icbrr冲刺模拟题——第五部分操作风险管理与监管.doc

第五部分 操作风险管理与监管第十九章1持续经营计划是用来减少以下那个风险影响的技术A 人员风险B 外部风险C 法律风险D 内部程序风险2非预期损失通常与以下哪个事件联系A 低影响/抵频率B 低影响/高频率C 高影响/抵频率D 高影响/高频率3预期损失通常与以下哪个事件联系A 低影响/抵频率B 低影响/高频率C 高影响/抵频率D 高影响/高频率4资本通常覆盖的是哪个损失A 预期损失B 非预期损失C 极端恶性损失D 日常经营的正常损失5对于非预期损失，下面的说法正确的是A 来源经常发生，但影响有限的事件B 可被银行忽略C 来源于很少发生但影响严重的事件D 不需要包括在操作风险资本的计算中6（ ）引发的操作风险具体表现为数据/信息质量风险、违反系统安全规定、系统设计/开发战略风险、以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在的问题等方面A、系统缺陷B、内部流程C、外部事件D、人员因素7BASEL II确定的操作风险包括下面哪项风险A 业务风险B 战略风险C 法律风险D 声誉风险8操作风险事件A 可能会导致信用风险、市场风险、声誉风险、流动性风险B 不会产生市场风险和流动性风险C 不会导致信用风险和声誉风险D 只会产生信用风险和市场风险9按照事件导致的财务损失来衡量操作风险，会A 低估操作风险B 高估操作风险C 公允衡量操作风险D 无法衡量操作风险10内部程序风险不包括下面哪项A 营销和销售错误B 健康和安全问题C 缺乏控制D 洗钱11人员风险不包括下面哪项A 流氓交易员行为B 内部欺诈C 劳动争议和员工管理不善D 不正确或补充分报告12由于法律行为造成的不确定性或在合同、法律和监管规则的执行和解释中遇到的不确定性导致的风险称为A 内部程序风险B 外部风险C 法律风险D 系统风险13交通系统中断，员工无法达到工作地点，这个风险属于A 内部程序风险B 外部风险C 法律风险D 系统风险14对于那些具体原因不明确的风险事件，因为可能跨越了不同风险事件，被称为A 内部事件B 外部事件C 边缘事件D 其他事件15因为边缘事件可能会导致银行计量操作风险时A 低估B 高估C 没有影响D 无法确定16自动化和经济及金融的全球化会导致A 操作风险事件更加难于预防和发现，导致的损失也更加大B 操作风险事件更加难于预防和发现，导致的损失却更加小C 操作风险事件更加易于预防和发现，导致的损失也更加小D 操作风险事件更加易于预防和发现，导致的损失却更加大17BASEL II协议引入了下面哪个技术来计量操作风险A 操作风险VaR法，即OpVaRB 标准差衡量法C 蒙特卡罗模拟D 情景模拟法18对于操作风险，BASEL II的平均资本比率为A 8%B 10%C 12%D 15%19高影响高频率的事件一般会A 直接导致银行很快破产B 容易理解C 由外部事件引起D 被银行所忽视20从历史看，银行积极管理系统风险的主要原因A 使灾难性事件发生的概率最小化B 实施符合目标的系统C 防止项目花费过多D 应用行业最佳实践21低影响高频率的事件一般会A 直接导致银行很快破产B 容易理解C 由外部事件引起D 被银行所忽视22高影响低频率的事件一般会A 直接导致银行很快破产B 容易理解C 由外部事件引起D 被银行所忽视23低影响低频率的事件一般会A 直接导致银行很快破产B 容易理解C 由外部事件引起D 被银行所忽视第二十章1以下哪个方法是计算操作风险资本的方法A 高级管理法B 基本指标法C 内部模型法D 内部评级法2使用选择性标准法的标准制定者是A 各国监管者B 巴塞尔委员会C 银行自身D 巴塞尔委员会和各国监管者3在操作风险的资本计量方法中，可能没有使用到收入作为操作风险指标的事哪种？A 基本指标法B 高级计量法C 内部评级高级法D 标准法4损失分布法属于操作风险资本计量中的哪种方法A 基本指标法B 高级计量法C 内部评级高级法D 标准法5某个银行目前使用高级计量法计算操作风险资本，则A 永远不可以回复到基本指标法B 可以自己选择随时回复到基本指标法C 经过监管机构的批准，可以回复到基本指标法D 只能恢复到标准法，不可以回复到基本指标法6某个银行目前并没有建立专门的操作风险职能部门和支持系统，因此能实施哪种法方？A 基本指标法B 高级计量法C 选择性标准法D 都不能实施7无论银行想要使用操作风险哪种方法，都必须通过一个重要测试，基本要求就是可靠性测试，即对该银行的操作风险资本结果与A 使用同一模型的所有银行结果进行比较B 所有银行进行比较C 同类银行平均结果进行比较D 使用同一模型的同类银行结果进行比较8下面哪种方法不属于BASEL II中对于操作风险资本的计量A 基本指标法B 高级计量法C 内部评级高级法D 标准法9国际银行使用标准法的标准是A 国内银行业必须采用B 只用国际银行采用，国内银行可以忽略C 建议国内银行采用D 国内银行和国际银行都必须采用10操作风险的三种方法，银行A 必须从最基本的方法开始一个个使用后才能到高级计量法B 可以直接从标准法开始，然后才能达到高级计量法C 只要达到标准，可以直接开始于任一个方法D 必须从基本指标法开始，然后可以选择标准法或者高级计量法11标准法要求银行内部操作风险数据系统A 可以不包括损失的业务部门B 必须不包括损失的业务部门C 必须包括损失在内的所有业务部门D 可以选择性包括部分损失的业务部门12银行采用选择性标准法的原因可能是A 基本指标法过于复杂B 总收入不是业务活动的良好指标C 无法达到更高级方法的要求D 风险管理部门的职责不够清晰13要采用高级计量法，A 只要银行满足相应的要求就可以B 必须要经历一段强制性监控期C 检测期其结果可以和同类银行发生较大偏离D 可能存在其方法不适用于银行风险状况14标准法中的标准对于国际银行和国内银行A 建立了国际银行的特殊标准要求B 只有定量标准而没有建立任何的定性标准C 建立了统一的标准D 建立了选择性标准15高级计量法中的标准对于国际银行和国内银行A 建立了国际银行的特殊标准要求B 只有定量标准而没有建立任何的定性标准C 建立了统一的标准D 建立了选择性标准16情景分析通常使用A 历史数据和极端事件B 专家意见和外部数据C 单个因素的变动D 通过蒙特卡罗试验模拟17高级计量法要求在最少多少年数据基础上对操作风险进行计量A 3年B 5年C 7年 D 10年第二十一章1BASEL II的操作风险基本指标法与BASEL I的信用风险计量基本相同，但最大的区别是A 按照某个风险暴露作为计算基本依据B 按照过去三年风险暴露的平均数计算C 按照某个固定比率得出风险监管资本D 按照不同业务的收入分别相乘某个给定比例得出监管资本2BASEL II的操作风险基本指标法用作操作风险的暴露指标为A 银行总收入B 银行总资产C 银行净资产D 银行净利润3过去四年某银行的总收入分别为1.5亿、1亿、-0.2亿、0.5亿，则在计算监管资本时，该银行用以计算加权平均年数为多少年？A 2B 3C 4D 1.54在基本指标法中a值被设定为A 8%B 10%C 12%D 15%5对于那些国际银行或具有重大风险状况的银行，BASEL II规定A 必须使用基本指标法来计算监管资本B 必须先使用基本指标3年后才能使用其他更高级的方法C 必须至少使用标准法确定监管资本D 必须在基本指标法和标准法中选择一种6 基本指标法被应用在以过去四年某银行的总收入的总收入分别为1.5亿、1亿、-0.2亿、0.5亿，则在计算中下哪类银行A 国际银行B 具有重要的风险状况的银行C 具有负责风险管理职能的银行D 没有或有很少风险暴露的银行7基本指标法的缺陷不包括下面哪些？A 银行总收入与操作风险水平直接关系B 不区分风险状况不同的业务C 方式比较简单，风险暴露指标相对稳定D 不区分不同事件类型、频率、银行的内控和运营市场8总收入指的是净利息收入和净非利息收入之和，具体项目由谁来制定？A 银行财务总监B 银行董事会C 国家监管当局/会计标准 D 巴塞尔委员会 9下面哪项属于银行正常经营活动收入为A 各种运营费用B 提供银行间清算服务收入C 保险业务收入D 操作风险损失10下面哪项不属于银行正常经营活动收入为A 贷款利息收入B 贷款利息支出C 理财产品收取佣金D 银行账户证券销售所得利润11BASEL II基本指标法的a值是如何确定的？A 由巴塞尔委员会自己确定B 由G10国家中央银行讨论确定C 经过全行业范围的咨询而确定D 通过多次国际研讨会最终确定的12如果银行在过去三年中的一年有负的总收入，则A 负的总收入被包含在内，平均值对所有三年计算得到B 负的总收入被排出在外，平均值对剩余的二年计算得到C 负的总收入被排出在外，并前移到正总收入，平均值始终保持三年D 负的总收入被排出在外，平均值仍然用三年计算得到13BASEL II基本指标法的a值是用何种方法确定的A 有国际清算银行统计每次风险事件损失后得出B 由各国央行统计损失数据计算得出C 由银行操作风险事件和损失直接平均计算得出D 基于银行操作风险损失、总收入和资本比例数据，并通过简单的统计检验得出第二十二章1操作风险计量的标准法包括几个业务线A 6B 8C 10D 92操作风险计量的标准法通过各个业务线的那个指标衡量风险指标A B 每一业务线的总收入CD3在标准法中最高b值被设定为A 8%B 12%C 15%D 18%4标准法认为八大业务线中每一个A 与银行的操作风险损失无关B 具有相同的操作风险C 具有不同的操作风险D 独立于操作风险事件5八个业务线中，b值为18%的不包括哪一项A 公司金融B 交易销售C 商业银行D 支付结算6八个业务线中，b值为12%的不包括哪一项A 零售银行B 代理服务C 资产管理D 零售经济7下面哪一项的b值为15%A 商业银行和支付结算B 零售经济和零售银行C 代理服务和资产管理D 代理服务和商业银行8标准法使用以下哪项作为每一业务线中操作风险的指标A 每年总收入B 每年净利息收入C 每年净非利息收入D 每年总支出9选择性标准法允许银行在以下哪项业务中用贷款和预付款替代总收入A 零售银行业务和商业银行业务B 零售银行业务和公司金融业务C 零售经纪业务和公司金融业务D 零售经纪业务和商业银行业务10标准法尽管比基本指标法复杂，风险敏感度也高，但有着同样的缺点。下面哪一点不属于两个共同的缺点A 没有考虑风险严重性或发生频率B 没有从总量和边际收益方面区别对待C 把银行分成了不同业务线D 风险敏感性不够高11如果某一业务线的总收入为负，在标准法下，A 不直接排除在计算过程B 排出在计算之计算过程C 看具体情况而定，可能被排除在计算之外D 和基本指标法采取相同的计算方法12如果某年总收入和Beta值相乘的加总数为负数A 则排除该年在计算过程B 则把该年的加总数确认为零C 则把该年各个业务线的乘积为负数的当做零处理D 则上延到上一个加总数为正数的年度来计算13如果某年总收入和Beta值相乘的加总数为负数，标准法计算的分母如何处理A 用3作为加权平均数的分母B 排除负值后用2作为加权平均数的分母C 上延一个正数加总数后用4作为加权平均数的分母D 使用2.5作为加权平均数的分母14私人银行业务和信用卡服务属于标准法业务线下的哪一条A 商业银行B 公司金融C 零售银行D 零售经纪15地方政府金融业务属于标准法业务线下的哪一条A 商业银行B 公司金融C 零售银行D 零售经纪16就标准法的beta值，如果存在更多敏感性数据，巴塞尔委员会A 不会对Beta值进行修改B 按照规定每5年审阅并重新制定Beta值C 将会重新设定Beta值D 强制要求各国统一使用一个Beta值17两个具有相同规模总收入的银行，一个集中在投行业务，一个集中在零售银行业务，哪个更倾向于使用基本指标法计量操作风险资本A 投行业务为主银行B 零售业务为主银行C 没有明显区别D 由于监管要求，没有选择余地18操作风险导致的损失和银行的总收入呈何种关系？A 收入和操作风险独立无关B 银行总收入中考虑了部分操作风险因素C 银行总收入中考虑了全部的操作风险因素D 银行总收入中只考虑了发生频率低但影响高的操作风险影响因素19上述的情况对于银行操作风险资本配置可能导致如何的结果？A 重复计算使资本过高B 重复计算使资本过低C 没有直接关系D 忽略了相关性而使资本过低20选择性标准法中的转换因子m值为A 3.5%B 4%C 8%D 12%21如果银行无法区分零售中小企业和商业中小企业业务，可以合并并使用多少的Beta值？A 12%B 15%C 18%D 13.5%22如果银行无法对公司金融、交易销售、支付结算、代理服务、资产管理和零售经纪业务的总收入区分，则可以统一使用哪个Beta值A 12%B 15%C 18%D 13.5%23选择性标准法在何种情况下可以采用A 经当地银行业协会批准B 经股东大会批准C 经董事会和风险管理专门委员会D 经监管当局许可第二十三章1高级计量法和标准法及基本指标法最大的区别A 分出更多的业务线B 有更大的风险敏感度C 综合考虑了VaR方法D 银行可以使用自己的内部计量模型2高级计量法中，模型必须能够衡量哪些数据A 预期损失和非预期损失B 非预期损失和尾部事件的损失C 预期损失和非预期损失，以及尾部事件的损失D 预期损失和尾部事件的损失3针对国际性银行及具有重大操作风险暴露的银行，巴塞尔委员会A 鼓励使用基本指标法以使得在统一风险权重基础上计量资本B 鼓励使用标准法以使得各个银行在一致基础上计量资本C 鼓励使用高级计量法使得银行能够开发自己计算操作风险资本的方法D 鼓励使用高级计量方法使得银行能够在一致基础上计量资本4高级计量法中通常不包括下面哪种方法A 内部计量法（IMA）B 损失分布法（LDA）C 风险驱动和控制法（RDCA）D 内部模型法（IMA）5高级计量法计算出的操作风险资本覆盖的主要是哪种损失？A 预期损失B 非预期损失C 极端事件损失D 经常性损失6内部计量法在计算操作风险资本时，对于预期损失和非预期损失基于什么假设A 预期损失和非预期损失之间存在非线性关系B 预期损失和非预期损失相互独立C 预期损失和非预期损失间存在线性关系D 预期损失和非预期损失能够形成对于极端事件损失分布的函数关系7内部计量法中的r值代表着A 预期损失转换成非预期损失的比例B 风险权重和资本比例的乘积C 违约概率和违约损失率的乘积D 风险资本比率8内部计量法中RPI代表着A 预期损失转换成非预期损失的比例B 风险权重和资本比例的乘积C 违约概率和违约损失率的乘积D 风险资本比率9内部计量法中EI*PE*LGE的结果为A 预期损失B 非预期损失C 极端损失D 操作风险资本10BASEL II规定银行的内部操作风险管理系统必须A 使用银行自身的风险损失定义B 使用巴塞尔的风险损失定义C 能将其自身风险损失定义映射到同类型银行所用的定义D 能将其自身风险损失定义映射到BASEL II的风险定义11银行必须能将其资本计算和以下哪个连接起来A 其他银行的损失B 自身损失经验C 不断改变的经营因素D 行业范围的数据12在高级计量法下可使用任何方法来计量操作风险，只要该方法A 成本合适B 满足定性和定量标准C 能够计算监管资本D 可被迅速有效执行13利用保险来缓释操作风险，最多可以将银行资本要求降低多少A 15%B 20%C 25%D 30%14在内部计量法下，风险指标是A 有监管机构制定B 根据内部损失数据的分析制定C 有银行自身制定D 根据外部损失数据的分析制定15外部集合数据是指A 银行联合体共享数据B 监管机构提供的数据C 由公开来源收集的数据D 有国际清算银行提供的数据16内部计量法中的r和RPI银行可以如何获得A 只能从监管机构处得到B 只能依靠自己对数据统计得到C 只能从巴塞尔员会处得到确定的数值D 可以从监管机构或者依靠自己对数据统计得出17损失分布法作为计算操作风险资本最具风险敏感性的技术，使用了下面何种方法A 情景分析B 敏感度分析C 风险价值VaRD 压力测试18损失分布法中的VaR置信区间设置为多少？A 99%B 99.5%C 99.9%D 99.99%19在风险驱动和控制法中，一旦最初的风险资本要求确定了，就不需要复杂的统计方法来重新计算持续资本要求，只需要使用银行的经验和不断变化的风险因子及风险控制来调整。该方法A 仅仅考虑了风险的暴露程度B 考虑了风险的状况并计算了风险资本C 考虑了操作风险状况和风险控制D 一旦确定了风险资本，就不需要调整20风险驱动和控制法和其他计量方法比较，A 大量依赖历史数据B 资本要求一旦确立，就不需要调整C 无需经常验证风险资本要求的有效性D 资本要求会不断调整，是一种前瞻性技术21高级计量法中风险计量的准确性很大程度依赖于A 模型中的假设条件的设立B 模型的方法选择C 所获取的数据质量D 所获取的数据覆盖时间长短22高级计量法中使用内部数据必须映射到的怎样的风险损失类别？A BASEL II的风险损失类别B 当地金融监管机构制定的风险损失类别C 银行董事会和专门风险管理委员会制定的风险损失类别D G10集团制定的操作风险损失类别23多样化和歧视属于操作风险事件类型中的哪一类？A 客户、产品和业务操作B 就业政策与工作场所安全C 外部欺诈D 内部欺诈24内部数据存在着以下哪些问题I 识别操作风险损失，特别是间接损失，更难识别II 预测模型中使用的内部数据的准确性问题，历史数据用来预测的天生缺陷III 更新损失事件数据的及时性IV 接近失败事件：某些操作风险事件可能带来收益或者没有损失，难以完全记录V 通货膨胀和其他变化因素需要对损失数据进行调整A I II III VB I II IV VC I II III IVD I II III IV V25从公开的报告及其他来源收集数据被称为A 外部公共数据B 外部集合数据C 外部综合数据