校准后的西财计量经济学选择题.doc

本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。校准后的西财计量经济学选择题答案：第一章：1、单一方程计量经济模型必然包括（A ）A、行为方程 B、技术方程 C、制度方程 D、定义方程2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（D ）A、原始数据 B、时点数据 C、时间序列数据 D、截面数据3、计量经济模型的被解释变量一定是（C ）A、控制变量 B、政策变量 C、内生变量 D、外生变量*4、在一个计量经济模型中可作为结实变量的有（ ABCDE ） A、政策变量 B、控制变量 C、内生变量 D、外生变量 E、滞后变量*5、下列模型中属于线性模型的有（ ABD ） A、 B、C、 D、Y=6、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( B )。A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据7、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( B ) A、外生变量 B、内生变量 C、前定变量 D、滞后变量 8、半对数模型中，参数的含义是（ C ） AX的绝对量变化，引起Y的绝对量变化BY关于X的边际变化 CX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 DY关于X的弹性9、半对数模型中，参数的含义是（ A ）A X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率BY关于X的弹性CX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 DY关于X的边际变化10、双对数模型中，参数的含义是（ D ）A X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 BY关于X的边际变化CX的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 D、Y关于X的弹性 11、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ C ）A 被解释变量和解释变量均为随机变量 B 被解释变量和解释变量均为非随机变量C 被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量第二、三章：1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ D ）A、虚拟变量 B、控制变量C、政策变量 D、滞后变量 2、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ B ）A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据 3、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数量是( A ) A、内生变量B、外生变量C、虚拟变量D、前定变量4、回归分析中定义的(B ) A、解释变量和被解释变量都是随机变量B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C、解释变量和被解释变量都为非随机变量D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量5、双对数模型 中，参数的含义是（ C ）A、Y关于X的增长率 B、Y关于X的发展速度C、Y关于X的弹性 D、Y关于X 的边际变化6、半对数模型中，参数的含义是（ D ）A、Y关于X的弹性 B、X的绝对量变动，引起Y的绝对量变动C、Y关于X的边际变动 D、X的相对变动，引起Y的期望值绝对量变动 7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ C ） A、 B、 C、 D、 （其中）8、设OLS法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是 ( D ) A B在回归直线上 C D9、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ）A、原始数据 B、横截面数据 C、时间序列数据 D、修匀数据10、在模型的回归分析结果报告中，有，则表明（ C ）A、解释变量对的影响是显著的B、解释变量对的影响是显著的C、解释变量和对的联合影响是显著的D、解释变量和对的影响是均不显著11、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是 （ D ） A、n B、n-1 C、n-k D、1 12、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（ B ） A、 B、 C、 D、13、设OLS法得到的样本回归直线为，则点 ( B ) A、一定不在回归直线上 B、一定在回归直线上C、不一定在回归直线上 D、在回归直线上方14、用模型描述现实经济系统的原则是( B )A、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度C、模型规模越大越好；这样更切合实际情况D、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂15、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加（B） A、0.2% B、0.75% C、2% D、7.5% 16、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ D ）A、使达到最小值 B、使达到最小值C、使达到最小值 D、使达到最小值17、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为，则随机误差项的方差估计量为( B )A、33.33 B、 40 C、 38.09 D 、36.3618、设为回归模型中的参数个数，为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验(检验)时构造的统计量为( A ) A. B. C. D. 19、在多元回归中，调整后的判定系数与判定系数的关系为（A） A C=D 与的关系不能确定 20、多元线性回归分析中的 RSS反映了（ C ）A应变量观测值总变差的大小 B应变量回归估计值总变差的大小 C应变量观测值与估计值之间的总变差 DY关于X的边际变化21、计量经济模型中的内生变量（ C ） A可以分为政策变量和非政策变量 B和外生变量没有区别 C其数值由模型所决定，是模型求解的结果 D是可以加以控制的独立变量 22、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ C ） A被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量 C被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量23、在下列各种数据中，（ C ）不应作为经济计量分析所用的数据。A时间序列数据 B. 横截面数据C计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据24、一元线性回归分析中的 ESS的自由度是（ B ） An B1 Cn-2 Dn-1 25、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ C ）的统计性质。A有偏特性 B. 非线性特性C最小方差特性 D. 非一致性特性26、以下选项中，正确表达了序列相关的是（ A ）A， B C D27、利用OLS估计得到的样本回归直线必然通过点 ( A )A、 B、 C、 D、28、二元回归模型中，经计算有相关系数，则表明（ B ）。 A、和间存在完全共线性 B、和间存在不完全共线性 C、对的拟合优度等于0.9985 D、不能说明和间存在多重共线性29、关于可决系数，以下说法中错误的是（D ）A、可决系数的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比；B、；C、可决系数反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述；D、可决系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。30、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。则RSS的自由度为（ D ）A、n B、n-1 C、1 D、n-231、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ B ）A确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D模型设定、模型修定、结构分析、模型应用32、下列说法正确的有（ C ）A时序数据和横截面数据没有差异 B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D. 判定系数不可以用于衡量拟合优度多项选择题1、下列哪些变量一定属于前定变量( CD ) A. 内生变量 B. 随机变量 C. 滞后变量 D. 外生变量 E. 工具变量2、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有(ABCD)A、无偏性 B、线性性 C.最小方差性 D 一致性 E. 有偏性3. 利用普通最小二乘法求得的样本回归直线的特点（ ACD ）A. 必然通过点 B. 可能通过点 C. 残差的均值为常数 D.的平均值与的平均值相等 E. 残差与解释变量之间有一定的相关性4、计量经济模型的检验一般包括的内容有 （ ABCD ） A、经济意义的检验 B、统计推断的检验 C、计量经济学的检验 D、预测的检验 E、对比检验5、以下变量中可以作为解释变量的有 （ABCDE ）A、外生变量 B、滞后内生变量 C、虚拟变量 D、前定变量 E、内生变量6、判定系数的公式为(BCD)A B C D E 7、调整后的判定系数的正确表达式有(BC)A B C D E 8、进行总体回归模型的显著性检验时所用的统计量可表示为（ 无 ）A B C D E 9、有关调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述正确的有（ BC ）A 与均非负 B 模型中包含的解释个数越多，与就相差越大C 只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则D 有可能大于E 有可能小于0，但却始终是非负10、对于二元样本回归模型，下列各式成立的有（ ABC ）A B C D E 11、对样本的相关系数，以下结论错误的是（ BD ）A 越接近1，与之间线性相关程度高B 越接近0，与之间线性相关程度高C D ，则与相互独立第四五六章：一、单选题1、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量AA无偏的，非有效的 B.有偏的，非有效的C无偏的，有效的 D.有偏的，有效的2、Goldfeld-Quandt方法用于检验AA异方差性 B.自相关性C随机解释变量 D.多重共线性3、DW检验方法用于检验BA异方差性 B.自相关性C随机解释变量 D.多重共线性4、在异方差性情况下，常用的估计方法是DA一阶差分法 B.广义差分法C工具变量法 D.加权最小二乘法5、在以下选项中，正确表达了序列自相关的是A6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量AA无偏的，非有效的 B.有偏的，非有效的C无偏的，有效的 D.有偏的，有效的7、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量AA不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大C不确定，方差最小 D.确定，方差最小8、用t检验与F检验综合法检验AA多重共线性 B.自相关性C异方差性 D.非正态性9、在自相关情况下，常用的估计方法BA普通最小二乘法 B.广义差分法C工具变量法 D.加权最小二乘法10、在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行AA经济预测 B.政策评价C结构分析 D.检验与发展经济理论11、White检验方法主要用于检验AA异方差性 B.自相关性C随机解释变量 D.多重共线性12、ARCH检验方法主要用于检验AA异方差性 B.自相关性C随机解释变量 D.多重共线性13、Glejser检验方法主要用于检验AA异方差性 B.自相关性C随机解释变量 D.多重共线性14、简单相关系数矩阵方法主要用于检验DA异方差性 B.自相关性C随机解释变量 D.多重共线性15、所谓异方差是指A16、所谓自相关是指A17、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数，有A18、设为解释变量，则完全多重共线性是A19、多重共线性是一种AA样本现象 B.随机误差现象C被解释变量现象 D.总体现象20、广义差分法是对D用最小二乘法估计其参数21、在DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是DA解释变量为非随机的 B.随机误差项为一阶自回归形式C线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D.线性回归模型为一元回归形式22、广义差分法是B的一个特例A.加权最小二乘法 B.广义最小二乘法C.普通最小二乘法 D.两阶段最小二乘法23、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是DA.经济变量具有惯性作用 B.经济行为的滞后性C.设定偏误 D.解释变量之间的共线性24、加权最小二乘法是B的一个特例A. 广义差分法 B.广义最小二乘法C.普通最小二乘法 D.两阶段最小二乘法25、设为随机误差项，则一阶自相关是指B26、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是ADA.零均值假定成立 B.同方差假定成立C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立27、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是ADA.零均值假定成立 B.序列无自相关假定成立C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立28、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是A29、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是B30、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为BA.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归31、在DW检验中，当d统计量为4时，表明BA.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关C.不存在自相关 D.不能判定32、在DW检验中，当d统计量为0时，表明AA.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关C.不存在自相关 D.不能判定33、在DW检验中，存在不能判定的区域是CA. 0,4-4 B. 4-C. ,4-4- D. 上述都不对34、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是CA. 利用DW统计量值求出 B. Cochrane-Orcutt法C. Durbin两步法 D. 移动平均法35、违背零均值假定的原因是BA.变量没有出现异常值 B.变量出现了异常值C.变量为正常波动 D.变量取值恒定不变36、对违背零均值的情况可采用引入虚拟变量的方法，这时会对B产生影响A.斜率系数 B.截距项C.解释变量 D.模型的结构37、在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是DA.经济本变量大多存在共同变化趋势 B.模型中大量采用滞后变量C.由于认识上的局限使得选择变量不当 D.解释变量与随机误差项相关38、多重共线性的程度越C，参数估计值越A.严重 能确定 B.不严重 能确定C.严重 不能确定 D.上述都不对39、多重共线性的程度越D，参数估计值的方差估计越A.严重 能确定 B.不严重 能确定C.严重 不能确定 D.上述都不对40、在DW检验中，存在正自相关的区域是BA. 4-4 B. 0C. 4- D. ,4-4-41、辅助回归法（又待定系数法）主要用于检验DA异方差性 B.自相关性C随机解释变量 D.多重共线性42、逐步回归法既检验又修正了DA异方差性 B.自相关性C随机解释变量 D.多重共线性43、在下列产生异方差的原因中，不正确的是DA.设定误差 B.截面数据C.样本数据的观测误差 D.解释变量的共线性44、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是DA.经济变量的惯性作用 B.经济行为的滞后作用C.设定偏误 D. 解释变量的共线性45、设，则对原模型变换的正确形式为B46、对模型进行对数变换,其原因是BA.能使误差转变为绝对误差 B.能使误差转变为相对误差C.更加符合经济意义 D.大多数经济现象可用对数模型表示47、在修正异方差的方法中，不正确的是DA.加权最小二乘法 B.对原模型变换的方法C.对模型的对数变换法 D.两阶段最小二乘法48、在修正序列自相关的方法中，不正确的是BA.广义差分法 B.普通最小二乘法C.一阶差分法 D. Durbin两步法49、在检验异方差的方法中，不正确的是DA. Goldfeld-Quandt方法 B. ARCH检验法C. White检验法 D. DW检验法50、下列说法正确的是BA.异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差51、下列说法正确的是BA.异方差是样本现象 B.异方差是一种随机误差现象C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差52、下列说法正确的是BA.序列自相关是样本现象 B.序列自相关是一种随机误差现象C.序列自相关是总体现象 D.截面数据更易产生序列自相关53、下列说法不正确的是CA.自相关是一种随机误差现象 B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C.检验自相关的方法有F检验法 D.修正自相关的方法有广义差分法54、下列说法不正确的是CA.异方差是一种随机误差现象 B.异方差产生的原因有设定误差C.检验异方差的方法有F检验法 D.修正异方差的方法有加权最小二乘法55、下列说法不正确的是CA.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量B.多重共线性是样本现象C.检验多重共线性的方法有DW检验法D.修正多重共线性的方法有增加样本容量56、在DW检验中，存在负自相关的区域是AA. 4-4 B. 0C. 4- D. ,4-4-57、在DW检验中，存在零自相关的区域是CA. 4-4 B. 0C. 4- D. ,4-4-58、设线性回归模型为，下列表明变量之间具有完全多重共线性的是无其中v为随机误差项59、设线性回归模型为，下列表明变量之间具有不完全多重共线性的是无其中v为随机误差项60如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（ C ） A无偏的 B. 有偏的 C. 不确定 D. 确定的61. 已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是( B )A. B. C. D. 62 如果回归模型违背了同方差性,参数的最小二乘估计量是( A ) A. 无偏的,非有效的 B. 有偏的，非有效的 C. 无偏的,有效的 D. 有偏的,有效的63. Goldfeld-quandt检验法用于检验( A ) A. 异方差 B. 序列自相关 C. 多重共线性 D. 解释变量为随机变量64. DW检验法用于检验( C ) A. 异方差性 B. 多重共线性 C. 序列自相关 D. 设定误差65. 在模型有异方差的情况下,常用的方法是( D ) A. 广义差分法 B. 工具变量法 C. 逐步回归法 D. 加权最小二乘法66. 在以下选项中,正确表达了序列自相关的是( A ) A. B. C. D. 67. 在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是,则Var(u)是下列形式中的哪一种?( B ) A. x B. B. D. Log(x)68. 在线性回归模型中, 若解释变量和的观测值成比例,即有,其中k为非零常数,则表明模型中存在( B ) A. 异方差 B. 多重共线性 C. 序列自相关 D. 设定误差69. 已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于( A ) A. 0 B. 1 C. 1 D. 470、在DW检验中，当d统计量为2时，表明CA.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关C.不存在自相关 D.不能判定二、多项选择1、设线性回归模型为，下列表明变量之间具有多重共线性的是EF其中v为随机误差项2、能够检验多重共线性的方法有ACEFA.简单相关系数矩阵法 B. DW检验法C. t检验与F检验综合判断法 D.ARCH检验法E.辅助回归法(又待定系数法) F.逐步回归法3、能够修正多重共线性的方法有ABCEA.增加样本容量 B.数据的结合C.变换模型的函数形式 D.逐步回归法E.差分模型 F.两阶段最小二乘法4、如果模型中解释变量之间存在不完全共线性，则会引起如下后果ADA. 参数估计值确定 B. 参数估计值不确定C. 参数估计值的方差趋于无限大 D. 参数的经济意义不正确E. DW统计量落在了不能判定的区域5、多重共线性产生的原因有BCEA. 遗漏或删除变量 B. 经济变量存在共同变化的趋势C. 模型中大量采用了滞后变量 D. 残差的均值为零E. 认识上的局限造成选择变量不当6、异方差产生的原因有ABCA. 模型中遗漏或删除变量 B. 设定误差C. 样本数据的观测误差 D. 截面数据7、如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果CDEA. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低E. 参数估计值仍是无偏的8、能够检验异方差的方法是BCDFA. F检验法 B. White检验法C. 图形法 D. ARCH检验法E. DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法9、能够修正异方差的方法有ACDEA. 加权最小二乘法 B. 逐步回归法C. 广义最小二乘法 D. 对原模型变换法E. 对模型进行对数变换 F. 数据结合的方法10、序列自相关产生的原因有ABDEFA. 设定误差 B. 经济变量的惯性作用C. 经济变量大多具有共同变化的趋势 D. 经济行为的滞后性E. 蛛网现象 F. 心理预期的作用11、如果模型中存在序列自相关现象，则会引起如下后果CDEA. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低E. 参数估计值仍是无偏的12、下列违背古典假定的随机误差现象是BCA. 多重共线性 B. 异方差性C. 序列自相关 D. 随机解释变量13、检验序列自相关的方法是CEA. F检验法 B. White检验法C. 图形法 D. ARCH检验法E. DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法14、能够修正序列自相关的方法有BCDEFGA. 加权最小二乘法 B. Durbin两步法C. 广义最小二乘法 D. 一阶差分法E. 对模型进行对数变换 F. 广义差分法G. Cochrane-Orcutt法15、广义最小二乘法的特殊情况是BDA. 对模型进行对数变换 B. 加权最小二乘法C. 数据的结合 D. 广义差分法E. 增加样本容量16、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列是其假定条件的有ACDA.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归17、下列说法正确的是ABDA.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量B.多重共线性是样本现象C.检验多重共线性的方法有DW检验法D.修正多重共线性的方法有增加样本容量18、下列说法正确的是ABDA.异方差是一种随机误差现象 B.异方差产生的原因有设定误差C.检验异方差的方法有F检验法 D.修正异方差的方法有加权最小二乘法19、下列说法正确的是ABDA.自相关是一种随机误差现象B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C.检验自相关的方法有F检验法 D.修正自相关的方法有广义差分法20、下列说法不正确的是ACDA.序列自相关是样本现象 B.序列自相关是一种随机误差现象C.序列自相关是总体现象 D.截面数据更易产生序列自相关21、下列说法不正确的是ACDA.异方差是样本现象 B.异方差是一种随机误差现象C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差22、下列说法正确的是 BA.异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差23、下列说法正确的是ABCDA. 多重共线性分为完全和不完全 B. 多重共线性是一种样本现象C. 在共线性程度不严重的时候可进行预测分析D. 多重共线性的存在是难以避免的24、下列说法不正确的是ABEA. 多重共线性是总体现象 B. 多重共线性是完全可以避免的C. 多重共线性是一种样本现象 D. 在共线性程度不严重的时候可进行结构分析E. 只有完全多重共线性一种类型25、模型的对数变换有以下特点ACA. 能使测定变量值的尺度缩小 B. 更加符合经济意义C. 模型的残差为相对误差 D. 经济现象中大多数可用对数模型表示26、Goldfeld-Quandt检验法的应用条件是BCA. 将观测值按解释变量的大小顺序排列 B. 样本容量尽可能大C. 随机误差项服从正态分布D. 将排列在中间的约1/4的观测值删除掉27、在DW检验中，存在不能判定的区域是CDA. 0 B. 4- C. D. 4-4-E. 4-428、多重共线性的检验可通过下列CE的结合来判断A. DW检验 B. ARCH检验C. t检验 D. White检验E. F检验29、下列说法正确的有ADEA加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况C. 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况D. 广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况E. 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况F. 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况30、下列说法不正确的有BCFA. 加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况C. 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况D. 广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况E. 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况F. 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况第七章 习 题一、单项选择题1 对于有限分布滞后模型在一定条件下，参数可近似用一个关于i的多项式表示（i=0，1，2，。，k），其中多项式的阶数m必须满足（ A ）A B. C. D. 2 设无限分布滞后模型满足库伊克变换的假定，则长期影响乘数为（ A ）A B。 C。 D。不能确定3 在分布滞后模型Yt=+0Xt+1Xt-1+2Xt-2+ut中,短期影响乘数为( D ).A B. C. D.4 在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰动项满足古典线性回归模型的所有假设，则对于这两个模型中的滞后随机解释变量和误差项，下列说法正确的有（ D ）ABCD5 经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（B ）。A异方差问题 B. 多重共线性问题C序列相关性问题 D. 设定误差问题6 对自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有（ B ）A库伊克模型 B. 局部调整模型 C 自适应预期模型 D自适应预期和局部调整混合模型7 对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（ C ）A 使用DW检验有效 B 使用DW检验时，DW值往往趋近于0C 使用DW检验时，DW值往往趋近于2 D 使用DW检验时，DW值往往趋近于48 关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ C ）A 它们都是由某种期望模型演变形成的B 它们最终都是一阶自回归模型C 它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计D 它们的经济背景不同9 检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是（ B ）A 德宾h检验只适用一阶自回归模型B 德宾h检验适用任意阶的自回归模型C 德宾h 统计量服从t分布D 德宾h检验可以用于小样本问题10 库伊克模型不具有如下特点（ D ）A 它要求原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减。B 以一个滞后被解释变量代替了大量的滞后解释变量，从而最大限度的保证了自由度C 滞后一期的被解释变量与的线性相关程度肯定小于的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题D 由于，因此可使用OLS方法估计参数，参数估计量是一致估计量11 局部调整模型不具有如下特点（ D）A 对应的原始模型中被解释变量为期望变量，它不可观测B 模型是一个一阶自回归模型C 模型中含有一个滞后被解释变量，但它与随机扰动项不相关D 模型的随机扰动项存在自相关12 Koyck模型的特点是（ AB ）：A 以一个滞后因变量代替了大量的滞后的解释变量，节省了自由度，解决了滞后长度难以确定的问题B 由于滞后一期的因变量与解释变量相关程度肯定小于各个滞后解释变量之间的相关程度，极大地缓解了多重共线C 由于滞后一期的因变量与随机扰动项相关，使Durbin-Watson检验失效13 假设根据某地区19701999年的消费总额Y（亿元）和货币收入总额X（亿元）的年度资料，估计出库伊克模型如下：则（ C ）A 分布滞后系数的衰减率为0.1864B 在显著性水平下，DW检验临界值为，由于，据此可以推断模型扰动项存在自相关。C 即期消费倾向为0.2518，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.2518元。D 收入对消费的长期影响乘数为的估计系数0.8136。第八章 习题一、单项选择题1、虚拟变量( A ) A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素2