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文档简介
第11章股票期权定价的Black Scholes公式 1 股票价格如何变化的假设 2 TheLognormalDistribution 3 预期收益率波动率 4 从历史数据估计波动率 5 Black Scholes的基本假设 1 股票价格遵循对数正态模型 2 没有交易费用和税收 3 在期权的有效期内没有红利支付 4 不存在无风险套利机会 5 证券交易是连续的 6 投资者能够以同样的无风险利率借款或贷款 7 无风险利率r为常数且对所在到期日都相同 6 2020 1 15 7 Black Scholes微分方程 8 边界条件 欧式看涨期权 当t T时 欧式看跌期权 当t T时 9 定价公式 10 Black Scholes公式的性质累积正态分布函数风险中性定价应用于远期合约隐含波动率波动率产生的原因 11 红利欧式期权美式看涨期权Black的近似 12 2020 1 15 13
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