东风3号集合资产管理计划资产管理报告-东风2号集合资产管.doc

您的信任与支持铸就东风3号的辉煌东风3号集合资产管理计划资产管理报告（2009年8月21日-2009年11月20日）第一节 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制。集合资产管理计划托管人中国建设银行于2009年12月4日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利。集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。本报告相关财务资料未经审计。本报告中的内容由管理人负责解释。第二节 集合资产管理计划概况名称： 东风3号集合资产管理计划类型：非限定型、存续期五年成立日：2009年8月21日报告期末份额总额：2,684,070,675.17份 管理人：东海证券有限责任公司托管人：中国建设银行股份有限公司第三节 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现一、主要财务指标（单位：人民币元）本期已实现收益164,935,712.05每份额本期已实现净收益0.061期末资产净值2,837,352,223.28期末每份额净值1.057期末每份额累计净值1.117二、自成立以来每份额净值增长率阶段净值增长率2009.08.21 -2009.11.2011.7%净值增长率=（期末每份额累计净值-期初每份额累计净值）100%/期初每份额累计净值第四节 管理人报告一、业绩表现截止2009年11月20日，本集合计划单位净值1.057元，累计单位净值1.117元，本期集合计划收益率增长11.7%，在同期成立的同类型理财产品中表现较好。二、投资主办人简介王宝舟：男，硕士毕业，六年证券从业经验，长期从事投资研究工作。为人稳重，心理素质良好，擅长判断股市运行趋势及把握板块轮动投资机会，在严格控制风险的前提下追求绝对收益。三、投资主办人工作报告1、投资结果截止2009年11月20日，本集合计划单位净值1.057元，累计单位净值1.117元。2、投资策略回顾产品成立之8 月，市场对流动性和明年经济增长能否超预期的分歧较大，股指出现了大幅波动。我们基于对后阶段宏观形势判断，对出口、企业盈利、市场估值等情况综合判断，认为市场没有大幅下跌空间。因此，东风3号在市场调整中及时加大权益类资产的投资比重，配置了节能减排、内需消费等板块，完成了底仓的铺建。并适当把握了市场中的交易性机会，如在国庆节前增加仓位，增持权益类资产。进入四季度东风3号对内需消费板块进行了增持，如旅游、百货类品种，以期在下一运作季度中实现计划的保值增值。3、投资展望展望2010年，考虑到国内经济基本面向好，以及流动性在明年上半年环比增加，我们认为A股市场将呈现震荡向上的趋势。国务院四季度经济工作会议上，政策已经从单纯的保增长转向调结构、防通胀的多重目标。我们认为，调结构的核心是扩大居民消费，相关消费政策延续的可能性很高。在政策引导之外，我们认为中国居民目前已经进入到可选消费品的需求增长期。在长期经济增长结构调整、人口老龄化的背景下，我们看好内需消费服务板块。12月初即将召开的哥本哈根气候谈判以及中美两国领导人会晤讨论的最重要的话题就是是气候变化、节能减排与清洁能源。可以预期中国政府会在节能减排方面做出更大的努力，我们认为国内低碳经济与新能源板块涌现较多的投资机会。我们将持续关注具有核心技术和竞争优势，从国家产业政策中受益较大、具有明确业绩增长预期的优势低碳行业和上市公司。第五节 托管人报告 东风3号集合资产管理计划托管报告（2009年8月21日-2009年11月20日）本托管人依据东风3号集合资产管理计划管理合同与东风3号集合资产管理计划托管协议，自2009年8月21日起托管东风3号集合资产管理计划（以下称“本计划”）资产。2009年8月21日至2009年11月20日期间，中国建设银行及时准确地执行了管理人的投资和清算指令，办理了本计划名下的资金往来。2009年8月21日至2009年11月20日期间，中国建设银行对管理人的投资运作行为按合同约定进行监督，未发现存在损害委托人利益的行为。2009年8月21日至2009年11月20日期间，中国建设银行对报告期内资产净值的计算、费用开支方面进行了复核，未发现管理人存在损害委托人利益的行为。中国建设银行复核了本计划资产管理报告中的有关财务数据部分，内容真实、准确和完整。 中国建设银行投资托管服务部 2009年12月4日第六节 投资组合报告一、期末净资产组合情况项目名称项目市值（元）占净资产比例股 票1,280,110,361.1045.1164%基 金685,503,646.7124.1600%银行存款及清算备付金合计868,086,922.4230.5950%其他净资产3,651,293.050.1286%净资产合计2,837,352,223.28100.0000%二、期末市值占集合计划资产净值前五名证券明细序号代码名称数量市 值（元）占净值比例1600481双良股份8,660,844股189,239,441.406.6696%2600875东方电气3,384,669股165,781,087.625.8428%3519589交银货币B160,000,000.00份160,000,000.005.6391%4290001泰信天天收益150,538,751.47份150,538,751.475.3056%5370010上投货币125,135,292.93份125,135,292.934.4103%三、投资组合报告附注本集合资产管理计划投资的前五名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未到受到公开谴责、处罚。第七节 集合计划份额变动单位：份 期初份额总额2,684,070,675.17红利再投资份额0报告期间净退出份额0报告期末份额总额2,68