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文档简介

关于发布上海证券交易所债券质押式回购交易风险控制指引的通知各会员单位：为促进债券市场健康发展，防范债券市场风险，保护投资者合法权益，本所制定了上海证券交易所债券质押式回购交易风险控制指引,现予发布，并自2012年2月1日起实施。投资者尚未完成的债券质押式回购交易与本指引相关规定不符的，证券公司应当与该投资者签订协议，明确其债券质押式回购交易达到本指引要求的方式、截止期限（不得晚于2012年6月30日）等事项，并督促其履行该协议。上海证券交易所二一一年十二月三十日上海证券交易所债券质押式回购交易风险控制指引第一条 为促进债券市场健康发展，保护投资者合法权益，依据上海证券交易所（以下简称“本所”）交易规则、会员管理规则、债券交易实施细则、会员客户证券交易行为管理实施细则及本所其他业务规则，制定本指引。第二条 投资者进行债券质押式回购交易，应当遵守本指引的规定。证券公司应当按照本指引的规定，对投资者债券质押式回购交易行为进行管理。本指引所称投资者指证券公司的普通经纪客户，不包括直接拥有或租用本所交易业务单元的机构。第三条 投资者进行融资回购交易，回购标准券使用率不得超过90%。 回购标准券占用率的计算公式为：回购标准券使用率=融资回购交易未到期余额/质押券对应的标准券总量 本指引所称融资回购交易，是指投资者作为融资方参与的债券质押式回购交易。第四条 投资者进行融资回购交易，回购放大倍数不得超过5倍。回购放大倍数的计算公式为：回购放大倍数=融资回购交易未到期余额/投资者账户净资产第五条 证券公司应当建立债券质押式回购业务监控系统，对投资者回购标准券使用率、回购放大倍数和交易情况进行监控，确保投资者回购标准券使用率和放大倍数符合本指引规定。第六条 投资者回购标准券使用率或回购放大倍数违反本指引规定的，应在发生后的五个交易日内调整至符合本指引的相关规定。超过规定期限的，本所可以视情况采取限制其证券账户交易等措施。第七条 证券公司可以在满足本指引要求的前提下，根据投资者的具体情况，与投资者协商调整其回购标准券使用率和回购放大倍数的上限。第八条 证券公司行为违反本指引规定的，本所可以根据本所会员管理规则第6.3条、第7.1条和第7.2条的规定，对其采取相关监管措施或纪律处分。第九条 本所可以根据市场情况，对投资者回购标准券使用率、回购放大倍数等
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