经典单方程计量经济学模型.ppt

第三章经典单方程计量经济学模型 多元回归 多元线性回归模型多元线性回归模型的参数估计多元线性回归模型的统计检验多元线性回归模型的预测回归模型的其他形式回归模型的参数约束 3 1多元线性回归模型 一 多元线性回归模型二 多元线性回归模型的基本假定 一 多元线性回归模型 多元线性回归模型 表现在线性回归模型中的解释变量有多个 一般表现形式 i 1 2 n 其中 k为解释变量的数目 j称为回归参数 regressioncoefficient 习惯上 把常数项看成为一虚变量的系数 该虚变量的样本观测值始终取1 这样 模型中解释变量的数目为 k 1 也被称为总体回归函数的随机表达形式 它的非随机表达式为 方程表示 各变量X值固定时Y的平均响应 j也被称为偏回归系数 表示在其他解释变量保持不变的情况下 Xj每变化1个单位时 Y的均值E Y 的变化 或者说 j给出了Xj的单位变化对Y均值的 直接 或 净 不含其他变量 影响 总体回归模型n个随机方程的矩阵表达式为 其中 样本回归函数 用来估计总体回归函数 其随机表示式 ei称为残差或剩余项 residuals 可看成是总体回归函数中随机扰动项 i的近似替代 样本回归函数的矩阵表达 或 其中 1 关于模型关系的假设 模型设定正确假设 Theregressionmodeliscorrectlyspecified 线性回归假设 Theregressionmodelislinearintheparameters 注意 linearintheparameters 的含义是什么 2 关于解释变量的假设 确定性假设 Xvaluesarefixedinrepeatedsampling Moretechnically Xisassumedtobenonstochastic 注意 inrepeatedsampling 的含义是什么 与随机项不相关假设 ThecovariancesbetweenXiand iarezero 由确定性假设可以推断 观测值变化假设 Xvaluesinagivensamplemustnotallbethesame 无完全共线性假设 Thereisnoperfectmulticollinearityamongtheexplanatoryvariables 适用于多元线性回归模型 样本方差假设 随着样本容量的无限增加 解释变量X的样本方差趋于一有限常数 时间序列数据作样本时间适用 3 关于随机项的假设 0均值假设 Theconditionalmeanvalueof iiszero 同方差假设 Theconditionalvariancesof iareidentical Homoscedasticity 由模型设定正确假设推断 是否满足需要检验 序列不相关假设 Thecorrelationbetweenanytwo iand jiszero 是否满足需要检验 4 随机项的正态性假设 在采用OLS进行参数估计时 不需要正态性假设 在利用参数估计量进行统计推断时 需要假设随机项的概率分布 一般假设随机项服从正态分布 可以利用中心极限定理 centrallimittheorem CLT 进行证明 正态性假设 The sfollowthenormaldistribution 5 CLRM和CNLRM 以上假设 正态性假设除外 也称为线性回归模型的经典假设或高斯 Gauss 假设 满足该假设的线性回归模型 也称为经典线性回归模型 ClassicalLinearRegressionModel CLRM 同时满足正态性假设的线性回归模型 称为经典正态线性回归模型 ClassicalNormalLinearRegressionModel CNLRM 上述假设的矩阵符号表示式 假设2 n k 1 矩阵X是非随机的 且X的秩 k 1 即X满秩 假设3 样本容量趋于无穷时 各解释变量的方差趋于