C11018S证券公司压力测试体系介绍及案例分析80分 .doc_第1页
C11018S证券公司压力测试体系介绍及案例分析80分 .doc_第2页
C11018S证券公司压力测试体系介绍及案例分析80分 .doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

证券公司压力测试体系介绍及案例分析 返回上一级单选题（共1题，每题10分）1 . 按照证券公司压力测试指引（试行）的要求，证券公司开展压力测试的第一个步骤是（ ）。 A.确定测试方法，设置测试情景 B.确定风险因素，收集测试数据 C.选择测试对象，制定测试方案 D.制定和执行应对措施 我的答案： C多选题（共6题，每题 10分）1 . 证券公司开展压力测试的目标是确保在极端不利情况下（ ）。 A.提高抵御风险能力，稳定公众对证券行业信心 B.风险总量控制在董事会审批限额之内，确保风险可测、可控、可承受 C.净资本等各项风险控制指标持续符合监管要求 D.获取数据作为净资本管理、风险总量控制和战略决策依据 我的答案： ABCD 答案错2 . 综合压力测试中信用风险采用的风险因素包括（ ）。 A.违约率 B.信用评级 C.回收率 D.融资融券坏账率 我的答案： ACD3 . 以下关于证券公司开展压力测试的行业意义的说法中，正确的有（ ）。 A.摸清行业风险底数、风险承受能力及资本充足情况，前瞻性防范系统性风险 B.提供监管政策制定依据，增强调控效率 C.净资本等各项风险控制指标持续符合监管要求 D.提高抵御风险能力，稳定公众对证券行业信心 我的答案： ABD4 . 证券公司开展压力测试所采用的三大工具包括（ ）。 A.风险因素 B.监管政策 C.量化模型 D.压力情景 我的答案： ACD5 . 按照证券公司压力测试指引（试行）的要求，证券公司在遇到（ ）情形时，应当开展专项或综合压力测试。 A.确定自营投资规模限额 B.调整内部组织架构 C.证券市场大幅波动 D.确定经营计划和业务规模 我的答案： ABCD 答案错6 . 投行承销压力测试所采集的数据包括（ ）。 A.最近月份监管报表 B.本次发行方案中的业务数据 C.公司业务规模计划变动数据 D.标的股票的市场交易数据 我的答案： ABCD判断题（共3题，每题 10分）1 . 证券公司在开展压力测试时，必须采用中国证监会统一规定的压力测试模型。（ ）对 错 我的答案： 错2 . 按照证券公司压力测试指引（试行）的要求，证券公司应当建立压力测试机制，确保在压力情景下风险可测、可控、可承受，保障可持续经营。（ ）对 错 我的答案： 对3 . 证券公司开展综合压力测试，年度
人人文库> 全部分类> 教育资料 > 中学教育

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论