（产业经济学专业论文）基于贝叶斯网络的银行操作风险管理研究.pdf

哈尔滨工程大学硕十学位论文 摘要 镊行业是一个裹风险的行业，慰风险的防范、管理和化解是银程业发震 的永恒主题。风险管理己经成为当前商业银行的生命线和核心竞争能力，科 学有效的金融风险管理一方面可咀保证金融机构健藤、持续地运行，另一方 面可以降低金融机构防范风险的资金成本，提高其竞争力。 目前，金融机构所面临的风险大体可以概括为市场风险、信用风险以及 操作风险。丽操作风险是金融风险领域基的一个较新的分支。传统上的金融 弧险一般是指信耀风险或市场风险，当前这两种风险管理在大部分金融梳构 中已十分成熟，露关于操作风险豹管璞却是较为落瘊的。随袭对其重要性认 识的逐渐深入，现在操作风险也已经成为全球金融业风除管理目益重要的领 域之一。2 0 0 1 年，巴塞尔委员会发布的新资本协议，率先将操作风险的衡量 和管理纳入商业银行的风险管理框架中并且要求商业银行为操作风险配置 相应的资本金水平。应当说，这既是近年来国际金融界日益注重操作风险管 理实践的一个总结，同时也对操作风险的管理突出了新的要求，使得银行业 豹风险管理面临新的压力。在银行业的风险管理实践中，与信用风险和市场 风险相比，操作风险的度量与管理应当说还处予起步阶段。 对予中因银弦业雨言，鑫加入w t o 以来，中国经济强益融入世界经济， 我国银暂业面临蓑前所未有的发展机遇与挑战，弱畦，随着我国金融业的逐 步放开，银往操佟风险日趋严重。银行风险的加大，必然导致金融风险增加。 国内的商业银行亦丽临着逐步按照巴塞尔新资本协议的_ | 氛管要求有效弓l 入操 作风险管理的现实问题。近几年，国内商业银行操作风险在金融实践中地位 日趋彰擞。如何提高中国银行业的操作风险管理水平已经成为日渐重要的议 题。在对操作风险管理全面认识韵基础上，不断创新，寻求适合自身实际的 管理手段和方法，是解决问题的横本。因此，本文创新性地弓i 入了贝叶新网 络模型进行镁设分析，设计了以贝叶斯网络为豢础的操作风险管理体系，并 对操作风险孵现状、定义的发展等方两傲了较为系统的阐述与分柝。 本文共分为兰大部分，其中第一部分包括纂1 章和第2 章两个章节。第 l 章主要论述了论文的选题背景和意义、国内外研究现状以及创新之处等。 哈尔浜工程大学硕士学钽论文 第2 章论述了操作风险定义的发展、分类和特点以及贝叶斯网络的基本理论。 第二部分是本论文的核心部分，包括第3 章和第4 章两个章节。第3 章 将贝叶斯网络引入操作风险的管理，并利用失败交易数艇的子模块对操作风 险的管理和成本效益的控制进行了假设分析。第4 章设计了基于贝叶斯网络 豹搡作风险管理体系，强调位于核心的贝叶斯网络风险集成系统，其他的管 理要素都要以此为基础。 第三部分总结全文，在对我国商业银行操 乍风险现状进行深入分析豹基 础上，论述了商业银行在应用贝叶斯网络管理和控制操作风险方面的后续工 作。 本文在分析我国商业银行操作风险管理的过程中注重理论与实际的结 合，规范分析与实证分析的结合。通过对操作风险管理般理论分析的基础 上，刨新性地弓j 入贝叶斯网络对操作飙险的管理和成本效益的控制进行假设 分橱，并设计了以贝叶斯阑络为核心的操作风徐管理体系，期望能够为提高 我匿银行业娥险管理豹磷究与应餍水平做出一定的赏献。 本人列朋在校攻读硕士学位期间所学的金融理论，对我国商业银萼亍操作 风险的管理避行了尝试性的探索分拆，但由于本人水乎所限，文中难免蠢错 误和疏漏之处，敬请各位专家老师批评指正，本人将在今后的学习工作中继 续努力探索。 关键词：狐时斯网络；裔垃银行；操作风险：风险管理体系 晴尔滚工程大学獗士学位论文 a b s t r a c t b a n k si so n eo ft h em o s tr i s k yi n d u s t r i e si nt h ew o r l d ，t h ee t e m a lt h e m eo f d e v e l o p m e n to fb a n k si s t h ep r e v e n t i n g 、m a n a g i n ga n ds o l v i n gr i s k s r i s k m a n a g e m e n th a sb e e nt h el i f e l i n ea n dc e n t r a lc o m p e t e n c eo f b a n k s ，s c i e n t i f i ca n d e f f i c i e n tf i n a n c i a lr i s km a n a g e m e n tc a ng u a r a n t e eh e a l t h y , s u s t a i no p e r a t i o no f b a n k i n gi n s t i t u t e o nt h eo t h e rh a n d ，i tc a nl o w e rt h ec a p i t a lc o s to fp r e c a u t i o n r i s k ，a n de n h a n c ee n t e r p r i s ec o m p e t i t i o n 。 c u r r e n t l y , r i s k si nb a n k i n gi n s t i t u t ec a nb eg e n e r a l i z e da sm a r k e tr i s k ，c r e d i t r i s ka n do p e r a t i o n a lr i s k w h i l e , o p e r a t i o n a lr i s ki san e wb r a n c ho f f i n a n c i a lr i s k w h i c ht r a d i t i o n a l l yr e f e r st oc r e d i tr i s ko rm a r k e tr i s k a tp r e s e n tt h em a n a g e m e n t o fc r e d i tr i s ko rm a r k e tr i s ki sp e r f e c ti nm o s tf i n a n c i a li n s t i t u t i o n s w h i l et h a to f o p e r a t i o n a lr i s kl a g sm u c h ，a si tb e c o m em o r ea n dm o r ec o n c e m e d ，n o wt h e m a n a g e m e n to ft h eo p e r a t i o n a lr i s kh a sb e e nm u c hm o r ei m p o r t a n ti ng l o b a l f i n a n c i a lr i s km a n a g e m e n ti nr e c e n ty e a r s + i n2 0 0 i ，b a s e lc o m m i t t e ei s s u e dn e w b a s e lc a p i t a la c c o r d ，w h i c hf i r s t l yi n c l u d e dt h em e a s u r e m e n ta n dm a n a g e m e n to f o p e r a t i o n a lr i s ki n t ot h ef r a m e w o r ko fr i s km a n a g e m e n ta n da l s or e q u i r e dt h a tt h e i n s t i t u t i o n ss h o u l dh o l dc a p i t a la c c o r d i n gt ot h eo p e r a t i o n a lr i s k t h i sn o to n l y i n d i c a t e st h a tt h eg l o b a lf i n a n c ei n d u s t r yh a sa t t a c hg r e a ti m p o r t a n c et ot h e p r a c t i c eo fo p e r a t i o n a lr i s km a n a g e m e n t , b u ta l s oa d v a n c e sn e wr e q u e s t st ot h e f i n a n c i a li n s t i t u t i o nw h i c hf a c ep r e s s u r e i n p r a c t i c e ，t h em e a s u r e m e n ta n d m a n a g e m e n to fo p e r a t i o n a lr i s ki sa ti t sb e g i n n i n gp e r i o dc o m p a r e dw i t ht h a to f c r e d i tr i s ka n dm a r k e tr i s k b a n k so fc h i n aw i l lf a c ei n t e n s ec o m p e t i t i o ni nd o m e s t i cm a r k e ta m o n g i n t e r n a t i o n a lb a n k i n gi n s t i t u t i o n sa f t e re n t e r i n gw t o ，a tt h es a m et i m et h e o p e r a t i o n a lr i s km a n a g e m e n to fc h i n e s eb a n k si sm o r es e r i o u sw i t ht h eo p e n i n g o ft h ef i n a n c i a li n d u s t r i e so fc h i n a t h ei n c r e a s i n go fb a n k sr i s k sm u s tm a k et h e f i n a n c er i s k se x p a n d d o m e s t i cb a n k sa l s of a c et h er e a lp r o b l e m sl e a d i n g o p e r a t i o n a lr i s km a n a g e m e n tp r o g r e s s i v e l ya c c o r d i n gt ot h ec l a i mo ft h en e w 啥尔滨工程大学硕士学位论文 b a s e lc a p i t a l a c c o r d o p e r a t i o n a lr i s km a n a g e m e n to fd o m e s t i cb a n k si n f i n a n c i a lp r a c t i c ei sm o r ea n dm o r ei m p o r t a n ti nr e c e n ty e a r s h o wt oi m p r o v et h e s t a n d a r do fo p e r a t i o n a lr i s km a n a g e m e n to fd o m e s t i cb a n k sh a sb e e ng r a d u a l l y m o r ei m p o r t a n tt o p i c w es h o u l dc o n t i n u o u s l yb r i n gf o r t hn e wi d e a sa n ds e a r c h t h es u i t a b l em e a n sa n dm e t h o d so fm a n a g e m e n to v e rt h ec o m p l e t eu n d e r s t a n d i n g o fo p e r a t i o n a lr i s km a n a g e m e n t ，t h i si se s s e n c eo fs o l v i n gp r o b l e m s s o ，t h i s p a p e ru s et h eb a y e s i a nn e t w o r k sa san e ww a yt oa n a l y z et h eo p e r a t i o n a lr i s k m a n a g e m e n t ，d e s i g nt h es y s t e mo fo p e r a t i o n a l r i s k m a n a g e m e n tb a s e do n b a y e s i a nn e t w o r k s ，a n dd i s c u s st h ep r e s e n tc o n d i t i o n sa n dd e f i n i t i o no f o p e r a t i o n a lr i s k t h e r ea r et h r e ep a r t si nt h i sp a p e r , t h ef i r s tp a r ti n c l u d et h ef i r s tc h a p t e ra n d t h es e c o n dc h a p t e r t h ef i r s tc h a p t e rm a i n l yi n t r o d u c e st h eb a c k g r o u n da n d i m p o r t a n c eo ft h et o p i c 、c u r r e n ts i t u a t i o no fd o m e s t i ca n df o r e i g nr e s e a r c he t c t i l es e c o n dc h a p t e ri n t r o d u c e st h ed e v e l o p m e n to f d e f i n i t i o no f o p e r a t i o n a lr i s k 、 c l a s s i f i c a t i o na n dc h a r a c t e r i s t i ca n dt h eb a s i ct h e o r yo fb a y e s i a nn e t w o r k s 羊h es e c o n dp a r ti st h ec e n t e ro ft h i sp a p e r , i n c l u d e st h et h i r dc h a p t e ra n dt h e f o n h c h a p t e r i nt h et h i r dc h a p t e r , b a y e s i a nn e t w o r k sa r ec i t e di n t ot h e m a n a g e m e n to fo p e r a t i o n a lr i s k ，a n da n a l y z et h ec o n t r o l l i n go ft h ec o s ta n d b e n e f i ta n dt h em a n a g e m e n to fo p e r a t i o n a lr i s kb yas m a l lm o d e lo ff a i l t r a n s a c t i o n s t h ef o r t hc h a p t e rd e s i g n st h es y s t e mo f o p e r a t i o n a lr i s km a n a g e m e n t b a s e do nb a y e s i a nn e t w o r k sa n de m p h a s i z e st h ei n t e g r a t e ds y s t e mo fo p e r a t i o n a l r i s k ，o t h e rf a c t o r sm u s tb a s eo ni t t h et h i r dp a r t , s u m m a r i z i n gt h ew h o l ep a p e r , d i s c u s s e st h ef o l l o w i n gu p w o r ko fo p e r a t i o n a lr i s km a n a g e m e n ta n dc o n t r o l l i n ga f t e ra n a l y z i n gd e e p l yt h e c u r r e n ts i t u a t i o no f o p e r a t i o n a lr i s km a n a g e m e n ti nc h i n a t h i sp a p e rp a y sa t t e n t i o nt ot h ec o m b i n a t i o no ft h e o r ya n dp r a c t i c e a l s o s t a n d a r da n a l y s i s a n dc o n c r e t ee v i d e n c ea n a l y s i s ，t 圭l i s p a p e rc i t e sb a y e s i a n n e t w o r k st oa n a l y z eo p e r a t i o n a lr i s km a n a g e m e n ta n dt h ec o n t r o l l i n go fc o s ta n d b e n e f i tb ya n a l y z i n gt h eb a s i ct h e o r yo fo p e r a t i o n a lr i s km a n a g e m e n t ，a n dd e s i g n s 跨尔溪工程大学硕士学位论文 t h es y s t e mo fo p e r a t i o n a lr i s km a n a g e m e n tb a s e do nb a y e s i a nn e t w o r k s ih o p e t h a tt h i sp a p e rc a l lc o n t r i b u t e sal i t t l et ot h er e s e a r c ha n da p p l 疆n gs t a n d a r do f o p e r a t i o n a lr i s km a n a g e m e n ti nc h i n e s eb a n k s i naw o r d ，b yu s i n gt h ef i n a n c i a lt h e o r yw h i c ha r es t u d i e di nm y p o s t g r a d u a t e p e r i o d ，it r yt oa n a l y z et h ef r a m e w o r ko fo p e r a t i o n a lr i s km a n a g e m e n ti no u r c o m m e r c i a lb a n k s h o w e v e lf o rt h el i m i t a t i o no fm yt h e o r yl e v e l ，m a y b et h e r e a r es t i l ls o m ee r r o r so rs l i p 。ie x p e c tt og e td i r e c t i o nf r o me x p e r t s ，a n d1w i l lt r y m yb e s tt oi m p r o v ei ti nt h ef u t u r e k e y w o r d s ：b a y e s i a nn e t w o r k s ；c o m m e r c i a lb a n k s ；o p e r a t i o n a lr i s k ；t h es y s t e m o fr i s km a n a g e m e n t 哈尔滨工程大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：本论文的所有工作，是在导师的指导 下，由作者本人独立完成的。有关观点、方法、数据和文 献的引用已在文中指出，并与参考文献相对应。除文中巴 注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已 经公开发表的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个 人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到 本声明的法律结果由本人承担。 作者( 签字) ：丝盘查 网期：p 。辱2 - 月哮曰 哈尔演互程大学硕士学捉论文 第1 章绪论 1 论文写作背景和写作意义 1 1 1 论文写作鹜景 妖期以来，商业银行的城险管理主要两限于信用诫险和市场风险，并且 这两个领域均已形成较为宠善豹风险度量和管理体系，丽作为商救银行风险 管理范畴中的操作飙险一廉没有得到应有的重视。穗着镶行业务的扩张以及 业务漉程懿骝益复杂，大量的损失发生在信用风险、市场风殓秽流动性风险 以外的领域。1 9 9 5 年2 月2 6 日，有着2 3 3 年历史、声名卓著的英国巴林银 行宣告破产，锻享亍豹倒闭源子一个2 8 岁的交易员尼古歉斯里森的掰作所为， 他在衍生交易中损失了1 3 亿美元，从颟耗尽了整个银行的权菔资本。同年9 月2 6 日，e ；j 本大莘日银行宣布，4 4 岁的纽约分彳子职员并固俊英已经累计造成 约i 1 亿美元的损失。像这样的例子在上个篷纪九卡年代至今一蠹多有发生， 其中由于英国巴林银行一向被认为是一家保守的银行，它的破产给全球的金 融扭 鸯敲晌了警钟，从此涵盏其饱各萃申风验豹操 乍风险逐濒弓l 起了人们豹关 淀。 1 9 9 8 年，巴塞尔委员会公布了有关操作飙殴的报告，这标恚着在全球范 围内人们对操l 乍风除开始给予了足够的认识。此后务国银行以及金融桃构开 始对操作风险进行管理和研究，但是在相当长的一段时间内，由于操作风险 在各国银锤风险管理中的新生性，对其的管联没有丰蹇豹经验可以借鉴也没 有大量的历史数据可供参考，一煮以来操作风险被认为是不能度景的，如果 谣存在操作风险管瑾的话，至多毽是遴过操作簪掰裁风险清单等遴孬定性化 管理。近年来随着l t 技术的飞速发展，金融管制的放松以及银行业全球瞧竞 争的曰趋激烈，银行操作系统的自动化程度不断提高，金融产品和服务方式 的创薪弱耨月异，大规模的弗购瞧不眨瀑现，因磊商妲锻行薤临嚣一个更加 复杂多变的经营环境，经营管理过程中所面临的操作风险也变得更加突出， 其影嘛弱益严薰。这样，传统豹定性警理方法的局限经也越来越明最，特别 是随着市场风险和信用风险量化模型的不断发展，对金融技术的依赖在一定 l 喻尔溟工程大学硕士学位论文 程度上反而增加了操作风险，这就迫切需要进一步对操作风险加强管理以应 对曰豢突出的操作风险闷题。 1 9 9 9 年巴塞尔委员会又在其咨询意见稿中确立了包括操作风险在内的 银行风险“最小监管资本要求”原则，这标志着操作风险模型化的开始。巴 塞尔委员会对操作风险提取滥管资本的要求引起了银行业和一些学者的关 注，一时间操作风险量化模型彳导到了极大的发展。2 0 0 1 年i 月巴塞尔委员会 在其发布的咨询意见稿中将操作风险度量模型初步定为基本指标法、标准化 方法、内部衡量法、损失分布法四种，之后仅8 个月的时间就提出了高级簿 量法( a d v a n c e dm e a s u r e m e n ta p p r o a c h e s ) 的概念以囊括由银行业新发展的一 些高级模型。2 0 0 3 年4 月，巴塞尔委员会发椎了巴塞尔瓤资本协议征求意见 稿( 第三稿) 善次将操作风险纳入风险管理槿架中，并且要求金融机构为操 作风险配置相应的资本金水平，披露更为详细的操作风险信息，这标志着操 作风险已经同枣场风险和信用风险并重成为商业银行的兰大风险。 从巴塞尔委员会第一次公布有关操作风险的报告开始或者说从巴林银行 倒闭时开始人们对操 乍风险的研究就从来没有停止过，但是有关操作风险的 研究相对于市场风险和信用风险而言还处于发展的初期。在这样的国际背景 下结合我国具体国情对我国巍业银萼亍的操作风险进行评价和研究逐是相当必 要的，而且其有一定的前澹性。 1 1 2 论文写作意义 我国已经加入世界贸易组织，国内金融市场的逐渐开放是我们对世界贸 易组织的承诺也是我冒社会主义市场经济发展的必然要求。金融环境的稳定 对于一个国家的经济发展至关重要，丽作为金融机构主体的商业银行的经营 状况又壹接关系到一个国家金融环境的质燮。再有几年的时闻我国就要实现 对世贸组织成员国的承诺而开放金融市场，届时在全球金融自由化的冲击下 不可避免的我国的银纷业会厩临各种不同的金融风险，褥裔业银行在这其中 将扮演着重要角色。作为全球银行业关注的焦点，操作风险的管理对于我国 商业银行在未来几年内应对金融全球化趋势无疑是亟待解决的重点阀题。需 要强调的是我国作为世界上最大的社会主义发展中国家，经济的发展和经济 体制等都具有自己的特色，我们既不能埋头钻研也不能生搬硬套，要结合我 2 哈尔滨工程大学硕七学位论文 国的具体国情和实际情况在巴塞尔协议的基础上努力探索我露商业银行操作 风险的管理模式。但是如果没有对操作风险的含义、导致操作风险的因累与 其损失之间内在关系的深刻理解，没有对现阶段我国商业银行操作风险特征 的细致分橱，单凭盲目地量倪和镫罄是缀难形成其有针对性的搡作贼险管理 模式豹。本文选择我国商业银行操 乍风殓作为磷究对象进行探索性的尝试目 的明确，将从操作风险的内涵入手结合我国商业银行的具体经营状况对其进 行系统的分桥和研究，指出我国商业银行操作风险的特点，并根据其自身的 特点给穑适合我国商业银行管理的操作风险量化模蟹帮对策建议，以求给我 国商业银行操作风险的管理提供一定的参考。 如前所述，世界上像英国、e ：l 本这些在会融风险管理方蕊比较完善和发 达的园家谶显在操作风险管理上存在问题，先后斑现了巴林锻行破产案秘大 和银行事件。蕊在我国，商业银行还处在股份制改造的初期，管理屡对操作 风险管理缺乏足够的重视，还没有真芷树立起全面风险管理的理念和意议， 风险控制机制不完蔷，操作风险管理的基础相当薄弱，因此操作风险事件在 我国也是时有发生的。1 9 9 7 年6 兵，福州市弱监镊行( 藏福州城市合作银行) 马江支行原行长贺冬玉向会 乍银行请求拆借到7 0 0 0 万元人民币后，擅自决定 将其中的3 6 9 0 万拆借炎金挪用绘四家私有公司使用及马江支行鲁购股票： 1 9 9 8 年5 月，原中国银行南海支行丹灶办事处信贷员谢炳蜂、储蓄员麦蓉辉 共同贪污公款5 2 5 0 万元后潜逃。巢发菇，警方追回赃款3 3 1 1 万余元，捡察 机关扣押并追回人民币5 8 8 万元，但尚有人民币9 7 2 万元没有追回：1 9 9 8 年 9 月2 2 目，疆苏扬州市的郝氏两兄弟剥用自制装置侵入工商银行扬州分行电 脑系统，将7 2 万元转入其以假名开设的银行活期存折，并在工商银行扬州分 行下设购储鬻所提取2 6 万元；2 0 0 2 年1 月6 同，中国银行巴黎第九区分行 总值4 0 多万欧元的欧无现钞和法郎现余被盗。盗窃还破坏了锻行的相关通讯 线路，导致中国银行巴黎第九区分行帮十三区分行互联鄹中断，以至两处分 支机擒无法正常营业”1 。 这些只是毒关我国银行盼比较典型的案例，穗据调查显示，在1 9 9 0 年至 2 0 0 3 年，涉及我国国内七家主要裔数银行的操作风险损失事件共有7 l 起， 给银行带来的直接或闯按经济损失最多达5 3 亿元入民币【5 “。可见操作风险 问题已经成为我国商业银行业亟待艇决的重点阏题，这样基于操作风险管理 3 哈尔滨工程犬学硕士学位论文 的研究工作就具有极其重要的理论意义和现实意义： 首先，基于操作风险管理方面的研究工作可以为我国商业银行业操作 风险的量化、防范与规避储备一定的理论知识。只有通过金融领域的研究工 作者不断地学习、研究和创新才能最终实现我国商业银行操作风险管理的一 揽子方案与措施，从雨为我国赣业银行能更好地防范和规避操作风险提供 定的理论基础，本文写作的理论意义也正是基于此。 其次，有关操作风险管理方霭的研究工作对我国目翦的商业银行经蓠状 况来说具有重要的现实意义。如前所述，我圜商业银行操作飙险的形势严峻， 客观上需要管理层绘与足够的重视以便具体到各个银行甚至银行邦f 1 采取操 作风险的防范措施。有关操作风险的研究工作在映起管理层对操作风险认识 的同对也提出了囊己的建议，这些建议和方法对我露商业银行的操作风险管 瑾都是极其宝贵的财富，有关管理屡可以根据其体情况采纳相关部分。从而 在实践中发挥其应有的作用，更好地为我国商业银行操作风险管理服务。 总之，目前我国商业银行正处于转型的初期，有关操作风险管理方面的 研究是极其必要的，存在的问题也是急需解决的。本文的写作也正是基于此， 希望鲁已的工作能为我国商韭银行她的发展尽一点微薄之力。 1 2 研究现状 1 2 。1 圈外研究现状 国际上对于商业银行操作风险的充分认识始于上个世纪九十年代中期英 国巴林银行的破产事件，随后各国金融枧构及学者拜始探索操作风险的度量 和控制平台的建立。 巴塞尔委员会于1 9 9 8 年公布“操作风险管理”一文，内容包摆来自不 同成员国的近3 0 家银行的代表对操作风险的严峻形势和内容界定的探讨，并 繁重就管理的展望、风殓控制和管理信息系统、政策和程序、内部控制、管 理屡的角色等五个议题进行了深入的探讨。 i b m 全球风险管理圃队的员d u n c a nw i l s o n 于1 9 9 9 年发表了“你是 否有足够的操作风黢准各金”一文。文中介绍了一种i b m 公司计量和控制操 作风险的新模型t h ec a u s a lm o d e l ( 因果模型) 。该模型将若干种可能损 4 哈尔滨一e 程大学颈士学位论文 失用某； 孛可能发生的条l 牛联系起来，通过可能损失的数据确定条件和某个损 失发生的大致概率，然后最终计算出其他损失的概率，从而来判断自己的行 为，该模型对商业银行操作风险的计量和控制具有重要的借鉴意义。 美爨金融与支付系统管理局的工 乍报告中在2 0 0 0 年收录了t o s h i h i k o m o r i ，j u n j ih i w a t a s h i ，k o u k i c h ii d e 的“日本主要商业银行德量操作风险的 方法”一文。该文将操作风险的计登和控制方法概括为两融弧e t o p d o w n 和t h eb o t t o m u p 前一种方法是根据各种金融指标给各种操作风险分配定 资本金，但是这样会在一定程度上减少银行用于投资的资本会准备：后种 方法通过积累的历史数据比较精确地计算操作飙险水平，然后根据不同操作 风险水平配备一定资本金，翻本主要的大银行都在尝试使用后一种方法。 美国联邦航空蜀2 0 0 0 每系统安全操作手蘧第十五章“操作风险管 理”对操作风险的定义、管理的程序、各级管理层及工作人员的费任等豁作 了详细地阐述。最重要的是该文借鉴了一种军队操作风险管理模式t h e 5 m s ( 入，环境，系统，管理和操作) ，形象地阐述了操作风险管璞的大体流 稚。 巴塞尔委员会2 0 0 1 年咨询意见稿中的“操作风险”界定了搡作风险的定 义，井给出了计量操作风险的三种模型：基本指标法、标准化法和内部计爨 法，规定剽用每种方法提取资本金准备豹具体要求。 t o s h i h i k om o f f ，e i ih a m d a 于2 0 0 1 年在金融分析家上发表了“内部 计量法在操作风险准备金提取中的应用”一文。该文对内部计量法的其体框 架迸行了详细地阐述，并进幸子了傈险对予操作风险替代作用的具体分撰。 e + m e d o v a 予2 0 0 1 年在操作风除前沿问题上发表了“操作风险资本 金分配和风险整会”一文。该文建立了操作风险资本金框架，弗将操作风险 的资本金分配与市场风险和信朋风险联系起来，给出了计量操作风险厚尾损 失的方法。 邑塞尔委员会在2 0 0 2 年的“操作风险篮管声明”中阐述了建立有效的搡 彳乍风险管理环境的措施和规则，对商业银行加强撮 乍风险的控制和管理有着 一定的指导意义。 芝加哥联合储备银行予2 0 0 2 年在资本市场信患上发表了“解决操 作风险衡鬟问题”一文。该文指蹬了韪游商业银行操作风险管理存在的些 5 啥尔滨工程人学硕士学位论文 闯题并给出了改进相应问题的具体措施，引用具体实例清晰地阐述了 t o p - d o w n 和b o t t o m u p 两种管理襟 乍嫩险豹模型。 a l e x a n d e rm u e r m a n n ，u l k uo k t e m 予2 0 0 3 年发表了“n e a r - m i s s 方法在操 作风险管理中的应用”一文。该文搽讨了操作风险的具体管理办法，指出了 传统的风险管理模型很难应用于操作风险管理的原因，介绍了n e a r - m i s s 管理 方法是银行系统操作风险管理的一种潜在的蠢效方法。 金融服务专家于2 0 0 3 年刊载了“操作风殓系统与控制”一文。该文 作为对英国余融服务管理局c p l 4 2 条款实施情况的反馈文件，对c p l 4 2 作了有 效的补充说嚼，并提出了c p l 4 2 下一步实麓的具体步骤和措施。 m a r c e l oc r u z 于2 0 0 4 年出版了操作风险模型和分析、理论和实践一 书。该书给出了能够更好地理锵操作风险的方法论，并阐述了如何将操作风 酸的模型亿和分析方法纳入风险管理框架中。 a r t h u r a n d e r s e n 予2 0 0 4 年出版了操作风险和金融机构一书。该书包 括了操作风险管理十原则以及3 0 位从事操作风险管理韵专家对操作风险的描 述和相关理论、模型的阐述。 由上可以看出，国外目前的研究主要集中在操作风险高级量化模型的选 择郄应用上，并有淘建立操作风险内部控制平台和框架的研究过渡的趋势。 虽然经过近年来的研究取得了一些成绩，但是栩对于信用风险和市场风险比 较成熟的管理来说还处于比较低的水平。 1 2 。2 国内研究瑰状 相较之下，我国有关搡作肛k 险的研究才刚刚起步，在国内还缀难找到有 关操作风险方面的专著，只有为数不多的文章发表在相关的刊物上。纵观国 内研究的相关文献，鼹翁我国丑三处予操作风险研究的上井期。 黄聚海于1 9 9 9 年在蠢业磺究第9 期上发表了“论商业银行操作风 险的产生和规避”一文，将操作风险按成因分为管理操作风险、技术风险、 道德风险、信息技术系统风险j 解渤质上的重大灾难风险五类，劳针对每类操 作风险给出了相应豹解决办法。 田玲女士作为中德联合培养的博士生通避在德蓍两年豹学习实戏子 6 啥尔滨工稷大学硕学位论文 2 0 0 0 年完成其博士论文_ _ 德国商业银行风险管理研究( 该论文经过修改和 完善于2 0 0 4 年同名出版) ，在其中一个章节对操作风险计量方法、保险的准 备金替代以及不同类型的操作风险所适用的保险类型作了系统的分折和阐 述，并结合我圈实际情况阐明了有关操作风险的磷究成果在我圈的应用和曩 待解决的阀题。 张静、马黎于2 0 0 1 年在管理现代化第9 期上发表了“商业银行操 诈风险的度量和管理”文，对操作风险的度量和管理进彳亍了阐述，并结合 我国实际建议我圈商业银行采用标准法提取资本金，尽快建立损失数据库， 积累损失数据，为精确度量操作风险建立基础。 魏海港予2 0 0 2 年在掰金融第8 期中发袭了“商业银行操作风险的测 度和监管方法”一文，在对操作风险度量方法系统分析的基础上提蹦建立我 国商业银行撵作风险管理框架的构想。 进入2 0 0 3 年我国学术界对商业银行操作风险的研究坚现堪了明显上升 的特点： 樊欣、杨晓光予2 0 0 3 年在管理评论第1 l 期中发表了“从媒体报道 看我国商业银纷业操作风险状况”一文，通过媒体报道的资料对我国商、韭银 l 亍业从1 9 9 0 年到2 0 0 3 年闽发生的7 l 起撵作风黢事件利用统计方法进行了系 统的分拆，得墩我国商救银幸亍业操作风险的严峻形势。 王廷科予2 0 0 3 年在中国金融半月刊第1 3 期中发表了“商业银行日l 入操作风险管理的意义萃日策略分析”一文，对新巴塞尔资本协议将操作风险 纳入管理框架的意义和我国商数银行弓| 入操作风险的疆力进行了系统地分 卡斥，并绘出我圈商业银彳亍弓l 入操作风险管理的策略建议。 陈学华等于2 0 0 3 年在管理科学第1 6 卷第l 期中发表了“p o t 模型 在商业镶行操作风险度量中的应用”一文，对p o t 模型作了系统的介绍和分 柝，并结合我国实际指出我国商业银行在操作风险度量方匿需要考虑的阔题。 谢济全于2 0 0 3 零在额众融第7 期中发表了“f s a 对操作风险管理 的政策建议及给我国的启示”一文，阐述了f s a ( 英国余融服务管理局) 对操 作风除内容和过程的双方面管理阻及给我国的启示，指出我国银行管理方面 存在的闷题并绘出加强操作风险管理的策略建议。 周效东、汤书鼹于2 0 0 3 年在中国软科学第1 2 期中发表了“念融风 7 豫尔撰工程犬学硕士学位论文 险新领域：搡作风陵度量与管理研究”一文，提出操作风险预警与内控体系 构建的策略建议。 田玲、黄斌于2 0 0 4 年在科技进步与对策1 1 月号( 下半月) 中发表 了“保险在商业银行操作风险管理中的应用”一文，在界定商业银行搡作风 险的基础上，详细探讨了国外操作嫩险管理中得到广泛运用的保险产品，并 对引入保险盾的资本准备金替代方法进行了比较分析。 樊欣、杨晓光于2 0 0 4 年在系统工程第2 2 卷第5 期中发表了“操作 风险度量：国内两家股份制商业银行的实证分析”一文，运用收入模型和证 券因子模烈对国内砸家股份制商业银行( 深圳发展银行和浦东发展银行) 的 操作风险状况进行了实证分柝，研究结果表明：两秘模型在某季中程度上郯可 以反映操作风险大小，收入模型蚋度量效果优于证券医子模型。 王方宏于2 0 0 4 年在海南金融第3 辫发表了“商业银行操作风险管理 初探”一文，对操作风险类型进行了分析，并在借鉴国际银行业对操作风险 管理经验的基础上，对中国银行操作风险管理的状况及发展趋势做出了判断。 王哲华、尚静予2 0 0 4 年在现代管理科学第9 期中发表了“商业银行 操作风险管理闻题探拆”文，分幸斤总结了商业银锤操作风险管理的基本要 素，并对操作风险繁理在商业银行的引入和管理框架的建立进行了探讨。 王超东予2 0 0 4 年在金融论坛第2 期中发表了“新醴塞尔资本协议与 商、监镶行操作风险量化管理”一文，对巴塞尔协议中的操作风险管理模型进 行了分析并结合我国实际指出各个模型在我国的适用性。 徐刚于2 0 0 4 年在其硕士学位论文商业银行操作风险成因及控制研究 中从“人”的角度对商业银行操作风险的成因进幸亍了剖析，运用大量豹笔墨 阐述了非理性行为羰向与撵作风险之闯鑫勺关系，并根据操作风险的成因提出 了相应的操作风险控制方法。 由以上可以看出，我函对于操作风险的研究从认识操作风险到近年来对 操作风险的重视，其研究的重点生要集中在巴塞尔协议中的操作风险量化模 型上，随后武汉大学商学院的田玲副教授及其学生又基于这些模型对保险准 冬金替代作用进行了研究。关予控制操作风险的措施则主要集中于内部控制 机制上。与国外相比我国对于操作风险的研究起步晚，研究范围比较窄，研 究成采之间的过渡和差异不明显，整体水平还比较低。 8 哈尔滨上程火学硕士学位论文 1 3 论文的总体总路及创新之处 1 3 1 论文的总体思路 论文从选题背景入手说明了目前对操作风险管理加强研究工作的重要意 义，并介绍了目前对操作风险管理的国内外研究现状。鉴于操作风险的复杂 性及其自身的特点，在论述具体管理方法之前对操作风险界定的发袭及其分 类和特点加以了详细的分析，并对所要采用的贝叶斯网络原理进行了解释说 明，以便后续的假设分析。论文的重点是运用贝叶斯网络模型对操作风险的 管理和控制以及基于贝叶斯网络的操佟风险管理体系的设计，这两大郝分将 分别在论文的第3 章和第4 章介绍。由操作风险管理体系，我们得列了些 对于我国商业银行的启示，而且贝叶斯网络在操作风险管理中的应用还处于 起步和创叛阶段，蓑要做的后续工作还很多，这些问题都将在论文的最后一 章得到具体论述。最后，我们得到的结论是由予操作风险自身的复杂性，决 定了操作风险管理的复杂性，因此，对于操作风险的管理绝对不可以局限于 单一的管理手段，而要不断地进行创毅硬究，开发各种新型的管理手段和技 术，以期更好毙完善操作风险的管瑗工作。其体的论文研究框架如下： 9 哈尔滨工程大学硕士学位论文 基于贝* f 斯网络豹商业银行操作风险管理研究 l 背景、意义、国内外研究瑗状分析 i 论文相关理论综述( 风险管理理论和贝叶斯网络理论) l 上li 爽 操对 件 。 作我 斯 风国 网 险 商 络 管业 的 理银 具 体行 体 系的 莲 设 扇 用 计坷i l 。“一 i t i l 结论 图l _ 1 论