国际金融课设1.doc

国际金融课程设计报告设计题目：1.个人外汇模拟交易报告2.建设银行外汇风险分析及防范方案设计专 业 金 融 班 级 HFH 学 号 00000000000000000 学 生 NS 指导教师 GHJUH 时 间2011-12-262011-12-30地 点工商管理学院实验室机房 2011 年 1 学期国际金融A课程设计成绩评定 对 班 学生 所完成的题目为 的课程设计，经考核，给出如下评语： 并综合评定该生课程设计成绩为 。指导教师： 年 月 日目录个人外汇模拟交易报告3一. 账户初始情况3二. 交易记录3三. 交易分析4四. 账户盈亏情况4五. 交易总结4建设银行外汇风险分析及防范方案设计5一. 建设银行简介5二. 人民币升值背景5三. 人民币升值给银行业带来的外汇风险6四. 人民币升值对建设银行的影响6五. 防范方案7六. 参考文献8个人外汇模拟交易报告一、账户初始情况：在网站注册模拟交易账户，注册资金100000美元。保证金比例：1：200.二、交易记录（2011年12月26日2011年12月30日）：三、交易分析：订单类型手数商品价位止损获利价位佣金利息获利1147353339Sell 8Eurusd1.280120.000.001.288430.000.002152.00由于欧元区的经济恶化，最近欧元被大量抛售，而且年底市场交易相对冷清，以及欧洲银行业流动性不足；此外，意大利将发售规模为50-80亿欧元国债，此次国债标售结果将对意大利10年期国债收益率产生关键影响，此举会影响欧元走势；还有，风险厌恶情绪最近一直充斥着汇市和股市，美国，日本和其他投资者也不再青睐欧元区的资产，欧元区国家及其央行对于欧元的疲软过分乐观的态度以及毫无行动的表现，打击了对欧元的信心 美国经济持续较高增长对欧元经济压力加大，削弱了该地区的经济信心。综合以上原因，预期欧元汇率会大幅下跌。所以，看跌欧元及卖出欧元买进美元。四、最后账户盈亏概况：注册资金：100000美元盈亏：-29241.55美元账户余额：70758.45美元五、交易总结：通过外汇模拟交易账户的操作，让我对外汇交易的程序等有了更加深入的理解。能够将所学的理论知识与实际相结合，达到学以致用。刚开始进行交易时，对外汇交易不太了解，盲目操作，买入就亏损了，在这5天里，慢慢摸索，查阅资料，部分订单开始形成盈利。在买卖外汇时，一定要考虑充足，分析影响汇率的变动的一系列因素，关注国外时事新闻，在确定预期走势后要果断进行交易，不能犹豫，因为外汇市场瞬息万变，稍不注意，就会错失良机。建设银行外汇风险分析及防范方案设计一 建设银行简介：中国建设银行股份有限公司是一家在中国市场处于领先地位的股份制商业银行，为客户提供全面的商业银行产品与服务。主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务，多种产品和服务（如基本建设贷款、住房按揭贷款和银行卡业务等）在中国银行业居于市场领先地位。在“2010年中国25家最受尊敬上市公司”排行榜中，位列第5位，公司董秘陈彩虹荣膺“中国上市公司最佳董秘”大奖。 建设银行拥有广泛的客户基础，与多个大型企业集团及中国经济战略性行业的主导企业保持银行业务联系，营销网络覆盖全国的主要地区，设有13600多家分支机构。中国建设银行在大陆境外的中国香港、新加坡、德国法兰克福、南非约翰内斯堡、日本东京、韩国首尔、美国纽约、越南胡志明市和澳大利亚悉尼设有海外分行，在英国伦敦设有子银行，在中国台湾台北、俄罗斯莫斯科设有代表处。建设银行的子公司包括中国建设银行（亚洲）股份有限公司、建银国际（控股）有限公司、中德住房储蓄银行有限责任公司、建信基金管理有限责任公司和建信金融租赁股份有限公司。建设银行已与世界上600家银行建立了代理行关系，其业务往来遍及五大洲的近80个国家。二.人民币汇率变动背景由于中国经济的持续高增长；国际收支的双顺差；热钱的大量流入；美、日、欧等国的强大压力等原因，自2005年7月21日中国宣布开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度以来，人民币汇率有升有降。人民币对美元基本上保持升值趋势，对非美元货币的变动大于对美元的波动。截至2007年1月31日，人民币对美元累计升值近5.71%，对欧元计贬值2.2%，对日元累计升值7.7%。由此可看出，人民币汇率不再盯住美元，而是形成更富弹性的人民币汇率机制。今年6月19日以来，人民币兑美元汇率已连续升值将近2%。9月21日，人民币汇率上升0.1%至一美元兑6.7079人民币，创造了1993年汇改以来的最高值。三人民币升值给银行业带来的外汇风险商业银行汇率风险一般有3种形式，及交易风险、折算风险和经济风险。目前我国商业银行所面临的汇率风险主要有：1.资产负债的汇率敞口风险。我国企业对外汇需求不断增加，但我国商业银行外汇资金来源却没有相对增加，外汇资金供应紧张，造成商业银行向主管部门申请人民币购买外汇以发放外汇贷款的现象，这会导致外汇资产与人民币负债之间的敞口风险。 2.引入OTC交易方式后，商业银行结售汇等中间业务汇率风险增加，可能出现平盘价低于对客户结算价的情况。 3.远期结售汇业务等外汇衍生产品给国内银行带来更多风险。 4.汇率的变动也给商业银行外汇资本金带来风险。由国家通过外汇储备注资、通过境外上市或引进战略投资者融资形成的外汇资本金容易受汇率波动的影响，造成折算成人民币后的资本数量发生变动，从而影响资本充足率。四人民币升值对建设银行的影响建设银行近五年来的汇兑损益表 单位：人民币元年份汇兑损益2006-6068000000.002007-7820000000.0020082642000000.002009-250000000.002010-611000000.00建设银行近五年来的汇兑损益曲线图人民币开始升值以来，商业银行的总资本金数额可能会发生较大缩水，对商业银行的资本充足率水平和经营绩效会产生不利影响。从建设银行近五年来的汇兑损益表中可以看出，人民币升值对建设银行产生了巨大的影响，除了08年为汇兑收益外，06、07、09、10年均出现了较大的汇兑损失，其中，06年和07年的汇兑损失高达几十亿元人民币，对建设银行的经营业绩有较大的负面影响。五.防范方案1.加强对外汇风险的重视，加强银行董事会和高级管理层监控外汇风险的意识，普及外汇风险监管知识技能，重视和培养外汇专业人才。 2.OTC交易方式的引入改变了以往撮合方式中外汇交易中心承担信用风险的情况，增加了商业银行的信用风险。询价交易中做市商银行应加快交易系统、信息系统、风险管理系统建设，同时应加强对交易对手的授信管理，定期对交易对手的信用风险进行重估。 3. 汇率波动的频繁以及人民币的不断升值使客户的汇率风险增加，贷款企业信用风险加大，所以银行应把外汇交易涉及的客户信用风险纳入企业法人统一授信管理。4.特别重视外汇交易中的操作风险。由于衍生工具是“零和游戏”，风险复杂性高、隐蔽性大、计量难度大、破坏性大，所以银行应当特别重视外汇交易中的操作风险，应当不断完善管理政策和程序，注重规则的实施，对于即使产生了收益的违规操作也加以严肃处罚。加强外汇交易的限额管理，建立超限额预警机制，对未经批准的超限额交易进行相应处理。 5.完善银行的部门和结构。建立与外汇业务经营部门相互独立的