（管理科学与工程专业论文）基于博弈论的企业战略制定框架.pdf

! 里型兰苎苎查兰里主堡塞 茎堡空丝堕垒些堂堕型壅型矍一 摘要 现在企业在产业市场上的竞争愈来愈激烈，同时由于环境变化加快、信息传 播速度提高；同时也由于技术变化速度、消费者嗜好转变速度提高，导致产业市 场竞争格局变化日趋加快。企业在产业市场决策稍有不慎，就有可能使企业在竞 争中失败，甚至使企业走向灭亡。因此，在现阶段企业的战略决策变得尤为重要。 传统的战略理论，无论是注重环境分析的s w o t 矩阵、b c g 矩阵；还是注 重企业内部效率的t q m 、业务流程重组；都陷入了某一个极端，即要么过于注 重企业外界环境，要么注重企业提高企业内部效率。并且这两种战略思想对产业 中的竞争考虑的都不很充分。波特的五种力量模型虽然是注重产业竞争的分析， 但其过于强调的是产业本身的吸引力，而不是企业针对竞争所作的努力。同时， 传统的战略理论的在定理定量分析所作的都很不充分。 企业在产业市场上的竞争，就是各居于市场领先企业之间的一种博弈。有鉴 于此，本文提出了一种基于博弈论的企业战略制定框架。首先讨论了博弈论的出 现给企业战略管理带来的各种积极变化，并且对博弈论目前在企业战略管理上的 应用给予了一个简单的总结。 本文首先将企业划分为两种类型，即单一产品的企业和多事业部的母公司型 企业。针对单一产品企业的战略制定，这里提出了一种三阶段决策矩阵，包括战 略信息分析、判断是否和竞争对手合作、战略制定三个阶段。在战略信息分析中， 着重于竞争对手分析，构造了一个基于a h p 方法企业竞争力评价模型。在信息 分析阶段，同时提出了量化各选战略的战略效果这一思想，既为战略选择作准备， 也为战略管理的后期活动( 评价与控制) 提供便利。在第二阶段，本文构建了一 个两阶段博弈模型，第一步，使用一个基于时间贴现考虑的完全信息动态博弈模 型来确定企业是否与竞争对手进行合作；第二步，在此基础上通过建立个无限 期研发博弈模型来判断企业是否继续进行技术合作开发战略。第三阶段是非合作 竞争战略制定的模型，通过建立精炼贝叶斯均衡模型确定企业的非合作竞争战 略。 紧接着，本文研究了一种母公司战略确定的方式，即a 型母公司战略确定的 方式。首先将母公司战略制定理解为在企业范围内的资源分配。因此，第一步， 提出了使用s h a p l e y 定理确定各事业部的贡献率，然后通过一个多目标决策模型 第3 页 中国科学技术大学硕士论文基于博弈论的企业战略制定框架 来分配资源。 文章的最后，文章给出了这种战略制定框架的应用前景评价，并指出了可以 继续研究的方向。 关键词：企业战略；博弈论 第4 页 皇璺壁兰苎垄查兰塑主笙苎苎王堡壅丝塑垒些些堕型塞堡墨 一 a b s t r a c t n o wt h ec o m p e t i t i o no fe n t e r p r i s e si ni n d u s t r ym a r k e tb e c a m em o r ea n dm o r e v i g o r o u s ， a tt h es a m et i m e ，b e c a u s eo fe n v i r o n m e n tv a r i e t yi sq u i c k l ya n dt h e s p e e d e x a l t a t i o no fi n f o r m a t i o ns p r e a d i n g ， a n da l s ob e c a u s eo f s p e e di n c r e a s i n go f t e c h n i q u ev a r i e t ya n dc o n s u m e r h a b i tc h a n g i n g ，t b ec o m p e t i t i o ns t r u c t u r ev a r i e t y m o r ea n dm o r eq u i c k l y i fab u s i n e s s sd e c i s i o nh a sal i t t | ec a r e f u l n e s s ，t h e nt h e b u s i n e s sm a yf a i li nt h ec o m p e t i t i o n ， e v e nc o u l dm a k ei tp e r d i t i o n s on o wt h e s t r a t e g yd e c i s i o nb e c a m ep a r t i c u l a r l yi m p o r t a n t t h et r a d i t i o n a ls t r a t e g yt h e o r i e s ，r e g a r d l e s st h et h e o r i e sw h i e hp a ya t t e n t i o nt o e n v i r o n m e n ta n a l y s i sl i k i n gs w o tm a t r i xa n db c gm a t r i xo rt h et h e o r i e sw h i c hp a y a t t e n t i o nt oe x a l t a t i o na b o u te n t e r p r i s e i r t t e r n a l e f f i c i e n c y ， o x ea i ls i n ka e x t r e m e n e s s m a y b et h e yp a ya t t e n t i o nt o e x a l t a t i o ni n e n t e r p r i s e se m c i e n c y ， m a y b et h e yp a ya t t e n t i o n t oe l l v i r o n m e n ta n a l y s i s ，a n dt h et w oi d e a sa l li a c k p l e n a r yt h i n k i n ga b o u te n t e r p r i s e sc o m p e t i t i o n a l t h o u g bb a u d sf i v e p o w e rm o d e i p a ya t t e n t i o nt oa n a l y s i s o fi n d u s t r y s c o m p e t i t i o n ， i t st o oe m p h a s i z i n gi st h e a t t r a c t i o no fai n d u s t r yn o tt h ee f f o r to f e n t e r p r i s ew h i c ha i m i n gt oc o m p e t i t i o n a t t h es f l n l et i m e ，订a d i t i o n a is t r a t e g yi d e ai a c kq u a n t i t a t i v ea n a l y s i s t h ec o m p e t i t i o no fe n t e r p r i s e sj ni n d u s t r y sm a r k e ta l s oi sag a m ei nl e a d i n g e n t e r p r i s e so ft h em a r k e t t h i n k i n go f t h a t ，t h i st h e s i sb r i n gu pae s t a b l i s h m e n t f r a m eo fe n t e r p r i s e ss t r a t e g yw h i c hb a s e do ng a n l et h e o r y a tf i r s t ，i td i s c u s s e d e v e r yp o s i t i v ev a r i e t y i n e n t e r p r i s e ss t r a t e g ym a n a g e m e n ta f t e rt h eg a m et h e o r y e m e r g e d ，t h e n m a d eas i m p l es u m m a r ya b o u tt h ea p p l i c a t i o no f t h eg a m e t h e o r yi n e n t e r p r i s e ss t r a t e g ym a n a g e m e n t n o w 、 t h i st h e s i sd i v i d et h ee n t e r p r i s et ot w o t y p e t h eo n ei ss i n g l ep r o d u c te n t e r p r i s e w h i c h p r o d u c eo n l yo n ep r o d u c t ，t h e o t h e ri sp a r e n tc o r p o r a t i o nw h i c hh a v em a n y b u s i n e s s d e p a r t m e n t t o d e a lw i t ht h e s t r a t e g ye s t a b l i s h m e n to fs i n g l ep r o d u c t e n t e r p r i s e ，t h i st h e s i sb r i n gu pat h r e e s t a g em a t r i x ， w h i c hi n c l u d es t r a t e g y i n f o r m a t i o n sa n a l y s i s ，j u d g m e n to nw h e t h e rc o o p e r a t i n gw i t ht h eo p p o n e n to r n o t ，a n dt h es t r a t e g ye s t a b l i s h m e n ts t a g e i nt h ea n a l y s i ss t a g eo fs t r a t e g yi n f o r m a t i o n ，t h i st h e s i sp a ya t t e n t i o nt o a n a l y z i n ga b o u tt h eo p p o n e n t ， a n dc o n s t r u c t i n gam o d e lw h i c hb a s e do na h p m e t h o dt oe v a l u a t ee n t e r p r i s e sc o m p e t i n gp o w e r a tt h es a m et i m e ，i nt h ef i r s t s t a g e ，i t 蹦n g f o r w a r da t h i n k i n gt oq u a n t i f yt h es t r a t e g y se f f e c to f t h ec a n d i d a t e s t r a t e g y ，w h i c h n o t o n l yc o u l dm a k e t h e p r e p a r a t i o n t oc h o o s es t r a t e g y ，a n da l s o c o u l do f f e rc o n v e n i e n ti nf o l l o w e ds t a g e ( e v a l u a t i o na n dc o n t r 0 1 ) o fs t r a t e g y m a n a g e m e n t i ns e c o n ds t a g e ，t h i st h e s i sc o n s t r u c tat w o - s t a g eg a m i n gm o d e l f i r s to f a l li tu s ead y n a m i c g a m em o d e lo fc o m p l e t ei n f o r m a t i o nw h i c h b a s e do n t i m ed i s c o u n t i n gt od e c i d ew h e t h e rc o o p e r a t i n gw i t hi t s o p p o n e n t ，t h e no nt h e f o r w a r df o u n d a t i o n ， b ye s t a b l i s h i n g ai n f i n i t e p e r i o dg a m i n gm o d e lt oj u d g e w h e t h e rc o n t i n u e c o o p e r a t i n g w i t h o p p o n e n t i n t e c h n i q u e r e s e a r c h i n g a n d d e v e l o p m e n t t h e t h i r d s t a g e i sm o d e lw h i c h e s t a b l i s ht h e s t r a t e g y o f n o c o o p e r a t i n g ， a n di tu s i n gt h ep e r f e c tb a y e s i a n e q u i l i b r i u mm o d e l t od e c i d et h e s t r a t e g yo f n o c o o p e r a t i o n 第5 街 中国科学技术大学硕士论盘基于博弈论的企业战略制定框架 f o l l o w i n gt h a t ，t h i s t h e s i ss t u d yaw a yw h i c ht od e c i d et h ep a r e n tc o m p a n y s s t r a t e g y ，n a m e l y t h ew a yo f p a r e n tc o m p a n y ss t r a t e g ye s t a b l i s h m e n t a tf i r s t ， t h i st h e s i s c o m p r e h e n dt h ep a r e n tc o m p a n y ss t r a t e g y e s t a b l i s h m e n ti sr e s o a r c e d i s t r i b u t i n gi nae n t e r p r i s e s o ， f i r s to fa l l ，i tu s es h a p l e yt h e o r e mt om a k e c e r t a i na b o u tt h ec o n t r i b u t i o nr a t eo fe a c hd e p a r t m e n t ，t h e nu s ea m u l t i o b i e c t i v e s d e c i s i o nm o d e jt od i s t r i b u t er e s o u r c e i nt h el a s t ，t h i st h e s i sg a v eae v a l u a t i o no nt h ea p p l i e df o r e g r o u n do ft l l a t s t r a t e g ye s t a b l i s h m e n tf r a m e ， a n d g i v es o m ea d v i c eo f d i r e c t i o nt oc o n t i n u es t u d y a t t h es a m e t i m e k e y w o r d s ： e n t e r p r i s es t r a t e g y ；g a m e t h e o r y 第6 页 ! 里型兰丝查查兰堕主堡奎苎主竖查堡塑垒些些堕型塞堡墨 第一章概述 第一节战略理论概述 企业战略理论是随着企业战略环境的同益复杂化而逐步萌生并发展起来的。 它经历了2 0 世纪6 0 年代到7 0 年的萌芽与蓬勃发展、8 0 年代的回落与9 0 年代 的重振三大阶段。自2 0 世纪6 0 年代开始，各种企业战略理论与战略思想层出不 穷。这些理论都是企业战略家们在不同的历史时期，从不同的视角为企业发展开 据的“药方”，任何一种企业战略它都多少带有某种历史的局限性。如果以2 0 世纪9 0 年代为边界，我们可以将企业战略理论分为传统与现代两大类型”。 一传统的企业战略理论 1传统战略理论注重对客观环境和工具的依赖，同时又对企业主观能动性 比较忽视。传统的企业战略理论有一个基本的假设前提：所有的战略分析工具与 环境要素都是客观的，即各种分析模型( 譬如，安索夫的s wot 模型”以及波 特的五力分析模型等) 和环境要素( 譬如，市场容量、竞争者、顾客群等) 都是客观 的。战略决策者只有运用各种客观的战略分析工具以及所获得的客观环境事实， 经过谨慎求证，才能找到解决问题的方案，为企业制定正确的战略，从而使企业 致胜。从这种基本的假设出发，他们极为重视用来进行战略分析的工具与技术。 譬如：投资分析、统计分析、财务分析、综合分析等工具。不可否认，传统的分 析工具与模型，在过去正确的战略决策中功不可没。可能是由于传统战略对客观 物质条件的过分依赖，传统企业战略理论中明显带有忽视战略选择主动性的倾 向，即忽视主观能动性在战略选择中的应有作用。事实也正是如此，优越的客观 物质条件并不能绝对保证企业战略选择的成功，同时，并无优势的客观物质条件， 也不一定意味着企业就无法取得成功。从传统的五力分析模型来看，可口可乐这 样的饮料企业，其有利的客观条件并不十分明显，因为它时刻面临着一种天然的 替代品水的威胁。但可口可乐却通过自己独特的战略选择，创造了一个伟 大的企业。如果不承认战略决策者在决策中独特的主观能动性的发挥，也就无法 解释可口可乐战略选择的巨大成功，更加无法解释诸葛亮“空城计”式的战略手 段恐吓战略、信号战略等。因为从传统的战略观来看，即从客观存在的物 质条件来看，恐吓战略与信号战略二者根本不具备成功战略的条件，而它们之所 第7 页 主里型兰蔓查查兰塑主堡奎苎堡塑堡塑垒些堂堕型塞堡! 坠 以取得成功，是因为企业战略有时在很大程度上是企业战略管理者能动想象与创 造的结果。可见，主观能动性在企业战略的选择过程中的作用是不可忽视的“。 2 传统战略理论的视野局限传统企业中的战略管理者关注的焦点是：目标 市场中的对手、顾客、供应商、分销商等它们所熟悉的环境，而对其视野之外的 其他环境可能视而不见。或者说，它们对熟悉环境之外的其他环境要素漠不关心。 例如：战略聚焦，由于其重点关注目标顾客群和较小的市场区间，有助于企业集 中力量在那些最为相关的市场和最具有威胁性的对手上，从而有利于企业在相对 狭小的市场中获得竞争优势，赚取高额利润。但这种聚焦战略行为的个致命弱 点是：由于聚焦，它缩小了战略管理者观测和选择的范围，因而对视野之外的机 会或威胁可能视而不见，或者根本就无法发现”。 3 静态战略观的困境。传统的企业战略理论，由于脱胎于过去相对静态的 环境，因而它对静态条件下的企业发展，无疑具有指导作用。这种传统的企业战 略理论，随着人类经济的发展，特别是2 0 世纪9 0 年代之后，经济一体化浪潮袭 卷全球，由于竞争的加剧，企业环境的不确定性与动态性也日益明显。面对高度 不确定性环境，传统的静态思维的理论模式显得无所适从。即过去的那种靠建立 和尽可能长久的保持竞争优势的战略理论，面对动态环境已蹈入困境。按照动态 竞争的理论观点，企业应该主动放弃原有的优势，并不断创造新优势。即一种创 造性的放弃。例如，吉列公司在其产品可丢弃式刀片在市场上买得正红火时，公 司便毅然决定放弃原有优势，推出新产品上市。这就是主动放弃原有优势创造新 优势的成功范例。从静态战略观出发，人们无法理解为什么要主动摧毁刚刚建立 起来的优势：从静态的财务分析的角度来看，企业战略管理者可能浪费巨大的资 本。但换种角度来审视，答案却截然相反，企业的这种“合理浪费”实质上却 是在为企业谋划未来的竞争优势做准备2 3 。 二现代企业战略理论 l 现代企业战略理论注重对企业战略管理者主观能动性的强调。在企业战 略决策中，需要企业战略管理者靠一种近乎非理性的直觉来进行判断与决策。随 着科技创新速度的加快，环境的复杂多变，企业战略选择中这种非理性的因素将 不可避免的增加。进入2 0 世纪9 0 年代之后，随着环境动态性的加剧，非理性的 第8 页 ! 里型兰丝查查兰翌主堡兰苎王堡壅堡塑垒些生堕型塞堡墨 战略选择甚至逐渐变成了企业战略选择的主导方式。在企业环境瞬息万变的时 代，过去那种理性的，逻辑性与规范化程度较高的战略思维模式，可能由于技术 与工具的局限无法精确丽有效的测量客观的环境，因而也就无法精确预测企业的 未来。这就说明，传统的战略思维模式面对复杂多变的环境已无能为力，因而非 理性的战略思维模式很自然地走上了前台。企业战略管理者们以一种超越传统理 性的，非理性的战略思维方式来给企业战略定位。由于这种模式的巨大成功，现 代企业战略管理者可能或多或少对这种方式表现出一定程度的忠诚与眷恋。目前 这种战略思维模式也受到了巨大的挑战：第一，由于战略管理者权力“欲望”的 膨胀，它可能以非理性决策为借口，行权力欲望之实，从而损害股东与企业的利 益。因为非理性的企业战略选择中，带有极强的独裁的意味；第二，由于过分依 赖非理性的战略选择，有可能高估环境的不确定性，从而增加企业运营成本；第 三，过分依赖战略管理者的个人魅力，可能会增加企业其他成员的依附感，从而 降低他们仓u 新求变的意识，降低组织的学习能力与创新能力；第四，过分依赖非 理性独裁式的战略选择，也可能增加企业战略管理者的自负感非我莫属。 这种自负感一旦发展到极限，就可能走向事物的反面听不见下属的意见， 固执任性甚至刚愎自用：第五，旦战略选择失误，也有可能导致战略企业管理 者一蹶不振，因为从顶峰到低谷的跌落是悲剧性的。这种失误有可能导致企业战 略管理者出现战略决策的“痴呆症”。 2 核心能力的误区。传统的sw 0t 战略理论模型以及迈克尔波特的五 种力量模型等，应该说是一种严谨而又实用的传统的环境分析模型，它能有效剖 析环境中的机会与威胁。但不管上述的分析模型是如何严谨，它对企业竞争优势 产生的原因分析终究是不全面的，因为它忽视了一个关键的原因企业内在 能力即企业核心竞争力，尽管它能够清楚的解释在一个吸引力大、威胁小、机会 多的环境中的企业如何获得竞争优势，但无法说明为什么企业在一个吸引力弱、 威胁大、机会小的环境中经营，同样也能够获得竞争优势。譬如，1 9 9 0 1 9 9 3 年间，当美国除西南航空公司之外的其他航空公司收入都大幅度下降的时候，其 总损失可能是1 0 0 亿美元，而西南航空公司的利润却直线上升。对这种现象，传 统理论无法解释，然而，核心竞争力理论却能较好地解释。按照传统的战略理论 分析，上述企业的优势可能会丧失。但是，上述企业为什么会大难不死呢? 它靠 第9 贞 ! 里型兰苎查查兰堡圭鎏塞些主塑窒堡堕垒些堂堕型塞堡墨 的是企业的核心竞争力。核心竞争力理论为企业战略优势的分析提供了依据。核 心竞争力理论可能由于对传统理论的矫枉过正，它明显的带有下面的一些不足： 第一，过分的自信根植于传统文化的价值观的作用。认为该种文化传统必然左右 人们的消费心理，从而左右市场；认为这种根深蒂固的文化价值观是其他企业难 以模仿，甚至是无法模仿的。因而，它们按照传统文化价值观行事。但是，过分 沉迷于文化传统之中可能会导致企业对文化时尚的改变反应迟钝甚至麻木不仁。 第二，过分自恃自身的核心竞争力而忽视外部环境的作用。本来从外部环境分析 到内部核心竞争力分析这种企业战略思维模式的重大转移，有其历史的必然性， 但如果一味地依赖内在能力而忽视外在环境的作用，有可能使企业战略走向极 端，陷入误区1 9 。 三上述战略管理方法存在的缺陷 l数学处理上的困难。上述战略管理的方法通常假设企业有限理性。而有 限理性假设很难用目前的数学方法进行处理。这在战略管理的研究和处理方面特 别明显。另外，战略管理面对的几乎都是不确定的变量，如经济环境、对手策略、 自然环境等，目前虽然予以量化处理，但基本上都是建立在统计学的基础之上。 这些方法虽然对工程系统( 控制系统) 有效，但是对社会经济系统的许多不确定性 却很难抓住本质。 2 在动态处理上较慢。虽然现有的这些方法能够根据环境的变化调整企业 战略，但是反应速度较慢，在环境变化加剧、对手策略调整速度提高的情况下， 已有的方法显得力不从心。 3 对竞争对手的态度单一。已有的方法面对竞争对手均以竞争的态度去制 定策略，特别是波特的竞争战略。实际上，在某些状况下，合作不但可以比竞争 给企业带来更多的效益，也可以避免由于过度竞争给企业带来的伤害。现行的方 法不但缺乏合作的思想，也缺乏实际制定这种合作战略的模型。 4 不能很好的定量处理。现行的战略管理将战略制定看作是一项定量与定 性相结合的活动，并且以定性为主。这种战略制定方法不但在评价、选择备选战 略时带有一定的主观倾向，在很多时候，战略选择的结果并不唯一，或者说，因 人而异；同时在战略实施、控制时也显得极为不便，因为不能很好的利用定量的 第l o 页 主里坠兰堡查查兰堕主堡奎 苎主堕壅笙坚垒些些堕型窒堡塑一 经济指标来衡量实施的结果8 。 第二节博弈论在战略理论方面贡献的概述 博弈论是研究决策主体行为发生直接相互作用时的决策以及这种决策的均 衡问题的一门学科。博弈论的出现就如同2 0 0 年前边际分析法对于管理学的贡献 一样，它将战略管理引入了一片新的天地。 一博弈论对于战略管理的影响主要有以下几个方面： 1 系统的方法。 博弈论为战略管理引入了一种新的方法论。虽然系统论的观念早已提出，但 是博弈论使管理战略专家们在新的高度和新的角度上重新审视系统方法。将博弈 论这一带有个体行为特征的概念转移到系统行为研究中来，打破了个体行为与群 体行为绝然分开的界限，也使各个体更加紧密地联合起来。博弈论的基本点就在 于一系统与另一系统发生直接相互作用，能针对另一系统的即时行为作出响应。 博弈论的研究与发展使我们必须重新定义系统的三个基本点： 第一，信息相关性。信息的获取、传递与转换都是为了提高系统的有序程度， 消除系统运动的不确定性。系统吸收信息、产生信息、消除变异度的能力直接影 响系统的自适应能力。 第二，系统的反馈性。系统是有目的的，有目的的行为都需要负反馈，如果 要达到系统的目标的话，来自该目标的若干信号就有必要校正系统的行为。博弈 论为对这种反馈性进行研究提供了可能。 第三，整体性。在博弈中，任何局中人的战略与支付都不可能独立存在，这 进一步促使人们认识到系统要素之间以及系统与环境之间的相干性。 2 强有力的数学工具。微积分使管理学从常量研究发展到变量和增量研究， 使定性分析和定量分析相结合成为管理学研究的主要特征。边际分析法成为管理 学研究的科学工具和最优化管理的有效方法，但边际分析法在处理战略管理这样 的问题时却显得非常无能为力。以往在处理决策问题时，管理学家们只有数学规 划等工具，这样的工具主要是解决资源合理分配问题，但是面对理性竞争对手的 序贯、动态决策显得无能为力。 3博弈论使企业管理战略研究的约束条件放宽 第“蓖 中国科学技术大学硕士论文基十博弈论的企业战略制定框架 过去的战略管理工具在决策时大多需要完全竞争假设和完全信息假设等约 束条件，这使它们缺乏实用性。以完全竞争为基础的新古典微观经济学虽然在理 论上达到非常完美的地步，但却使理论与现实之间产生一段遥远的距离。而博弈 论能针对相关状况构造完美精巧的管理模型，因而有较宽的适用环境，具有更好 的应用价值1 7 。 二 目前使用博弈论制定企业战略的发展状况 企业参与市场竞争从本质上是各个企业之间的博弈以及企业与市场的博弈， 故博弈论在近年来也开始出现于企业的战略管理中。主要有以下几种类型：基于 产量的竞争模型、基于合作竞争的战略联盟思想及模型、各种职能战略的制定等。 从下面章节叙述的实际的基于博弈论在战略制定上的应用，我们可以看出博弈论 在战略制定方面的优势： 1能够使用精巧的数学模型解决企业竞争对手之间的策略变化，特别是在 不完全信息以及动态连续博弈的状况下。博弈的的模型解决了传统数学工具不能 解决的难题。 2 从理论上论证企业间合作的重要性，并为企业的合作战略制定提供了模 型。 3基于经济效果的战略数学模型分析，能充分保证战略的经济利益性。战 略经济效果清晰，也为战略的评估提供依据。定量的分析也避免了传统战略制定 时选择备选战略的主观性、模糊性2 2 。 但是目前使用博弈论制定战略只是博弈论在战略管理运用的开始，故还存在 明显的不足之处： i目前使用博弈论制定企业战略更多的停留在战略的思想上，即主要用竞 争对手之问的相互博弈或合作来指导企业战略的制定。如曹霖、刘倩著现代企 业经营决策一博弈论方法应用一书中提出的企业战略博弈的静态模型和动态模 型，主要就是在战略指导中采用一种博弈的思想。也就是说尚未出现一种广泛使 用的基于博弈论的企业战略制定模型7 。 2 制定战略时考虑的因素过于简单，不完全符合企业的现实。例如上文的 基于产量的竞争模型( 古诺模型、斯坦克尔博格模型) 。也就是说在制定竞争战 第1 2 贝 中国科学技术大学硕士论文 基十博弈论的企业战略制定框架 略时，主要使用的是基于产量这个变量或者是价格变量。实际企业在制定竞争战 略时，可能有更多的手段可以使用。而目前这方面尚缺乏较好的模型。 3 实际企业考虑战略时会兼顾多个经营目标，而目前仅仅有产量、市场占 有率、利润率等有限几个目标。 4目前基于博弈论的企业战略制定理论上主要考虑的是单一产品企业。除 此之外的多事业部( 多种产品) 企业战略制定尚未涉及。 第1 3 页 中国科学技术大学硕士论文 基于博弈论的企业战略制定框架 第二章现行的基于博弈思想的战略制定方法简介 第一节基于产量的竞争模型 单一产品企业在行业内与其相似的其他主要企业进行竞争。如果参与竞争的 企业试图以产量作为调控的手段获得最大的经济效益，那么就会使用下面的模 型。 一完全信息静态博弈一古诺寡头竞争模型( c o u m o t ) 假设有两个企业1 和2 ，每个企业都是以产量为变量，其目标均为获取最大 利润，且利润为产量的函数3 。 q f 【o ，+ 0 0 ) 代表第1 个企业的产量，c ，( q ) 表示成本函数，p = p ( q + q 2 ) 表 示需求函数，9 ( j p ) 表示供应函数。则i 个企业的利润为 ： t - j 国，q ) = q p 。+ q ：) 一c j ( q l f _ l ，2 ( q + 一，q ：) 表示博弈双方均衡时的产量，则 q - a r g m a x ：r 。( q ，g + 2 ) = q l p ( q l + q + ：) 一c 。( q 1 ) o + zea r g m a xr r ：( q ，q + ：) = o ：尸 + 一+ q ：) 一c ：( q 2 ) 对上述两式求偏导，即可得： 嚣5 尸( q 1 + q 2 ) + q i p ( q l + o z ) 一c ，。贴。 薏5 p 衄+ q 2 ) + q 2 p ( q j + q z ) 。( q ：) = o 上述两个一阶条件分别定义了两个反应函数： q + t = 墨( q ：) q ：= r ：( q ) 如果知道需求函数的具体形式，则可以根据反应函数计算出两个企业的均衡 产量。对于单一产品企业，一旦产量确定下来，也即意味着企业的产品战略确定 了。 里坠兰苎查查兰堡主堡塞茎壁变笙塑垒些些堕型壅堡塑一 二 子博弈纳什均衡斯坦克尔博格模型( s t a c k b e r g ) 纳什均衡是完全信息静态下的决策，而颠坦克尔博格模型是完全信息动态下 的博弈。该模型是假设某个企业首先行动后，两个企业通过博弈的产量决策。一 假设两个企业1 和2 ，每个企业均为单一产品形式且以产量作为决策变量“ 其目标均为利润最大化，且利润为产量的函数。假设企业( 领头企业) l 首先决 策，企业2 根据企业i 的产量选择自己的产量，而企业1 将预测企业2 的行动决 定产量。 假设： 需求函数为e ( o ) = d 一骇一q ：，两个企业有相同的成本函数c 0 则利润函数为： 死 ，q ：) = o 。( p ) 一c l 扛1 , 2 则企业2 的选择为： m a x r ：( q 。，a ：) = q ：q q 。一q ：- c ) 0 2 0 最优的一阶条件意味着： g i = 去g 一幺一g ：c )这黾假定9 a c 二 与此同时，企业1 预测到企业2 将根据上述原则选择q ：，则企业l 的选择为： j i 彳白冤万；妇，q 2 ) = g g 一9 9 。一c ) 岛0 则根据一阶条件得： q ，= 妄0 一c ) 同时得到： q ，= g c ) | 与完全信息静态博弈相比，斯坦克尔博格模型中，企业1 的利润要高于企业 2 ，而企业2 的利润要低于古诺模型中的利润。这是因为企业1 获得了先动优势。 这种由于企业1 首先行动，故其产量决策一旦决定了，就成为沉淀成本。 与基于产量竞争模型像类似的还有基于价格竞争的模型，如豪泰林 ( h t o e l l i n g ) 价格竞争模型等。 第二节基于合作竞争的战略联盟思想及模型 传统的企业竞争是一种完全的竞争，而博弈论已经证明了在一定程度上、 定范围内的合作，可以给竞争诸方带来更大的利益。对于同业企业之间的竞争， 在定范围内可以通过建立战略联盟( 这罩指横向战略联盟) 来提高合作诸方的 第1 5 虹 中国科学技术大学硕士论文基于博弈论的企业战略制定框架 效益。盛昭瀚等人著的企业集团管理决策的数理分析中首先使用博弈论的相 关知识论证了横向型企业集团的形成动因。然后论证了企业集团形成后各方的博 弈决策。 一企业集团形成的动因 1 古话模型p 企业的严量决策1 设有企业a 和b 生产同一产品，两企业进行寡头垄断竞争。a 单位成本为 c a ，b 的单位成本为c b ，设钆市场的逆需求函数为p = 口一g j 一目口，p 为市 场价格，假设a 足够大。则两企业的利润函数分别为： r 万 ( q 月，q b ) = ( a q j q b c k 4 l 7 。0 。，q 。) = 0 一g 。g 。一c b 膏。 分别求一阶偏导，可以求得两企业的反应函数为： 厂9 一2 圭o _ 嘞) l q 。：三q c 。一g 。) 进而可以求得两企业的均衡产量： f -g 。= ；( 二2 c 一+ f a ) l g 。= ；( 口2 c 。+ c 一) 两企业的均衡利润为： r g + e ) = 0 n = 百1 q 也一) l ，g a ) = p * 一c b n 一丢g 一2 c b + c a ) 2 当企业a 和b 形成集团后的状况。假设该集团垄断市场，并且两企业进 行技术合作，使得单位成本为c 。( 注意，前面假设了c 。- ( c 。) 。记集团的产量为 g 则集团的利润函数为： 斧0 。) = 0 一鼋。一c 。k 。 求解阶条件可得： g 。昙0 一c 。) 第1 6 页 ! 璺型兰堡查查兰壁圭堡奎 苎堕塑堡塑垒些堂些生坚i 堡苎l 一 则集团的利润为： 石0 。) = p 一_ b “= 0 一巳) 2 并且出此可以证明： 以b + 一，q + a ) + q 一，叮+ 一) = ：p 一2 c 。+ c 。) + ；如一2 c 。十c 一) q + 。产妻0 一c a ) 2 由式可以看出，两个企业组成集团后，两企业的总利润获得了增加。因此 只要两个企业制定了正确的利益分配机制，丽个企业就可以形成集团。 二集团分配机制的确定 在各个企业认识到组建企业集团的利益之后，各个企业就有可能进行利益 分配的博弈。值时可以使用博弈论来确定分配机制。使用得较多的种方式是使 用合作博弈中的s h a p l e 定理来确定分配机制。 下面给出s h a p l e 定理2 6 ： 对于n 个人的联盟博弈v ，设存在向量$ o ) = 睁( y lm ：o ) ，m 。) 】，满 足 i 若t 是联盟的载体，则中。“) = v p ) ； 2 对任意置换万和i n ，巾巾1 伽) = ；( v ) ； 3 对任意两个博弈“和v ，有，p + ) = 中，0 ) + m ，d ) 。 则称巾0 ) 是博弈的s h a p l e y 值。 公理中第一条表示有效性，即在博弈中存在一个载体，载体创造的价值 可以代表整个联盟，m ) 是关于载体成员的一个分配；第二条表示s h a p l e y 值 具有不变性；第三条表示可加性，即若某联盟成员同时参加两个子博弈，其总收 益是两个子博弈收益之和。 下面给出s h a p l e y 值的计算方法。即对每个博弈，存在唯一的s h a p l e y 值 中l ，且 m 。垆。厄，组掣8 ，p ) 一v 仃一 f ) 】 式中，= 例，即t 为载体t 中元素的个数。 第1 7 页 ! 璺型兰苎苎茎兰壁笙壅 苎! = 塑! ：鲨堕垒些堂堕型塞堡叁一 旦知道企业战略联盟博弈中的特征函数v ( t ) 及v 仃一 f ) ) ，就可以确定战略 联盟内中每个成员企业的贡献率。下面给出一个简单的算例； 假设有一企业战略联盟，共有成员企业5 个。其博弈的特征函数如下： v ( i ，2 ，3 ) = v ( 1 ，2 ，4 ) = v ( 1 ，2 ，5 ) = v ( 1 ，2 ，3 ，4 ) 2 v ( 1 ， 2 ，3 ，5 ) = v ( 1 ，2 ，4 ，5 ) = v ( 1 ，2 ，3 ，4 ，5 ) = 1 ；这里已经剔除了哑元， 也即对于所有其他的s ，v ( s ) = o 。 由于对称性，显然，巾l ( v ) = 中2 ( v ) ，中3 ( v ) = 巾4 ( v ) = 中5 ( v ) 。欲 求中( v ) ，对所有包含团队成员1 的联盟按式求和。所以有 v ) 锄署( 1 删+ 3 署( 1 - o ) + 等x ( 1 棚= 丽9 类似的，对于3 ( v ) ，有下式 州v ) = 筹x ( 1 _ o ) = j 3 l 。 于是中l ( v ) = o2 ( v ) = o 4 5 ， 中3 ( v ) = 中4 ( v ) = 中5 ( v ) = 0 0 3 3 3 显然企业战略联盟成员1 和2 要比3 、4 和5 在分配中多得的多。 从企业战略管理的角度来说，企业在制定战略时，必须首先确定对待竞争对 手的态度，即是否合作，是否建立战略联盟。与之类似的还有纵向型企业战略联 盟形成动因分析，以及企业战略联盟形成后，集团与成员企业关于决策的博弈、 成员企业之间的博弈等。如伯川德竞争下管理者激励、企业战略联盟的基于产出 的最优契约等旺。 第三节各种职能战略的制定 企业在市场内的竞争，是一种互相针对对方策略变换，特别是在企业没有合 作情况下竞争。而企业的竞争活动更多的是通过市场活动来体现的。因此，在制 定营销职能战略时，可以使用博弈论的相关模型。 一完全信息动态博弈 予博弈精炼均衡在产品策略上的一个应用3 假设市场上有两个企业a 和b ，均准备开发一种同样类型的新产品。博弈 的顺序如下。企业a 首先决策，选择开发不开发；在a 选择之后，自然选择市 场的大小；b 在观察到a 的决策和市场需求后，决定开发与否。产品开发的博 弈树如下表2 1 所示： 这个战略的制定是一个子博弈精炼纳什均衡，可以使用逆向归纳法求解。通 第1 8 甄 塑型兰垫查查兰堡主兰皇 苎堕丛丝堕垒些些堕型墨焦墨一 过这样一个模型，企业a 可以决定是否采取产品开发战略，当然这建立在一定 的信息基础之上。与传统的开发策略相比，这罩充分考虑了企业b 的理性反应。 解决了企业b 究竟采取什么样了策略的问题，也从技术的角度上解决了企业b 为什么采取这样的决策而不是那样的决策的问题。 开 开发 ( 】，0 )( o ，3 )( 0 ，o )( o ，f )( 0 0 ) 图2 i产品开发的博弈树 二纵向型企业集团的技术创新战略 盛昭瀚等人所著的企业集团管理决策的数理分析一书中建立了一个纵向 型企业集团技术创新战略的模型，下面简单介绍这个模型( 这里仅介绍集团与市 场的信号博弈) 。 第一，企业集团介绍2 设一个纵向型企业集团，由上游企业a 和下游企业b 组成。上游企业有 个r & d 中心，为企业a 服务。a 生产的一部分产品以价格p 向市场出售，一部 分以转移价格s 卖给企业b ，作为输入品。b 在增加专有物质赘本k ，k 的价格 为p k ，生产最终商品，垄断市场。记b 从a 购买的中间品的数量为x ，中间品 的生产率为j ，初始的瓦为1 ，记y b 为最终产品的时期产量，设最终产品的时 期生产函数为道格拉斯生产函数，即 i y 。= ( 忍弦 记q