信用风险管理决策系统项目工作任务说明书(补充).docx

信用风险管理决策系统项目（一期）采购和技术开发合同1. 项目背景和目标项目名称：信用风险管理决策系统项目（一期）。随着资本市场直接融资的发展，越来越多的企业由银行信贷融资转向债券市场融资。未来几年随着刚性兑付的逐步打破，市场的信用定价机制将逐步显现，信用利差、不同评级之间的等级利差将持续扩大。信用债发行条件和审批程序逐渐放宽，低评级债券增多，未来债券市场发生实质性违约事件的概率明显增加。随着中再投资规模的扩大，持仓债券也会相应增加，债券的信用风险成为需要关注的重点。同时，随着固定收益投资品种的增加以及债券信用利差的逐步分化，信用分析将不再只是对违约与否的判断，与固定收益研究结合起来为固定收益投资提供支持和建议将成为各投资机构的必然选择。信用风险管理一方面注重个案风险控制和全流程管理（投前分析、投后监控等），同时从资产管理角度看还需重视组合层面风险损失的量化测算和风险资本控制。无论是在哪一环节都需要进行大量的数据采集、分析以及模型测算和风险预警，没有高效的数据分析和信息采集系统就不可能有效地实现信用风险防控目标和支持业务（特别是当前快速增长的规模）的顺利开展。随着信用违约事件的增加，未来信用利差的分化将会加剧，风险定价能力成为投资能力提升的关键。建立信用风险定价体系也需要大量的数据分析和处理，需要借助系统工具来完成。为适应公司风险管理和业务发展需要，启动本次信用风险管理决策系统（简称CRDS）项目。项目将分期实施，本工作任务说明书内容针对CRDS项目一期的内容。CRDS项目一期的主要目标包括：在公司现有系统功能基础上设计和完善符合中再现有实际业务需求的信用评级管理功能；设计和实现基于财务报表的多样化分析与预测功能；设计和实现行业分析功能；设计和实现基于评级结果、财务分析以及中再已有数据平台的各类统计报表的功能；为未来信用风险管理和分析决策提供发展的基础。2. 项目范围2.1 业务需求范围信用风险管理决策系统（一期）项目的业务需求范围主要包含以下内容：（一）财务分析与预测1. 系统应支持按照公司类型的不同分别设置财务报表的统一模板，并基于外部资讯主数据平台实现财务报表数据的管理、展示和查询。2. 系统应支持财务报表内部勾稽关系定义，并自动检查财务报表中各项数据的勾稽关系。3. 系统应支持多样化的报表分析方法，如财务比率、对比分析、现金流分析、趋势分析、情景分析、同业分析功能。4. 系统应支持报表质量的判断，通过量化的财务造假模型判断财务报表的可信度。5. 系统应支持财务恶化分析。可以按照公司类型及公司自身设定相应的指标和指标阈值，实现财务恶化的预警。6. 系统应支持可配置的杜邦分析功能和可自定义的财务数据雷达分析功能。7. 系统应支持财务预测功能，基于往年的历史报表数据，通过驱动变量值的设定，实现不同类型（乐观、中性和悲观）的预测。8. 系统支持财报数据的修正、录入和批量导入功能。（二）评级与跟踪评级1. 系统支持按照行业的不同，实现评级模型的自动调用，并基于已配置的评级模型完成主体评级操作。2. 系统支持基于主体评级结果，且在充分考虑债券增信措施的基础上，完成对受评债券的评级。3. 系统支持债权计划，信托计划，理财产品，资产支持证券等非标产品的数据管理和评级。4. 系统支持评级结果的人工干预。5. 系统支持内部评级报告的自动生成、下载和上传功能。支持评级支持文档如募集说明书、外部评级报告等文档的上传和下载。6. 系统支持预警评级、跟踪评级的自动触发或提醒机制，及时提醒分析师进行跟踪评级。7. 基于CRDS系统现有成熟的评级流程：发起评级任务任务分配信用评级分析评审会任务审批跟踪评级。同时支持客户化的流程。（三）风险预警系统支持诸如财务风险、负面新闻、评级变动的预警功能。具体功能如下：1. 当有新的年报（或季报）数据抽取到系统后，对符合所设定规则的公司进行提醒。如对持仓债券所属公司进行财务指标预警、年报提醒等。2. 系统支持新闻公告信息的提醒，可以对信息进行分类，并与不良信息或黑名单进行关联。在评级过程中或根据设定的规则进行预警。3. 系统支持其它重要事件的提醒功能。如对上市公司而言，当其发生行权后，进行系统内提醒。4. 系统每日自动监测外部评级变动情况，针对评级级别变动，评级展望变动等情况，及时进行提醒。5. 系统支持组合风险的分析和提醒功能。对持仓组合信息，每日计算其风险数据，对触发设定规则的组合信息进行提醒，或触发跟踪评级任务。（四）行业管理1. 系统支持行业的自定义功能，并支持申万、GICS等外部行业。2. 系统支持模型行业与内部行业以及外部行业的建立映射关系，将评级模型与行业自动挂钩。3. 系统支持行业信息分析功能。如根据所设定的条件，生成相应的行业分析报表，如所选行业关键指标的行业均值、分位点值。4. 系统支持自主维护行业特定信息，并在行业下的企业信息页面予以展示。比如城投债维护地方政府财务信息、产业债维护资源储量、市场占有率等信息。（五）统计分析1. 系统支持多维度筛选条件的债券查询功能，如如债券等级、债券期限、剩余期限、收益率、债券类型、市场类型、内评级结果等。2. 系统支持多个债券池的的建立和自动出/入池功能。3. 系统支持基于债券组合的统计分析功能。如：基于行业、等级、期限等维度统计组合的期限、成本、市值、占比等。4. 系统支持自定义债券组合的收益率和利差计算功能，并提供组合的收益率和利差的时间序列数。5. 系统支持统计分析报表的导出功能。（六）其它1. 权限管理一、用户管理：可新增、删除、修改用户。二、角色管理：具有灵活的角色配置功能。三、权限管理：可设计各角色使用功能权限。四、模型管理：可新增、删除、修改评级模型以及模型相关参数。2. 数据导出数据库结构开放，以配合外部数据ETL工具对CRDS数据进行访问和抽取。（七）接口需求1. 系统支持与OPMS平台之间的业务流程数据交互。其中评级发起阶段和跨部门业务操作由OPMS完成，系统负责接收来自OPMS端的评级发起流程数据和发出给OPMS由系统产生的评级信息。2. 系统支持与EDOC之间的非结构化数据交互，如评级报告、评级相关资料等文件。3. 系统支持从数据平台获取基础信息、持仓数据以及合规池等数据