10-讲座1 时间序列.ppt

讲座1时间序列分析 一 时间数列的概念与分类 1 时间数列的概念将某一统计指标按时间顺序排列起来 用于分析社会经济现象发展变动的数量规律 例1 1990 1998国内生产总值等时间序列 2 时间数列的分类 按照变量的表现形式 其中 最基本的是绝对数时间数列 1 绝对数时间数列 由反映事物在不同时间的规模大小 数量多少的绝对数组成 1 时期数列 某一指标在一段时间内的总量和 特点 可以累加 指标值的大小与时期的长短有关 统计时要靠连续不断的登记取得 例如 国内生产总值 2 时点数列 某一指标在一个确定时刻的取值 特点 不可以累加 指标值的取值大小与时间间隔有关 指标值是间隔一定时期的登记取得的 例如 年末总人口 2 相对数时间数列例 人口自然增长率例 GDP中三次产业的比重 3 平均数时间数列把某种数值平均指标的数值按照时间顺序排列而成的数列 例 居民消费水平例 某工厂各年工人的平均工资 某工厂各年工人的平均工资 注意 相对时间数列和平均时间数列都不具备累加性 二 时间数列的分析指标 在利用时间数列描述现象动态发展过程是 可以运用一系列分析指标 发展水平 平均发展水平增长量 平均增长量发展速度 平均发展速度增长速度 平均增长速度 水平 速度 一 发展水平 反映社会经济现象在不同时期的规模水平 例如 各时期工业增加值a0 a1 a2 an基期水平 在动态对比时作为基准期的水平 a0 报告期水平 所要分析时期的水平 an 二 平均发展水平 对不同时期的发展水平求平均数 序时平均数 时期数列其中 序时平均数n时期数att时期的发展水平例 计算1990 1998年各年度的平均国内生产总值 三 增长量增长量 报告期水平 基期水平描述现象在观察期内增长的绝对数量 由于采用的基期不同 可以分成 逐期增长量 报告期水平 前期水平 累计增长量 报告期水平 固定基期水平 累计增长量 累计增长量 逐期增长量之和 平均增长量现象在观察期内平均增长的数量 例 中国1983 1987年粮食产量 四 发展速度 用于描述现象在观察期内相对的发展变化程度 由于采用的基期不同 可以分为 1 环比发展速度 表示逐期发展变化的程度2 定基发展速度 在n期内总的发展变化情况 五 增长速度 说明社会经济现象的增长程度1 环比增长速度2 定基增长速度 六 平均发展速度表示在一段较长时间内 平均发展变化的程度 发展速度的平均值 以a0为基期水平 以平均发展速度发展到n期后的水平 正好等于an 七 平均增长速度 说明某种社会经济现象在一个较长时期内 逐期递增的平均速度 计算公式 平均增长速度 平均发展速度 1 类比 增长速度 发展速度 1 例 根据下表中的第三产业国内生产总值序列 计算各年的环比发展速度和增长速度 以及以1994年为基期的平均发展速度和平均增长速度 1994 1998年间 中国第三产业GDP的年平均发展速度 1994 1998年间 中国第三产业GDP的年平均增长率 一 时间序列的构成分解 序列变动是由以下因素复合而成 长期趋势 T季节变动 S循环波动 C不规则波动 I加法模型 Y T S C I假设各因素的影响值可加 并且相互独立 乘法模型 Y T S C IS C I称为季节 循环 不规则变动指数 分别表示由于季节 循环 不规则变动的影响 在趋势值上增加或减少的百分比 三 时间序列的趋势模型 二 长期趋势的测定 1 滑动平均法 滑动平均间隔长度为K 注 K一般与波动周期相同或取其倍数2 趋势函数拟合法 例 根据中国国民生产总值1984 1994年的资料 计算3年滑动平均趋势 年份国民生产总值 亿元 滑动平均趋势19847204 8 19858994 68803 4198610210 910387 3198711956 412363 2198814922 314954 5198916904 916790 6199018544 719038 5199121665 822287 3199226651 427598 0199334476 735348 7199444918 0 例 某商场电视机季度销售额占总销售额百分比的四季度滑动平均值 年份季度销售百分比 四季度滑动平均中心化滑动平均114 824 136 046 5215 825 236 847 4 5 6005 8756 0756 300 5 7385 9756 188 5 475 5 350 注 K一般与波动周期相同或取其倍数 三 季节变动的测定 1 按月 季 平均法基本假设 时间序列没有明显的长期趋势和循环波动 例7 5 某商场汗衫背心销售量的季节变动 1979 1982 时间销量1979 1231979 233 1979 12271980 1301980 237 1982 1246 23 25 121 71 季节指数 2 滑动平均趋势剔除法 Y T S C I 1 利用滑动平均 K 4or12 消除季节波动和不规则波动的影响 得到滑动平均趋势值 T C 2 计算 滑动平均