《宏观经济学》实验报告：凯恩斯绝对收入假说.doc

宏观经济学实验报告实验时间：2015年4月29日系别： 专业班级： 学号： 姓名： 成绩： 【实验题目】分析我国城镇居民消费的消费函数【实验目的】在加深对消费函数相关理论的掌握和理解前提下，认识我国城镇居民消费问题，并利用软件进行数据分析，为分析与运用有关经济政策打下基础。【理论基础】1.凯恩斯的绝对收入假说2.欧文费雪与跨期选择3.莫迪利安尼的生命周期假说4.弗里德曼的持久收入假说5.罗伯特霍尔与随机游走假说6.戴维莱布森与及时满足的吸引力【实验要求】使用Eviews软件估计我国居民的消费函数，并进行预测。验证并分析凯恩斯的绝对收入假说、莫迪利安尼的生命周期假说，以及弗里德曼的持久收入假说。【实验方案与进度】1实验目的：验证凯恩斯绝对收入假说中，边际消费倾向递减规律。2模型选择：由凯恩斯绝对收入假说，现期收入决定现期消费；边际消费倾向小于 1，且呈现递减的规律。公式：Y=a+bX， Y为现期消费，X是现期绝对收入，b是边际消费倾向。3.数据来源：国家统计局我国1980年2013年城镇居民家庭人均可支配收入、城镇居民家庭人均现金消费支出。我国1980年2013年农村居民家庭人均纯收入、农村居民家庭平均每人消费支出。4数据的平稳性检验：分别检验城镇农村人均收入消费数据的平稳性。5协整检验：分别针对城镇农村中收入消费数据，运用eviews进行协整检验。6方程回归：得到城镇农村人均的边际消费倾向。7比较验证凯恩斯边际消费倾向递减规律。【实验过程与步骤】1 输入数据Y1：城镇居民家庭人均现金消费支出Y2: 农村居民家庭平均每人消费支出X1：城镇居民家庭人均可支配收入X2：农村居民家庭人均纯收入2.平稳性检验Y1序列的二阶差分ADF检验的t统计量为-6.002768，小于1%的临界值，表明Y1的二阶差分序列不存在单位根，是平稳序列。即城镇居民家庭人均现金消费支出（Y1）序列是二阶单整的。Y2序列的二阶差分ADF检验的t统计量为-5.958837，小于1%的临界值，表明Y2的二阶差分序列不存在单位根，是平稳序列。即农村居民家庭平均每人消费支出（Y2）序列是二阶单整的。X1序列的二阶差分ADF检验的t统计量为-6.579317，小于1%的临界值，表明X1的二阶差分序列不存在单位根，是平稳序列。即城镇居民家庭人均可支配收入（X1）序列是二阶单整的。X2序列的二阶差分ADF检验的t统计量为-6.001748，小于1%的临界值，表明X1的二阶差分序列不存在单位根，是平稳序列。即城镇居民家庭人均可支配收入（X2）序列是二阶单整的。各数据均符合平稳性检验。3. 协整检验（1）城镇居民人均消费函数：Y1=a+bX1首先，变量Y1，X1都是二阶单整序列，对其残差项进行单位根检验，得到以下数据： 由于二阶差分检验的t统计量为-8.953734，小于1%的临界值，所以存在协整关系。结果表明残差项为平稳序列，可以判断X1,Y1是协整的。（2）农村居民人均消费函数：Y2=a+bX2同样，变量Y2，X2都是二阶单整序列，对其残差项进行单位根检验，得到以下数据：由于二阶差分检验的t统计量为-9.293611，小于1%的临界值，所以存在协整关系。结果表明残差项为平稳序列，可以判断X2,Y2是协整的。【实验结果】1.城镇居民：Y1=a+bX1b=0.682.农村居民：Y2=a+bX2b=0.74【结果分析】1. 回归方程（1）城镇居民: tprobF103.89192 且 6.0149892均小于0.050.99704410793.52 对于绝对收入假说模型 Y1=a+bX1，做回归分析得到Y1=406.9314+0.60506 X1结果表明，回归方程的残差项平稳，方程有意义。并且可决系数为0.997044，拟合度较高。同时，也存在协整关系。由方程可知，城镇居民的自发消费为406.9314，边际消费倾向约为0.68，即每增加1元钱的收入，愿意花费0.68元用于消费。（2）农村居民：tprobF162.63232 且 3.4760552均小于0.050.99879226449.28对于绝对收入假说模型 Y2=a+bX2，做回归分析得到Y2=52.66733+0.743654 X2结果表明，回归方程的残差项平稳，方程有意义。并且可决系数为0.998792，拟合度较高。同时，也存在协整关系。由方程可知，城镇居民的自发消费为52.66733，边际消费倾向约为0.74，即每增加1元钱的收入，愿意花费0.74元用于消费。2.边际消费倾向比较由结果可知，同一段时期内，农村居民的边际消费倾向高于城镇居民，且均处于0-1之间。因为城镇居民的收入水平普遍高于农村居民，这个结果符合凯恩斯的边际消费倾向递减规律。随着收入的增加，