计量经济学期末试卷及答案.pdf

答案仅供参考 1 广东金融学院期末考试试题标准答案及评分标准广东金融学院期末考试试题标准答案及评分标准 20092009 20102010 学年第学年第 2 2 学期学期 考试科目 计量经济学 考试科目 计量经济学 A A 出卷老师 谢家泉 使用班级 0 0816111 0816112816111 0816112 标准答案和评分标准 标准答案和评分标准 一 一 单选题 单选题 在每小题的四个备选答案中选择一个正确的答案代码填入题后括号内 每在每小题的四个备选答案中选择一个正确的答案代码填入题后括号内 每 小题小题 1 1 分 共分 共 2020 分分 1 参数 的估计量 具备有效性是指 B B A Var 0 B Var 为最小 C 0 D 为最 小 2 表示 x 与 y 之间真实线性关系的是 C C A 01 t t yxbb B 01 tt E yxbb C 01ttt yxubb D 01tt yxbb 3 二元线性回归分析中的回归平方和 ESS 的自由度是 B B A 3 B 2 C n 2 D n 3 4 设回归模型为 iii yxub 其中 0 1 iiu uE则 的最小二乘估计量为 B B A 无偏且有效 B 无偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效 5 以 Y 表示实际观测值 Y 表示回归估计值 则普通最小二乘法估计参数的准则是使 D D A ii YY 0 B 2 ii YY 0 C ii YY 为最小 D 2 ii YY 为最小 6 设样本回归模型为 iii eXY 10 则 OLS 法确定的 i 的公式中 错误的是 D D 答案仅供参考 2 A 2 1 XX YYXX i ii B 22 1 ii iiii XXn YXYXn C 22 1 XnX YXnYX i ii D 2 1 x iiii YXYXn 7 下列关于序列相关的叙述中哪个是不正确的 B B A DW 检验只适用于检验一阶自相关 B LM 检验只适用于检验高阶自相关 C 一阶自相关系数可以通过2 1DW 进行估计 D DW 检验不适用于模型中存在被解释变量的滞后项作解释变量的情形 8 设 Y 表示实际观测值 Y 表示 OLS 回归估计值 则下列哪项成立 D D A YY B YY C YY D YY 9 如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量 i X成比例 则应使用以下哪种方法 进行参数估计 B B A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法 C 间接最小二乘法 D 工具变量法 10 根据一个 n 30 的样本估计 01 iii yxebb 后计算得 DW 2 5 已知在 5 的置信度 下 1 35 1 49 Lu dd 则认为原模型 D D A 存在正的一阶线性自相关 B 存在负的一阶线性自相关 C 无法判断是否存在一阶线性自相关 D 不存在一阶线性自相关 11 对于线性回归模型 iii uXY 10 要使普通最小二乘估计量具备无偏性 则模 型必须满足 A A A 0 i uE B 2 i uVar C jiuu ji 0 cov D i u服从正态分布 12 解释变量个数不同的两个模型在进行拟合优度比较时 应该比较它们的 B B 答案仅供参考 3 A 可决系数 B 调整后的可决系数 C 标准误差 D 估计标准误差 13 在对多元线性回归模型进行检验时 发现各参数估计量的 t 检验值都很低 但模型的 F 检验值却很高 这说明模型存在 C C A 方差非齐性 B 序列相关性 C 多重共线性 D 设定误差 14 某商品需求函数为 01ttt yxubb 其中 y 为需求量 x 为价格 为考虑 地区 农村 城市 和季节 春 夏 秋 冬 两个因素的影响 拟引入虚拟变量 由应引入 的虚拟变量的个数为 B B A 2 B 4 C 5 D 6 15 模型 ln iii uXY lnln 10 中 1 的实际含义是 B B A X 关于 Y 的弹性 B Y 关于 X 的弹性 C X 关于 Y 的边际倾向 D Y 关于 X 的边际倾向 16 在多元回归中 调整后的判定系数 2 R与判定系数 2 R的关系为 A A A 22 RR B 22 RR C 22 RR D 2 R与 2 R的关系不能确定 17 已知三元线性回归模型估计的残差平方和为800 2 t e 估计用样本容量为24 n 则随机误差项 t u的方差估计量 2 S为 B B A 33 33 B 40 C 38 09 D 36 36 18 对于一个无限分布滞后模型 如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减 则 该模型可以转化为 A A A Koyck 变换模型 B 自适应预期模型 C 部分调整模型 D 有限多项式滞后模型 19 在有限分布滞后模型 ttttt uXXXY 21 2 05 06 09 0中 短期影响乘数是 C C A 0 2 B 0 5 C 0 6 D 0 9 20 先用最小二乘法估计简化参数 再由简化参数的估计量得到结构参数估计量的估计方 法被称为 B B A 二阶段最小二乘法 B 间接最小二乘法 答案仅供参考 4 C 三阶段最小二乘法 D 普通最小二乘法 二 二 多选题 在每小题的五个备选答案中选择正确的答案代码填入括号内 选错或没有多选题 在每小题的五个备选答案中选择正确的答案代码填入括号内 选错或没有 选全的 不得分 每小题选全的 不得分 每小题 2 2 分 共分 共 1010 分 分 1 回归平方和是指 BCDBCD A 被解释变量的实际值与平均值的离差平方和 B 被解释变量的回归值与平均值的离差平方和 C 被解释变量的总变差与剩余变差之差 D 解释变量变动所引起的被解释变量的变差 E 随机因素影响所引起的被解释变量的变差 2 以 Y 表示实际观测值 Y 表示回归估计值 e 表示残差 则回归直线满足 ABC ABC A 通过样本均值点 YX B tt YY C 0 cov tt eX D 2 tt YY 0 E 0 2 YYt 3 用 L d值表示 DW 的下限分布 U d表示统计量 DW 的上限分布 则 D W 检验存在自相关 的区域是 DEDE A UU dDWd 4 B LU dDWd 44 C UL dDWd D 44 DWdL E L dDW 0 4 常用的处理随机解释变量的方法有 CDCD A 加权最小二乘法 B 广义差分法 C 工具变量法 D 广义矩估计法 E 普通最小二乘法 5 对于分段回归模型 tttt uDXXXY 210 其中 ACDACD A 虚拟变量 D 代表品质因素 B 虚拟变量 D 代表数量因素 C 以 XXt 为界 前后两段回归直线的斜率不同 答案仅供参考 5 D 以 XXt 为界 前后两段回归直线的截距不同 E 以 XXt 为界 前后两段回归直线的截距相同 斜率不同 三 三 判断题 在正确的题后括号内划 错误的题后括号内划 每小题判断题 在正确的题后括号内划 错误的题后括号内划 每小题 1 1 分 分 共共 6 6 分 分 1 当异方差出现时 常用的 t 检验和 F 检验失效 2 模型的解释变量含内生变量的滞后变量时 DW 检验仍适用 3 加权最小二乘法是修正序列相关问题的一种方法 4 受约束回归问题通常用 T 统计量来判断 5 虚拟变量可以作为解释变量 也可作为被解释变量 6 完全多重共线性条件下参数估计量是无偏的 四 四 简答题 每小题简答题 每小题 4 4 分 共分 共 2020 分 分 1 简述虚拟变量的作用及设置原则 虚拟变量的作用 反应无法度量的定性因素对经济变量的影响 使模型更加准确地反 应实际 设置原则 对于一个因素多个类型的虚拟变量 对于有 m 个不同属性类型的定性因素 应该设置 m 1 个虚拟变量来反映该因素的影响 对于多个因素各两种类型的虚拟变量 如果有 m 个定性因素 且每个因素各有两个不 同的属性类型 则引入 m 个虚拟变量 2 简述格兰杰因果关系检验的目的和原理 格兰杰因果关系检验旨在揭示两个变量之间是否存在过去行为对当前行为的相互 影响 通过构造 F 统计量来检验是否存在此相互影响 3 计量经济模型的四大检验是什么 它们有什么具体的内容 经济意义检验 含参数符号和大小的检验 答案仅供参考 6 统计检验 系数显著性 T 检验 模型整体显著性 F 检验 拟合优度检验 计量经济学检验 异方差性 序列相关性 多重共线性 模型预测检验 样本内检验和样本外检验 4 最小二乘估计方法估计多元线性回归模型的基本假设是什么 随机误差项的零均值假定 同方差假定 无自相关假定 解释变量与随机误差项不相 关假定 正态性假定 即 2 0 Nut 5 简述 DW 检验的局限性 必须含有截距项 不能检验含滞后被解释变量的模型 只能检验一阶序列相关性 解 释变量必须是非随机变量 五 五 计算题 共计算题 共 4444 分 分 1 本题满分 20 分 9 9 家上市公司绩效家上市公司绩效 NER NER 与基金持股比例与基金持股比例 RATE RATE 关系的关系的 OLSOLS 估计结果如下表 估计结果如下表 答案仅供参考 7 1 根据输出结果给出一元线性回归模型表达式 RATEREN0035 00972 0 1 2 给出 1 2 3 4 5 划线处的五个数字 54321 aaaaa 并给出计算过 程 计算结果保留小数点后四位小数 1698 90106 0 0972 0 2 1 a 4311 352 9728 5 4 a 由 F 和 2 R的关系可得04587 0 2 a 9222 412739 2 3 esa 0655 009727 00318 0 5 a 3 3 你认为上述问题需要考虑一阶自相关问题吗 你认为上述问题需要考虑一阶自相关问题吗 2 3 DW 所以无须考虑一阶自相关问题 4 4 对该问题进行异方差的怀特检验 结果如下 对该问题进行异方差的怀特检验 结果如下 2 2 00004 00008 00604 0 ttt RATERATEu 答案仅供参考 8 000327 0 2 R 739 N 怀特统计量是多少 它服从自由度为多少的什么分布 如果给出相伴概率是怀特统计量是多少 它服从自由度为多少的什么分布 如果给出相伴概率是 0 890 89 试判 试判 断原回归式误差项中是否存在异方差 断原回归式误差项中是否存在异方差 2 2416 0000327 0 739 4 222 nRnR 相伴概率为 0 89 0 05 表明不 存在异方差 2 本题满分 12 分 某项关于兼职工作者的兼职收入影响因素分析结果如下 某项关于兼职工作者的兼职收入影响因素分析结果如下 tm egRaceAgeWW Re64 11306 9026 240 007 37 0 6 5 3 7 6 5 3 7 4 1 2 4 4 1 2 4 74 0 2 R 311 N 其中 其中 m W 为兼职工薪为兼职工薪 美元美元 小时小时 0 W 为主业工薪为主业工薪 美元美元 小时小时 AgeAge 为年龄 为年龄 RaceRace 为种族为种族 白人取值为白人取值为 0 0 非白人取值为 非白人取值为 1 1 RegReg 表示受访者所在区域表示受访者所在区域 西部地区居民取值为西部地区居民取值为 1 1 非西部地区居民取值为 非西部地区居民取值为 0 0 括号内为 括号内为 T T 统计量值 统计量值 试作答 1 1 分析当地是否存在种族歧视政策 有何表现 其中分析当地是否存在种族歧视政策 有何表现 其中 96 1306 025 0 t 1 存在种族歧视政策 同等条件下白人的每小时兼职收入比非白人约高 90 美元 2 2 被访者所属区域对兼职收入有显著影响吗 具体如何表现 被访者所属区域对兼职收入有显著影响吗 具体如何表现 2 被访者归属地域分布对兼职收入有显著影响 同等条件下 西部地区的 工作者比其他地区的工作者每小时兼职收入约高 114 美元 3 3 如果一个位于西部地区如果一个位于西部地区 4040 岁的黑人居民 其主业工薪为岁的黑人居民 其主业工薪为 500500 美元美元 小时 试用上述模小时 试用上述模 型预测其兼职工薪 型预测其兼职工薪 3 54 35264 11306 9040 26 2500 403 007 37 m W美元 答案仅供参考 9 3 本题满分 12 分 设市场供求平衡结构模型为 需求函数 0121tttt QPYuaaa 供给函数 0122ttt QPtubbb 其中 t Q为供求平衡量或成交量 t P为价格 t 为时间 t Y为收入 1t u与 2t u为随机项 且满足 E 1t u E 2t u 0 请回答以下问题 1 判别模型的可识别性 1 t Q和 t P为内生变量 t 和 t Y为外生变量 前定变量的个数为 k 2 B 2 2 0 0 1 1 0