（财政学专业论文）山东省公共支出与经济增长关系分析.pdf

山东大学硕士学位论文 中文摘要 随着国民经济的迅速发展和各项经济改革的深入进行，地方政府不断调整和 完善公共支出，逐步建立了适应社会主义市场体制的公共支出模式，支持了经济 发展和各项社会事业的进步。公共支出作为政府调控经济运行的重要杠杆，其支 出规模与结构可以对经济增长产生影响。为了发现地方公共支出与经济增长的关 系，理解地方公共支出的经济增长效应，本文以山东省为例，从公共支出规模和 结构入手来分析公共支出的经济增长效应，并为山东省地方经济增长提供政策与 建议。文章首先对山东省地方公共支出现状进行了分析，将1 9 9 4 2 0 0 6 年山东省 公共支出、山东省g d p 的绝对额及增长速度进行对比分析，并得出山东省公共支 出与经济增长之间的两个特点：一是山东省公共支出的年平均增长率高于山东省 g d p 的年平均增长率。二是1 9 9 4 以来山东省公共支出占山东省g d p 的比重总体 呈现上升趋势。而根据凯恩斯的乘数定理，公共支出的增长又会通过乘数效应带 动国民经济的增长。山东省公共支出在规模和结构方面如何影响山东省的g d p 是文章重点要阐述的问题，本文根据山东统计年鉴1 9 7 8 年一2 0 0 6 年的统计数据， 在单位根和协整检验的基础上建立v a r 模型，利用e v i e w s 5 0 软件分析、从规模 与结构角度研究地方公共支出对经济增长的影响，并得出：山东省公共支出对 g d p 有正向促进作用；经济建设支出对g d p 有负向影响作用；文教科学卫生事业 支出对g d p 有正向促进作用；支援农业支出对g d p 有负向影响作用；社会保障支 出对g d p 有正向促进作用；行政管理支出对g d p 有正向促进作用。从中期( 五年) 和长期( 十年) 的影响来看，公共支出对g d p 的中期和长期累计影响分别为 0 0 1 9 5 、0 0 1 5 2 ；经济建设支出对g d p 的中期和长期累计影响分别为一0 0 1 3 2 、 - 0 0 1 0 6 ；文教科学卫生事业支出对g d p 的中期和长期累计影响分别为0 0 0 6 4 、 0 0 0 5 4 ；支援农业支出对g d p 的中期和长期累计影响分别为一0 0 0 9 0 、一0 0 0 7 3 ； 社会保障支出对g d p 的中期和长期累计影响分别为0 0 2 8 9 、0 0 2 5 4 ；行政管理 支出对g d p 的中期和长期累计影响分别为0 0 0 0 4 、0 0 0 0 4 。 关键词：公共支出、经济增长、v a r 模型 山东大学硕士学位论文 a b s t r a c t a st h ed e v e l o p m e n to fn a t i o n a le c o n o m ya n dt h ec a r r i e do u to ft h er e f o r mo f t h ee c o n o m y ，l o c a lg o v e r n m e n ta d j u s t sa n dp e r f e c t sp u b l i ce x p e n d i t u r e ，a n de s t a b l i s h t h ep u b l i ce x p e n d i t u r em o d e lw h i c ha d a p t ss o c i a l i s tm a r k e ts y s t e m ，a n ds u p p o r tt h e d e v e l o p m e n to fe c o n o m ya n dt h ep r o g r e s so fs o c i a l a st h ei m p o r t a n tl e v e lo f g o v e r n m e n tt oc o n t r o lt h ee c o n o m y , t h es c a l ea n ds t r u c t u r eo f p u b l i ce x p e n d i t u r ec a n h a v et h ep r o f o u n di n f l u e n c et ot h eg r o w t ho fe c o n o m i c i no r d e rt of r e do u tt h e r e l a t i o nb e t w e e nt h es t r u c t u r eo fl o c a lp u b l i ce x p e n d i t u r ea n de c o n o m i cg r o w t h ，a n d f i n dt h ee f f e c to ft h ep u b l i ce x p e n d i t u r eo fl o c a lg o v e r n m e n tt ot h e g r o w t ho f e c o n o m i c s ，t h ea r t i c l ec h o o s es h a n d o n gp r o v i n c ea sa ns a m p l e ，a n a l y s i st h eg r o w t h e f f e c to fe c o n o m i co f p u b l i ce x p e n d i t u r e ，a n dg i v es u g g e s t i o n st os h a n d o n gp r o v i n c e a tf i r s t ，t h ep a p e ra n a l y s i st h ec u r r e n tc o n d i t i o no f p u b l i ce x p e n d i t u r eo fs h a n d o n g p r o v i n c e ，a n da n a l y s i st h el o c a le x p e n d i t u r eo fs h a n d o n gp r o v i n c et h et o t a lo fg d po f s h a n d o n gp r o v i n c ea n dt h es p e e do fg r o w t ho fg d po fs h a n d o n gp r o v i n c e ，a n d i n d u c es o m ec h a r a c t e ro fe x p e n d i t u r e ：f n s t l y , t h ea v e r a g eg r o w t hr a t eo fs h a n d o n g l o c a le x p e n d i t u r ei sh i g h e rt h a nt h ea v e r a g eg r o w t hr a t eo fg d po fs h a n d o n g p r o v i n c e ，s e c o n d l y , t h er a t eo fl o c a le x p e n d i t u r eo fs h a n d o n gp r o v i n c ei ng d po f s h a n d o n gp r o v i n c ei sg r o w i n gs m o o t h l y t h ee f f e c to ft h et o t a ln u m b e ra n ds t r u c t u r e o fl o c a le x p e n d i t u r et og d pi sa ni m p o r t a n tp r o b l e mo ft h ep a p e r ，a c c o r dw i mt h e d a t ao f19 7 8 - 2 0 0 6o fs h a n d o n gs t a t i s t i cy e a r b o o k ，a n du s ev a rm o d e li nt h eb a s eo f u n i tr o o ta n d c o i n t e g r a t i o nt e s t ， a n du s ee v i e w s 5 0s o f t w a r et oa n a l y s i sa n dr e s e a r c h t h ee f f e c to ft h ep u b l i ce x p e n d i t u r et ot h eg r o w t ho fe c o n o m i c s a d m i n i s t r a t i v e e x p e n d i t u r ea n de x p e n d i t u r eo fs o c i a lm e d i c a la n dc u l t u r eh a v ep o s i t i v ep r o m o t i o n e f f e c tt ot h eg r o w t ho fe c o n o m i c e c o n o m i cc o n s t r u c t i o ne x p e n d i t u r ea n ds u p p o r t a g r i c u l t u r ee x p e n d i t u r eh a v en e g a t i v ee f f e c tt ot h eg r o w t ho fe c o n o m i c s t h e i n f l u e n c e so fm i d d l ea n d l o n gt i m eo fp u b l i ce x p e n d i t u r ea r e0 019 5a n d0 015 2 t h e i n f l u e n c e so f m i d d l ea n dl o n gt i m eo f e c o n o m i cc o n s t r u c t i o ne x p e n d i t u r ea r e 一0 0 1 3 2 a n d - 0 010 6 t h ei n f l u e n c e so fm i d d l ea n d l o n gt i m eo fe c o n o m i cc o n s t r u c t i o n e x p e n d i t u r ea r e 0 013 2a n d 一0 010 6 t h ei n f l u e n c e so fm i d d l ea n dl o n gt i m eo f 2 山东大学硕士学位论文 c u l t u r ee d u c a t i o na n dm e d i c i n ee x p e n d i t u r ea r e0 0 0 6 4a n d0 0 0 5 4 t h ei n f l u e n c e so f m i d d l ea n dl o n gt i m eo fs u p p o r t i n ga g r i c u l t u r ee x p e n d i t u r ea r e 一0 0 0 9 0a n d 一0 0 0 7 3 t h ei n f l u e n c e so fm i d d l ea n dl o n gt i m eo fs u p p o r t i n ga g r i c u l t u r ee x p e n d i t u r e a r e0 0 2 8 9 ，0 0 2 5 4 t h ei n f l u e n c e so fm i d d l ea n dl o n gt i m eo fa d m i n i s t r a t i o n e x p e n d i t u r ea r e0 0 0 0 4a n d0 0 0 0 4 k e yw o r d s ：p u b l i ce x p e n d i t u r e ，e c o n o m yg r o w t h ，v a rm o d e l 3 原创性声明 究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人 关于学位论文使用授权的声明 席认完全了解山东大学有关锞留、使用学粒：论汶碟觑定，同意学校保留或 论刘锋 签名：乏| 蕴ir ，益jw j 导嗽 山东大学硕士学位论文 第一章绪论 1 1 问题提出的背景 2 0 0 8 年是改革开放3 0 周年，中国的财政体制改革进行了3 0 年，随着国民 经济的迅速发展和各项经济改革的深入进行，地方政府不断调整和完善公共支 出，逐步建立了适应社会主义市场体制的公共支出模式，有力的支持了经济发展 和各项社会事业的进步。公共支出结构也是政府调控经济运行的重要杠杆，随着 市场经济体制改革的不断深入，越来越多的矛盾和任务集中到财政身上，一些触 及面广，涉及利益深的问题已凸显出来，一方面政府对社会保障和扶贫的支出较 小，与建立社会主义市场经济下的社会保障制度所需财力要求有较大差距。随着 国家财政支农的政策的出台，需要扩大公共财政覆盖农村的范围。另一方面在支 出刚性的作用下，行政费支出规模膨胀，增势迅猛，公共支出压力进一步增大。 公共支出是政府对经济进行宏观调控的重要手段，完善公共支出的规模与结构， 揭示公共支出与经济发展之间的关系变得尤为重要。在这种时代背景下，本文以 山东省公共支出与经济增长为研究对象，致力于发现我国地方公共支出与经济增 长的关系，解释地方公共支出的经济增长效应。 1 2 研究的目的和意义 财政政策作为政府调控宏观经济的工具，公共支出具有拉动经济增长的积极 作用，不同的公共支出规模和结构会对国民经济产生不同的经济增长效应。自 2 0 世纪6 0 年代以来，世界各国公共支出规模明显扩大、公共支出占g d p 比例 不断提高。为此，许多学者对公共支出与经济增长关系进行了探讨。这些研究表 明，当社会有效需求不足时，增加公共支出能扩大社会总需求，提高现有资本存 量和生产能力利用，进而提高利润率，拉动经济增长。在地区经济非国有化程度、 外国直接投资、公共支出和劳动部门供给等对经济增长产生正向作用的诸多因素 中，公共支出影响作用最大。 由瓦格纳定理可以知道，公共支出随着国民经济的增长而增长，而根据凯恩 斯的乘数定理，公共支出的增长又会通过乘数效应带动国民经济的增长。公共支 出是政府调控经济运行的重要杠杆，随着市场经济体制改革的不断深入，越来越 多的矛盾和任务集中到财政身上，所以研究公共支出与经济增长的关系对于优化 4 山东大学硕士学位论文 公共支出，促进经济增长具有重要的现实意义。 随着经济的高速发展，我国的地方公共支出规模也呈现出逐步扩大的趋势 因，此地方公共支出的经济增长效应越来越引起关注。山东省作为东部地区的经 济大省，其经济数据具有典型性和代表性，通过对山东省公共支出的规模、结构、 增长趋势、与经济发展的相互关系进行分析，对于研究中国东部地区公共支出与 经济增长的关系具有借鉴意义。 为了促进经济又好又快的发展，需要在经济理论的指导下合理调节公共支 出。因此，从地方公共支出规模和结构入手来分析此公共支出的经济增长效应可 以更好的阐述我国地方公共支出与经济增长的关系，更清楚地理解地方公共支出 的经济增长效应，更有效的运用财政杠杆促进经济增长。在新的经济发展形势下， 山东省的地方财政面临着新的机遇和挑战，而对山东省公共支出与经济发展关系 的研究，探索公共支出对经济发展的影响，可以对山东省的经济发展进行建议和 指导。 1 3 研究对象 本文主要研究公共支出对经济增长的影响，并以山东省为例，通过定性和定 量分析的方法，阐述了山东省公共支出对经济增长的影响，从规模与结构入手， 分析了山东省公共支出对经济增长的作用。 1 3 1 公共支出的定义与分类 公共支出是指政府在满足公共需求和履行政治及经济职能的过程中，所付出 的所有费用的综合，是政府通过法律手段把从私人部门征集来的资金，按照社会 需要进行重新配置的活动。公共支出按照不同的标准，具有不同的分类。公共支 出可以按其使用的不同，分为经济性支出、社会性支出和维持性支出三大类。按 照政府支付公共支出性质分类结构：分为购买支出和转移支出，购买支出包括包 括政府部门行政管理费和公共性投资等。转移支出包括社会保障支出和各种补 贴。在财政统计上把公共支出分为经济建设支出、社会文教支出、行政管理支 出、其他支出四类。按照政府纵向结构分为：中央公共支出、省级公共支出、市 级公共支出、县级公共支出、乡级公共支出。 本文研究的是山东省的省级公共支出，并按照山东省统计年鉴的分类，将山 东省的地方公共支出分为经济建设支出、支援农业支出、文教科学卫生事业支出、 山东大学硕士学位论文 社会保障支出和行政管理费五类。 1 3 2 经济增长的定义 经济增长通常是指宏观经济增长，即一国或地区在一定时期内产品量和服务 量的增加。即国民生产总值的增加或人均国民生产总值的增加。决定经济增长的 直接因素：一是投资量，一般情况下，投资量与经济增长成正比。二是劳动量， 在劳动者同生产资料数量、结构相适应的条件下，劳动者数量与经济增长成正比。 三是生产率，生产率是指资源( 包括人力、物力、财力) 利用的效率。提高生产 率也对经济增长直接作出贡献。本文用国民生产总值( g d p ) 的增加来定义经济 增长。 1 4 主要的研究方法和创新点 ， 本文在研究中，坚持定性与定量研究相结合，并以定量分析为主。一方面运 用数据、图表进行表述，另一方面运用计量方法进行定量测算，在计量分析中运 用了时间序列分析中的协整分析。同时，交叉运用了经济增长理论、财政学、统 计学、计量经济学等学科知识来分析山东省公共支出对经济增长的作用。虽然本 文不能对所有相关问题进行详细研究，但试图深入探讨山东省公共支出规模与结 构对经济增长的影响，并争取在以下方面实现创新。 1 通过脉冲响应分析山东省公共支出对经济增长的影响，得出山东省公共支 出规模与结构对g d p 的促进或阻碍作用。 2 通过脉冲响应函数得出脉冲响应值，得出在中期( 五年) 和长期( 十年) 公共支出规模与结构对山东经济增长的累积影响。 6 山东大学硕士学位论文 第二章国内外相关理论与实证研究 1 9 世纪末学者们就开始研究公共支出与经济增长的关系，但关于公共支出 结构的研究并不多。学术界越来越重视公共支出结构与经济增长关系的研究还是 近几十年的事，主要原因是实践急需理论指导。近几十年来，面对自由资本主义经 济思潮的兴起，各国政府纷纷开始严格控制公共支出规模，调整公共支出结构，而 在进行财政调整时，则面临着一个如何削减公共支出的选择；同时，很多发展中国 家受到财政约束的限制也面临着艰难的选择是削减教育支出、基础建设支出， 还是行政管理支出、国防支出。 2 1 国内学者的相关理论与实证研究 从国内学者对政府公共支出与g d p 增长关系的研究方法来看，马拴友n 3 ( 2 0 0 0 ) 利用和b a r r o 相同的生产框架，建立国民总产出的生产函数： y = ( k ，n ，g n ) ，其中y 为真实产出，k 为期初的资本存量，n 是就业量，g 是政府 消费。并通过求导等建立估计模型，用最小二乘法对中国1 9 7 9 - 1 9 9 8 年的数据进 行回归，估计了我国政府劳务的生产力，最优规模及其增长含义。庄子银和邹薇 嘲( 2 0 0 3 ) 认为在公共支出过程中存在着大量的“调整成本 ，这主要包括由于 公共支出过程中的寻租和“非生产性寻利 行为而造成的社会福利损失。并通过 最4 , - 乘法对1 9 8 0 - 1 9 9 9 年的数据进行回归，发现预算外资金与g d p 的增长率统 计上不显著。他们建立以g d p 增长率，固定资产投资占g d p 的比例，劳动力的年 增长率，政府公共支出增长率，政府公共支出占g d p 的比例，地方预算外支出占 g d p 的比例，地方预算外支出量为变量的时间序列模型，并分析了各变量与g d p 增长率的关系。龚六堂和邹恒甫口1 ( 2 0 0 1 ) 讨论了政府公共支出的增长和波动对 经济增长的影响。从理论方面，用一个随机模型把政府公共开支与经济增长联系 起来，从而讨论政府公共开支的增长与波动对经济增长的影响。从实证方面，选 取了1 9 7 0 1 9 9 4 年的9 0 个国家的政府公共开支方面的数据为样本来讨论： ( 1 ) 政府经常性项目开支和资本性项目开支的增长和波动对经济增长的影响。 ( 2 ) 政府公共服务、国防、教育和社会福利服务方面开支的增长和波动对经济增长的 影响。郭庆旺、吕冰洋和张德勇( 2 0 0 3 ) 则从社会总产品的供需平衡方程出发，构 t l 马拴友政府规模与经济增长：兼论中国财政的最优规模阴世界经济，2 0 0 0 ( 1 1 ) ：5 9 - 6 4 1 2 1 庄子银，邹薇：公共支出能否促进经济增长阴管理世界，2 0 0 3 ( 7 ) ：4 - 1 2 f 3 】龚六堂邹恒甫政府公共开支的增长和波动对经济增长的影响忉经济学动态，2 0 0 1 ( 9 ) ：5 8 - 6 3 7 山东大学硕士学位论文 建起公共支出结构与经济增长关系的理论模型，探讨了物质资本投资支出占总财 政购买支出的比重、人力资本投资支出占总财政购买支出的比重对必要增长率的 影响。孙长清等( 2 0 0 4 ) 建立了一个包含政府、家庭与企业的简单经济增长模型， 研究经济增长与公共支出结构的关系，得出长期经济增长率随劳动力的数量的增 加而增加，其增长不仅受到政府提供的各种公共品数量的影响，而且受到各公共 品所占比例的影响。他们利用柯布一道格拉斯生产函数，将公共支出分为财政投 资、生产性公共支出、消费性公共支出，考察各项公共支出对经济支出的贡献， 并且采用j o h a n s e n 极大似然估计法对变量进行协整检验，得出了财政投资与长 期经济增长负相关，生产性财政消费( 科学、教育、卫生) 支出与经济增长正相关， 非生产性财政消费( 公检法司支出、农业部门事业费支出等) 也与经济增长正相 关。 从国内学者对政府公共支出结构分类上来看，马拴友( 2 0 0 0 ) 主要分析了政 府消费对经济增长的影响，而把政府投资合并在社会总资本中研究其产出效应。 龚六堂和邹恒甫( 2 0 0 1 ) 将政府公共支出分为政府经常性项目开支和资本性项目 开支，来研究其增长和波动对经济增长的影响。庄子银和邹薇( 2 0 0 3 ) 围绕调整 成本对经济增长的影响，采用时间序列模型和面板数据对数据进行分析。郭庆旺， 吕冰洋和张德勇h 1 ( 2 0 0 3 ) 把政府公共支出分为生产性支出和非生产性支出，生 产性支出又分为物质资本投资，人力资本投资和科学研究支出。并用用经济建设 费代表物质资本投资，财政教育经费支出代表人力资本投资，来分析经济建设费、 财政教育经费支出和科学研究支出结构对经济增长的影响。孙长清晴1 ( 2 0 0 4 ) 将 公共支出分为财政投资、生产性公共支出、消费性公共支出，考察各项公共支出 对经济支出的贡献。张钢和段澈随1 ( 2 0 0 6 ) 利用省际面板数据，对中国中、东、 西地区的公共支出结构进行分析，探索地方经济建设支出、地方挖潜改造支出、 地方支农支出、地方科教文卫支出和行政管理费用支出与经济增长的关系。得出 我国地方公共支出的经济增长效果具有明显的地区差异性，因而在优化我国地方 公共支出结构时，应与地方公共支出的产出弹性相结合。然而张钢、段澈的研究 仅限于我国三大区域的划分，且数据年限是从1 9 7 8 2 0 0 3 年，而在这期间我国财 【1 郭庆旺，吕冰洋，张德勇公共支出结构与经济增长 j 经济理论与经济管理，2 0 0 3 ( t 1 ) ：5 - 1 2 翻孙长清，赵桂芝等长期经济增长与中国公共支出结构优化研究 j 财经问题研究，2 0 0 4 ( 1 2 ) 嘲张钢，段澈我国地方公共支出结构与地区经济增长关系的实证研究 j 浙江大学学报( 社科版) ，2 0 0 6 8 山东大学硕士学位论文 政制度多次变革，其中影响最为深远的一次是1 9 9 4 年的分税制改革，这一改革 对地方公共支出结构与经济增长关系的影响在这一研究中并没有体现。 从国内学者对政府公共支出对g d p 增长关系的研究来看，学者们持有两种观 点。一种观点认为政府公共支出与经济增长正相关。马拴友( 2 0 0 0 ) 利用中国 1 9 7 9 1 9 9 8 年的数据对政府消费占g d p 比率与经济增长率进行回归，得出的结论 是两者间存在显著正相关关系，所以他主张应该扩大政府在文教卫生和国防等方 面的支出。马拴友的另一项研究，采用中国1 9 8 1 1 9 9 7 年的数据，还发现中国公共 资本的产出弹性大约为o 5 5 ，中国公共投资对市场化的私人部门具有很强的正 外部性。庄子银和邹薇( 2 0 0 3 ) 利用1 9 8 0 1 9 9 9 年的数据进行的实证分析发现， 投资增长率、政府公共支出增长率与g d p 增长率都存在显著的正相关关系，因而 认为在中国目前并不存在公共投资对私人投资的挤出效应，相反是公共投资“挤 进 了私人投资，政府公共支出和私人部门投资具有很强的互补效应。另一种观 点认为政府公共支出与经济增长负相关。龚六堂、邹恒甫( 2 0 0 1 年) 通过建立动 态随机模型讨论政府支出的增长与波动对经济增长的影响，得出了政府的资本 性开支的增长对经济增长没有显著的影响，经常开支可以促进经济增长；而政府 资本性支出与经常性支出的波动对经济增长是负影响。郭庆旺等人( 2 0 0 3 年) 重 点对公共支出结构进行探讨，通过对财政生产性支出和财政非生产性支出的实 证分析，认为政府公共支出总规模与经济增长呈负相关，而政府公共支出中的生 产性支出与经济增长呈正相关。 上述这些研究的一个共同特点是把政府支出按照不同标准分成若干部分，将 这些政府支出变量作为投入要素纳入到生产函数中，利用多变量回归分析方法， 估计政府支出与经济增长率间的关系，而后根据回归模型系数符号及显著性水平， 得出相应的政府支出促进或阻碍经济增长的结论。由于这类研究关注的焦点是在 一个特定的分析模型框架下政府支出规模的产出效应，因而对揭示影响经济增长 的因素非常重要，对宏观经济政策方向具有较强的指示作用。内生经济增长理论 认为政府投资会形成资本存量，具有生产性，能够促进经济增长：科学与研究支 出能够使技术进步内生化，能够改变资本边际产品递减的趋势，在其均衡中，经 济增长率与研究开发部门的生产率成正比，也与人力资本成正比，教育支出作为 科技进步的基础，为科技创新提供了知识积累和人才准备，并为提高劳动力素质 9 山东大学硕士学位论文 提供了智力、体力、道德和健康等方面的培训，卫生支出同样有改善人力资本的 特性，因此，这三部分支出在理论上也具有生产性，均能够促进经济增长。在许 多关于政府支出与经济增长的实证研究中，往往都沿袭这种方法，通过在一个将 政府支出内生化的柯布一道格拉斯生产函数的基础上，加入人力资本、制度等控制 变量进行统计分析。 但由于下列两个方面问题，这类分析往往也会存在一些缺陷。 第一，双向因果关系问题。回归方程中自变量与因变量间的关系本质上只反 映两者间的相关关系，比如在进行经济增长率和政府支出的回归分析时，结果显 示出政府支出的系数显著为正，就既可能反映凯恩斯的观点：政府支出促进经济 增长；也可能是符合瓦格纳定律：经济增长推动了政府规模的扩大。也就是说， 统计上的正相关完全可能反映着双向因果关系，如果不借助于其它分析手段，这 自然会使研究结果的政策含义不明确。 第二，伪回归问题。众所周知在对时间序列数据进行回归分析时，如果不对变 量的时间序列特征进行研究，容易将实际上没有影响关系的变量引入回归模型， 而出现伪回归，此时根据通常的检验标准得出的结论往往不可靠。 于是，在利用构建计量模型的方法对数据进行分析时，应当在线性回归模型 的基础上引入更充分的分析手段，如格兰杰因果检验，脉冲相应函数等，来克服 可能存在的上述双向因果关系和伪回归问题，从而避免错误并提高结论的可信 性。 2 2 国外学者的相关理论与实证研究 国外学者对公共支出与经济发展之间关系的研究始于1 9 世纪末，最早的是著 名经济学家瓦格纳( w a g n e r ) 。而后，许多学者对这方面展开了深入研究。 m u s g r a v e 口1 ( 1 9 6 9 ) 对公共支出增长模型进行了深入探讨。a r r o w 、k u r z 嘲( 1 9 7 0 ) 也在构造公共支出模型上做出了开创性的贡献。从经济增长理论发展来看，最早 的经济增长思想可以追溯到亚当斯密时。2 0 世纪8 0 年代后期，以罗默 ( r o m e r ，1 9 8 6 ) 、卢卡( l u c a s ，1 9 8 8 ) 的研究为开端，长期经济增长问题再一次成为 经济学家们关注的热点，掀起了内生增长理论风暴。内生增长论把人力资本、r & d 川r a m u s g r a v e ，f i s c a ls y s t e m s ，y a l eu n i v e r s i t yp r e s s ，n e wh a v e n ，1 9 6 9 【引a r r o w ，k & m k u r z p u b l i ci n v c s r n c n t ，t h er a t eo fr e t u r na n do p t i o n a lf i s c a lp o l i c y 。j o h nh o p k i n s u n i v e r s i t y ，b a l t i m o r e ，m d 1 9 7 0 l o 山东大学硕士学位论文 资本、政府提供的公共服务等变量纳入生产函数模型，改交了边际产品递减趋势， 使经济产生内生增长成为可能。内生增长理论为政府干预经济提供了理论支持。 经济增长是经济学永恒的主题，而长期增长与短期波动相比更具有重要的一面， 它对一国的经济状况具有根本性的影响。麦迪逊曾对目前发达国家长期数据及欠 发达国家长期数据进行了研究，研究表明，长期经济增长率的微小差别会带来人 均实际国内生产总值的巨大差异。巴罗和萨伊巴丁嘲( b a r r oa n ds a l a - l - m a r t i n ， 1 9 9 5 ) 对长期经济增长率与经济状况的关系做了进一步的分析。 关于公共支出结构与经济增长关系的研究方法，d e v a r a j a n 、s w a r o o p 和 z o u n 们( 1 9 9 6 ) 在理论上把公共支出分为生产性公共支出和非生产性公共支出，并 把生产性公共支出占总支出的比重、非生产性公共支出占总支出的比重纳入到 c e s 生产函数，探讨公共支出结构与经济增长关系，指出生产性公共支出与非生产 性公共支出的比值取决于这两项支出的产出弹性。阿罗和库兹( a r r o wa n dk u r z 1 9 7 0 ) 最早把公共资本存量纳入总生产函数，他们的这个模型遵循新古典传统，认 为外生的公共支出存量变化仅影响经济动态，不改变经济的稳态增长率。在他们 之后，巴罗( b a r r o ，1 9 9 0 ) 构建了一个包含政府公共开支的内生经济增长模型，揭 示了公共开支的变化会显著影响经济的稳态增长率，当政府消费性支出增加 时，g d p 增长率和储蓄率会下降：而生产性政府支出增加，g d p 增长率和储蓄率最初 会上升，但最终会下降。与阿罗和库兹的模型不同，巴罗假定直接进入总生产函数 的是公共投资流量，而不是公共资本存量。许多关于政府支出与经济增长的实证 研究中，往往都沿袭巴罗所开创的这种方法，通过在一个将政府支出内生化的柯 布一道格拉斯生产函数的基础上，加入人力资本、制度等控制变量进行统计分析。 从对政府支出结构的分类上，d e v a r a j a n 、s w a r o o p 和z o u ( 1 9 9 6 ) 在理论上把 公共支出分为生产性公共支出和非生产性公共支出，并指出在最优状态下，生产 性公共支出和非生产性公共支出的比值应取决与这两项支出对生产的贡献度( 产 出弹性) 之比。k o r m e n d i 和m e g u i r e u ( 1 9 8 5 ) ，a c h a u e r ( 1 9 8 9 ) ，b a r r o ( 1 9 9 0 ) 和 t g b a r r o ，r g o v e n l m e l d ts p o n d i i i gi nas i m p l em o d e io f e n d o g e n o u sg r o w t h ，j o u r n a lo f p o l i t i c a le c o n o m y , 1 9 9 0 ，9 8 ：1 0 3 1 2 5 b a r r o ，r “e c o n o m i cg r o w t hi nac r o s ss e c t i o no f c o u n t r i e s ，q u a r t e r l yj o u r n a lo f e c o n o m i c s ，1 9 9 l ，1 0 6 ：4 0 7 4 4 4 l “jd e v r a r a j l a n s s w a r o o p v z o u h ，1 1 埔c o m p o s i t i o no f p u b l i ce x p e n d i t u r ea n de c o n o m i cg f o w t h j j o u r n a l o f p u b l i ce c o n o m i c s 1 9 9 6 6 7 ：2 2 1 - 2 4 0 “k o r m e n d i ，r p m e g u i r e ，“m a c r o c c o n o m i cd e t e r m i n a t e so f g r o w t h ：c r o s s - c o u n t ye “d 即c e 竹，j o u r n a l o f m o n e t a r ye c o n o m i c s ，1 9 8 5 ，1 6 ：1 4 1 1 6 4 山东大学硕士学位论文 f i s c h e r ( 1 9 9 3 ) 等学者把政府总的开支分成公共消费性的开支和公共投资性的开 支来研究了政府总的公共开支对经济增长和生产率的影响。 对于政府支出结构与经济增长关系的检验研究，不同学者所得出的结论可以 归为三类：第一类认为经济增长与非生产性公共支出负相关、与生产性支出正相 关，典型的如g r i e r 和t u l l o c k n 2 1 ( 1 9 8 9 ) 的经验分析所表明的，g d p 的实际增长率与 政府消费性支出比率显著负相关，相反，政府的投资性支出( 基础设施建设等) 为 经济增长提供了必要环境：s c h a u e r ( 1 9 8 9 ) 强调要区分政府消费支出和政府资本 积累( 如基础设施建设) 的不同作用，他的经验分析表明，政府资本存量对生产率 的增长具有正效应，但是政府消费对经济增长的作用就要小得多；a r r o ( 1 9 9 1 ) 明 确区分了公共支出中的非生产性政府消费和生产性公共投资，其分析结果表明公 共消费对人均g d p 产生显著的负面影响，而公共投资对人均g d p 有正的影响，但统 计上不显著。第二类认为经济增长与生产性支出的关系不确定，如h u l t e n 和 s c h w a b n 3 1 ( 1 9 9 1 ) 的研究指出，没有证据表明公共基础设施对生产率的替代有正的 效应；u n n e l l ( 1 9 9 2 ) 和g r a m l i c h ( 1 9 9 4 ) 的研究认为公共投资中基础设施的生产性 效应并不确定。第三类认为经济增长与非生产性公共支出正相关、与生产性支出 负相关，如d e v a r a j a n 、s w a r o o p 和z o u ( 1 9 9 6 ) 对4 3 个发展中国家2 0 年的统计数据进 行分析，结果表明传统的生产性支出在总支出中的比例与经济增长负相关，发展 中国家大量的生产性公共支出并没有带来预期的经济增长效应。 对政府支出规模与经济增长之间的关系方面，理论界分为三种观点。一种 观点认为政府支出具有正的产出效应，r a t n e r 利用美国1 9 4 9 1 9 7 3 年间的年度数 据，发现公共投资( 政府拥有的非军事设备和建筑物净值) 的产出弹性为 o 0 6 ( r a t n e r ，1 9 8 3 ) ；e v a r a j a n 利用4 3 个发展中国家1 9 7 0 1 9 9 0 年的数据，得出的 结论是中央政府总支出的g d p 占比与人均实际g d p 增长率正相关，而且经常性支出 占政府总支出的份额对经济增长也具有显著的正效应( d e v a r a j a n ，s w a r o o pa n d z o u ，1 9 9 6 ) 。r 锄( 1 9 8 6 ) 利用1 1 5 个国家1 9 6 0 至1 9 8 0 年的数据对政府规模、公共支 出和经济增长的关系进行了测算，发现政府消费性支出的系数为正，政府规模、公 共支出对经济增长具有正影响，并且这种正效应在发展中国家更显著。 【1 2 1k e v m b g r i 盯，g o r d o nt d l o c kj o u r n a lo f m o n e t a m e c o n o m k s ，v o l u m e2 4 ，i 豁嘴2 ，s e p m m b e r1 9 8 9 p a g e s2 5 9 2 7 6 1 1 3 1c h a r l e sr h u r e m ，r o b e r t m s c h w 曲r e g i o n a ls c i 伽吣ea n du r b a ne c o n o m i c s ，v o l u m e2 7 1 2 山东大学硕士学位论文 b a r r o ( 1 9 9 0 ，1 9 9 1 ) 通过把政府支出纳入总生产函数在政府支出不变的情况下，其 模型中资本具有收益递增性，但是公共支出与私人投资共同带来的是规模收益不 变，因此认为公共支出与经济增长之间是正相关。一种观点认为政府支出与经济 增长负相关，l a n d o u n 4 3 利用1 0 4 个国家1 9 6 0 - 1 9 7 7 年的有关数据的回归分析发现， 人均实际g d p 增长率与政府消费占g d p 比重显著负相关，得出政府支出的增长有损 经济增长的结论( l a n d o u ，1 9 8 3 ) ；罗利用9 8 个国家1 9 6 0 1 9 8 5 年的数据，发现 1 9 7 0 1 9 8 5 年政府支出规模与1 9 6 0 1 9 8 5 年实际经济增长率显著负相关，其解释是 政府消费对经济造成了扭曲，但同时没有能够对投资和经济增长提供抵消性的激 励( b a r r o ，1 9 9 1 ) 。b a r t h 和b r a d l e y ( 1 9 8 7 ) 利用1 6 个o e c d 国家1 9 7 1 至1 9 8 3 年数据， 发现真实g d p 的增长与政府消费支出占g d p 的比例负相关。一种观点认为。政府支 出规模与经济增长不存在明显的关系( k o r m e n d ia n dm e g u i r e ，1 9 8 5 ；e v a n s ，1 9 9 7 等) 。k o r m e n d i 和m e g u i r e ( 1 9 8 5 ) 利用从1 9 6 1 到1 9 8 0 年4 7 个国家的样本，研究了宏观 经济因素与经济增长之间的关系，得出经济增长与劳动和投资直接相关，而真实 g d p 的平均增长率与政府消费支出占g d p 比例及其增长率没有显著的关系。 从对经济增长理论与公共支出理论的分析可以知道，公共支出的最优规模可 以从不同的角度来进行研究。从政府与市场的相互作用来看，由于公共物品、外 部性、规模收益递增、风险与不确定性等因素导致市场失灵，为克服市场失灵， 则需要政府干预市场，政府对市场的干预程度决定了公共支出规模；福利经济学 与公共选择理论来看，公共支出是政府活动的成本，从财政资源配置角度而言， 政府为社会提供的公共物品数量决定了公共支出的规模。这些理论中具有代表性 的有边际效用论、自愿交换论( 如林达尔模型、约翰森模型、鲍温模型) 、萨缪尔 森模型、最大社会收益理论及公共选择理论等。 以上公共支出规模的决定理论都是在社会资源既定的情况进行的，是在既定 的生产可能性曲线上决定私人与公共部门资源的最佳配置。在社会生产可能曲线 既定的情况下，公共部门与私人部门的最佳资源配置点位于社会无差异曲线与社 会生产可能性曲线相切之点。这种最佳配置是一种静态的分析，当社会无差异曲 线外移时，公众追求的是一种更高的福利水平，在生产可能曲线不变的情况下， 无法满足公众的需求，如果仁慈的政府以追求公众福利最大化为目标，政府部门 【1 4 】l a u d a u ，d ，“g o v e r n m e n te x p e n d i t u r ea n de c o n o m i cg r o w t h ；ac r o s s c o u n t r ys t u d y 。s o u t h e r ne c o n o m i c o u m a l ，1 9 8 3 ，4 9 ：7 8 3 7 9 2 1 3 山东大学硕士学位论文 应该通过组织公共生产活动，弥补市场失灵，刺激生产与投资来使社会生产可能 性曲线外移。 1 4 山东大学硕士学位论文 第三章公共支出的经济效应 3 1 公共支出的分类 公共支出的分类标准不是单一的，而是多元的。事实上，公共支出的分类至 今没有形成