国际金融计算题.ppt

国际金融学 计算题集锦 1 计算掉期率 多伦多市场 即期汇率 CAD1 4530 401个月远期汇率 CAD1 4570 90请计算掉期率 2 计算远期汇率 即期汇率 1 5305 15一个月远期点数 35 20请计算英镑与美元的远期汇率 3 套算汇率的计算 例3 GBP1 USD1 5530 40 USD1 CHF1 6110 20 套算GBP CHF的汇率 例4 USD1 CAD1 5230 40 USD1 CHF1 6110 20 套算CAD CHF的汇率 4 远期汇率与套算汇率的综合 外汇市场上GBP USD 1 5530 40 3个月掉期率为30 25 USD JPY 118 70 80 3个月掉期率为10 88 试计算GBP JPY3个月的远期交叉汇率 5 汇率变化对国际收支的影响 以中国为本国 美国为外国 美元与人民币的比价是1 8 进出口商品数量都是1000 价格都是1美元 国际收支平衡 现在 人民币汇率贬值了1个百分点 从1 8变成了1 8 08 试计算以下三种情况下国际收支差额 1 ex 0 2em 0 5 2 ex 0 2em 0 8 3 ex 0 5em 0 7 6 汇率的计算 当时1英镑的法定含金量为7 32238克纯金 1美元的法定含金量为1 50463克纯金 求英镑与美元的汇率比价 7 汇率的计算 美国钢铁年产100吨 每吨100美元 巨无霸年产1000个 每个1美元 日本钢铁年产50吨 每吨10000日元 巨无霸年产500个 每个100日元 假设美国与日本就这两种商品 试计算美元与日元的汇率 8 汇率的计算 假定中国1年期间通货膨胀率是6 美国的通货膨胀率是13 请预测人民币与美元的汇率变化 9 汇率的计算 假设美国美元利率为10 英国英镑利率为6 当前即期汇率为1英镑兑换2美元 1 预期12个月的远期汇率是多少 2 预期3个月的掉期率是多少 10 掉期交易 金融 有一家企业想借100万欧元3个月 可以直接从市场借欧元 年利率为4 也可以借美元再换成欧元 美元对欧元即期汇率为1USD 0 8300EUR 3个月美元贴水250点 美元借款利率为10 请问哪种方式企业筹资成本最低 11 套汇交易 纽约市场 1美元 5法国法郎巴黎市场 1英镑 8 54法国法郎伦敦市场 1英镑 1 72美元若投资者有100万法郎 试设计套汇路线 并计算投资收益 12 套汇交易 金融 纽约 1USD 0 8355 0 8376EUR 法兰克福 1GBP 1 5285 1 5380EUR 伦敦 1GBP 1 7763 1 7803USD 若投资者有100万欧元 试设计套汇路线 并计算投资收益 13 套利交易 金融 假定在欧洲货币市场上 美元三个月利率为3 英镑三个月利率为5 美元与英镑之间的即期汇率为 1 5370USD GBP 则在下述各种情况下 套利条件是否具备 若具备 应如何套利 1 三个月英镑期汇汇率贴水293点 2 三个月英镑期汇汇率贴水200点 3 三个月英镑期汇汇率贴水350点 14 外汇风险防范 假设英国某家企业与美国某家企业达成一笔进口商品的交易 约定3个月后付款 此时英镑与美元的比价为1 2 这笔交易选用美元计价 共200万美元 100万英