于市场这 一宏观整体而论，在讨论其对社会经济的作用机制时，也势必涉及到整体市场运行的 理性问题。因此理性问题是整个经济学大厦的根基，它的理论变动将直接影响到整个 经济学的发展方向。 斯密范式的完全理性学说已经被社会现实证明它在解释范围和解释能力上存在 着很大的缺陷，自从西蒙提出了有限理性学说后，整个理性学界成为了经济学研究领 域的一大热点，呈现出百家纷争、百花齐鸣的现象，新制度经济学派从交易费用的角 度引出了“逆向选择”、“道德风险”、“机会主义”等范畴来试图诠释市场运行机制的 有限理性特征；行为经济学派则将心理学引入到理性问题的讨论中去，从心理学的角 度来解释微观行为人非理性行为的形成机制：而最近兴起的行为金融学则强调人的行 为的非理性以及市场的不完全有效性，其观点是微观人的非理性行为造成了整个市场 的不完全有效性，微观个体的理性状态直接影响整体理性。 纵观各个理论学派无不将注意力放在了用有限理性理论来代替斯密范式，但是他 们却忽略了针对有限理性本身的研究。有限理性是一种动态的状态，不管是微观人还 。诺斯经济史中的结构和变迁，上海：上海三三联书店上海人民出版社，1 9 9 4 5 9 i o 南京理下大学硕f 论文 影响有限理性实现程度的因素分析 是宏观市场他们的理性状态总是在不断的变化之中，那么势必也就带来了一个问题： 在不同的时刻，存在着一个有限理性的程度问题，本文就试图通过分析影响有限理性 程度的因素来解释这个问题。 第三章影响有限理性程度的闭素 硕【论文 3 影响有限理性程度的因素 3 1 引言 纵观整个经济学界，无论是行为经济学派、新制度经济学派还是新奥地利学派的 经济学家，他常 的注意力往往只是放在用有限理性理论去解释微观的行为人的决策行 为或者是宏观的市场主体的运行机制，而忽略了将研究的范围扩展至有限理性理论本 身，从而就有限理性这一理论体系而言，它的发展并没有像新古典范式的完全理性体 系那样有一套完整的理论结构，直接导致了有限理性理论在解释一些问题的时候遇到 障碍。 本章从有限理性理论本身出发，认为有限理性是个动态的变化过程，在不同的 时候存在理性程度上的不同，而理性实现的程度则是由信息、心智成本、甚至是非理 性因素这一系列因素的相互作用而成的。 本章将讨论的重点主要放在分析信息、心智成本、非理性因素对行为人决策的影 响机制，由此探究行为人有限理性程度的形成原因。 3 2 信息因囊 当今社会已经步入了信息时代，在市场中充斥着各种各样与事件相关的信息，面 对如此庞大的信息数量，摆在无数市场参与者面前的可能是有用的信息过多，出现了 各种各样的方案选择；也可能是一个有用的选择方案都没有，还得继续去寻找有用的 信息。在这样的情况下，人类的理性无法处理全部的问题，理性变成了一种稀缺的资 源，因此理性只能有限的被分配，其它部分则由非理性来进行替代。本节就讨论市场 中的信息对于行为人决策的影响机制，在理论界中西蒙、哈耶克、柯兹南对市场中的 信息问题都有精辟的解释，下文就综述他们的理论，以发掘信息对于行为人理性的影 响机制： 3 2 1 西羹的“信息的富足与注意力贫困”理论 西蒙认为：若要理性地做出决策和选择，为满足所谓的理性要求或各种条件，决 策主体或行为主体必须事先知道各种相关的变量和信息。这些信息将消耗资讯接受者 和处理者的注意力。事实上在这里是信息的富足导致了行为主体注意力的贫困。这里 的信息问题主要不是信息获得问题，而是如何筛选和甄别信息，从中剔除不相关的或 。翁华建市场机制有效运行中的信息问题理论经纬：5 2 5 5 南京理工人学硕士论文 影响有限理性实现程度的冈素分析 不合适的信息。因为不相关的或不合适的信息占用了本已十分稀缺的注意力。新古典 经济学派认为信息问题主要表现为获得信息，从而通过学习和搜寻过程来解决其所面 临的信息问题。西蒙举了大家所熟知的弈棋的例子，每一次弈棋的最佳结果只有一个 即赢，但要去事先发现它则需要考虑无数种可能的策略步骤。这一系列策略步骤中的 每一个细节加总起来虽然不是无限的，但其数量之巨即使是最为有威力的计算机也是 无法处理的。因而在事前人们根本无法找到最佳的那个方案。同样在多次弈棋的结果 之间我们也根本无法找到或分辨出哪个是最佳的。一切均只有随机应变。每次只要是 赢了便是最佳的。 在西蒙看来，在市场经济运行中有限理性的行为主体为了对付决策过程中的复杂 性问题并不是采用效用最大化的原则，丽是采用满意( s a t i s f y i n g ) 原则，所谓的满意 原则就是通过寻找满意的或足够好的而不是最好的或最优的替代选择从而大大简单 化了行为决策和选择中的复杂性问题。行为决策主体不必在所有可获得的替代选择中 进行甄选，满意原则只要求他搜寻到符合其期望水平的某个替代选择为止。西蒙又举 了寻针的例子来解释这一原则：已知该草堆的规模为h ，针的分布密度为d 。如果要 从草堆中找出最尖的针，那么就必须搜索整个草堆。搜寻的时间与h 成j 下比。但如 果只是要找出任何一枚其锋利程度足以缝制衣服的针即可，那么搜寻工作将极大地简 化，其工作量只与d 有关，且独立于草堆的规模h 。 西蒙的满意原则在个人决策的两个阶段上适用。一是当他决定是否进一步搜索其 它替代选择对。只要他目前的选择符合其期望水平，则该行为主体将会满足于眼下的 选择而不再搜索其它替代选择。只有当搜索的代价下降或期望水平上升时新的搜索过 程才会开始。二是当择定某项替代选择时只要他发现一项满意的选择机会，此时行为 主体便将停止其搜索过程。由此可见在西蒙的满意理论中期望水平这一概念占据着十 分重要的地位。根据西蒙的定义，期望是一种对某种结果发生概率的预期，在长期这 种预期将不断调整并趋于现实。当他在搜索各种替代选择时，发觉很容易发现满意的 替代选择，则其期望水平将上升；当他发觉很难发现满意的替代选择时，其期望水平 将下降。 3 2 2 哈耶克散落的信息( d i s p e r s e di n f o r m a t i o n ) 问题 在哈耶克的经济思想中散落的信息问题一直占据核心的地位。在发表于1 9 4 5 年 题为“社会运行中的信息利用”( t h eu s eo fk n o w l e d g ei ns o c i e t y ) 的论文中，哈耶 克提出：“理性经济秩序的特性是由环境的信息决定的。但我们必须加以利用的信息 从来没有以集中或整合的形式存在过，而只是以不完整的常常是矛盾的形式散落于独 立的个人之手。社会所面临的经济问题不仅仅是如何配置给定的资源问题。更是 第三毒影i i 0 有限理性程度的埘素 硕i j 论文 一个如何确保对社会每一成员均了解的资源的最佳利用问题，但目的的相对重要性仅 仅只有这些分散的个人才知道。简言之是一个如何利用信息的问题，这些信息并非以 其整体的形式提供给每一个个人。” 在哈耶克看来，简单地谈论有效配置社会资源问题实际上忽视了散落的信息问 题。后来他在1 9 6 0 年出版的自由的宪章( t h ec o n s t i t u t i o n a lo f l i b e r t y ) 一书中又 明确提出：“所有个人的信息汇总从来没有以整合的形式存在过，重要的只是我们将 从这些因为人类独立的、局部的、有时是矛盾的信念而仅仅以散落的形式存在的信息 中获利。” 柯兹南将哈耶克“散落的信息问题”分成两类：一类是由于市场参与者对其他参 与者情况作过分乐观的判断弓l 起的。以为别的参与者会以很低的价格出售自己的产品 或会以很高的价格购买他人的产品。这种过分乐观的判断源于信息的散落从而只知其 自己的态度而不知别人的，最终导致市场无法出清；另一类是由于市场参与者对其他 参与者情况作过分悲观的判断引起的。同样由于信息的散落而无法确知别的市场参与 者的态度，从而高估了别的参与者愿意出售其产品的要价期望或低估了别的参与者愿 意购买其产品的出价期望。 这两类信息问题有着根本的差异：在第一类信息问题中由于其过分乐观的估计或 期望根本不可能实现，注定会让行为主体失望或遭受挫折，从而让他吸取教可i l 不再期 望其它参与者做出不切实际的反应。可见构成第一类信息问题的错误会自我表现出 来，最终此类信息问题的解决便将使市场达到均衡状态。第二类信息问题不会导致失 望，只是使得行为主体无法获得尚未感知的潜在的收益。所以由这种问题引起的“市 场失败”由于不被人们感知而无法表露出来，从而也无从纠正。今天忽视的事情明天 很可能照样被忽视。所以第二种信息问题使得市场参与者忽视了相互间存在的互惠交 易的机会，从而阻碍帕雷托改善的完成。那么是什么促使市场参与者去发现他们在昨 天并不知晓的事情昵? 哈耶克认为第二种信息问题是通过企业家发现迄今为止一直 被忽视的利润机会而解决的。当过分悲观的判断导致帕雷托改善无法达成时，警觉的 企业家获得纯利润的机会便被创造了出来。 由此可见，这两类信息问题的解决反映了两种完全不同的市场学习过程。解决第 一类信息问题的市场学习过程并不基于企业家受利润驱动的警觉，而是产生于市场参 与者对其过于乐观的预期的不切实际性的必然发现。而第二类信息问题的市场学习过 程则必须完全依靠企业家对迄今为止尚无人认识到的利润机会的发现。 其实在啥耶克看来经济运行中更为深层次的信息问题是第二类。到了7 0 年代末， 哈耶克在一份题为“作为发现程序的竞争”的演讲稿中进一步阐明了解决信息问题的 过程的特性。他所强调的不是价格作为转换现存信息的信号发挥作用，而是强调从中 发掘出各种机会的竞争性过程，明确指出经济运行中的信息闯题是通过动态的市场发 1 4 南京理工大学硕士论文 影响有限理性实现程度的凶素分析 现过程而不是通过静态的均衡价格体系来解决的，且强调解决过程中的自发性和渐近 性。在哈耶克看来竞争的一般效应应包括失望或挫折。事实上竞争之所以有价值仅仅 是因为其结果是不可预测的，而且全然不同于人们刻意谋求的任何结果。这话同样适 合于市场，市场运行之结果所以重要或有价值是因为它不是某项刻意行为之结果。 哈耶克关于竞争过程中发现特性的论述引申出这样一个认识：市场价格在这竞 争过程中所提供的激励动因是激发企业家的竞争性进入和发现的关键因素。从这意 义上讲价格在信息传播中所扮演的角色完全不同于它作为均衡价格体系中交流已发 现信息的信号作用。正如苏威尔( t s o w e l l ) 在稍后指出的：仅仅强调价格的信息 概括功能忽视了更为重要的含义，即价格所展示的现存信息创造了修正原有信息的市 场激励动因。这种激励动因便是潜伏在现存价格中的乖j 润机会。 3 2 3 柯兹南的全然的无知( s h e e r i g n o r a n c e ) 问题 全然的无知概念的提出实际上揭示了人类智慧在行为决策和选择过程中存在一 种“无知”状态。与西蒙不同，柯兹南强调的并不是行为选择与决策主体自身主观方 面的能力局限，而是决策环境的不确定性。经济运行中存在全然的无知不仅仅是因为 没有一个行为主体能够穷尽与其行为选择和决策相关的散落于经济运行各个角落中 的所有信息，更为重要的是影响其行为选择和决策结果的某些因素( 不仅为数不少而 且通常都是些关键变量) 在选择和决策之际尚未确定。对决策者来说其无知在于不知 道他已经疏漏了或将会疏漏什么信息。 一般来说，我们所谈论的错误总是认为是可以避免的。无法正确预见未来应归咎 于粗心或其它什么别的因素。柯兹南作为新奥地利学派的代表人物，基于全然的无知 这一重要概念不仅提出了自己独特的错误观，而且认为必须认识到与未来有关的错误 的意义。缺乏对未来的警觉从任何意义上讲都不该受到责备。与未来相关的错误与粗 心大意无关。事实上未来在事先是很难被正确猜度的。这是因为在人们进行行为选择 与决策时未来尚不存在还有待创造。未来并不是一卷等待展开的挂毯( ar o l l e d u p t a p e s t r y ) ，而是任凭人类富有仓i 造力和创新精神的自由选择去填补的一个不可预测的 真空( av o i d ) 。其客观性是一种有待实现的客观性，在未来作为种实际的而不是 想象的存在成为一种现实或事实之前，存在着相当大的变量。 在柯兹南看来，对某些重要机遇的无知和忽视决不会因为更为细心的观察或更为 严密的搜寻得以幸免。所以人们不会因为这种全然的无知而受到责备。归根到底，这 种全然的无知实际上指的是“三不知”即人们不知从何开始搜寻、不知搜寻的机会是 什么、不知搜寻的目的是什么。由此可见，柯兹南从哈耶克散落的信息问题引申出的 全然的无知问题实际上不是信息不完整的问题，而是一个无视其无知的问题，即人们 第三章影响有限理性程度的闲素硕十论文 不知道在其行为决策过程中将会疏漏的是什么，讲得再玄一点就是他不知道究竟疏漏 了什么样的疏漏。 3 2 4 小结 从上述三位经济学家各自对市场中有关信息问题的见解来看。他们都承认信息对 于行为人的决策有着重要的作用，直接影响着行为人的理性程度。西蒙提出是因为市 场中可供行为人选择的信息数量过于庞大，给市场参与者一个极为复杂的选择列表， 使得他们只能有限的分配自己的注意力，最终导致个体行为的有限理性。同时西蒙也 指出在简单或者复杂程度不是很高的情况下，市场参与者是有能力发挥完全理性来解 决所面临的问题。而以哈耶克、柯兹南为代表的新奥地利学派认为市场中可供选择信 息的数量虽然非常庞大，但信息是散落在市场的各个角落的，市场的参与者追逐的并 不是为大多数人所知的信息，而是那些并不为人知的少数信息，因为这些少数信息能 够带来额外的利润。于是信息对于市场参与者来说还是稀缺的，并不是西蒙所说的那 样是数量庞大而导致选择的复杂性。他们认为有限理性是由于市场的参与者大多缺乏 “警觉性”以发现这些极有价值的少数信息而造成的，在信息搜寻费用的约束下，他 们只能退而求其次来搜寻一些能让他们“满意”的信息。 本文综合西蒙和新奥地利学派对信息与有限理性之间关系的见解，认为市场中的 信息是不完全的、不对梅的，虽然可供市场参与者搜寻的信息数量非常庞大，但是信 息是散落在市场的各个角落的，信息的分布密度p 决定了信息搜寻的难度，p 越小则 难度越大；市场参与者是以搜寻对自己效用最大的信息为出发点，但是由于各人本身 的素质如对信息的理解能力、搜寻信息的方式的选择、