（金融学专业论文）我国网络银行的风险与监管.pdf

摘要 近年来 网络经济的发展迅速地改变了人们的生活方式 而网络银行的出现 也影响了银行在经营模式和安全管理上的变革 虽然我国网络银行速度较快 但 与西方市场经济发达国家相比发展层次还比较低 认识和经验也还远远不够 通 过与西方发达国家网络银行的比较 分析了我国网络银行的发展现状 特点和存 在问题 并结合巴塞尔银行监管委员会 b c b s 规定的风险种类与监管措施 对 网络银行的各种风险进行全面地分析 提出应当实时跟踪国外先进技术的发展趋 势 对网络银行技术方案进行科学慎密的论证 避免网络银行出现技术选择风险 同时构建网络银行监管体系的策略 设计出一套网络银行内外控制相结合 技术 与业务相兼顾 网络金融监管为指导的较为完整的网络银行风险防范与控制的制 度体系 关键词 网络银行 风险管理 监管体系 a b s t r a c t r e c e n t l y t h en e t w o r ke c o n o m yc h a n g e dt h ew a yo f o u rl i f eq u i c k l y a n dt h e e b a n ki n n u e r l c e st h et r a n s f o r mo ft h em a n a g e m e n ta 畔s e c u r i t ya l s o a l t h o u g ht h e e b a l l ko fo u rc o u n t r yd e v e l o p sv e r yf a s t i ti ss t i l ln o tg o o de n o u g hc o m p a r e d w i t ht h e d e v e l o p e dc o u n t r i e s a n dh a sl e s se x p e r i e n c e b o t ho nt e c h n o l o g ya n dm a n a g e m e n t b y c o m p a 打n gw i t ht h ee b a n ko fd e v e l o p e dc o u n t r i e s t h i sp a p e ra n a l y s e st h ea c t u a l i t y d 恤a c t e r i s t i ca n dp r o b l e m s t h e nc o m b i n i n gt h er i s kc a t e g o r ya n ds u p e r v i s em e a s u r e p r e s c 曲e db yb c b s m a k e sa l la n a y s i so f a l lk i n d so fr i s ko f e b a n ka c r o s s t h e b o a r d a n da d v a n c e st h a tw es h o u l dt r a c kt h et e c h n o l o g yd e v e l o p m e n t o fd e v e l o p e d c o u i t e sa l n dr e s e a r c hc a r e f u l l yt oa v o i dr i s k s a tt h es a m et i m e w es h o u l df o r ma 吼l p e i s es y s t e mw h i c hi sa b l et om a n a g e a n dc o n t r o lt h er i s k sf r o mb o t hi n s i d ea n d o u t s i d e k e y w o r d e b a n k r i s km a n a g e m e n t s u p e r v i s es y s t e m 学位论文独创性声明 学位论文知识产权权属声明 学位论文独创性声明 本人声明 所呈交的学位论文系本人在导师指导下独立完成的研究成果 文中 依法引用他人的成果 均己做出明确标注或得到许可 论文内容未包含法律意义上 已属于他人的任何形式的研究成果 也不包含本人已用于其他学位申请的论文或成 果 本人如违反上述声明 愿意承担由此引发的一切责任和后果 论文作者签名袭葛鹏 日期 砷年z 月 钿 学位论文知识产权权属声明 本人在导师指导下所完成的学位论文及相关的职务作品 知识产权归属学校 学校享有以任何方式发表 复制 公开阅览 借阅以及申请专利等权利 本人离校 后发表或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时 署名单位仍然为 青岛大学 本学位论文属于 保密口 在 年解密后适用于本声明 不保密 请在以上方框内打 敝储签名熏秀鸲 聊繇缘 日期易娟年 月形日 日期 如莎石剧6 日 本声明的版权归青岛大学所有 未经许可 任何单位及任何个人不得擅自使用 4 3 引言 引言 研究背景 未来的个人银行是什么 一机一卡一网银 即手机 信用卡和网络银行 它揭 示了个人银行的三大工具 代表了个人化 数字化 移动化为特征的不可抗拒的未 来 网络银行是i t 行业的奇葩 揭示了一个无止境的新领域 随着计算机技术和网 络信息技术的发展 i t 行业在银行的地位也逐渐的发生转变 由 服务的保障者 银行各项业务发展的载体 走到了银行改革的最前沿 跨入市场 跻身于营销 成为了利润中心的一员 网络银行由此诞生 它几乎复制了银行的大部分产品和业 务 把柜台延伸到顾客的家中 这个虚拟的银行陈列着庞大的产品 服务集群 构 成了一个完美的服务营销系统 但同时 也使金融领域出现了很多新现象 新问题 网络银行 电子货币的出现 金融市场 金融安全 金融监管领域都出现了新的特 征 对传统金融理论和实践都提出了挑战和新的要求 给商业银行造成了潜在的巨 大风险 除了传统银行经营过程中存在的信用风险 流动性风险 市场风险和利率 风险外 还由于其特殊性而存在着基于信息技术本身导致的系统风险和基于虚拟金 融服务品种形成的业务风险 比如通过计算机网络 巨额资金便可以在瞬间将从一 方传到另一方 从一国传到另一国 大量资金突发性转移不仅增大银行业务的不稳 定性 增加银行的流动性风险 还可能使风险迅速蔓延和扩大 导致一国乃至全球 金融市场发生急剧波动 因此 由于网络银行的整个交易过程的虚拟化使管理安全 性成为最为敏感的问题 对网络银行的监管也面临比传统银行更为严峻的挑战 从 目前国内外金融理论界与实际部门的研究现状看 对传统银行风险防范与控制问题 的研究较多 也制定了一系列相应政策措施 而对于对网络银行的风险控制及其研 究处于起步阶段 还没有形成十分有效和建设性的意见 因此 如何加强网络风险 的监督管理是对网络银行未来发展的重大挑战 本文研究的思路和方法 相对于对传统商业银行的研究 我国对网络银行风险问题的研究还比较欠缺 即使有部分学者已经开始了这方面的研究 但这些研究通常只涉及到网络银行风险 问题的某一细节部分 而对网络银行的风险问题缺乏全面 系统的研究 基于此 本文旨在现有研究基础上 运用计算机知识和经济金融理论 以理论研究为主 应 用研究与理论研究相结合 定性分析为主 定性分析与定量分析相结合的研究方法 就网络银行的风险问题进行全面 系统的分析与研究 为我国网络银行健康 持续 的发展构建起一套完善的风险控制体系 在研究方法中侧重对实际案例的分析和讨 论 将网络银行实际发展变化情况作为研究重点 l 青岛大学硕士学位论文 第二章界定网络银行的基本概念 分析网络银行的特征以及较传统银行的优势 第三章说明网络银行对货币乘数和货币流通速度的放大作用 并通过与传统银 行的比较 总结出网络银行风险的新特征 第四章分析我国网络银行的风险管理现状及存在的问题 列举了招商银行 建 设银行 中国银行以及中国金融认证中心的网络银行建设状况 并指出其中存在的 问题 加以比较分析 第五章从技术 制度和法律规范三个层次入手 深入分析我国网络银行的风险 规避策略 详细阐述当前网络银行主要运用的技术策略 介绍了目前常用的制度措 施和建立的法律规范 最后提出如何建立健全银行业务管理及内控体系 国内研究前沿综述 一 基础研究 对网络银行的基础研究主要是指对网络银行定义 与传统银行对比 国际网络 银行发展经验 现阶段发展特点 存在的问题及未来发展方向等内容的研究 国内 的研究主要集中于基础研究 1 网络银行的定义 中国金融 杂志 2 0 0 0 编辑部介绍网络银行的定义为 网络银行又称网上 银行 是指银行利用互联网 i n t e r n e t 技术 通过互联网向客户提供开户 销户 查询 对账 行内转账 跨行转账 信贷 网上证券 投资理财等传统服务项目 是客户可以足不出户就能够安全便捷的管理活期和定期存款 支票 信用卡及个人 投资等 2 与传统银行的对比 陈华芳 2 0 0 4 主要将网络银行与传统银行的经营模式进行了对比研究 指出 网络银行 1 将银行的赢利模式从传统银行的存贷款利率差发展到向社会提供替代 现金的各种中间业务和表外业务 2 将银行的经营理念从以物为中心转化为以人 为中心 3 由于成本大幅度降低从而提高了满足客户要求的能力 陈华芳等 2 0 0 5 将网络银行与传统银行的业务差异进行了对比研究 认为网络银行与传统银行在开 展业务的前提条件 业务方式 业务种类 经营管理模式 资产负债结构和经营绩 效评价等五个方面存在区别 谢平 2 0 0 0 认为网络银行在产业组织 业务种类 经营管理模式 资产负债结构和经营绩效评价等五个方面存在区别 王小兰 2 0 0 0 主要研究了网络银行与传统银行在服务质量上的差别 刘园 2 0 0 5 认为网络银行 与传统银行的主要区别体现在业务形式 发展动力 业务范围等十二方面 伍军 2 0 0 4 在性质 成本 业务方式 经营管理模式 资产负债结构 风险和监管等 七个方面将网络银行和传统银行进行了对比研究 黄建丹 2 0 0 2 从对成本 模式 监管等六个方面对网络银行和传统银行进行了研究 2 引言 3 国外网络银行发展经验 张真 2 0 0 4 在组织形式 组织框架和业务开展情况三个方面进行了国内外网 络银行对比研究 梁万泉 2 0 0 2 从分类 成本 业务范围和居民对网络银行的认 识等方面进行了研究 杨放 2 0 0 1 徐听 2 0 0 0 主要介绍了西方网络银行的发展 战略 彭晖 2 0 0 5 余晓兵 2 0 0 4 分别研究了美国和香港的网络银行发展状况 4 我国网络银行现阶段的特点 存在问题及未来发展方向和战略 对这一部分的研究占了国内研究中的绝大部分 有许多学者从不同角度对我国 网络银行发展现状 存在问题及策略进行了研究 例如 卢凯 2 0 0 5 盖锐 2 0 0 5 葛城 2 0 0 4 李加棋 2 0 0 4 等均对目前我国银行存在的问题和解决对策进行研究 周莉萍 2 0 0 5 认为网络银行的发展战略应该包括大银行发展战略 社区银行发展 战略和纯网络银行发展战略三个部分 戴逸飞 2 0 0 4 提出网络银行的可持续发展 战略 赵宇舟 2 0 0 4 贝j j 从政府政策的角度对发展网络银行提出了建议 吴英杰 2 0 0 1 则从网络银行对国民经济的影响角度入手研究了我国发展网络银行的策略 二 网络银行风险研究 由于网络银行存在多种风险 因而对其风险的研究可以分为总体研究和对于某 一种风险的研究 国内的学者主要从宏观的角度对网络银行风险进行研究 而对某 种风险的研究并不多见 1 总体研究 吴宗金 2 0 0 5 详细介绍了技术风险 业务风险和法律风险存在的原因 将技 术风险分为安全风险和技术选择风险两类 业务风险分为操作风险 市场信号风险 和信誉风险三类 法律风险分为违法行为和法律缺乏两类 舒海棠 2 0 0 5 将我国 的网络银行的主要风险归纳为业务风险 安全性风险 管理风险和法律风险四类 其中业务风险包括传统业务风险和创新业务风险 丁依群 2 0 0 5 将网络银行的风 险分为系统安全风险和银行业务风险两类 其中系统安全风险包括技术选择风险和 系统风险 银行业务风险包括操作风险 市场信号风险和法律风险 潘攀介绍了美 国财政部货币总监署对网络银行分线的分类 即 信用风险 利率风险 流动性风 险 价格风险 外汇风险 合规性风险 战略风险和声誉风险等九类 王成昌 2 0 0 4 对网络银行的技术风险 业务风险和法律风险做了介绍 并阐述了三类风险中各种 风险产生的原因 提出了用系统的方法从外部治理和内部治理两个方向来防范网络 银行的风险 蒋吉才 2 0 0 4 在介绍网络银行的风险类型之后 提出应从信息保存 安全和信息传递安全两个方面来进行网络银行的风险控制 2 单个因素研究 李红霞 2 0 0 5 对网络银行的技术风险进行了专门研究 将技术风险分为三个 层次 即系统与网络层的技术风险 信息与通信层的技术风险 并对每个层次的风 3 青岛大学硕士学位论文 险从技术上解释了其产生的原因 同时针对这些原因提出相应的解决策略 乔红 2 0 0 4 也对技术风险进行了专门的研究 认为网络银行的技术风险主要有安全性 风险 系统设计 运行和维护风险及客户滥用产品和服务风险三类 银行技术风险 防范要从管理制度和技术措施两个方面入手 温权 2 0 0 5 对网络银行的信息安全问题进行了研究 详细介绍了加密 数字 签名 访问控制 数据完整性 鉴别交换 通信业务填充 路由控制和公证八种信 息安全实现机制 白彦峰 2 0 0 4 也研究了信息安全问题 介绍了网络银行面临的 非授权访问 计算机病毒等六种威胁 提出了技术上的安全防范措施 乔立新 2 0 0 4 对网络银行的操作风险问题进行了研究 建立了评价网络银行 操作风险资本值的标准法模型和内部评价法模型 路鸿飞 2 0 0 4 对网络银行的法 律风险进行了研究 提出可以通过强化客户准入制度 明晰网络银行与客户二者间 的权利义务 确认并维护网络银行电子文件的法律双方等方法来防范法律风险 3 网络银行监管 王远均 2 0 0 5 首先陈述了网络银行监管的意义 提出了网络银行监管的四条 原则 即维护合理竞争的原则 审慎性原则 持续性原则和国际性原则 李成 2 0 0 2 高晓红 2 0 0 2 尹龙进行了国内外 网络银行监管措施的对比研究 对国外网络银 行的监管模式 监管主体 监管内容 监管规则 监管范围 监管方式等内容进行 研究 并结合中国实际提出建立中国网络银行监管体系的措旄 4 网络银行营销 作为服务的提供商 网络银行的生存和发展取决于其客户 因而营销策略是影 响到客户满意度和忠诚度的重要因素之一 齐德义 2 0 0 5 从产品策略 客户策略 价格策略和品牌策略四个方面对网络 银行的营销策略进行了研究 方乔 2 0 0 4 则从竞争策略 产品策略 客户策略和 品牌策略四个方面进行了研究 并对四大商业银行 集团控股银行和中小型股份商 业银行进行了分类研究 陈浪南 2 0 0 2 主要研究了竞争策略和客户策略 马敏 2 0 0 1 从产品策略 定价策略 分销策略和促销策略四个方面对国内外网络银行的营销管 理进行了分析和评述 国外研究前沿综述 一 影响客户接受度和忠诚度的因素研究 这一部分研究是国外学者研究的重点内容 主要是从客户的角度出发研究影响 顾客受网络银行的因素及影响现有顾客对网络银行忠诚度的因素 研究方向以问卷 调查法或现场调研法为主 z a k a r i ai s a l c h 2 0 0 3 认为虽然网络银行虽然已经被建立多年 但公众对网 上交易安全性的关注可能是减缓网络银行推广的最重要的因素 这一因素也使得公 4 引言 众是否信任电子渠道和网络银行的风险而不是技术本身成为影响网络银行是否被接 受的主要原因 并提出随着网络银行的发展 对网络银行的关注要从狭义的安全逐 步转化为更广义的风险管理 b o m i ls u h 2 0 0 2 通过在网上对8 4 5 个案例的调查以及 研究也得出信任对网络银行的接受度有重要影响 z i q il i a o 2 0 0 2 在新加坡对网 络银行的有效性及顾客愿意使用网络银行的因素进行了研究 表明正确性 安全性 网络速度 用户友好程度 参与程度和便利性是影响网络银行有效性的最重要的因 素 而前五个因素又决定着顾客是否使用网络银行 k e l d o nj b a u e r 2 0 0 2 首先提 到截止到2 0 0 0 年 使用网络银行的美国家庭占总数的比例不到1 0 然后从消费者 的角度入手用效用最大化模型研究了影响网络银行使用率的因素 同时将传统银行 和电话银行作为网络银行的替代物进行了对比研究 结果表明在没有风险的情况下 消费者的选择是无差异的 而当风险存在时 网络银行的接受率则与使用网络银行 增加的效用 增加的成本及风险的大小等三个因素有关 a b d u l l a hm a a l m o g b i l 2 0 0 5 对沙特阿拉伯的网络银行进行了个案研究 旨 在揭示出发展中国家影响网络银行接受的因素 在对4 7 3 个被调查者进行调查问卷 之后 结果表明教育程度 专业背景和技术能力是影响网络银行推广的主要因素 同时 调查也表明教育程度高的人对风险的关注较高 因此 政府要想加速网络银 行的普及速度 则一方面要加大基础设施建设力度 另一方面要提高公民的教育水 平 m s a d i qs o h a i l 2 0 0 3 对马来西亚的网络银行进行了个案研究 在对3 0 0 个被 调查者的调查结果进行分析的结果表明 年龄和教育背景对网络银行和传统银行的 选择没有必然的联系 上网方便程度 网络银行的知晓状况 顾客对改革的接受程 度 电脑和网络访问的成本 对某个银行的信任程度 安全性等因素是影响马来西 亚网络银行推广速度的主要因素 m o u t a za b o u r o b i c h 2 0 0 5 对1 0 0 个被调查者的调查基础上研究了顾客对网络 银行及网络银行替代物的态度及舒适感的程度 结果表明年龄 教育程度 年薪是 影响顾客使用网络银行的态度 舒适程度和对安全性的考虑的主要因素 二 对比研究 c l a r ac e n t e n o 2 0 0 4 对欧盟1 5 国及拟加入欧盟的国家的网络银行发展状况 进行了对比研究 将影响网络银行普及的因素划分为基础设施因素及技术因素和银 行自身因素两个大类 指出由于网络银行所具备的更有效的分销渠道 成本降低 市场份额上升 顾客忠诚度目标等特点使得欧盟及拟加入欧盟的国家正大力推行网 络银行 而顾客使用网络银行的动力是速度 网络便捷程度 2 4 小时服务和价格等 因素的综合作用 同时顾客将网络银行作为一个辅助手段 目前依然以营业网点和 电话服务为主 m a t t h e ws e a s t i n 2 0 0 2 将网上购物 网络银行 网上投资和电 子支付四种形式的以网络为载体的电子商务模式进行了对比研究结果表明方便程 5 青岛大学硕士学位论文 度 财务收益 风险 之前使用电话达到同一目的 自我效用和网络使用对四种电 子商务活动的接受程度均有影响 而且顾客一旦使用某一种电子商务活动 就有可 能使用其他三种形式 j o h ns i m p s o n 2 0 0 2 对美国和发展中国家网络对银行的影响 进行了对比研究结果表明美国网络银行较之发展中国家网络银行具有较低的成本和 较高的收益 且美国网络银行的预期风险较发展中国家要低 三 网络银行营销研究 d i m i t r i o ss t a m o u l i s 2 0 0 2 建立了评价银行网络营销渠道价值的模型 模型 由五个要素构成 每一个都有其自己的评价标准 通过这个模型 可以从两个方面 评价银行网络营销渠道的价值 一个角度是从内部进行 营销渠道被视作使效用最 大化的资源 另一个角度是外部进行 营销渠道作为和客户交流的界面必须能够支 持客户关系管理系统 四 综合研究 a d e lm a l a d w a n i 2 0 0 1 从银行执行官 i t 业管理人员和潜在客户的角度对网 络银行发展的推动因素 存在的挑战和未来的前景进行了定量研究 结果表明有5 0 的银行已经开始提供网络服务 另外5 0 也在进行网络系统的发展 网络银行的主 要推动者包括客户导向和市场导向两个方面 在存在的障碍方面 未来的网络银行 障碍主要来自于技术和潜在的顾客态度行为 顾客指出网络安全 网络银行标准和 规则 保密性和银行声誉是未来影响网络银行能否被顾客接受的最重要的因素 6 第一章网络银行的概述 1 1 网络银行的概念 第一章网络银行的概述 广义的网络银行就是基于互联网或其他电子通信网络手段 提供各种金融服务 的银行机构 本文所研究的网络银行 是指商业银行利用互联网技术通过虚拟电子 银行为客户提供综合 统一 安全 实时的银行服务 客户不管在任何地方 任何 时候只要通过客户端电脑登录到商业银行的网站 就可以享受到银行提供的各种金 融服务 巴塞尔银行监管委员会将网络银行定义为 将互联网作为传输银行产品和 服务的电子渠道 这个定义区别于广义的网络银行 即通过网络设备和其他电子手 段为客户提供产品和服务的银行 后者包括通过银行网点 互联网 电话银行 自 助终端 a t m 存款机多媒体终端等 p o s 客户服务中心 移动银行等电子化形式 同时 它又区别于只有网站而没有营业网点的纯网络银行 纯网络银行是为专门提 供网络银行服务而设立的 一般只设一个办公地址 无分支机构 也没有营业网点 几乎所有业务都通过网上进行 西方的网络银行发展过程中的经验教训表明 脱离 了传统银行的纯网络银行在目前没有生存空间 网络银行必须在传统银行的基础上 逐步构造 网络银行提供的服务既包括传统的银行业务 如转账 存款 贷款 汇 款等 也包括借助信息技术提供的创新产品 如电子支票等 同时还包括一些信息 技术产品 如金融产品软件c a 认证服务等 三a 是网络银行的基本特征 即网络银行是全天候运作的银行 a n y t i m e 开放的银行 a n y w h e r e 服务方式多样化的银行 a n y h o w 银行的服务突破了时间 和空间的限制 突破了服务手段的限制 网络银行是互联网技术与传统银行相结合 而产生的新型的银行服务模式 网络经济的发展呈现出三大规律 首先是信息技术功 能价格比的摩尔定律 计算机芯片的功能每1 8 个月翻一番 而价格减半下降 其次 是信息网络扩张效应的梅特卡夫法则 网络的价值等于网络结点数的平方 最后是 信息活动中优劣势强烈反差的马太效应 在一定条件下 由于品牌效应出现强者更 强而弱者更弱的竞争现象 因而网络银行也一定程度上具有了以上的一些发展特征 在网络银行上提供的服务项目越多成本就越低 就拥有更多的优势 就可能赢得更 多的客户 网络银行的品牌形象尤为重要 网上的金融产品逐渐趋同 对服务质量 的要求越高 就越需要通过高附加值的产品和服务来实现不同品牌的差异化 使银 行获得利润 1 2 网络银行的作用 随着金融的信息化 网点的虚拟化 业务的网络化 将来谁能取得竞争的主权 7 青岛大学硕士学位论文 关键在于他能否快速实现信息化 网络银行的发展大大延伸了传统银行的业务触角 客户不用再跑银行柜台 只需要坐在家里点击鼠标 无论你是转账 缴费 贷款 炒股 炒汇 转瞬之间资金即可到账 交易即可达成 网络银行使得银行可以将自 己的经营活动向着一切涉及信用和支付的领域延伸 并发展相关业务 银行真正成 为了金融百货公司 网络银行的产生和发展是与互联网时代下的电子商务的发展紧密联系在一起 的 电子商务的发展改变了传统银行赖以生存的经营环境 给网络银行的发展带来 巨大的机遇 而网络银行的发展也将是电子商务和网络经济最持久和最强大的推动 力 一方面 电子商务的迅猛发展所产生的支付结算需求将给网络银行带来无限商 机 无论是对于传统的交易 还是新兴的电子商务资金的支付 都是完成交易的必 须环节 所不同的是电子商务强调支付过程和支付手段的电子化 网络银行作为电 子化支付和结算的最终执行者 起着连接买卖双方的纽带作用 网络银行所提供的 电子支付服务 是电子商务信息沟通 资金支付和商品配送三大环节中的关键要素 随着电子商务的快速发展 网络银行在网上支付 在线理财等业务将大有可为 同时 随着金融电子化和网络银行的快速发展 金融服务将向着任何时间 任 何地点 任何方式 a n y w h e r ea n y t i m ea n y h o w 的3 a 目标发展 未来的金融业完 全有能力抓住电子商务带来的巨大商机 另一方面 作为网络经济最活跃的参与者 最大的受益者 网络银行必将成为电子商务乃至新经济最持久而强大的推动力量 因为 首先金融业本身就是信息经济的重要组成部分 离开了包括金融业在内的具 体产业的增长 新经济的发展将是空洞的 经济决定金融 金融反过来推动经济增 长这一货币金融学的古老原则对新经济仍然发挥作用 其次 网络银行特别是网上 支付是电子商务实现的必要条件 高效 便捷 安全的网络银行服务是网络经济快 速前进的保证 另外 网络银行的发展对信息业不断提出更高 更多的需求 从而 进一步推动信息业和整个网络经济的前进步伐 信息技术的发展令金融业焕发出前 所未有的生命力 而随着金融业变革和发展的深入 又对信息科技提出了崭新的要 求 为信息科技打开了更深远的发展空间 第二章 网络银行的风险分析 第二章网络银行的风险分析 2 1 网络银行的风险类型 由于网络银行是在网络条件下 基于传统商业银行发展起来的一种新的银行形 式 因此其风险在本质上与传统商业银行具有相同的性质 但是与传统商业银行相 比 网络银行在业务 经营管理以及组织模式等方面都有所创新 这将改变风险的 产生原因 并产生某些新的风险 同时 原有风险的表现形式以及在总风险中所占权 重也会相应地有所改变 2 1 1 策略风险 策略风险是指银行在策略的选择 制订和实施过程中 由于时机选择不正确 决策失误或执行不当等而导致的风险 是网络银行所面临的风险中最为重要的一种 风险形式 与其他风险不同 策略风险更具有普遍性和广泛性 策略一经银行的董 事会制定并执行 将直接或间接的导致其他风险的产生或影响其它风险的程度和范 围 随着技术的进步以及竞争的加剧 为了增加客户来源 满足客户需求 提高经 营效率 绝大多数银行都积极开展网络银行业务 以期通过网络为客户提供更加丰 富的信息和更加便捷的服务 这一策略选择或者说策略转变是否正确 策略制定是 否完善 策略执行过程是否严谨 都将使网络银行暴露于潜在的策略风险之中 网络银行的策略风险通常都直接地与时机的选择有关 如果其决策管理在策略 改进方面太过激进 特别是当策略转变太过迅速而导致机构重置 企业负担大幅提 高时 将导致严重的策略风险 同样的 如果策略太过谨慎 将难以适应瞬息万变 的市场和消费需求 从而失去原有的市场份额 在竞争中居于劣势 在网络条件下 各银行内部建立自身的网络系统 通过互联网相互联系并进行交易 这些系统都有 各自的防火墙 密钥 身份认证等措施来阻止外来者的侵入从而保证客户的隐私和 利益 互联网作为一个开放的网络 消除了物质空间上的限制 它为银行和非银行 机构提供了相同的机会和便利来扩大业务范围 从而使竞争加剧 风险增大 在现有条件下 绝大部分客户都更加信任传统的实体商业银行 希望维持与传 统商业银行的关系 这也使得纯粹的网络银行难以生存 很多银行在开展网络业务 的同时 都不得不继续维持以往的那些实体分支机构的经营运作 这就意味着至少 在可以预见的将来 银行都必须在 定程度上维持一种双重运作机制 此时 网络 银行将仅仅是一种净支出 同时 上述结论的得出还必须有一个假设前提 即网络 银行能够发展到足够的规模 达到规模效应 这在现有条件下 以及在短短几年内 都是不可能的 因此 网络银行只有在长期条件下才能产生规模效应 节约经营支 9 青岛大学硕士学位论文 出 降低成本 目前 随着新的银行和非金融机构的进入 它们通过互联网提供个 人理财服务 减少了信息不对称 降低了交易成本 从而争夺银行的原有客户 竞 争加剧和策略的转变 同时给银行带来了机遇和挑战 银行 机构和客户关系的转 变 使银行作为一种中介机构逐渐地朝一种非中介化的趋势发展 网络技术的应用 打破了传统的银行和客户的关系 以及传统的市场准入规则 同时 由于银行和非 银行机构总量的增加和竞争的加剧 加快金融创新的速度 极大地丰富了银行的产 品或服务 因此 银行的边际利润随之减少 新的安全和法律风险也相应地增加 总的来说 虽然银行策略的制订需要全面考虑 谨慎行事 但网络策略的展开 将确实有利于增加银行的竞争性和盈利性 因此 监管机构应该建议商业银行全面 评估其策略选择的利弊 降低策略风险 2 1 2 市场信号风险 市场信号风险是由于信息的不对称性而导致网络银行面临不利选择和道德风险 时所引发的业务风险 具体包括 网络银行无法在网上鉴别客户的风险水平而处于 不利的选择地位 此时客户可以利用它们身份和行动的隐蔽性做出对自己有利但损 害银行利益的决策 或者不利的公众评价而导致网络银行丧失客户和资金的来源等 如同劣币驱逐良币的原理一样 在虚拟金融服务市场上 网上客户不容易判断 每家商业银行提供的服务质量好坏 因此 多数客户将会按照他们对网络银行提供 服务的平均质量来确定预期的购买价格 但是 这个预期的购买价格将低于提供高 质量服务的网络银行的经营成本 结果 只有提供低质量服务的网络银行可以被客 户接受 而高质量网络银行则被排挤出市场 由于网络市场上商业银行的与客户间处于严重的信息不对称状态 更多的道德 风险和逆向选择将发生 具体来说 网络银行根据一定的风险水平确立新的金融产 品的价格 逆向选择的结果将会是高于该风险水平的客户大量购买这种新的金融产 品 而低于该风险水平的客户不购买这种产品 银行每销售一份新产品就将承受一 份风险损失 2 1 3 操作风险 操作风险指由于系统的可靠性 稳定性和安全性的重大缺陷而导致的潜在损失 的可能性 也是网络银行所面临的一种主要的风险 操作风险可能来自于网络银行 客户的疏忽 也可能来自网络银行安全系统的设计缺陷及操作失误 目前 网络银 行对进入银行账户的授权管理变得日益复杂 一方面是由于计算机处理能力得到日 益增强 另一方面是由于客户的空间地理位置变得更加分散 通讯手段日益多样化 银行内部职员对业务操作的漫不经心 也有可能导致网络银行严重的操作风险 从 1 0 第二章网络银行的风险分析 而危及网络银行的总体安全 另外 即传统商业银行一样 客户的疏忽也是操作风 险的另一个来源 网络银行可能会因为客户欠缺网络安全方面的知识而面临相当高 的操作风险 为了降低操作风险的产生 网络银行可以采取措施完善内部网络系统 促进技 术进步 加强内部稽核 从而保证数据的安全性 准确性和有效性 2 1 4 信誉风险 信誉风险是指负面的公众舆论而导致资金或客户流失的风险 它的出现可能使 商业银行无法建立良好的服务关系 银行是在长期建立的良好信誉基础上进行经营 活动的中介机构 对网络银行来说 是否有能力提供值得信赖的安全可靠的网上服 务更显得尤为重要 低效不安全的网上服务 客户和公共关系的疏远都将破坏网络银行的信誉 信 誉风险主要源自网络银行自身 以及除网络银行和客户以外的第三者 当网络银行 提供的虚拟金融服务产品不能满足公众所预期的水平 且在社会上产生广泛的不良 反应时 当网络银行出现巨额损失时 当银行的安全系统出现安全问题时 或网络 银行的信息系统遭到破坏时 社会公众将难以恢复对网络银行交易能力的信心 影 响银行的信誉度 产生信誉风险 同时 网络银行通过超级链接与第三方网站或外 部服务器与客户联系 容易使客户将产品的提供者与服务的提供者混为一谈 并且 怀疑其可信性 另一方面 银行通过第三方的链接也容易使客户误以为银行对第三 方所提供的所有产品和服务都进行了担保 一旦出现问题 便归咎于银行责任 从 而影响银行信誉 更进一步 信誉风险不仅仅是对某一家网络银行 对整个网络银 行界也都是十分重要的 随着网络的应用 世界各大银行及业务往来日益频繁 业 务范围逐步扩大 金额愈加巨大 若某一家跨国商业银行的网上银行系统出现信誉 风险 将迅速波及到与之相关的各大银行 同时全球范围的网络银行客户很可能将 之与其他网络银行的安全性联系到一起 在特定的经济环境下 就会引发全球性的 信任危机 为了避免上述情况的发生 保护银行的信誉免受破坏 网络银行应该制定并完 善一套严格的执行标准 监督其业务行为 定期检查和测试机构的经营连续性 风 险防御性 紧急事件应对性以及沟通策略的有效性 2 1 5 法律风险 法律风险是指违反或不遵守有关的法律 法规 或者没有完善地约定各方在法 律上的权利和义务而造成的风险 首先 网络银行作为一种新生事物在许多国家仍处于起步阶段 原有的有关传 青岛大学硕士学位论文 统商业银行的法律框架文件和监管措施已不适用于现在的情况 而相关网络银行的 法律法规对网络银行及网上交易的权利和义务的规定还不完善 存在许多潜在的 灰 色带 利用网络签订的经济合同中存在着相当大的法律风险 银行可能因为提供 虚拟金融服务而涉及客户隐私或者由于系统的不完善而泄漏客户的有关信息而卷入 由客户隐私权引起的诉讼纠纷 其次 由于各国有关网络银行法规制度的不尽相同 银行通过网络与其他国家和地区进行交易时 将有可能因为对当地法律制度的不了 解和对特殊规则的不熟悉而面临更高的法律风险 即使是并没有跨国分支机构的银 行 也会由于网上业务的开展而面临法律风险 最后 通过互联网未经授权的使用 和收集数据是法律风险的另一种潜在来源 如未经授权的个人攻击银行的数据库以 获取客户信息 或银行获得授权的职员恶意泄露数据牟取利益等 法律规章的制定是一个逐步完善的过程 有关网络银行和数字化签名的法律正 在不断地发展完善 并且随着地区的不同而不同 网络银行也正在积极探索如何正 确有效地识别和了解其客户以阻止欺骗行为的发生 除了上述所讲的四种主要风险 网络银行还面临着其他几种与传统商业银行相 似的风险 信用风险 流动性风险 利率风险以及市场风险 网络条件的引入并没 有增加或减少这些风险的种类 但是却改变了风险的形式 大多数情况下 风险以 一种更为复杂的形式表现出来 2 1 6 信用风险 网络的引入将会在很多方面影响银行的信用风险 首先 网上业务的开展将使 得当时的银行 特别是一些小的机构能够迅速地扩张 从而提高资产质量和内部风 险控制 其次 网络的应用使银行可以超越其分支机构的地理限制开展业务 这不 仅加剧了竞争带来的风险 也提高了为本地区以外的借款者提供抵押和担保的难度 再次 网络的引入使得对现在客户的身份认证和价值判断难度加大 这将直接影响 到决策的正确性 最后 越来越多的纯网络银行为存款支付更高的利息已成为一种 趋势 这就势必相应的抬高相应的利率以支持这些高利率存款 增加信用风险 要 预防和降低以上几种情况的出现 就必须建立健全完善的存款保险机制 实行切实 有效的信用风险管理及切实执行管理措施 2 1 7 流动性风险 在网络条件下 有效信息及虚假信息传播速度的加快和信息量的增加带来了银 行潜在的流动性风险 对银行不利的信息 不管真实与否 都能够轻易在网络上迅 速传播 获取信息后储蓄者又可以通过网络在任何一天的任何时间取出存款 在一 定条件下造成挤兑 另一方面 由于存 取款的便利性和及时性 以及活期存款与 1 2 第二章网络银行的风险分析 定期存款界限的日益模糊 网络银行的存款具有极大的不稳定性 因此 网络银行 在业务创新的同时 必须制定相应的措施加强流动性管理 2 1 8 市场风险 网络银行的市场风险随着近年来证券的发行量和交易量增多而变得愈加复杂 从市场的角度来看 证券发行量的增加 引起了证券网上交易量的增加 这一方面 增加了风险波动的幅度和范围 另一方面也增加了流动性 从银行的角度来看 随 着网络银行的业务的开展 银行将创造和新增更多的存款 贷款及证券交易 引起 市场风险的增加 同流动性风险一样 市场风险的减小需要银行和监管机构两方面 的共同监督和努力 2 1 9 外汇风险 外汇风险是指银行接受来自国外的客户的存款或开立了由外币表示的账户时所 可能面对的风险 网络的运用帮助银行摆脱了传统的分支机构的地理限制 即使相 对于拥有众多分支机构的跨国商业银行来说 如何正确有效地识别因为政治 社会 和经济因素的变动而带来的外汇风险是一大难题 监管机构应该确保初始开展跨国 业务的网络银行拥有合适的风险管理体系 以及富有经验的专家以正确有效地对外 贸易风险进行管理 2 2 网络银行风险的放大效应分析 在网络条件下 银行业务的开展已经超出了时间 空间的限制 伴随着业务范 围的扩展 货币流通速度的加快 以及货币乘数的增大 其风险的深度和广度也被 无限度的扩大 2 2 1 网络条件下 对货币乘数的放大效应 短期内 在一般条件下 货币供给量m s e h 于流通与银行体系之外的现金余额c 和居民及企业在商业银行的存款余额d 构成 即 m s c d 基础货币b 由商业银行在中央银行的存款准备金余额r 和现金余额c 二者构成 即 b r c 由此 货币乘数m 可以表示为 里工1 聊 等 等 嚣 dd 其中 m 指货币乘数 m s 指货币供给量 b 指基础货币 c 指流通与银行体系之外 的现金余额 d 指存款余额 r 指存款准备金余额 c d 指通货比率 r d 指准备率 1 3 青岛大学硕士学位论文 以上是传统的货币乘数公式 引入网络因素 在原有基础上加入电子货币的因 素 则货币供应量的公式可改写为 m s c e d 其中 c 指加入电子货币因素后的现金余额 e 指电子货币余额 d 指加入电子 货币因素后的存款余额 此时 货币乘数相应的转化为下面的表示形式 搬 警 等 算br c尺 c 万 万 将m 与i l l 两方面作比较 首先 假设电子货币部分代替现金 那么 当电子货币部分代替现金后 流通 中的现金c 与电子货币e 之和与之前的现金c 相等且存款不变 且p c c e d d 此时 通货比率c d 较之前的c d 降低 而 c e d 的值与之前的c d 相等 电子货币部分 替代现金 不影响存款准备 故可以认为考虑电子货币因素后的准备率r d 与之前 存款准备率r d 相等 因此 可以确定货币乘数m 将变大 其次 假设电子部分代替存款 由于目前大多数国家对电子货币的发行尚未征 收存款准备金 故电子货币发行主体 包括中央银行 商业银行 其他金融机构和 非金融机构等 与传统存款货币银行相比 可以减少持有支付准备金 致使中央银 行的整体存款准备金减少 此时 流通中的现金无变化 且p c c e d 与之前的存款 d 大致相等 因此 可以确定货币乘数m 也将变大 2 2 2 网络条件下 对货币流通速度的放大效应 由费雪的现金交易方程式 m v p y 其中 m 指货币需求 v 指货币流通速度 p 指商品的一般价格水平 y 指社会总产 出 费雪认为 一般情况下 在一定时期内 生产力不变的条件下 社会总产出是 个常量 货币流通速度也较为稳定 视为常量 此时 货币需求同实际收入成正比 但是 费雪也特别指出 货币流通速度是由经济中影响个人交易方式的制度因素决 定的 因此 在网络环境下 随着现金与储蓄 活期存款与定期存款之间界限的日 益模糊 电子货币 信用卡 电子转账等新的支付方式的日益普遍 交易中使用的 现金将逐渐减少 为了保持等式的平衡 货币流通速度将随之提高 随着货币流通 速度的加快 银行所面临的流动性风险将更加严峻 2 2 3 网络条件下 对风险的放大效应 在网络空间内 流动的已不是货币现金 所有的经济活动表现为货币信息的传 1 4 第二章网络银行的风险分析 递 该信息所带来的货币量已经远远超过了实际的货币拥有量 另一方面 高科技 的网络技术所具有的快速远程处理功能 虽然为快捷 快速的金融服务和产品提供 了强大的技术支持 但也加快了风险积聚的过程 风险聚集于发生可能就在同一时 间内 在一个网络连接点发生的风险可能会波及整个网络 甚至可能导致银行整个 经营网络瘫痪 在这种情况下 来不及察觉并采取防范补救措施 就已经导致了一 连串的资金损失 1 5 青岛大学硕士学位论文 第三章我国网络银行的风险管理现状与分析 目前中国已有4 0 多家银行的4 0 0 多个分支机构拥有网址和主页 其中开展实质性 网络银行业务的分支机构达6 0 余家 企业与个人客户超过5 0 0 0 万户 踏入2 0 0 7 年 网络经济一片歌舞升平 随着电子商务升温 以销售产品为主的网站上几乎都可以见 到各类银行电子支付的链接 人们在购物时多数采用的是网上支付 网络银行亦成 为上网族的新宠 不过来自c n n i c 于2 0 0 7 年1 月新出的第十五次中国互联网络发展状 况统计报告显示虽有5 0 的网民选择使用网络银行作为支付手段 但仍有3 0 的网民 对其持怀疑态度 归根结底还在于网络银行所潜藏的种种风险 针对这一现状 各家有志于在网络银行的发展空间内占有一席之地的国内银行 都推出了自己的风险管理一揽子方案 以求博取客户的信任 并在网络银行这一关 系未来发展和生死存亡的竞争中占得先机 3 1 招商银行网络银行的风险管理 总部位于深圳的招商银行借鉴国际的成熟技术 结合中国国情 于1 9 9 7 年率先推 出了国内互联网上第一家网络银行 一网通 并在全国各分行迅速推广 形成了广 泛的影响 确立了技术领先型银行的地位 招商银行网络银行系统是一个典型的多层结构 m u l t it i e r 系统可以分为前 端 包括客户端和银行端子系统 w e b 层 包括w e bs e r v e r 和运行于同机的 j i s j a v ai n f o r m a t i o ns e r v e r s n a 层 包括s n as e r v e r 和运行于同机的 s s c s n as e r v e rc o n t r o l l e r 后端 a s 4 0 0 主机 这种采用多层结构的系统 各层之间相对独立 提高了系统的安全性 可靠性和适应大负载的能力 同时使系 统具有良好的伸缩性 系统内还有运行监测子系统 用于监测企业银行系统的运行 情况 包括通讯是否畅通 当前系统的负载 一段时间以来系统的运行状态图表 并可以对各类请求数量进行统计 招商银行自主开发的网络银行从一开始就非常注重风险管理 以大众版的网上 支付为例 使用招商银行的网上支付时 网上的商家 在系统内称为商户 先在招 商银行开一个账户以接受消费者付款 消费者也在招商银行开一个网上支付专用账 户 消费者在网上支付时 只需输入支付专用账户的号码和密码即可实现在线付款 由于网上支付专用账户是招商银行 一卡通 的一个子账户 而 一卡通 在全国 有很大的发行量 因此该系统的潜在消费者数量相当可观 网上支付系统可以提供 多种服务 在网上销售商品的商家可以在浏览器上随时查询定单状况并