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文档简介

企业风险管理 第四组成员 付又鑫樊恒阳王世蒙戈伟苏文政孟璐 第四章企业风险的评估和度量 RiskisSaltandSugarofLife 2 章首案例 超过25 的利润不做 万科 P63 3 第一节 企业风险的衡量第二节 风险评价第三节 风险评价方法 Page 4 第一节 企业风险的衡量 P64 一 风险衡量的概念和作用二 损失频率和损失程度三 风险衡量的方法四 损失的概率分布 5 一 风险衡量的概念和作用 P64 风险衡量是在对过去损失资料分析的基础上 运用概率论和数理统计的方法对某一特定或者几个风险事故发生的损失频率和损失程度做出估计 以此作为选择风险管理技术的依据 Page 6 二 损失频率和损失程度 P65 1 损失频率的估计2 损失程度的估计 7 三 风险衡量的方法 P66 1 中心趋势测量算术平均数 加权平均数 中位数2 变动程度的测定 8 四 损失的概率分布 P67 离散型概率分布连续型概率分布二项分布 泊松分布 正态分布 9 第二节 风险评价 P67 一 风险评价的概念和特点1 风险评价是对风险的综合评价2 风险评价需要定量分析的结果3 风险评价离不开特定的国家和制度4 风险评价受到风险态度的影响 10 2020 1 27 11 二 风险评价标准 P68 1 财产的物质特性和财产对损害的承受力确定2 损失评价的主观性3 损失评价可以是单独物体 也可以是许多物体4 损失的管理成本 12 第三节 风险评价方法 P70 一 风险坐标图法二 风险度评价法三 概率分析法四 风险价值法 13 一 风险坐标图法 P70 结合风险发生频率和风险重要性对风险进行归类 可构建一个风险矩阵 矩阵中 对相应的风险进行评分 2 4分为低度风险 5 7分为中度风险 8 10分为高度风险 14 二 风险度评价法 P70 定义 是指风险管理单位对风险事故造成故障的频率或者损害的严重程度进行评估 为了准确评价 见P71页表4 2 15 三 概率分析法 P72 1 正常形见P73 图4 32 异常形见P73 77偏向型双峰型平峰型高端型孤岛型锯齿型 四 风险价值法 P77 一 VaR的定义及其基本方法1 VaR的定义及其简单计算在正常的市场条件下 在给定的概率水平下 金融参与者在给定的时间区间内的最大预期损失 1 单一资产VaR的计算方法如单一资产的价值为S 持有期限为T 要求的置信水平为X 那么单一资产的风险价值可以简单地表示为 17 VAR法计算步骤 P77 1 确认经济单位持有的头寸2 确认影响头寸价值的风险因素3 为所有风险因素确定可能的背景情况并确定概率4 建立所有头寸的定价函数 以此作为风险因素的价值函数5 使用定价函数为头寸在各种环境下重新定价 建立结果分布模型 6 在给定的概率水平下求分布的分位点 18 本章推荐阅读 P
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