（管理科学与工程专业论文）世界干散货船订单量的波动及其预测研究.pdf

i c l a s s i f i e di n d e x ： u d c ： ad i s s e r t a t i o nf o rt h ed e g r e eo f m m a n a g e m e n t r e s e a r c ho nt h ef l u c t u a t i o na n df o r e c a s t o fw o r l d d r y b u l kc a r r i e ro r d e r s c a n d i d a t e ： s u p e r v i s o r ： a c a d e m i c d e g r e ea p p l i e df o r ： s p e c i a l t y ： d a t eo fs u b m i s s i o n ： d a t eo fo r a le x a m i n a t i o n ： u n i v e r s i t y ： k o n gx i a n g ii n g p r o f z h a oj i n l o u m a s t e ro f m a n a g e m e n t m a n a g e m e n ts c i e n c ea n de n g i n e e r i n g a p r i l ，2 0 1 0 j u n e ，2 0 1 0 h a r b i ne n g i n e e r i n gu n i v e r s i t y - p 詹0 ，一” 、焉 0 ， 啼， v i y l 卜 j ，。 e 拿 哈尔滨工程大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：本论文的所有工作，是在导师的指导下，由作 者本人独立完成的。有关观点、方法、数据和文献的引用已在文 中指出，并与参考文献相对应。除文中已注明引用的内容外，本 论文不包含任何其他个人或集体己经公开发表的作品成果。对本 文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标 明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 作者( 签字) ：最多隔 日期：砌加年歹月，1 日 哈尔滨工程大学 学位论文授权使用声明 本人完全了解学校保护知识产权的有关规定，即研究生在校 攻读学位期间论文工作的知识产权属于哈尔滨工程大学。哈尔滨 工程大学有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件。 本人允许哈尔滨工程大学将论文的部分或全部内容编入有关数据 库进行检索，可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本 学位论文，可以公布论文的全部内容。同时本人保证毕业后结合 学位论文研究课题再撰写的论文一律注明作者第一署名单位为哈 尔滨工程大学。涉密学位论文待解密后适用本声明。 本论文( 酬芏授予学位后即可口在授予学位1 2 个月后 口解密后) 由哈尔滨工程大学送交有关部门进行保存、汇编等。 作者( 签字) ：孔旃嫡导师( 签字) 茅盆诳 -j 日期：伽j 口年f 月，1 日刊口年莎月，7 日 j 芒 上 世界干散货船订单量的波动及其预测研究 ： 两要 随着造船业的发展，干散货船凭借吨位大、技术难度较小、经济效益良 好等优势已经成为世乔三大主力船型之一。近年来，各个造船大国争相加大 对干散货船的投入，将干散货船作为发展的重点之一，因此，各国船舶经营 者都密切关注世界干散货船的发展状况。干散货船新接订单是实时反映干散 货船市场走向的重要指标，它最能反映造船市场的活跃程度，手持订单可以 间接地反映造船企业的运营状况，它也是衡量各大船舶企业未来几年生产是 否保持稳定增长的关键所在。由此可见，如果想要了解世界干散货船的发展 形势，必须要掌握新接订单与手持订单这两大订单指标的波动情况。 本文的研究目的是探索基于大时间跨度的世界干散货船订单量的波动特 征，并找出影响波动的主要因素，最后预测其未来三年的波动趋势。为此， 本文首先简要介绍了干散货船的主要船型及订单量的构成，提出描述订单量 波动特征的六大波动参数，并简单阐述了波动形成的一般机理；然后，根据 各个船型订单量的波动曲线，利用波动参数来详细描述历年订单量的波动特 征及规律，并且在此基础上对波动异常点或段的成因进行深入分析；最后， 利用时间序列分析方法建立预测模型，基于研究对象订单量的特殊性考虑， 我们在模型中加入异常因子，避免由于不可预见的异常因素对订单量的影响 所造成的预测偏差，提高了预测的准确性。此外，本文根据订单量的未来变 化趋势，对我国干散货船的发展提出几点意见与建议，从而为我国船舶企业 的经营决策提供了理论指导，同时对相关行业的发展策略也有着一定的参考 价值。 关键词：干散货船；订单量；波动；预测 ， 少。 世界干散货船订单量的波动及其预测研究 a b s t r a c t w i t ht h ed e v e l o p m e n to fs h i p b u i l d i n gi n d u s t r y ，d r yb u l l 【c a r r i e r 、i t i lh e a v y t o n n a g e ，e a s yt e c h n o l o g y ，g o o de c o n o m i cb e n e f i t a n do t h e ra d v a n t a g e sh a s b e c o m eo n eo ft h ew o r l d st h r e em a i ns h i p s i nr e c e n ty e a r s ，v a r i o u ss h i p b u i l d i n g c o u n t r i e sa r ec o m p e t i n gt oi n c r e a s et h e i ri n v e s t m e n ti nd r yb u l kc a r r i e r ，w h i c h m a k e si tb e c o m eo n eo ft h em o s td e v e l o p i n gf o c u s e s t h e r e f o r e ，n a t i o n a ls h i p o p e r a t o r sa r ep a y i n gc l o s ea t t e n t i o nt ot h ed e v e l o p m e n to ft h ew o r l d sd r yb u l k c a r r i e r d r yb u l kc a r t i e rc o n t r a c t sa r ea ni m p o a a n ti n d i c a t o ro fm e a s u r i n gt h e m a r k e tn e n do fd r yb u l kc a r r i e r w h i c hb e s tr e f l e c t st h el e v e lo fs h i p b u i l d i n g m a r k e ta c t i v i t y ，a n do r d e rb o o k sc a l li n d i r e c t l yr e f l e c tt h eo p e r a t i o n a ls t a t eo f s h i p b u i l d i n ge n t e r p r i s e s ，i ti sa l s ot h ek e y t om e a s u r ew e a t h e rt h es t e a d yg r o w t hi n p r o d u c t i o nb e i n gm a i n t a i n e do rn o ti nl a r g es h i p b u i l d i n ge n t e r p r i s e si nc o m i n g y e a r s t h u s i fy o uw a n tt ou n d e r s t a n dt h ew o r l dd e v e l o p m e n t a ls i t u a t i o no ft h e d r yb u l kc a r r i e r ，w em u s tm a s t e rt h ef l u c t u a t i o ns i t u a t i o no fc o n t r a c t sa n do r d e r b o o k s t h i sp a p e ra i m sa te x p l o r i n gt h ef l u c t u a t i o nc h a r a c t e r i s t i c so ft h ed r yb u l k c a r r i e ro r d e r sw h i c hb a s e do nt h el a r g et i m es p a n ，a n df i n d i n gt h em a i nf a c t o r s w h i c ha f f e c tf l u c t u a t i o n s ，f i n a l l yf o r e c a s t i n gf l u c t u a t i o nt r e n do fo r d e r si nt h en e x t t h r e ey e a r s w i t hr e g a r d st ot h i s ，f i r s t l yt h i sp a p e rb r i e f l yd e s c r i b e st h ed r yb u l k c a r r i e ra n dt h ec o n s t i t u t i o no fo r d e r s ，a n dp r e s e n t ss i xo r d e rf l u c t u a t i o np a r a m e t e r s w h i c hd e s c r i b et h ef l u c t u a t i o nc h a r a c t e r i s t i c s ，a n db r i e f l ye x p o u n d sf o r m i n g g e n e r a lm e c h a n i s mo f t h ef l u c t u a t i o n s e c o n d l y , a c c o r d i n gt ot h ef l u c t u a t i o nc u r v e o fa l ls h i p so r d e r s ，w eu t i l i z ef l u c t u a t i o np a r a m e t e r st od e s c r i b et h ef l u c t u a t i o n c h a r a c t e r i s t i c so fo r d e ri nd e t a i l ，a n do nt h i sb a s i si td e e p l ya n a l y z e st h eu s e r e a s o no fp o i n to rs e g m e n to ft h ea b n o r m a lf l u c t u a t i o n s f i n a l l y , w em a k et h eu s e o ft i m es e r i e sa n a l y s i st oe s t a b l i s hp r e d i c t i o nm o d e l i nv i e wo ft h ep a r t i c u l a r i t yo f o r d e r s ，w ea d da ni r r e g u l a rf a c t o ri nt h em o d e l ，w h i c ha v o i df o r e c a s tb i a sd u et o u n f o r e s e e nu n u s u a lf a c t o r s ，a n di m p r o v et h ep r e d i c t i o na c c u r a c y i na d d i t i o n ， a c c o r d i n gt ot h ef u t u r et r e n d so ft h eo r d e r s ，t h i sp a p e rp u t sf o r w a r daf e w f ； 哈尔滨t 程大学硕+ 学位论文 c o m m e n t sa n ds u g g e s t i o n sf o rt h ed e v e l o p m e n to fc h i n a sd r yb u l kc a r r i e r t h u s ， i tp r o v i d e sat h e o r e t i c a lg u i d ef o rm a n a g e m e n td e c i s i o no fc h i n a ss h i p b u i l d i n g e n t e r p r i s e s ，w h i l ei ta l s oh a sac e r t a i nr e f e r e n c et ot h ed e v e l o p m e n to fr e l e v a n t i n d u s t r i e s k e yw o r d s ：d r yb u l kc a r r i e r ；o r d e r s ；f l u c t u a t i o n ；f o r e c a s t 斥 矿 一 卜 f 世界干散货船订单量的波动及其预测研究 目录 第l 章绪论1 1 1 立题背景、研究目的与意义1 1 1 1 立题背景一l 1 1 2 研究目的及意义2 1 2 国内外研究现状分析3 1 2 1 国外研究现状分析3 1 2 2 国内研究现状分析5 1 2 3 国内外研究现状综述6 1 3 总体思路与研究方法7 1 4 创新之处8 第2 章干散货船订单量波动分析的相关理论1 0 2 1 干散货船及其订单量概述1 0 2 1 1 干散货船简介1 0 2 1 2 干散货船订单量概述1 2 2 2 干散货船订单量波动的参数及其影响因素1 4 2 2 1 干散货船订单量波动的参数1 4 2 2 2 干散货船订单量波动的影响因素1 8 2 3 本章小结2 4 第3 章干散货船订单量的波动特征与成因2 5 3 1 干散货船新接订单量的波动特征与成因2 5 3 1 1 所有干散货船新接订单总量的波动特征2 5 3 1 2 好望角型干散货船新接订单量的波动特征2 8 3 1 3 巴拿马型干散货船新接订单量的波动特征3 3 3 1 4 大灵便型干散货船新接订单量的波动特征3 7 3 1 5 所有干散货船新接订单量的波动异常成因4 2 哈尔滨工程大学硕士学位论文 3 2 干散货船手持订单量的波动特征与成因5 1 3 2 1 所有干散货船手持订单总量的波动特征5 1 3 2 2 好望角型干散货船手持订单量的波动特征5 3 3 2 3 巴拿马型干散货船手持订单量的波动特征5 7 3 2 4 大灵便型干散货船手持订单量的波动特征6 1 3 2 5 所有干散货船手持订单量的波动异常成因6 5 3 3 干散货船订单量的波动特征与成因综述6 9 3 4 本章小结7 0 第4 章世界干散货船订单量的预测7 1 4 1 预测方法的选择7 1 4 1 1 常用的预测方法7 1 4 1 2 时间序列的基本原理7 3 4 1 3 时间序列在预测方面的适用性7 7 4 2 基于时间序列模型的订单量预测。7 9 4 2 1 预测指标的确定7 9 4 2 2 预测指标的预处理8 0 4 2 3 预测模型的建立步骤8 3 4 3 预测模型的评价、优化及预测结果分析8 9 4 3 1 预测模型的评价与优化8 9 4 3 2 预测结果分析9 0 4 4 本章小结9 3 第5 章基于预测的我国干散货船发展对策研究9 4 5 1 我国干散货船发展现状及问题_ 9 4 5 2 基于预测的我国政府对策9 6 5 2 1 采取积极的危机应对措施9 6 5 2 2 加大对干散货船建造的技术支持9 7 f ? 一 卜 t h = 界干散货船订单鼍的波动及其预测研究 ，i 5 3 基于预测的我国企业对策9 9 5 3 1 稳定现有订单，合理安排生产9 9 5 3 2 加强企业之间的合作10 0 ，5 3 3 提高船企经营管理水平。1 0 1 5 4 本章小结1 0 2 结论1 0 3 参考文献。1 0 5 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果1 0 9 致 射1 1 0 卜 第1 章绪论 第1 章绪论 1 1 立题背景、研究目的与意义 1 1 1 立题背景 船舶对于航运业的发展起着举足轻重的作用，随着多种船型的出现，干 散货船、油船和集装箱船成为世界船舶经营者交易的三大主力船型。其中， 巨大的干散货海运量使得适用性较强的干散货船成为世界商船队中最主要的 船型之一。干散货船主要包括好望角型干散货船、巴拿马型干散货船和大灵 便型干散货船这三种船型【- 1 。由于干散货船所载货物种类繁多，各种货物的 生产周期、进出口量、运输方式等各不相同，同时又受到世界经济环境、各 造船国政策、突发事件等多种因素的影响，这使得干散货船市场成为波动较 为剧烈的船舶市场之一。 目前船舶行业在分析干散货船发展形势时，重点研究订单量、船价、船 队规模等指标，其中最能体现该市场波动现象的指标就是干散货船的订单量。 订单量包括新接订单量和手持订单量。订单量的剧烈波动会给该市场的经营 和决策带来巨大的风险和机遇。如何有效地规避订单波动风险，把握机遇， 成为各国船舶经营者们最为关注和亟待解决的重要问题。从船舶行业管理部 门来说，要想合理、有根据地制定干散货船相关政策、调整产业结构，就有 必要及时掌握干散货船订单量的波动特征和波动成因，并了解未来订单量的 波动趋势等信息。从船舶企业来说，要想合理报价、采购、安排生产等，提 高经营决策的可靠性，同样也需要掌握干散货船订单量的相关信息。因此， 本文将从两个视角即各船型订单总量和订单比重，对干散货船订单量进行波 动及预测研究。 我们将引入波动的相关理论，基于波动参数来分析世界干散货船订单量 的波动状况，具体参数包括波的持续时间、波峰波谷、波幅、波频和梯度。 通过考察波动参数的变化就可以大致掌握世界干散货船订单量的波动特征或 规律。在波动分析的基础上，找出波动异常的影响因素，便于船舶经营者对 周围环境的变化提前做出进一步的防范措施，减小波动带来的经营风险。接 着对未来干散货船订单量的波动趋势进行预测，有助于为船舶投资者和经营 者的未来规划和决策提供一定的依据。 哈尔滨r 【= 程大学硕士学位论文 2 0 0 9 年，由于金融危机的影响，全世界船舶工业遭受巨大影响，我国造 船业同样也未能独善其身，到目前为止此次金融危机对世界船舶业的影响仍 然没有完全退去。在这样的情况下，世界干散货船目前的订单量现状是怎么 样的，其订单量波动会受到哪些因素的影响，未来世界干散货船订单量的发 展趋势如何，我国干散货船的发展将会面临什么困难，这些都是全球造船业 和我国船舶企业必须要面对和思考的问题。 综上所述，抓住世界干散货船订单量波动这一关键问题，探索出大时间 跨度的世界干散货船订单量的波动特征规律，并找出影响波动的主要因素， 最后预测其波动趋势，就可以为世界船舶经营者与投资者的经营决策提供科 学依据，避免风险，进而为航运业和其他相关行业的发展提供一些的参考价 值。这就是本文立题的主要背景。 1 1 2 研究目的及意义 研究目的： 研究目的是找出世界干散货船订单量的波动规律，得出波动异常的主要 动因，并预测每一种船型订单量的中期波动趋势。 拟回答和解决的主要问题： 1 】世界干散货船订单量是如何波动的? 【2 】影响干散货船订单量波动异常的主要因素有哪些? 如何影响? 【3 】未来干散货船订单量的中期波动趋势如何? 【4 】4 基于预测从国家、企业的角度提出什么对策或建议? 研究意义： 本文基于波动参数对世界干散货船订单量的波动状况进行系统分析，不 仅在一定程度上弥补了船舶订单波动研究方面的空白，而且有利于船舶行业 人员更为深入地掌握干散货船订单波动的规律或特点，同时为其它相关指标 的分析提供了理论依据。明确世界干散货船订单量波动的影响因素，有利于 各国船舶经营者规避波动带来的投资风险，提高决策的可靠性。了解未来干 散货船订单量的波动趋势，这对于整个船舶工业、海运行业乃至个别造船企 业的船型选择、报价竞争力、风险预警与控制，以及储备资金和原材料、设 备采购、人力准备、资金筹措等方面都具有重要的现实意义。 2 疋 一 ， 一 第1 苹绪论 1 2 国内外研究现状分析 本文研究内容主要包括两大模块：世界干散货船订单量的波动与预测。 波动研究是对历史数据的波动情况进行系统描述，预测研究则是根据历史数 据对未来数据趋势做出较为科学地判断。因此本文的国内外研究现状主要围 绕这两方面来写。 1 2 1 国外研究现状分析 ( 1 ) 关于波动的研究现状分析 从可以查阅的与世界干散货船订单量波动相关的专著、论文和其他资料 来看，并没有发现这方面的研究文献。从目前搜集的文献来看，波动研究一 般主要集中在经济和价格方面，其中部分学者对航运市场及运价指数的波动 有较为深入的研究。 西方学者在1 9 世纪末就逐步开始关于经济波动的研究。1 8 6 2 年，法国 经济学家克莱门朱格拉( c j u g l a r ) 乜1 发表了论法国、英国和美国的商业危 机及其经济周期后，各国学者争相开始对经济的周期波动进行广泛研究。 综合各位学者的研究结果来看，他们基本将经济的周期波动分为四个阶段， 分别是复苏阶段、高峰阶段、峰后持续阶段和低谷阶段，其中前两个阶段是 扩张期，后两个阶段是收缩期，并指出经济波动表现出扩张期与收缩期交替 变化的动态特征。 1 9 8 2 年，e n g l e 在其( ( a u t o r e g r e s s i v ec o n d i t i o n a lh e t e r o s k e d a s t i c i t yd i s u t i l i t y w i t he s t i m a t e so ft h eu n i t e dk i n g d o mi n f l a t i o n ) ) 1 一文中，面向某一阶段英国 通货膨胀的普遍现象，研究了价格波动的模型。通过对非线性时间序列模型 的深入研究，发现模型中误差项时间条件方差的不稳定性，这样的不稳定性 是由于受到过去价格波动冲击的影响。并且较大的波动往往伴随有聚集现象， 这种现象之后被称为波动的簇集效应，文章指出波动簇集性发生的根源是自 相关信息过程引起的。 2 0 01 年，m a n o l i s gk a v u s s a n o s 和a m i rh a l i z a d e h m 在( ( s e a s o n a l i t y p a r e m si nd r yb u l ks h i p p i n gs p o ta n dt i m ec h a r t e rf r e i g h tr a t e s ) ) 【4 1 一文中建 立了基于单一变量的季节自回归积分移动平均模型和季节协整向量自回归模 型，并对干散货船运价指数的波动进行研究，得出干散货航运市场的季节性 3 哈尔滨t 程大学硕士学位论文 波动特征。 2 0 0 6 年，著名学者m a r t i ns t o p f o r d 在其著作( ( m a r i t i m ee c o n o m i c s ) ) i s 中，对航运市场的周期波动理论进行了较为深入的分析。他认为航运市场的 周期大致可以分为四个阶段，即波谷阶段、恢复阶段、高峰阶段和下滑阶段。 他详细地分析了航运市场周期波动的形成机理，并阐述了航运市场四个阶段 的波动特征，在此基础上介绍了航运市场周期波动的部分影响因素。 ( 2 ) 关于预测的研究现状分析 查阅相关资料我们发现国外对于船舶订单量的预测文献也比较少，有关 船舶市场的预测研究一般集中在对船价和运价方面的预测，尤其是与船舶市 场紧密相关的航运市场的运价预测研究几乎是近几年研究的热点。 7 0 年代，日本海事产业研究所人员与东京大学的小山健夫等人组成的研 究小组，利用系统动力学( s d ) 模型，对当前的石油、铁矿石和煤的海运量及 造船供求关系分别进行了预测例。他们指出其中造船的需求来自所运载货物的 海运量决定，油船需求取决于石油海运量，而干散货船需求主要取决于铁矿 石和煤炭等干散货物的海运量。 1 9 6 2 年，日本学者c s h i g u r o t 7 1 给出一个预测船舶运价水平的计量经济模 型，该学者指出船舶运价指数与世界船舶总吨位、货物海运量、进出口总量 和新造船总吨位等因素有着一定的关系。 19 8 9 年，m i c h a e lb e e n s t o c k 与a n d r e a sv e r g o t t i s t s 两位学者应用b e e n s t o c k 之前提出的船舶市场与航运市场相关联的理论模型，对世界干散货市场和油 轮市场分别进行了较为科学地预测。该模型尝试着把世界船舶规模，平均运 费率，新船与二手船船价以及闲置船舶吨位等多种因素相联系起来，并动态 求解其结果。然而，由于模型建立过程中的样本数据是来自1 9 6 0 1 9 8 5 年的 统计数字，这些数据没有一致的统计口径，造成了此结果并不准确。 1 9 9 5 年，v e e n s t r a 和f r a n s e s t 9 1 禾l j 用高等时间序列分析的统计过程和单位 根检验方法，并根据当时c l a r k s o n 公布的数据，对不同干散货船型和不同航 线运价指数的时间序列，建立了一阶向量白回归模型v a r ( 1 ) ，并用该模型 预测未来运价指数的波动趋势。 4 一 第1 章绪论 。1 2 2 国内研究现状分析 翻阅国内文献资料发现，有关干散货船订单量的波动及预测研究相对较 一 少，尤其是波动方面的文献大多是针对干散货运价指数的研究，很少涉及订 十 单量，但是预测方面国内部分学者已经逐渐展开了对船舶订单量的研究。 ( 1 ) 关于波动的研究现状分析 2 0 0 2 年，何应杰 1 0 l 在其论文国际干散货运价波动分析及经营策略研究 中，运用时间序列t 、s 、c 、i 和a r m a 模型分析了干散货船运价指数的波 动情况，文章指出该运价指数具有长期增长趋势、周期循环波动和季节性波 动等特征。 2 0 0 4 年，陈庆辉i n 在国际干散货航运细分市场运价指数波动特征研究 的论文中，对干散货航运市场运价指数的对数变化率进行了分析，并在此基 础上建立了干散货船运价指数日收益率的条件异方差模型( a r c h ) ，得出干 散货船各船型运价指数的内在波动规律的相关结论。 2 0 0 6 年，李耀鼎，宗蓓华 1 2 1 在波罗的海运价指数波动研究一文中， 对波罗的海运价指数( b d i ) 的波动性进行了深入研究。文章对运价指数时 间序列的分布、平稳性和异方差性等进行检验，得出b d i 是随机分布的，结 果还表明b d i 的波动具有高阶条件异方差性，这说明世界干散货航运市场运 费的波动比较容易受到世界贸易状况、政治局势、国际汇率及金融政策等变 化的影响。 2 0 0 8 年，陆克从n 引在波罗的海好望角型船运价指数波动分析一文中， 利用普遍的统计方法研究了国际干散货航运市场中波罗的海好望角型船运价 指数( b c i ) 的波动规律。文章对b c i 半月运价对数序列和b c i 半月对数收益 率序列的平稳性、异方差性及波动特点进行分析，更进一步地准确把握b c i 。 的波动规律及其走势。 ：( 2 ) 关于预测的研究现状分析 ，1 9 8 4 年，忻贤鸿1 在船舶需要量预测一文中，采用了宏观计量经济 模型分析法来预测我国各类船舶的需求量，文章以全国远洋货运船舶的需求 。 量为例，确定了模型建立的经济变量，包括我国对外贸易总额、进出口贸易 货运量、船队的远洋运输货运量和我国远洋货运船舶拥有量，同时还考虑了 远洋船舶的使用年限和更新周期等因素，建立预测模型，对下一年的全国远 哈尔滨工程大学硕十学位论文 洋货运船舶需求量进行预测。 1 9 9 1 年，朱建新n 副在世界船舶订造量预测一文中，应用移动平均 预测法，以1 9 8 5 - 1 9 8 8 年各季度的世界造船订造量为例，预测了1 9 8 9 年到 1 9 9 2 年各季度的船舶订造量，为船舶行业制定发展规划提供参考依据。 2 0 0 8 年，魏黎、林滨、杨尚领n 们在基于模糊模式识别的船舶市场预测 模型一文中，利用多元回归方程建立模型，模拟了船舶市场的系统波动性。 该文章运用多元回归方程描述船舶市场系统因素之间关系的基础上，使用模 糊模式识别方法来模拟船舶市场新船需求量的变化状况，从而解决了由于波 动异常因素和船东投机心理对预测带来的干扰，提高了预测的准确度。 2 0 0 9 年，戴宝印、谭家华 t7 1 在改进灰色预测模型在我国船舶订单预测 中的应用一文中，从手持订单量出发，借助改进后的灰色预测模型，对未 来两年我国造船行业做一个简单预测，根据改进后的g m ( 1 ，1 ) 模型所建立的 预测公式，可以外推我国2 0 0 9 年及2 0 1 0 年船舶制造企业手持订单量分别到 达3 3 2 9 8 万载重吨和5 6 4 8 2 万载重吨。 1 2 3 国内外研究现状综述 纵观国内外研究现状，在船舶领域订单量方面的定量研究比较少，相关 研究只是针对船舶行业订单量现状方面进行简单的宏观介绍。国外船舶市场 的研究机构主要有：英国劳氏船级社、英国克拉克松研究机构、韩国造船工 业协会等；国内船舶市场研究机构主要有：中国船舶工业市场研究中心、中 船集团和中船重工集团所属的各个研究所、中国船舶工业行业协会等。这些 国内外机构对订单量的研究一般是以报告的形式阐述某段时间的订单状况， 并不是基于波动参数对订单量进行研究，只是宏观性的分析，而且之前的订 单报告大多只是基于3 - 5 年的数据分析，并没有大时间跨度的研究。从上述 波动与预测现状分析可知，国内外船舶相关方面的波动研究大多倾向于对运 价的分析，船舶订单的波动研究几乎是处于空白。而目前船舶方面的预测研 究成果大多是集中在对新船船价格、二手船价格，以及运价等方面，对于订 单量的预测同样较少。无论是波动还是预测方面，各个学者基本是对与造船 市场密切相关的航运市场做了较为深入的探讨，而造船市场本身各个指标的 变化情况则缺少波动与预测的研究。 6 i l ，吒 第1 章绪论 综上所述，干散货船是当前国内外船舶领域研究的热点课题之一，在船 价、运价等指标已取得了大量的研究成果，但在订单量方面仍有许多问题有 待于深入的研究。目前，国内在该领域的研究尚处于起步阶段，至今还没有 形成一套成熟的订单量波动及预测理论或模型方法，未来我们还应该在船舶 订单量波动及预测理论方面进行更深入一步地探讨，从而得出一些客观的结 论，为造船市场及相关行业的决策提供一定的依据。 1 3 总体思路与研究方法 总体思路：本文根据克拉克松数据，旨在对世界干散货船订单量的波动 特征进行分析，重点分析特殊点或特殊段的波动参数，即波的持续时间、波 幅( 包括波峰、波谷) 、波频、梯度的变化情况，并结合各方面资料及相关数 据分析产生波动异常的原因，在此基础上构建含有异常因子的时间序列预测 模型。本文拟通过收集大量数据，建立世界干散货船订单量的预测模型，预 测未来3 年世界干散货船订单量的变化趋势，以此为基础为我国干散货船的 发展机遇和挑战提出对策或是建议。论文框架见图1 1 所示。 研究方法：本文的研究方法，可以总结为以下几点： ( 1 ) 定性分析和定量研究相结合 定性是研究的基础，定量分析则是对定性分析的继承和发展，定性与定 量相结合，两者互相配合使用能更为全面地分析问题。本文采用定量方法较 为准确的分析了世界干散货船订单量的波动特征，并且使用定性分析的方法， 从市场经济发展的一般规律，结合船舶市场特点分析世界干散货船订单量的 波动成因。此外，从定量与定性相结合的角度，构建世界干散货船订单量的 时间序列预测模型，并进行预测。 ( 2 ) 比较分析和归纳分析相结合 本文采用比较分析的方法，比较分析世界干散货船订单量的波动参数的 变化与不同干散货船型所具有的特点，通过相关数据与资料归纳分析影响世 界干散货船订单量波动异常的主要因素。 ( 3 ) 理论研究与实证分析相结合 将克拉克松的实际数据与理论分析的结果结合起来进行探讨，运用实证 分析方法初探了世界干散货船订单量的波动规律，并结合波动形成的一般机 7 哈尔滨工程大学硕士学位论文 理找出订单量波动异常成因，最后基于预测从政府和企业的角度对我国干散 货船发展提出若干意见和建议。 世界干散货船订单量的波动及其预测研究 干散货船订单量波动分析的相关理论 i i l l 干散 订单波动 波动影响 货船 量概 参数 因素 简介述 上 l 干散货船订单量的波动特征与成因 新接手持 订单 订单 的波的波 动特 动特 征与征与 成因成因 - 世界干散货船订单量的预测 上 基于预测的我国干散货船发展对策研究 图1 1 研究内容框架 1 4 创新之处 ( 1 ) 本文的创新在于波动参数的创新，国内外研究订单量主要是宏观性 的分析，本文则是基于波动参数来分析订单量的波动状况。文章通过对波的 8 ， 一 第1 章绪论 持续时间、波幅、波频、梯度等参数的分析，更为详细地研究了世界干散货 船订单量波动的一般规律，这其中不仅包括对订单总量的分析还有对订单比 重的波动分析，从而有利于我们多视角地了解干散货船各船型的发展走势。 ( 2 ) 从不同视角探讨干散货船订单量波动异常的影响因素，并结合波动 参数的变化阐述各个因素的影响程度。本论文收集了历年世界干散货船订单 量的数据，总结前人理论研究结果，并结合相关数据进一步从船舶、航运、 货物贸易、世界经济、政策等多方面解析了影响世界干散货船订单量波动的 因素，尤其是对产生异常波动的影响因素进行较为深入的探讨。 ( 3 ) 采用较合理的方法对世界干散货船订单量进行预测，创新之处在于 在预测过程中加入异常因子，减小由于异常因素的影响而造成的预测偏差。 由于世界干散货船订单量受到世界经济、船、港、货等多方面的影响，在进 行预测时会存在很多难以准确量化的不确定因素，使用结构化的预测方法往 往难以实施，加之我们的预测数据是基于时间顺序来提取的，所以本文采用 时间序列预测方法，建立预测模型，并且为了减小异常因素对未来数据的影 响，模型中结合定性分析的结果，加入了异常因子，较为合理地预测了世界 各类干散货船订单量的变化趋势，预测结果也比较理想。 9 哈尔滨t 程大学硕士学位论文 第2 章干散货船订单量波动分析的相关理论 2 1 干散货船及其订单量概述 2 1 1 干散货船简介 运输铁矿石、煤炭、谷物、磷矿石和铝矾土等干散货物的船舶，都可以 称为干散货船【1 8 l 。干散货船是世界三大主力船型之一，另外两种船型分别是 油船和集装箱船，由于这三种船型承担着大约世界贸易中8 5 9 0 的货物运 输【1 8 】，是目前交易的主力船型，所以船舶业将油船、干散货船、集装箱船统 称为世界三大主力船型。 干散货船的发展与干散货航运市场的发展密不可分。干散货船所运载的 主要货物包括铁矿石、煤炭和谷物，这三大货物约占国际干散货贸易总量的 6 0 左右。其中，铁矿石是大宗于散货物中的第一大项，其海运量的大小一 般情况下是由世界钢铁厂的布局和原料产地的距离决寇t 9 1 。铁矿石的主要出 口国是巴西、澳大利亚、印度和南非等，主要进口地区是中国、日本、远东 和欧盟等。煤炭是仅次于铁矿石的第二大干散货物，煤炭的主要出口国是澳 大利亚、美国、南非、加拿大，主要进口地区是西欧、远东和日本。第三大 干散货物谷物包括小麦、大米、玉米和大豆等，谷物的主要出口国是美国、 加拿大、阿根廷、巴西及澳大利亚等，主要进口地区是日本、中东、欧洲等。 数据显示，进入2 1 世纪后，谷物在全球干散货海运量的比重逐渐开始下降， 目前大约仅占全球干散货海运量的9 6 ，从当前来看，铁矿石和煤炭成为了 干散货市场的主导货种，而货物的发展状况同时影响着干散货船的订单数量 和船型结构。根据董国松发表的好望角型船舶市场及船型研究【- 1 一文， 我们统计了铁矿石和煤炭年运量在1 5 0 0 万吨以上的干散货船主要运输航线。 1 0 ， ， 第2 章干散货船订单量波动分析的相关理论 表2 1 干散货船铁矿石和煤炭主要运输航线 运输货物主要航线 澳大利亚欧洲、澳大利亚日本、澳大利- 哑远东、北 铁矿石和煤炭 美欧洲、北美日本、北美远东 澳大利亚中国、 铁矿石 南美中国、南美欧洲、南美日本、南美远东 煤炭南非一欧洲 由于不同类型干散货物的积载因数( 每吨货物所占的体积) 相差很大， 所要求的干散货船货舱容积的大小、船体结构和所需设备等许多方面都有较 大的差别。目前造船业对干散货船的分类方法大概有以下两种： ( 1 ) 按载重量分。这是造船界最常用的分类方法，按载重量大小可将干 散货船主要分为四种代表船型，即8 万载重吨以上的好望角型、6 万8 万载 重吨的巴拿马型、4 万一6 万载重吨的大灵便型和1 万4 万载重吨的小灵便型 干散货船：o 】。基于目前好望角型、巴拿马型、大灵便型这三种船型是世界干 散货船市场主要交易的船型，因此本文只研究这三种船型的订单量波动情况。 下面我们将详细介绍这三种船型。 总载重量为8 万载重吨以上的干散货船，称为好望角型干散货船。该 船宽度在3 2 5 米以上、吃水超过1 0 5 米。由于船型尺度不能通过巴拿马运河 和苏伊士运河，只能绕行好望角和合恩角，因此被称为好望角型。好望角航 线的欧亚之间贸易交流的重要通道，好望角型干散货船是通过好望角连接大 西洋和太平洋的典型船型，主要承担着海上较长距离的铁矿石和煤炭的运输 任务。对于长距离运输采用大型干散货船特别是好望角型来运输，经济效益 明显好于较小的船型。以美国、加拿大对日本、欧洲远距离运输煤炭为例， 4 5 的货物由好望角型干散货船运输，而澳大利亚对日本、欧洲及远东的煤 炭出口，好望角型干散货船的运输量几乎占到4 6 m j 。 总载重量为6 8 万载重吨之间，通常称为巴拿马型干散货船。该型船 是指在满载情况下可以通过巴拿马运河的最大型干散货船，该船型主要满足 船舶型宽不超过3 2 。3 0 米，总长不超过2 7 4 3 2 米的运河通航等有关规定。巴 拿马型船运载货物的种类较好望角多，其中主要包括煤炭、谷物和铁矿石等。 哈尔滨工程大学硕十学位论文 按货物比例计算，2 0 0 3 年巴拿马型干散货船的煤炭运输量占3 0 ，谷物占 2 4 ，铁矿石占1 1 洲2 1 。受2 0 0 7 年巴拿马运河扩宽的影响，巴拿马的吨位可 能会有上升。由于巴拿马型干散货船是有大西洋通过巴拿马运河到太平洋的 最佳船型，所以此船是世界船队中具有代表性的船型之一。 总载重量为4 6 万载重吨的干散货船，称为大灵便型干散货船。大灵 便型以小宗干散货的运输为主，与前两种船型相比，运输距离相对较短。该 船适合在南美、东欧及亚洲一些并不发达的国家港口运营，主要承担谷物的 运输。与巴拿马型和好望角型相比，由于其吨位较小，吃水较浅，对航道、 运河及港口具有较强的适应性，营运方便灵活，符合大部分港口区域满载进 出