计量经济学试卷08.doc

_计量经济学_课程 代码：_33330155_ 集中考试 非集中考试 考试形式：开卷 闭卷 上机 考试用时: _100 分钟考试时不能使用计算工具、只能使用简单计算器(无存储功能)、可使用任何计算工具 试 题 纸 一、名词解释（每个3分，共15分）面板数据；正规方程组；方差扩大因子；协整；自回归模型二、单项选择题（每题2分，共16分）1已知5元线性回归模型估计的残差平方和为=1000，样本容量为n=15，则误差项方差的无偏估计量S2为 （ ） A 、 100 B 、 111.1 C 、66.7 D 、 36.4 2、设 OLS 法得到的样本回归直线为=a+bXi，以下说法不正确的是（ ）A =0 B 不在回归直线上C a=-bD =yi-ei3、若线性回归模型中的随机误差项存在异方差性，那么普通最小二乘法估计得到的参数( )。 A.无偏且有效B.有偏且有效 C.无偏但无效D.有偏且无效4、在分析种族对工资收入的影响时（含截距项），在一个有三种种族的回归模型中应该引入虚拟变量个数为（ ） A. 4 B. 3 C. 2 D. 15下列模型的表达形式正确的有（ ）A B D E 6、对模型Yi=0+1X1i+2X2i+i进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则不可能( ) A.1=2=0B.10,2=0C.1=0,20 D.10,207在模型=3000+2IT+0.8IT-1+0.2IT-2+1.3IT-3中,Y的长期乘数是( )A2 B0.8 C0.2 D4.38某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为（ ）。A1阶单整 B 3阶单整 C2阶单整 D以上答案均不正确三、不定项选择题（每题3分，共15分）1、BLUE估计具有下列（ ）特征A无偏性 B有效性 C一致性 D确定性E线性特性2多元线性回归中对随机误差项的假设有（）A均值为零B有相同的方差 C随机误差项互不相关D误差项服从正态分布 E方差为零3前定变量包括（ ）A外生变量 B滞后内生变量 C内生变量D被解释变量 E上述都是4下列检验中用来检验误差序列相关是（ ）A残差序列散点图 B戈德-匡特检验C格里瑟检验 D格兰杰检验 EDW检验5、消除异方差的方法有（ ）A一阶差分法 B广义差分法C柯奥迭代法D杜宾两步法 E加权最小二乘法四、计算和分析题（8分+8分+8分+10分）：t0.05(28)=1.701,t0.05(29)=1.699,t0.05(30)=1.697, d0.05(1.20)L=1.28, d0.05(1.20)U=1.57 t0.025 (28)=2.048, t0.025 (29)=2.045, t0.025 (30)=2.042F0.05（15，15）=3.52，F0.05（5，12）=3.11，F0.05（5，13）=3.03，1、已知收入模型：=500+20t+60D1+500D2其中m为收入，t为时间， D1为针对性别的虚拟变量，性别为男时等于1； D2为针对否念过大学的虚拟变量，念过时等于1。t性别学历李强200男大学周红吴兵 220250女男大学初中根据模型计算上面各人的收入。2、下表给出了三变量模型的回归结果方差来源平方和（SS）自由度（df）ESS65.965RSSTSS66.04214问：（1）样本容量是多少？ （2）求RSS？ （3） ESS和RSS的自由度各是多少？ （4）求R2和3、在进行计量回归时得到下列结果：Dependent Variable: CCVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C201.1055（ ）13.509650.0000Y0.3861850.00722353.47 0.0000R-squared0.992708Mean dependent var905.3261Adjusted R-squared0.992361S.D. dependent var380.6387Sum squared resid23243.46Schwarz criterion10.02881（1）写出回归模型（2）计算括号内的值 (3）预测解释变量Y的参数95%的置信区间。4、某线性回归的结果如下：Dependent Variable: CCIncluded observations: 20VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C201.105514.8860613.509650.0000GDP0.3861850.00722353.468040.0000R-squared0.992708Mean dependent var905.3261Sum squared resid23243.46Schwarz criterion10.02881Log likelihood-112.1959F-statistic2858.831Durbin-Watson stat3.66Prob(F-statistic)0.000000判断模型中随机误差项是否存在自相关性。如果存在，写出一种消除自相关的方法并写出具体步骤。五、简答题（6分+6分+8分=20分）1、简要叙述如何对计量模型进行检验。2、什么是伪回归？时间序列非平稳一定会导致伪回归吗？3、虚拟变量有什么作用？什么是虚拟变量陷阱？ _计量经济学_课程 代码：_33330155_集中考试 非集中考试 考试形式： 闭卷 考试用时:_100_ 分钟注：本课程所用教材，教材名：_计量经济学_ _ 主编：_谢识予_ 出版社：_高等教育出版社_ 版次：_第二版_ _ 答案及评分标准 一、名词解释（每题3分，共15分）面板数据：许多个体组成的同一个横截面，在不同时点的观测值序列 正规方程组： 关于所估计参数的线性方程组。方差扩大因子：某个解释变量与其它解释变量之间的相关性导致其参数方差扩大的倍数。 协整： 同阶单整的时间序列数据的加权组合是平稳的，则这组时间序列数据是协整的。自回归模型： 把被解释变量的滞后变量作为解释变量的回归模型。二、选择题（每题2分，共16分）BBCC BADA三、多项选择题（每题3分，共15分）1/ABE 2/ABCD 3/AB 4/AE 5/E四、计算和分析题（ 8分+8分+8分+10分=34分）1、(对1个3分，2个6分，全对8分)李强收入=500+20200+60+500=5000周红收入=500+20200+500=5000伍兵收入=500+20200=45002、（1）由的自由度为得到：样本容量为；（2）由得到 ：(3) 和的自由度分别为和,即为；为;(4) =1-（1-R2）(N-1)/(N-K-1)=0.9973、（1）=201.1055+0.386185Y （2分）（2）14.88606 （3分）（3）根据T值代入计算得到 （3分）4、DW值4-d0.05(1.20)L=2.72,所以存在负自相关 （2分）=1-DW/2=-0.83 （3分）构造新的变量Y1=Y+0.83Y（-1），X1=X+0.835X（-1），再进行回归，不停迭代下去，直到消除自相关为止。 （3分）五、简答题（6分+6分+8分=20分）1、分经济检验、统计检验、计量检验三种