华夏希望债券型证券投资基金.doc

华夏希望债券型证券投资基金2009年第2季度报告华夏希望债券型证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二九年七月十八日11重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。2基金产品概况基金简称华夏希望债券基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年3月10日报告期末基金份额总额7,822,668,458.82份投资目标在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求较高的当期收入和总回报。投资策略基金将坚持稳健投资，在严格控制风险的基础上，追求较高的当期收入和总回报。业绩比较基准本基金业绩比较基准为“中信标普全债指数”。风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属两级基金的基金简称华夏希望债券A华夏希望债券C下属两级基金的交易代码001011001013报告期末下属两级基金的份额总额3,742,808,891.13份4,079,859,567.69份3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)华夏希望债券A华夏希望债券C1.本期已实现收益88,634,106.6883,185,881.892.本期利润232,678,519.75225,616,633.053.加权平均基金份额本期利润0.06350.06344.期末基金资产净值4,335,322,441.654,707,038,812.775.期末基金份额净值1.1581.154注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华夏希望债券A：阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月5.75%0.26%0.42%0.05%5.33%0.21%华夏希望债券C：阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月5.77%0.25%0.42%0.05%5.35%0.20%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏希望债券型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年3月10日至2009年6月30日）注：根据华夏希望债券基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条（二）投资范围、（六）投资限制的有关约定。4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期韩会永本基金的基金经理、固定收益副总监2008-3-10-9年经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部副总经理、基金经理助理、华夏现金增利证券投资基金基金经理（2005年4月12日至2006年1月24日期间，2007年1月6日至2008年2月4日期间）。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法、证券投资基金销售管理办法、证券投资基金运作管理办法、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和华夏基金管理有限公司公平交易制度的规定。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1本基金业绩表现截至2009年6月30日，华夏希望债券A基金份额净值为1.158元，本报告期份额净值增长率为5.75%；华夏希望债券C基金份额净值为1.154元，本报告期份额净值增长率为5.77%，同期业绩比较基准增长率为0.42%。4.4.2行情回顾及运作分析2009年2季度，国际经济运行趋于稳定，但复苏仍面临很多困难。受益于积极的财政政策和适度宽松的货币政策，中国经济快速恢复，经济数据好于预期。受经济复苏和低利率导致的通胀预期影响，房地产市场和股票市场价格上涨，债券市场小幅下跌。报告期内，本基金继续降低了组合久期，主要减持了中长期债券，并增持了银行等业绩向好和估值相对较低的二级市场股票。4.4.3市场展望和投资策略2009年3季度，债券市场面临经济继续恢复和债券供应增加的压力，预计央行公开市场操作也会使短期债券利率有所上行，债市投资机会主要来自于阶段性的超跌反弹。股票市场有望继续保持活跃，估值偏低和直接受益于经济复苏的板块有望带来一定超额收益。随着经济运行的恢复，宽松经济政策的力度和结构调整值得关注。2009年3季度，本基金将保持偏低的久期，关注波段操作的投资机会。股票方面，基金将在控制整体风险的基础上，重点选择估值偏低和业绩恢复确定性较高的个股进行投资。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资1,621,716,106.6617.23其中：股票1,621,716,106.6617.232固定收益投资7,283,504,712.5477.39其中：债券7,283,504,712.5477.39资产支持证券-3金融衍生品投资-4买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5银行存款和结算备付金合计234,462,228.132.496其他资产272,293,615.172.897合计9,411,976,662.50100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（）A农、林、牧、渔业-B采掘业119,701,312.291.32C制造业146,123,309.831.62C0食品、饮料-C1纺织、服装、皮毛-C2木材、家具-C3造纸、印刷-C4石油、化学、塑胶、塑料-C5电子-C6金属、非金属132,247,809.831.46C7机械、设备、仪表-C8医药、生物制品6,070,500.000.07C99其他制造业7,805,000.000.09D电力、煤气及水的生产和供应业35,786,482.830.40E建筑业6,808,000.000.08F交通运输、仓储业-G信息技术业-H批发和零售贸易15,273,803.810.17I金融、保险业1,131,411,648.9912.51J房地产业166,611,548.911.84K社会服务业-L传播与文化产业-M综合类-合计1,621,716,106.6617.935.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1601328交通银行22,849,667205,875,499.672.282601318中国平安3,414,965168,904,168.901.873601166兴业银行4,109,855152,516,719.051.694600000浦发银行6,159,586141,793,669.721.575600016民生银行17,049,836135,034,701.121.496601009南京银行6,236,954112,202,802.461.247601939建设银行13,520,00081,525,600.000.908000002万 科6,210,00079,177,500.000.889600036招商银行3,499,94778,433,812.270.8710600048保利地产2,091,89858,343,035.220.655.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（）1国家债券304,180,423.803.362央行票据2,455,145,000.0027.153金融债券2,869,446,000.0031.73其中：政策性金融债2,869,446,000.0031.734企业债券1,611,736,158.7917.825企业短期融资券1,017,200.000.016可转债41,979,929.950.467其他-8合计7,283,504,712.5480.555.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（）109040409农发047,000,000699,020,000.007.732080111208央行票据1123,000,000291,450,000.003.223080110608央行票据1063,000,000290,160,000.003.214080110408央行票据1043,000,000289,950,000.003.215080109808央行票据983,000,000289,620,000.003.205.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8投资组合报告附注5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金1,379,574.422应收证券清算款19,075,543.243应收股利1,018,461.604应收利息151,807,423.835应收申购款99,012,612.086其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计272,293,615.175.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1125709唐钢转债38,976,567.350.432110003新钢转债2,041,099.900.023128031巨轮转债879,505.900.014110598大荒转债82,756.800.005.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。6开放式基金份额变动单位：份项目华夏希望债券A 华夏希望债券C报告期期初基金份额总额3,851,657,155.983,562,996,350.37报告期期间基金总申购份额967,235,043.571,702,863,696.69报告期期间基金总赎回份额1,076,083,308.421,186,000,479.37报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额3,742,808,891.134,079,859,567.697影响投资者决策的其他重要信息7.1报告期内披露的主要事项2009年4月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告。2009年4月7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金开通定期定额申购业务的公告。2009年4月8日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告。2009年4月9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中国农业银行办理定期定额申购业务的公告。2009年4月10日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国建设银行电话银行及网上银行基金申购费率优惠活动的公告。2009年4月15日发布华夏基金管理有限公司关于修改旗下部分开放式基金基金合同条款的公告。2009年4月17日发布华夏基金管理有限公司关于开通部分银行卡基金网上交易定期定额申购业务的公告。2009年4月18日发布华夏基金管理有限公司关于设立华夏基金（香港）有限公司的公告。2009年4月24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国银行股份有限公司基金定期定额及网上银行申购费率优惠活动的公告。2009年5月15日发布华夏希望债券型证券投资基金开放基金转换业务的公告。2009年6月10日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加兴业银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告。2009年6月26日发布华夏希望债券型证券投资基金第二次分红公告。7.2其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。截至2009年6月30日，公司管理资产规模超过2500亿元，基金份额持有人户数超过1200万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、21只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合，公司已经被超过110家大中型企业确定为年金投资管理人，并被多家客户确定为特定客户资产管理人。2009年2季度，华夏基金以深入的投资研究为基础，规范经营、稳健运作，尽力为投资人谋求满意的回报。截至2009年6月30日，根据中国银河证券基金研究中心数据，华夏基金旗下12只开放式基金今年以来业绩增长率超过40%，其中，华夏复兴股票基金净值增长率为71.43%，在125只标准股票型基金中收益名列第3；华夏上证50ETF基金净值增长71.15%，在11只标准指数型基金中名列第3；中信经典配置混合基金在33只灵活配置型基金中位列第5；华夏希望债券基金在25只普通债