（金融学专业论文）我国商业银行竞争力评价研究(1).pdf

，ff， 1 - i v j】，一 ： 、j q 1 1 碡 | ad i s s e r t a t i o ni ne c o n o m i c s 刚| i f f l l | 1 i i f 1 i l 1 i | | l i f i | i 舢 y 18 4 14 0 9 r e s e a r c ho ne v a l u a t i o no fco m m e r c i a l b a n k c o m p e t i t i v e n e s s i no u r c o u n t r y b y t a o s u p e r v i s o r ：a s s o c i a t ep r o f e s s o ry ，a n gs h a o j i e n o r t h e a s t e r nu n i v e r s i t y j a n u a r y2 0 0 8 _ 二j 独创性声明 本人声明，所呈交的学位论文是在导师的指导下完成的。论文中 取得的研究成果除加以标注和致谢的地方外，不包含其他人己经发表 或撰写过的研究成果，也不包括本人为获得其他学位而使用过的材 料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了 明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名：表郅兆 日 期：2 哪、， 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者和指导教师完全了解东北大学有关保留、使用学 位论文的规定：即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的 复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人同意东北大学可以将学 位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索、交流。 ( 如作者和导师不同意网上交流，请在下方签名；否则视为同意。) 学位论文作者签名： 签字日期： 导师签名： 签字目期： ) i 东北大学硕士学位论文摘要 我国商业银行竞争力评价研究 摘要 金融业是现代经济的核心，而银行业又是金融业的支柱产业。随着我国加入 w t o 后到2 0 0 6 年底对外金融业务的全面开放，外资银行陆续抢滩中国，与国内的 商业银行展开激烈竞争。若不能有效提高我国商业银行的整体竞争力，很可能会出 现一些影响金融稳定乃至经济发展全局性的严重问题。因此，对当前我国商业银行 竞争力状况进行客观、全面的评价和分析，并制定行之有效的竞争力提升策略，无 疑具有重要的理论价值和实践意义。 本文首先对银行竞争力的研究进行回顾和简要点评，为论文的实证分析提供理 论支持，同时以企业竞争力的内涵为依据，阐述企业竞争力与银行竞争力的联系与 区别，明确商业银行竞争力的特殊性，界定其内涵，说明商业银行竞争力由潜在竞 争力和现实竞争力组成。在借鉴国内外权威机构和学者已有研究成果的基础上，设 计了一套具有较好实际操作性和科学性的银行竞争力评价指标体系。 在实证分析部分，本文以我国4 家国有商业银行、1 1 家股份制商业银行和5 家 国际上比较有影响力的大银行为研究对象，针对潜在竞争力和现实竞争力分别采用 层次分析法和因子分析法进行实证研究，对各个商业银行的综合竞争力进行排序， 剖析我国商业银行的竞争力状况。实证分析结果表明：我国商业银行的综合竞争力 正在不断提高。 在实证分析的基础上，找出了影响银行竞争力的主要因素有公司治理能力、业 务和创新能力、资源拥有能力、盈利能力、流动性和安全性，并根据我国商业银行 体制的不同，分别对股份制商业银行和国有商业银行进行竞争力的主要影响因素分 析以及比较分析，由此找出不同类型商业银行的优势和劣势。最后，本文根据实证 研究的评估结果，结合我国商业银行的实际情况，在借鉴国外大银行成功经验的基 础上，有针对性地提出了系列措施和策略。 关键词：商业银行；竞争力；层次分析法；因子分析法；政策建议 卜 l | 东北大学硕士论文 a b s t r a c t r e s e a r c ho ne v a l u a t i o no fc o m m e r c i a lb a n k c o m d e t i t i v e n e s si no u rc o u n t r yc 0 m d e t l t l v e n e s sl nu u ru o u n t r y a b s t r a c t f i n a l l c ei st l l ec o r eo fm em o d e n lo c o n o m y ，a n dm eb a i l l 【i i l gi sm ep i l l a ri i l d u s n 了o fm e f i n a n c i a lc i r c l e s a 1 0 n gw i mt 1 1 em o m e i l t s 饥仃yt ow t ob ym e 饥do fm ey e a r2 0 0 6 ，t l l e f o r e i 印b a i l l 【w i l li n e v i t a b l yb e a c hi nc h i n as u c c e s s i v e l ya n dl a 吼c hk e e nc o m p e t i t i o n 丽t l l m ed o m e s t i cc o m m e r c i a lb a r l k i fm ew h o l ec o m p e t i t i v e i l e s so ft l l ec o m m e r c i a lb a r l ki no u r c o u n t r yc a l l tb ei m p r o v e de 舵以v e l y s o m es 舐o u sp m b l e m sm a tc a i li n n u e i l c em e6 n a i l c i a l s t a b i l i t ya n de v 吼o v e r a l le c o n o m i cd e v e l o p m tm a ya p p e 托s o ，i tu i l d o u b t e d l yh a ss i z e a b l e a c a d 锄i ca i l dp r a c t i c a lv a l u em a tt 0c a r 巧o no b j e c t i v e ，o v e r a l la 1 1 a l y s i sa 1 1 d 印p r a i s a lt 0t l l e p r e s e i l tc o m p e t i t i v e i l e s ss t a t eo ft h ec o m m e r c i a lb a l l l ( si no l l rc o u i l 乜ya n dm a k et l l ee 能c t i v e t a c t i c st l l a tc a l lp r o m o t et h e i rc o m p e t i t i v e i l e s s f i r s t l y m ea u m o rm a l ( e sr e v i e w s 趾ds i l i l p l ec o m m e n t so nm ea n a l y t i c a lm e m o da b o u t t h eb a l l l ( sc o n l p e t i t i v e i l e s sb ys d l 0 1 a r s 舶mc h i n aa n da b r o a d n e s eh a v eo 疗e 捌t h e 0 巧 s u p p o r tf o rt 1 1 ep o s i t i v e 咖d yo fe n s u i n gc h a p t e r s f o n h e m o r e ，b a s e do nt 1 1 eg e n e r a lt l l e o 叫 o fe n t e 印r i s e sc o m p e t i t i v e n e s s ，t h i sp 印e re x p l a i n sm eb a l s i cc o n c 印t i o n 锄dc h a r a c t e r i s t i co f e l l t e 印r i s e sc o m p e t i t i v e i l e s s ，m a k e s c l e a r n l e p a n i c u l a r i t yo f 吐1 e c o 删：i l e r c i a lb a i l l 【s c o m p e t i t i v e i l e s sa n dd e 6 n e si t sc o r 1 0 t a t i o n ，w t l i c hi sc o m p o s e do f l e1 a t e n t 锄dr e a l c o m p e t e n c e a n dt l l e n ，o nb a s i so fr e f e r 髓c i n g l ep r e s e n tr e s e a r c hr e s u l t s 自o md o m e s t i c 趾d i n t e n l a t i o n a la l l t b o r i t a t i v eo r g a n i z a t i o i l sa i l ds c h o l a r s ，t h j sp a p e rd e s i 弘so n es e to fe v a l u a t i n g i i l d e xs y s t e mw l l i c hi sm u c hm o r ep r a c t i c a la 1 1 ds c i e n t i f i c i i lt h ep a no fp o s i t i v es t u d y ，t h i sp 印e rl o o k s4s t a t e - o m e d 、1 lj o n - s t o c kc o n l i i l e r c i a l b a n k si no u rc o u n 缸ya 1 1 d5m o r ep o w 晌ul a 唱ef o r d 缈c o 删 i l e r c i a lb a j l l ( si i lm ew o r l d 嬲 r e s e a r c ho b j e c t s ，a 1 1 dm i sp a p e rt a k e sa n a l 如c a lh i e r a r c h yp r o c e s st 0a i l a l y s i sm el a t e n t c 0 m p e n t e n c e ，t a l ( e sf h c t o ra i l a l y s i st o m a l 【em er e a lc o m p e t e l l c e ，锄da 力m g e st l l e mi na i l o r d e rt 0c o n 6 肌t l l ew e i 曲to fe a c hi n d e x ，w r h i c h 锄a n l y z e s l ec o m p e t i t i v e n e s ss t a t eo ft h e c o m m e r d a lb a m ( so fc o u i l t r yi l ld e t a i la tm ee n d t h ec o r l c l u s i o ni n d i c a t e sn l a t l ew h o l e c o m p e t i t i v e i l e s so fo u rc o n l i i l e r c i a lb a l l k sh a v em o r ed e v e l o p m e n t ，af e wb a i l b c a l lj o i nm e f o r e i 印b a i l l ( s r a l l l 【 t l l e l l ，a c c o r d i n gt o 也ep o s i t i v ea i l a l y s i s ，t 1 1 e a u m o rf h l d so u tt l l a t t l l ea b i l i t i e so f o p e r a t i o ni r u l o v a t i o l l s c a l es 慨g t l l ， d e v e l o p m e i l t ， r i s l ( s c o n 仃o l l i n g a n d c o q 砷r a t i o n m a n a g e m e n ta r em ek e yf 诎o r si i l f l u e n c i o n gt l l ec o m p e t i t i v e l l e s so fc o m m e r c i a lb a i l l ( s f u n h 锄o r e ，o nb a s i so fo u rc o u n 缸yb a n k s c h a r a c t w et a l ( em ec o m m e r c i a lb a i l ki n t o s t a t e o w n e dc o i m e r c i a lb a l l l ( a n dj o i n t - s t o c kc o l l u l l e r c i a lb a i l k ，s of i n do u tm ea d v a n t a g ea i l d d i s a d v a n t a g eo ft h ed i 衔r e n tk i n d so fc o m m e r c i a lb a n k f i n a l l y ，“sp a p e ra c c o r d i n 百yp u t s f o r w a r das e r i e so fm e a s u r e sa n ds t r a t e 舀e so nb a s i so fc o m b i n i n gw i t ht h ea c t l l a lc o n d i t i o n s i i i - 东北大学硕士论文 a b s n a c t o fo u rc o i l l 】m e r c i a l b a i l l ( sa n dd r a w i n go n 1 ef o r e i 印b a i l l ( s s u c c e s s m le x p 舐e i l c ef o r r e f e r e n c e ，w m c he s t a b l i s h e sc e r t a i nf o u n d a t i o nf o rs 仃e n g 吐l 铋i n gt l l ec 0 m p e t i t i v e n e s so fo u r c 0 姗m e r c i a lb a i l l ( sa n dk e 印i n gt h e i rp e r s i s t e n td e v e l o p m e n ti nah e a l m yw a y k e y w o r d s ： c o m m e r c i a lb a i l k ； c o m p e t i t i v e i l e s s ；a n a l ”i c a lh i e r a r c h yp r o c e s s ； f a c t o r a n a l y s i s ；p o l i c ys u g g e s t i o n ， j i v 东北大学硕士论文 目录 目录 独创性声明i 摘要i i a b s t r a c t i i i 第l 章绪论1 1 1 选题背景、研究意义和目的1 1 1 1 选题背景1 1 1 2 研究意义2 1 1 3 研究目的4 1 2 研究文献综述5 1 2 1 国外研究文献综述5 1 2 2 国内研究文献综述6 1 2 3 对中西方相关研究文献的简要评述7 1 3 研究方法8 1 4 结构安排8 第2 章商业银行竞争力评价的理论基础1 1 2 1 一般企业竞争力的基本理论1 1 2 1 1 企业竞争力的市场表现12 2 1 2 企业竞争力评价的主要研究方法1 2 2 2 企业竞争力与商业银行竞争力的关系1 3 2 3 商业银行竞争力的含义1 4 2 4 西方商业银行竞争力评价的指标体系1 6 2 4 1s t u l l r 和v 锄w i c h l e i l 指标体系1 6 2 4 2d a n i e lm a r t i n 指标体系16 2 4 3p a i l t a l o n e 和p l a t t 指标体系1 6 2 4 4f r a s e r 指标体系l7 2 4 5 骆驼评级体系( c a m e l sr a t i n gs y s t e m ) 17 第3 章我国商业银行竞争力的评价1 9 东北大学硕士论文 目录 3 1 评价对象的选取及评价指标的选取原则1 9 3 1 1 评价对象的选取1 9 3 1 2 评价指标的选取原则2 0 3 2 潜在竞争力的评价2 l 3 2 1 潜在竞争力的指标体系2 1 3 2 2 潜在竞争力评价的层次分析法2 4 3 2 3 潜在竞争力的评价过程2 7 3 2 4 潜在竞争力的实证结果分析2 7 3 3 现实竞争力的评价2 9 3 3 1 现实竞争力指标体系2 9 3 3 2 现实竞争力评价的因子分析法3 2 3 3 3 现实竞争力的评价过程3 6 3 3 4 现实竞争力实证结果分析3 9 3 4 综合竞争力实证结果4 1 第4 章我国商业银行竞争力的比较分析4 5 4 1 现实竞争力的比较分析4 5 4 1 1 流动性分析4 5 4 1 2 盈利性分析4 6 4 1 3 安全性分析4 8 4 2 潜在竞争力的比较分析4 9 4 2 1 法人治理结构分析4 9 4 2 2 业务发展与创新能力分析5 3 4 2 3 资源拥有水平分析5 6 4 3 比较结论及分析5 螋 第5 章提升我国商业银行竞争力的政策建议6 1 5 1 进一步完善法人治理结构6 1 5 1 1 推进股份制改造，完善股权结构6 2 5 1 2 建立独立的法人治理结构6 2 5 1 3 健全信息披露制度6 2 5 1 4 培育以市场为导向的反应机制j 6 3 5 1 5 需要长期地大力发展资本市场6 3 东北大学硕士论文 目录 5 2 加快金融创新的步伐6 3 5 2 1 体制创新6 3 5 2 2 业务创新6 4 5 2 3 服务创新6 4 5 2 4 监管创新6 4 5 3 完善知识型人才的激励机制6 5 5 3 1 实施企业文化激励策略6 5 5 3 2 实施沟通策略6 6 5 3 3 加强培训策略6 6 5 3 4 强化激励策略6 7 5 3 5 开展授权策略6 7 第6 章结束语6 9 参考文献7 l 致谢7 3 攻读学位期间发表的论文7 5 附录a 潜在竞争力指标权重的计算7 7 附录b 潜在竞争力指标问卷调查表8 l 附录c 现实竞争力评价指标原始数据表8 3 附录d 现实竞争力各项指标标准化数据表8 5 附录e 现实竞争力指标相关矩阵8 7 v i i 东北大学硕士学位论文 第1 章绪论 第1 章绪论 1 1 选题背景、研究意义和目的 1 1 1 选题背景 中国加入世贸组织5 年后，外资银行已于2 0 0 6 年末全面获得与中国商业银行完 全平等的市场主体地位。很多实力雄厚的外资银行已经陆续的抢滩中国，与中国的 商业银行展开全方位的竞争。金融业是一国国民经济的核心，对国民经济的发展具 有举足轻重的作用。由于历史和体制的原因，中国金融业一直是由银行主导。尽管 中国金融市场在2 0 世纪9 0 年代获得了长足的发展，但时至今日，商业银行仍然是 中国金融体系的支柱。如果中国的商业银行不能在竞争中站稳脚跟，那么不仅使银 行业，甚至中国的金融业和国家经济安全也将受到威胁。要想保持国内金融业的稳 定和国民经济的健康发展，必须尽快提高我国商业银行的竞争力。 从国外的发展经验来看，一些发展中国家由于银行竞争力差，在开放本国金融 市场以后，银行业出现了极度萎缩的状况，外资银行占据了本国银行的主导地位。 其结果便是这些国家的金融体系时常出现动荡，巴基斯坦便是一个明显的例证。此 外，从现有研究资料来看，银行竞争力研究还是较新的领域，并且中国商业银行业 在国内外市场都面临激烈的竞争。国内方面，除了股份制银行取得了较大的进展， 四大国有商业银行也已经逐步上市，在2 0 0 6 、2 0 0 7 年度我国已经有五家商业银行陆 续上市，这也会促使人们更加关注商业银行竞争力问题。 国际方面来看，目前来华开展业务的外资银行在资产规模、资金调配运用、资 产种类等方面都具有雄厚的实力。外资银行会凭借其雄厚实力与国内银行争取人才 和重要客户，同时，也会不断争夺一些高收益低风险的中间业务，外汇市场方面也 会展开激烈的竞争。 综上，中国银行业面对内外激烈的竞争应该如何应对，如何尽快提高自身竞争 力问题已经成为银行本身、政府以及社会公众极为关注的问题。要提高商业银行的 竞争力，首先就应该对其竞争力进行分析和评价。因此，客观评价我国商业银行的 竞争力，具体分析竞争力强弱差别及其成因十分必要。 东北大学硕士学位论文第1 章绪论 1 1 2 研究意义 ( 1 ) 我国商业银行在银行业的主体地位决定了商业银行竞争力评价研究的重要 性 目前我国的银行体系是以中国人民银行为中央银行，由3 家政策性银行、4 家 国有商业银行、1 3 家股份制商业银行、l o o 多家城市商业银行以及上万家农村信用 社和1 家邮政储蓄机构组成的多层次的银行体系。另外，还包括了1 4 家外资金融机 构，1 9 2 家外国银行分行。其中商业银行是我国银行的主体。通过查阅2 0 0 6 年金融 年鉴，2 0 0 5 年我国存款货币银行的资产总额为1 3 3 5 3 8 3 2 1 亿元，其中国有银行的资 产总额为7 6 3 5 2 2 5 7 亿元，其他股份制商业银行的总资产为2 1 6 4 5 1 2 7 亿元，城市商 业银行的资产总额为1 2 6 2 9 3 7 5 亿元，农村信用社总资产为7 4 4 8 0 6 亿元，财务公司 总资产2 5 7 8 2 8 9 亿元，见图1 1 。 图1 12 0 0 5 年存款货币银行资产分布情况 f i g 1 1t h ea s s e t ss y s t 锄o f d 印o s i t - m o n e y b a i l l 【s 图1 1 中：所占比重从大到小排列如下：l 、国有商业银行；2 、股份制商业银行；3 、其他 存款货币银行；4 、城市商业银行；5 、财务公司；6 、农村信用社 数据来源：2 0 0 6 年金融年鉴 由图1 1 可见，国有商业银行和股份制商业银行的资产总额占全部存款货币银 行资产总额的7 3 3 9 。有理由认为，国有商业银行和全国性股份制商业银行的竞争 力状况可以代表我国商业银行竞争力的整体水平。 此外，商业银行作为经营货币商品的信用中介机构，在国民经济发展中发挥了 重要的作用。在目前我国直接融资还不发达，间接融资仍然占据绝对主体的情况下， 商业银行在支持企业发展和国家财政收入增加以及促进我国对外贸易发展中发挥了 不可替代的作用。 东北大学硕士学位论文 第l 章绪论 ( 2 ) 我国金融业的自身改革与发展方向决定了商业银行竞争力评价研究的必要 性 我国的银行业在国内市场上正面临着越来越激烈的竞争。我国改革开放的前3 0 年里，实行的是社会主义计划经济体制，与此相适应，银行只能是货币发行公司， 是政府的会计和出纳。在这种情况下对我国银行业的竞争力研究既不必要也不可能。 银行体制的市场化改革才使银行竞争力研究成为必要和可能。2 0 世纪9 0 年代初， 我国开始了国有专业银行的商业化改革；首先，于1 9 9 4 年成立了三家政策性银行， 使得商业银行业务和政策性业务实现了基本分离；接着在1 9 9 5 年颁布了中华人民 共和国商业银行法，这部法律奠定了中国商业银行改革的法律基础，它以法律的形 式肯定了商业银行的地位和作用，确立了商业银行的企业法人地位；1 9 9 8 年我国正 式取消贷款规模控制和实行资产负债比例管理，赋予了银行作为独立法人“自主经 营”的权利，这是国有专业银行迈向商业化经营的又一个重要步伐；1 9 9 9 年我国相 继成立了4 家资产管理公司，对信贷资产和不良贷款进行清理和剥离，帮助国有专 业银行摆脱历史包袱。这是国有银行进行商业化转轨的关键举措。2 0 0 2 年设立了中 国银监会，从此，我国的金融业处于中国人民银行、证监会、银监会、保监会的三 重监管之下。2 0 0 4 年中国人民银行和中国银监会发布股份制商业银行的评级体系 建设和商业银行资本充足率管理办法等法律规章，这说明了我国对金融业的 监管在进一步深化和完善之中。到2 0 0 7 年中旬，我国已有1 0 家股份制商业银行在 国内证券市场上市。当前，我国商业银行的竞争力评价和评级正在启动当中。如何 发挥好银监会的监管作用，提高对商业银行的评级和监管工作，防范我国银行业的 风险是目前的工作重点，而开展商业银行的竞争力与评级研究就是其中一项重要举 措。 商业银行的竞争力研究工作是进行商业银行评级的基础，只有在了解和掌握商 业银行竞争力构成要素和评价方法的基础上，才能够科学准确地对商业银行进行评 级。银行竞争力的评价和评级工作能够使政府、公众正确判断银行的实际经营成果 和经营者的经营水平，促进政府改变对银行的管理方式，促进商业银行构造竞争机 制，推动商业银行改善经营管理和进行金融创新。同时，使银行能够评估自身在当 前和未来市场上的真正价值和真实定位。 ( 3 ) 我国金融业的对外开放形势决定了商业银行竞争力评价研究的紧迫性 我国加入世界贸易组织，开放金融业一直是世人关注的焦点：一方面是因为金 融体系是一国经济中最核心最敏感也最为复杂的部分，往往牵一发而动全身；另一 东北大学硕士学位论文第1 章绪论 方面在于，同其他行业相比，中国金融业垄断成分较重，竞争力较弱，金融市场将 比任何其他细分市场都更剧烈地感受到其影响。我国加入世界贸易组织( w t o ) 后 已于2 0 0 6 年1 2 月取消地域限制，外资银行享受中资同类金融机构的同等待遇。国 外竞争者的引入更将对国内银行的脆弱性形成巨大冲击。随着金融业对外开放步伐 的加快，使得我国金融业特别是银行业面临一个更大的充满风险的国际金融市场， 而我国商业银行的整体竞争力水平不高，在与发达国家商业银行的同台竞争中将处 于劣势，甚至有被“边缘化【l 】，的危险。在这种新的竞争形势下，我国商业银行如 何应对激烈竞争的市场环境，如何尽快提高自身的竞争力，是每一家商业银行要解 决的难题。因此，准确客观评价商业银行的竞争力，开发利用现实和潜在的竞争优 势，改善和避开劣势，引导商业银行选择正确的市场竞争战略等问题的研究对我国 商业银行的发展具有重要的意义。商业银行竞争力研究主要就是去发现决定和影响 中国商业银行竞争力的因素，寻找导致商业银行竞争力强弱的实际结果和原因，并 通过改革和完善，促进中国商业银行业的可持续发展。 1 1 3 研究目的 我国商业银行的竞争力评价是一种有目的、有意识的行为，不同的评价主体有 不同的目的。 ( 1 ) 从商业银行出资者的角度看，竞争力评价的目的在于通过国际和国内商业 银行业之间竞争要素的对比，发现决定和影响商业银行竞争力的主要因素，从而促 进银行加强管理，提高经济效益，达到股东利益最大化。 ( 2 ) 从监管者角度看，竞争力评价的目的是衡量影响商业银行经营的风险因素， 从而进行控制和管理，达到维护银行业公平竞争的秩序和控制金融风险的作用。 ( 3 ) 从金融政策制订者角度看，竞争力评价的目的是衡量宏观经济政策等因素 对商业银行业的影响方向和程度，为实施宏观调控、制定宏观经济政策提供依据。 通过本文的研究，希望能够对影响我国商业银行竞争力要素的分析，建立我国 商业银行竞争力评价体系，帮助商业银行经营管理者找到提高商业银行竞争力的对 策与措施，最终促进我国商业银行业整体竞争力水平的提高。 东北大学硕士学位论文笫1 章绪论 1 2 研究文献综述 1 2 1 国外研究文献综述 目前国外对于银行竞争力相关的研究大体有四块：一是世界经济论坛( w e f ) 和瑞士洛桑国际管理学院( i m d ) 对国家竞争力中的金融指标体系及其测评；二是 有关的专业报刊，如英国银行家杂志、欧洲银行家杂志以及亚洲货币等 对世界大银行的指标排名和比较；三是国际评级机构对银行进行的信用等级评定； 四是国外金融监管机构和金融分析师广泛采用的c a m e l s 评级模型，侧重的是整个 金融体系的稳健型，目的是避免一个国家或地区的金融危机。 ( 1 ) 由世界经济论坛( w o d de c o n o m yf o r u m ，w e f ) 和瑞士洛桑国际管理开发 学院( i n t e m a t i o n a l i n s t i t u t ef o rm a n a g e m e n td e v e l o p m e n t ，i m d ) 设立的金融体系国际 竞争力评价标准。w e f 和i m d 是最权威的竞争力研究机构，其对国际竞争力的评 价原则、方法和指标体系等均得到普遍认可，其公布的世界竞争力报告【2 删在 国际社会也产生了巨大影响。这套方法主要根据一国金融业对整体经济的作用和影 响程度来衡量一国金融业的整体竞争力。按照这一标准，金融业的竞争力主要由四 个方面组成 4 】：一是反映利率、资本成本、信用等级的资本竞争力；二是反映贷款、 地区资本市场、国外资本市场开发、出口信用代理和风险资本的资本效率的竞争力； 三是反映证券市场资本化、证券市场价值、上市公司、内部交易等证券市场运行的 竞争力；四是反映中央银行、银行规模、储蓄、国有独资银行、股份制商业银行和 法律监管的金融服务效率的竞争力。 这套方法对银行业竞争力的研究，主要包括以下几个方面的指标：第一，中央 银行政策对经济发展的影响是否积极，这是一项调查指标，反映人们对一国中央银 行货币政策的制定和执行情况的比较；第二，银行规模，这是一个比较银行资产大 小的指标，主要通过统计本国位居资产排名前5 0 0 家之内的数目，对国的银行规 模进行评价；第三，银行业资产额占g d p 的比重，反映一国银行业的相对规模；第 四，存贷款利差，指银行贷款利率与存款利率之差，由于存贷款利差是商业银行利 润的主要来源，因此存贷利差的高低可以反映商业银行营业效率；第五，对金融机 构的法律监督是否以保持金融稳定，这项调查指标反映中央银行金融监管职能发挥 情况。 ( 2 ) 世界1 0 0 0 家银行的排名和比较。英国的银行家、欧洲银行家以及 亚洲货币等杂志每年按照一级资本规模为标准，对世界1 0 0 0 家大银行进行排名， 东北大学硕士学位论文第1 章绪论 这一排名既可以考察单个银行，又可以考察一国银行的实力水平。除了一级资本规 模指标外，世界1 0 0 0 家大银行的评估指标还包括：银行的资本资产比率、资产收益 率、资本收益率等综合指标，并对这l 0 0 0 家大银行的资产状况、盈利能力、在当今 世界上的地位等作了动态的、全面的、客观的评价，因此，这一排名被视为银行间 最具权威的实力评估，具有很高的权威性，被各国政府和有关部门加以研究和应用。 ( 3 ) 资信评级机构对商业银行进行的评级。资信评级机构如标准普尔、穆迪公 司对商业银行进行的评级，该评级机构主要是服务于投资者，比较侧重于商业银行 的经营状况和发展前景，同商业银行竞争力评价较为相似。但标准普尔、穆迪公司 的评级体系属于企业的核心技术，外界无法系统地了解。 ( 4 ) 美国采用的银行评级体系_ c a m e l s 。c a m e l s 体系各项指标的基本 含义：一是资本充足率：二是资产质量，监管机关主要通过信贷资产五级分类来计 算和评定银行的资产管理及支付能力；三是管理能力，主要是通过董事会成员的谈 话了解银行的管理状况，检查银行的内控制度和遵纪守法情况；四是盈利能力，通 常来说，资产收益率高于1 ，一级资本收益率高于1 5 的银行是经营好的银行， 资产收益率低于o 3 ，资本收益率低于5 的则比较差；五是资产的流动性，主要 是考察贷款期限结构是否与负债结构相匹配、银行存款的波动情况等；六是敏感性， 评价银行的敏感性，主要侧重于其监控和管理市场风险的能力，对市场风险的反应 能力，特别是对利率风险的管理能力。 银行骆驼评级制度将银行分为五个等级：一级为经营十分稳健的银行，是几乎 在所有方面都比较优秀的银行；二级表示银行具有控制风险的能力，是健康银行， 但在正常经营中存在可改正的适度的缺陷；三级是需要引起监管者特别关注的银行， 该银行已经出现不良资产，并存在一系列缺陷，需要的不仅仅是正的监管；四级是 问题银行，这类银行有很大的资产缺陷或其他令人不满意的地方，存在破产的可能 性尚不明显；五级是濒临破产的银行，要求股东或其他方面进行紧急帮助，破产的 可能性很大。 银行骆驼评价制度体系在西方影响非常大，是美国银行监管的主要方法。美国 监管当局主要通过对六大指标的评价，来确定一个银行的经营状况。 1 2 2 国内研究文献综述 2 0 世纪9 0 年代中期以来，随着银行业竞争的加剧，无论是政府还是理论界和 银行业各界都对商业银行竞争力的研究r 益深入。较具代表性的有： 焦瑾璞( 2 0 0 1 ) 【5 】是国内最早也是最有影响的研究者之一，他将理论和实践相 东北大学硕士学位论文第1 章绪论 结合对银行竞争力进行了深入地探讨，建立了一个包含现实竞争力、潜在竞争力和 环境竞争力三个方面若干个具体指标的中国银行业竞争力指标体系，并对四大国有 商业银行的现实竞争力进行了定量分析，最后提出了加强中国银行业国际竞争力的 途径和政策建议：他认为中国银行现实竞争力主要包括市场占有率、盈利能力、经 营能力、资产质量和资本充足率等财务指标，可以基本分析银行业的现状：中国银 行业的潜在竞争力，代表因行业内部因素影响未来竞争力的隐性指标集，如银行业 的组织管理体制、经营体制、业务体系、创新能力和银行监管有效性等，测度竞争 力的后续能力；中国银行业的环境竞争力，代表外部因素影响未来竞争力的隐性指 标集，包括宏观经济环境、金融运行态势和效应以及相关产业的发展态势等，衡量 外部因素对银行竞争力的影响。 周立、戴志敏( 2 0 0 2 ) 【6 j 在此基础上运用层次分析法( a h p ) 进一步研究银行 竞争力，并将对象集中于中小商业银行；他们结合国外中小商业银行的发展，提出 竞争力分析框架，并在此基础上分析中国中小商业银行的现状，提出提升其竞争力 的具体途径。 中国人民银行营业管理部课题组( 2 0 0 4 ) 【。7 】以首都地区中外资银行的经营机构 为样本，通过外部环境因素、银行经营状况、市场拓展能力、创新能力和组织管理 能力等五个方面比较其竞争力情况，发现中外资银行的综合竞争力的差距。 1 2 3 对中西方相关研究文献的简要评述 从理论研究层面看，观点各异的结论虽然丰富、完善和发展了竞争力的内涵， 但尚未形成统一的概念，还不成体系。此外它们还不能正确解释或给出提高企业竞 争力的综合要素及具体有效的措施，比较零散。竞争力被用来作为解释银行长期竞 争优势源泉的分析工具，更多的是着眼于表面的研究，并没有将现实竞争力与潜在 竞争力结合起来进行评价研究。 从实证研究层面来看，较重视宏观层面上的统计评价和整体竞争力的比较；从 评价目的上来看，多数出于政府和监管者的角度来评价，还有的是出于投资者利益 的角度来评价，没有从商业银行经营管理的角度来评价研究；从评价指标上来看， 定量指标较多，忽视了如创新能力、公司治理结构等定性因素对银行竞争力水平的 影响；在数据处理方法上，加权平均法运用较多，也有的进一步采用多元统计分析 中的聚类分析、层次分析、因子分析等，没有根据指标特点将多种方法结合起来进 行评价研究。 此外，由于支撑统计分析的理论研究不足，相应的分析工具和方法缺乏，加之 东北大学硕士学位论文第1 章绪论 没有较完善的数据基础，单个银行层面的竞争力研究尚未有明显成效。 1 3 研究方法 本研究综合运用金融学、经济学、管理学等相关知识，运用多元统计学与经济 计量方法，采用定性与定量相结合的方法，从企业竞争力的分析入手，建立商业银 行竞争力评价的理论框架，并以影响我国商业银行竞争力的主要因素分析为起因， 结合国外商业银行的竞争力评价模型，利用多元统计分析中的因子分析方法和运筹 学中的层次分析法分别对国内商业银行的现实竞争力和潜在竞争力进行实证分析， 探寻影响我国商业银行竞争力的主要因素。在实证分析基础上找出我国商业银行竞 争力的主要差距和提高的方向。 1 4 结构安排 第1 章绪论。在阐述我国商业银行竞争力研究的背景、意义和目的基础上， 回顾了中西方学者的有关研究成果，并提出本文的研究方法。 第2 章商业银行竞争力评价的理论基础。本章在介绍企业竞争力及银行竞争 力与企业竞争力关系的基础上，阐述了竞争力研究的一般理论，进而界定了商业银 行竞争力的内涵，同时介绍了著名的竞争力评价指标体系，为下文的分析奠定了理 论基础。 第3 章我国商业银行竞争力评价的实证研究。本章根据第二章对商业银行竞 争力内涵的解析，将竞争力分为潜在竞争力和现实竞争力，分别利用不同的评价方 法进行评价，其中，潜在竞争力主要运用了层次分析法，现实竞争力主要运用了因 子分析法，本章分别对层次分析法和因子分析法进行了详细介绍，并通过本文建立 的评价指标体系分别利用两种评价方法对我国商业银行竞争力进行了实证检验，最 终得出商业银行综合竞争力评价结果。 第4 章我国商业银行竞争力的比较分析。本章针对我国商业银行特点，对我 国商业银行竞争力进行分类分析，找出不同类型银行竞争力的优势和劣势。 第5 章提升我国商业银