分析合分析报告投资组.doc

词清平乐禁庭春昼，莺羽披新绣。百草巧求花下斗，只赌珠玑满斗。日晚却理残妆，御前闲舞霓裳。谁道腰肢窈窕，折旋笑得君王。投资组合报告1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资1,621,522,214.05 79.00其中：股票1,621,522,214.0579.002固定收益投资120,604,809.365.88其中：债券120,604,809.365.88 资产支持证券-3金融衍生品投资-4买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5银行存款和结算备付金合计305,396,102.36 14.886其他资产5,044,142.01 0.257合计2,052,567,267.78100.002 报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（）A农、林、牧、渔业53,859,599.202.64B采掘业140,107,896.036.86C制造业701,865,303.3034.38C0 食品、饮料58,459,994.492.86C1 纺织、服装、皮毛61,739,739.003.02C2 木材、家具-C3 造纸、印刷20,393,520.001.00C4 石油、化学、塑胶、塑料134,277,983.466.58C5 电子91,331,840.264.47C6 金属、非金属68,067,895.823.33C7 机械、设备、仪表163,477,242.798.01C8 医药、生物制品104,117,087.485.10C99 其他制造业-D电力、煤气及水的生产和供应业-E建筑业9,554,899.900.47F交通运输、仓储业-G信息技术业125,201,525.106.13H批发和零售贸易97,362,039.624.77I金融、保险业103,260,000.005.06J房地产业235,212,460.1511.52K社会服务业-L传播与文化产业-M综合类155,098,490.757.60合计1,621,522,214.0579.433 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1600872中炬高新7,449,91181,353,028.123.992000547闽福发7,332,63477,652,594.063.803000536闽闽东3,697,44872,765,776.643.564000893东凌粮油1,965,80456,497,206.962.775600395盘江股份2,143,10956,020,869.262.746601166兴业银行1,500,00055,380,000.002.717000973佛塑股份4,299,92453,233,059.122.618000046泛海建设3,946,32551,775,784.002.549600884杉杉股份2,310,67550,742,423.002.4910601318中国平安950,00047,880,000.002.354 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（）1国家债券-2央行票据-3金融债券-其中：政策性金融债-4企业债券5,221,000.000.265企业短期融资券-6可转债115,383,809.365.657其他-8合计120,604,809.365.915 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1110003新钢转债424,93049,640,322.602.432125969安泰转债300,57141,827,460.362.053110004厦工转债64,7208,765,029.600.434125960锡业转债70,0008,731,100.000.43511105109怀化债50,0005,221,000.000.266报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8 投资组合报告附注8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。8.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。8.3 其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金1,369,860.162应收证券清算款2,301,446.863应收股利-4应收利息825,201.655应收申购款547,633.346其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计5,044,142.018.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例（）1110003新钢转债49,640,322.602.432125969安泰转债41,827,460.362.053110004厦工转债8,765,029.600.434125960锡业转债8,731,100.000.435110007博汇转债3,460,696.