金融学院《计量经济学》实验教学大纲.doc

金融学院计量经济学实验教学大纲1.实验课程简况课 程 编 号0600613其它中文名称金融计量经济学课程英文名称Econometrics实 验 属 性设计性（综合性）实验课程实 验 课 性 质非独立设分课程适 用 专 业金融专业总 学 时51学时，其中实验课时 12 学时课 程 学 分3学分课内实验项目数4课外实验项目数2开 课 系 别投资系大 纲 撰 写 人彭寿康实 验 指 导 书计量经济学实验指导书，学院网上下载。实 验 参 考 书易丹辉，数据分析与Eviews应用，中国统计出版社，北京 二、实验教学目的计量经济学实验大纲以相应课程的教学大纲为基础而编写，是指导学生进行计量经济学课程实验的教学文件。实验目的在于：通过实验教学，使学生掌握计量经济学软件Eviews的基本功能，能够利用Eviews软件进行数据处理、单方程参数估计、模型诊断与检验、联立方程模型估计等，使学生掌握运用计算软件求解计量经济学相关问题的基本步骤与基本技能；对课堂教学所提供的教学案例进行验证性实验，利用新数据和新案例进行拓展性分析与练习；结合学生课外研究兴趣和论文比赛，开展课时外综合性实验和创新型实验，培养学生分析问题和实际解决问题的能力，为进一步学习打下基础。三、主要仪器设备本大纲中要求的实验材料是股票市场等相关金融数据、上市公司相关资料、宏观经济的相关资料数据。实验环境要求实验室终端安装有：Excel软件；Eviews软件；SPSS统计软件包。四、实验课程内容和学时分配序号实验项目名称内 容 提 要学时一必修（课内）实验：121单方程模型的参数估计与统计检验数据的输入与简单统计分析、新序列的生成；参数估计与结果分析；参数的显著性检验与模型的检验；模型参数的区间估计；点预测与区间预测。32单方程的计量经济学检验多重共线性检验：简单相关系数、变量显著性和方程显著性的综合检验、辅助回归法；多重共线性补救：增加样本容量、变换模型形式；异方差检验：图示法检验、Goldfeld-Quandt检验、Glejser检验、white检验；异方差性补救：对原模型变换、模型的对数变换；自相关性检验：图示法检验、D-W检验；自相关性补救：广义差分法、Durbin两步估计法。33单方程模型拓展联立方程模型虚拟解释变量模型；Logistic回归模型的参数估计与结果分析；间接最小二乘法；两阶段最小二乘法；三阶段最小二乘法。34应用及综合实验微观经济应用模型；宏观经济应用模型；金融应用模型；3二选做（课外）实验：类 型学时综合设计其它1信用风险预测模型利用CSMAR等数据库提供的数据和虚拟应变量模型，构建上市公司财务困境预测模型并加于拓展32市场风险的VaR预测模型利用CSMAR数据库，在教师指导下，通过鼓励学生学习GARCH模型，构建基于GARCH的市场风险的VaR预测模型，进一步培养学生的自我学习能力。33学生自选课题充分利用金融学院实验中心现有条件，结合金融杯学生论文比赛、以及学生课外研究兴趣，由学生自选研究课题，在教师指导下，利用所学到的计量经济学知识，对某个现实问题进行研究。3五、实验要求与考核方式学生在完成每一个实验后需写出相应的实验报告，报告可采取书面或电子文挡形式，可以将报告直接传送到教师的网址；实验报告的格式从相应网站上下载。实验考核标准一看实验过程的正确性与合理