《统计预测与决策》课程教学大纲.doc

统计预测与决策课程教学大纲（2002年制定 2004年修订）课程编号：060070英 文 名：Methods of Forecasting and Decision课程类别：专业主干课前 置 课：统计学、概率论与数理统计、宏观经济学、微观经济学、经济时间序列分析后 置 课： 学 分：3学分课 时：54课时主讲教师：白先春选定教材：徐国祥，统计预测与决策，上海：上海财经大学出版社，1998年6月课程概述：在经济和管理现象日益复杂、市场情况瞬息万变的市场环境中，在许多情况下要求对不肯定事物作出科学的预测和决策，这就必须在不完全观察资料的基础上，对所关心的指标做出可靠的估计，以便作出合适的决策. 本课程首先介绍定性预测法，具体包括德尔菲法、主观概率法、情景预测法以及定性预测的其他方法；其次介绍回归预测法，包括一元线性回归预测法、多元线性回归及非线性回归预测法；再次介绍时间序列预测法，包括趋势外推法、时间序列平滑预测法等等；最后介绍各种决策方法，具体包括风险性决策方法（包括贝叶斯决策方法）、不确定性决策方法和多目标决策方法. 教学目的：通过本课程的学习，要求学生：（1）掌握各种预测与决策方法的特点、应用条件、适用场合，并能将具体的预测与决策方法应用到市场经济实践中去；（2）能应用现代化软件实现对研究对象进行预测与决策过程的复杂运算，具体包括SPSS、TSP和EXCEL等软件的应用；（3）了解统计预测与决策学科发展的前沿. 通过本课程的教学，培养学生的实际动手能力，对大型社会调查的数据汇总、分组、整理能力，对基础资料综合定量分析、研究能力. 教学方法：本课程拟采用下述步骤进行教学：步骤1 以教师课堂讲授为主：教师课前对讲授内容进行精心准备，充分利用多媒体等现代化教学手段，并辅之以大量的实例，将统计预测与决策的基本概念、原理、方法讲清、讲透，特别是关于各种方法的特点、应用条件、适用场合及其必要的评价；步骤2 以学生课下练习为主：每讲完一种方法，都布置一定量的练习供学生课下作业. 通过练习，使学生确实掌握所学的各种统计预测与决策方法，同时也便于教师发现教学中的不足；步骤3 以课外辅导为主：在每一个教学周都安排一固定时段，针对学生在课堂学习及课外作业中遇到的问题，进行答疑解惑. 步骤4 以实践锻炼为主：将所学的各种统计预测与决策方法运用到市场经济实践中，以激发学生学习本门课程的兴趣，同时，培养他们实际动手能力. 各章教学要求及教学要点第一章 统计预测概述课时分配：4课时教学要求：本章主要介绍了统计预测的基本概念、作用、原则和步骤. 通过本章的学习，要求学生掌握预测的基本概念、作用，以及预测方法的选择原则，明确一个完整的统计预测所包含的一般步骤. 教学内容：第一节 统计预测的概念和作用一、 统计预测的概念根据过去和现在估计未来，预测未来。二、统计预测的作用取决与预测结果产生效益的大小。第二节 统计预测方法的分类及其选择一、统计预测方法的分类 定性预测法，回归预测法，时间序列预测法二、统计预测方法的选择 合适性，费用，精确性第三节 统计预测的原则和步骤一、统计预测的原则连贯原则，类推原则二、统计预测的步骤 确定预测目的，搜集和审核资料，选择预测模型和方法，分析预测误差、改进预测模型，提出预测报告。思考题：1.什么叫预测？试述统计预测的三要素？2.试述统计预测与经济预测的联系和区别. 3.试述统计预测的分类. 4.定量预测使用外推法时有那些重要原则？5.统计预测研究有哪些重要步骤？ 第二章 定性预测法课时分配：4课时教学要求：本章介绍定性预测的概念以及常用的几种定性预测方法. 通过本章的学习，要求学生掌握各种定性预测方法的特点、应用条件、适用场合，并能结合具体的案例加以运用. 教学内容：第一节 定性预测概述一、 定性预测的概念和特点概念，特点，种类二、定性预测和定量预测之间的关系 相互补充、相互检验和修正第二节 德尔菲法一、德尔菲法的概念和特点 特点：反馈性，匿名性，统计性二、德尔菲法的预测程序 分为四步三、运用德尔菲法预测时应遵循的原则 三个原则四、德尔菲法的优缺点 优点：三点；缺点：三点。五、德尔菲法的应用案例第三节 主观概率法一、主观概率的概念 凭经验或预感而估算出来的概率。二、主观概率法的预测步骤以及应用案例 分四步进行预测第四节 定性预测的其他方法一、领先指标法 将各种经济指标分为三种类型，分三步进行预测。二、厂长（经理）评判意见法由企业的总负责人把与市场有关或熟悉市场情况的各种负责人和中层管理部门的负责人召集起来，让他们对未来的市场发展形势或某一重大市场问题发表意见，作出判断，然后，将各种意见汇总起来，进行分析研究和综合处理，最后得出市场预测结果。三、推销人员估计法 分析其优缺点，用实例说明。四、相互影响分析法可分为三步进行。第五节 情景预测法一、情景预测法的概念和特点 特点在四个方面。二、情景预测法的一般方法 未来分析法，目标展开法，间隙分析法三、情景预测法的一般步骤 分为五步骤进行。四、情景预测法的实证分析 讲解案例。思考题：1.德尔菲法有哪些特点？又有哪些优缺点？2.什么叫主观概率？什么问题适合采用主观概率法进行预测？3.情景预测法有何特点？作情景预测一般有哪些步骤？4.什么叫相互影响分析法？试举一实例说明. 第三章 回归预测法课时分配：4课时教学要求：本章主要介绍了各种回归预测方法，具体包括一元线性、多元线性、非线性回归等. 通过本章的学习，要求学生掌握回归预测法的适用范围，及具体运用回归预测法时所应注意的几个问题；同时，能熟练运用常用的统计软件对研究对象进行回归分析. 教学内容：第一节 一元线性回归预测法一、建立模型二、估计参数三、进行检验标准误差，可决系数，相关系数，回归系数显著性检验，检验，统计量四、进行预测第二节 多元线性回归预测法一、估计参数二、拟合优度和置信范围 拟合优度指标，置信范围三、自相关和多重共线性问题 自相关检验，多重共线性检验四、两个以上自变量的多元回归模型五、计算机在多元回归分析中的应用第三节 非线性回归预测法一、配曲线问题 分为两步进行：确定变量间函数的类型，确定相关函数中的未知参数。二、一些常见的函数图形 幂函数，指数函数，抛物线函数，对数函数，型函数第四节 应用回归预测时应注意的问题一、关于定性分析问题二、关于回归预测不能任意外推问题三、关于对数据资料的要求问题 数据资料的准确性问题，数据资料的可比性和独立性问题，社会经济现象基本稳定的问题。思考题：1.为什么要对建立的回归模型进行统计检验？2.应用回归预测法进行预测时应注意那些问题？3.某种商品的需求量与人均月收入的关系数据如下表所示：人均月收入（元）70080090010001100120012601340需求量（万元）9.09.610.211.612.413.013.814.6如估计下月的人均月收入为1400元，试预测下月该商品的需求量（取置信度=0.05）.第四章 时间序列分解法和趋势外推法课时分配：6课时教学要求： 经济时间序列的变化受到长期趋势、季节变动、周期变动和不规则变动这四个因素的影响. 时间序列分解的方法有很多，较常用的模型有加法模型和乘法模型. 当预测对象依时间变化呈现某种上升或下降趋势，没有明显的季节波动，且能找到一个合适的函数曲线反映这种变化趋势时，就可以用趋势外推法进行预测. 通过本章的学习，要求学生掌握时间序列分解法，并根据研究对象，通过图形识别法和差分法选择趋势模型进行预测. 教学内容：第一节 时间序列分解法一、时间序列的分解 长期趋势因素，季节变动因素，周期变动因素，不规则变动因素。二、时间序列分解模型 加法模型，乘法模型。三、时间序列的分解方法季节指数的计算，长期趋势的计算，周期变动因素的计算，不规则变动因素的计算。四、时间序列分解预测法的应用 讲解案例。第二节 趋势外推法概述一、趋势外推法的概念和假定条件 两个假定条件。二、趋势模型的种类 多项式曲线预测模型，指数曲线预测模型，对数曲线预测模型三、趋势模型的选择 图形识别法，差分法第三节 多项式曲线趋势外推法一、二次多项式曲线模型及其应用 分三步进行。二、三次多项式曲线模型及其应用 建立模型，参数估计，讲解案例。第四节 指数曲线趋势外推法一、指数曲线模型及其应用 分三步进行。二、修正指数曲线模型及其应用 分三步进行。第五节 生长曲线趋势外推法一、龚珀兹曲线模型及其应用 用分组法求解龚珀兹曲线模型中参数，分六个步骤进行。二、皮尔曲线模型及其应用 分三步进行。第六节 曲线拟合优度分析一、曲线的拟合优度分析 计算标准误差。二、各种曲线拟合优度的比较 各种曲线标准误差的比较。思考题：1.影响经济时间序列变化有哪四个因素？试分别说明. 2.试述趋势外推法的基本原理. 3.某养鱼场为了提高经营管理水平，需对其养鱼场的年捕捞量进行预测. 现有以下数据，试建立多项式曲线模型，预测1998年的捕捞量. 年份1991199219931994199519961997捕捞量（公斤）2790295031403350358838624168第五章 时间序列平滑预测法课时分配：6课时教学要求： 本章主要介绍了各种时间平滑预测方法. 通过本章的学习，要求学生掌握各种时间序列平滑预测方法的适用场合，并能根据所研究的时间序列，选择合适的时间序列平滑预测模型进行预测分析. 教学内容：第一节 一次移动平均法和一次指数平滑法一、 一次移动平均法的基本原理及其应用用实例加以讲解，分析其优点：两个方面。二、一次指数平滑法的基本原理及其应用 基本原理，应用。第二节 线性二次移动平均法一、 线性二次移动平均法的基本原理线性二次移动平均法的通式。二、线性二次移动平均法的应用 讲解案例。第三节 线性二次指数平滑法一、 布朗（Brown）单一参数线性指数平滑法运用案例进行讲解。二、霍尔特（Holt）双参数线性指数平滑法运用案例进行讲解。第四节 布朗二次多次多项式（三次）指数平滑法一、 布朗二次多项式指数平滑法的基本原理基本原理分析。二、布朗二次多项式指数平滑法的应用运用案例进行讲解。第五节 温特线性和季节性指数平滑法一、 温特线性和季节性指数平滑法的基本原理基本原理分析。二、温特线性和季节性指数平滑法的应用运用案例进行讲解。思考题：1.一次指数平滑法与一次移动平均法相比，其优点是什么？2.在何种情况下，宜采用线性二次移动平均法或线性二次指数平滑法？3.线性二次指数平滑法优于线性二次移动平均法之处在哪里？4.线性二次指数平滑法中包含哪两种方法？各有什么特点？5.在何种情况下，宜采用布朗二次多项式指数平滑法？6.温特线性和季节性指数平滑法有哪些特点？7.通过本章的学习，你对平滑方法有哪些认识？你认为它的优点有哪些？8.某产品销售额如下：月份123456789101112销售额（万元）430380330410440390380400450420390试用一次移动平均法（=4）对月销售额进行预测. 第六章 预测精度测定与预测评价课时分配：4课时教学要求： 如何提高预测精度是预测研究的一项重要任务. 通过本章的学习，使学生明确测定预测精度的方法，以及影响经济现象的可预测性的因素；同时，在实际预测过程中，综合考虑各种预测方法选择影响因素，最终选择合适的预测方法，进行研究. 教学内容：第一节 预测精度的测定一、预测精度的测定 平均误差和平均绝对误差，平均相对误差和平均相对误差绝对值，预测误差的方差和标准差。二、未来的可预测性 总体的大小，总体的同质性，需求弹性，竞争的激烈程度。三、影响预测误差大小的因素 模式或关系的识别错误，模式或关系的不确定性，模式或现象关系的变化性。第二节 定量预测方法的比较一、因果预测的精度二、时间序列预测模型的预测精度 时间范围，数据类型，精度的测定方法。三、回归预测与时间序列预测精度的比较第三节 定性预测与定量预测的综合运用一、 定性预测和定量预测的比较方法或模型的选择，预测转折的能力，信息应用的充分性，发生转折的修正，预测的客观程度，估计未来的不确定性，连续反复预测，预测成本。二、改进预测效果的综合分析 方法或模型的选择，预测现有趋势延续或转折的能力，信息应用的充分性，趋势转折时的调整，预测客观性的导入，确定未来的不确定性，预测成本。思考题：1.试述预测精度的意义. 常用的测定预测精度指标有哪些？2.结合实际，论述未来的可预测性对预测的影响. 3.影响预测误差的因素有哪些？并举例说明. 4.选择预测方法时应考虑哪些因素？5.如何综合的运用定性预测与定量预测法？6.定性预测与定量预测相比有哪些特点？7.如何预测趋势的转折？怎样用定量预测修正定性预测结果？8.什么叫组合预测？组合预测的精度如何？9.对下表数据，选择几种不同方法进行预测，并比较其精度. 某商品销售量历年资料单位：万件年份198619871988198919901991199219931994199519961997销售量101213161615161715141314第七章 统计决策概述课时分配：4课时教学要求： 本章介绍统计决策的概念和种类、作用和步骤、公理和原则. 通过本章的学习，要求学生掌握决策的基本概念、决策的分类方式、决策的一般步骤，及决策的公理、要作出正确决策时所应遵循的基本原则. 教学内容：第一节 决策的概念和种类一、决策的概念 基本特征：未来性，选择性，实践性二、决策的种类 （1）按决策问题所处的条件分；（2）按问题的性质分；（3）按决策涉及的范围分；（4）按决策过程是否涉及数学模型分；（5）按决策目标的数量分；（6）按决策的整体构成分。三、统计决策中的三个基本概念 （1）决策函数；（2）损失函数；（3）风险系数。第二节 决策的作用和步骤一、决策的作用 目标决策行动结果。二、决策信息搜集成本三、决策的步骤 确定决策目标，拟定备选方案，方案抉择，方案实施。第三节 决策的公理和原则一、 决策的公理统计决策的六条公理。二、决策的原则 可行性原则，经济性原则，合理性原则。思考题：1.什么叫决策？并论述决策的特点和决策系统的基本要素. 2.决策可以分为哪些类型？各自有什么特点？3.决策包括哪些过程？信息搜集成本和决策具有什么关系？4.试述决策的公理和决策的原则. 第八章 风险型决策方法课时分配：6课时教学要求： 风险决策是根据各种事件可能发生的先验概率，然后再采用期望效果最好的方案作为最优决策方案. 通过本章的学习，要求学生掌握各种风险型决策方法，并运用这些方法解决相应的决策问题. 教学内容：第一节 风险型决策的基本问题一、风险型决策的概念 根据预测各种事件可能发生的先验概率，然后再采用期望效果最好的方案作为最优决策方案。二、损益矩阵 三部分组成：可行方案，自然状态及其发生的概率，各种行动方案的可能结果。第二节 不同标准的决策方法一、 以期望值为标准的决策方法分六个步骤进行决策。二、以等概率（合理型）为标准的决策方法 讲解案例。三、以最大可能性为标准的决策方法 讲解案例。四、各种方法的适用场合 实例分析。第三节 决策树一、 决策树的意义决策局面的一种图解。二、决策树制作的步骤及其应用 决策点和方案枝，机会点和概率枝。第四节 风险决策的敏感性分析一、敏感性分析的含义二、两状态两行动方案的敏感性分析 讲解案例。三、三状态三行动方案的敏感性分析 讲解案例。第五节 完全信息价值一、完全信息价值的概念 两个方面的意义。二、完全信息价值的应用 讲解案例。第六节 效用概率决策方法一、效用的含义二、效用曲线三、效用曲线的类型 三种类型：保守型，进取型，中间型。四、效用曲线的应用 讲解案例。第七节 连续性变量的风险型决策方法一、 连续性变量风险型决策中的几个概念边际费用和边际收入，期望边际利润和期望边际损失。二、边际分析法的应用 讲解案例。三、应用标准正态概率分布进行决策 讲解案例。第八节 马尔科夫决策方法一、 转移概率矩阵及其决策特点 转移概率矩阵，三个方面的特点。二、转移概率矩阵决策的应用步骤 建立转移概率矩阵，利用转移概率矩阵进行模拟预测，预测最后占有率，应用转移概率矩阵进行决策。思考题：1.什么叫做先验概率？什么叫风险性决策？2.简述以期望值为标准的决策方法、以等概率为标准的决策方法和以最大可能性为标准的决策方法的适用场合. 3.什么叫决策树？如何用决策树进行决策分析？4.何谓敏感性分析？如何进行风险决策的敏感性分析？5.何谓完全信息的价值？计算完全信息价值有什么意义？6.什么叫效用？效用曲线有哪几种类型？如何应用效用曲线进行决策？7.生产VCD碟片的某企业有如下损益值表（单位：万元）：决策方案自然状态需求高需求中需求低扩建原厂10080-20建设新厂14050-40转包外厂603010要求：（1）以等概率为标准选择一决策方案. （2）如果 =0.3，=0.5，=0.2，以期望值为标准选择一决策方案. （3）补充条件同（2），应用决策树法进行决策分析. 第九章 贝叶斯决策方法课时分配：6课时教学要求： 贝叶斯决策方法是利用贝叶斯定理求得后验概率，据以进行决策的方法. 通过本章的学习，使学生掌握贝叶斯决策的基本概念，明确这种决策方法的优缺点，并能贝叶斯决策方法进行决策分析. 教学内容：第一节 贝叶斯决策概述一、 贝叶斯决策的概念和步骤利用贝叶斯定理求得后验概率，据以进行决策的方法。分为四个步骤来进行。二、贝叶斯定理三、贝叶斯决策的优点及其局限性 优点表现在四个方面，局限性表现在两个方面。第二节 贝叶斯决策方法的类型和应用一、先验分析和与后验分析 讲解案例二、后验分析 讲解案例三、序贯分析 讲解案例思考题：1.什么叫贝叶斯决策？如何进行贝叶斯决策？2.如何进行预后验分析和后验分析？3.某决策问题由如下损益值表示（单位：万元）：决策方案自然状态 =0.4 =0.6100300400200用表示市场调查结果的两种状态，根据历史资料，可得出如下概率值：=0.8 =0.2 =0.4 =0.6要求：（1）计算 和. （2）计算后验概率，. （3）计算市场调查信息的价值. （4）应用决策树法进行决策分析. （5）做后验分析. 第十章 不确定型决策方法课时分配：4课时教学要求： 不确定型决策是指决策者能掌握可能出现的各种状态，但不能估计各自然状态出现概率时的决策. 通过本章的学习，使学生掌握各种不确定型决策方法准则，并能根据实际情况，选择合适的决策方案. 教学内容：第一节 “好中求好”决策方法一、“好中求好”决策准则的概念及其决策方法步骤 乐观决策准则，或“最大最大”决策准则；可分为五个步骤来进行。二、“好中求好”决策方法的应用 讲解案例。第二节 “坏中求好”决策方法一、“坏中求好”决策方法准则的概念 悲观决策准则，或“小中取大”决策准则。二、“坏中求好”决策和“最大最小”决策方法的应用案例 讲解案例。第三节 系数决策方法一、系数决策方法准则的含义 是对“好中求好”和“坏中求好”两种决策准则的折中。二、系数决策方法的应用案例 讲解案例。第四节 “最小的最大后悔值”决策方法一、“最小的最大后悔值”决策的基本原理 基本原理分析。二、“最小的最大后悔值”决策方法的应用 讲解案例。第五节 各种决策方法的比较和选择一、 各种决策方法的比较实例分析。二、各种决策方法在应用时的选择 讲解案例。思考题：1.什么叫做不确定型决策？它与风险型决策有什么不同？2.什么叫做“好中求好”决策方法？什么叫做 “坏中求好”决策方法？什么叫做系数决策方法？什么叫做“最小的最大后悔值”决策方法？3.简述各种不确定型决策方法的适用特点. 4.某录像机厂建设问题有如下损益值表（单位：万元）：决策方案自然状态销路好销路差建设大型工厂200-20建设中型工厂15020建设小型工厂10060要求：（1）按“好中求好”决策方法选择一决策方案. （2）按“坏中求好”决策方法选择一决策方案. （3）按系数决策方法选择一决策方案.（4）按“最小的最大后悔值”决策方法选择一决策方案. 第十一章 多目标决策法课时分配：6课时教学要求： 统计决策中的目标通常不会只有一个，而是有多个目标，多目标决策方法就是用来处理具有多个目标的决策问题. 通过本章的学习，使学生明确处理多目标问题所应遵循的原则，并掌握处理多目标问题的各种决策方法. 教学内容：第一节 多目标决策概述一、 多目标决策的特点目标之间的不可公度性，目标之间的矛盾性。二、多目标决策简述 多目标决策问题一般属于复杂大系统的决策问题。第二节 层次分析法一、层次分析的基本原理二、判断矩阵及一致性检验 判断矩阵，权重的确定方法，一致性检验，层次加权。三、层次分析法的应用 讲解案例。第三节 多属性效用决策法一、多属性