现货中如何利用均线系统中区分震荡与趋势.doc

学习资料收集于网络，仅供参考震荡和趋势（一）震荡与趋势的区分真的很简单震荡与趋势的区分真的很简单，但是很多人一生都不能入门原因也非常简单，被贪婪和恐惧蒙蔽了心智。都知道均线在震荡时无用，那么均线在震荡就真的有用处了。道理就这么简单，掌握起来的难度也不是很大。被贪婪和恐惧蒙蔽了心智，这才成为技术上的最难。于是很多人一生都不能通达。观遍千剑能识剑，交易上的道理也就是如此。但是被贪婪与恐惧蒙蔽了心智，就无法实现了。震荡中最不好用的均线系统，恰恰是分辨震荡与趋势的最好工具。人世间就是这么矛盾。最不好用的工具，恰恰是分辨行情特征的最好工具。有人说，均线是滞后的。恰恰是这种滞后性能带来更安全的开仓位置。就是这种滞后的缺陷，反过来却成为：安全开仓位置的最好工具。如果不被内心的贪婪与恐惧所困扰，就会很容易分辨进而掌握这种要领，有半年的时间足够了。仔细回顾一下，你经历过的震荡行情，是怎么开始，又怎么持续的。均线系统在整个震荡过程中的行为是一致的，这种一致性很容易发现。均线的最大特征是一致性：震荡中的行为特征是一致的趋势中的行为特征是一致的贪婪使你认为，这种一致性会单纯的永恒下去。恐惧使你认为，这种一致性只是昙花一现。一个行情，由震荡进入趋势，或者由趋势进入震荡，转换的过程不是单纯的永恒的，也不是昙花一现的。在辨别所处行情是震荡，还是趋势时使用的是均线的一致性。开仓交易，与离场时，使用的是均线的滞后性。单纯的K线，或者K线组合，无法判断所处位置是震荡还是趋势。均线，建立于K线，但是超越于K线的技术。均线的自身特性，单一的均线无法完善的表达出来。短-中-长 组合构成的均线，足以把均线的特性完全的表达出来。使用均线交易，绝不是抄底摸顶之类的交易行为，其本质是：顺从于均线的一致性而进行的交易。常说的：追随趋势，那只是均线在单边行情中的一致性的使用。这种情形只是使用了均线的单一环境而已。均线适用于：震荡与趋势（单边）而不是仅仅的适用于单边。行情一致性，均线的根本命门。震荡中，均线组（短-中-长），行为特征一致趋势中，均线组（短-中-长），行为特征一致并且这种一致性，是持续的。交易之门就在这里打开。震荡转入趋势时，明显的可以看到，行为的一致性发生变化。如果你以震荡的思维来面对趋势最初成立的时刻，只需要将当前行为表现出来的一致性与最近那段行情均线行为的一致性做对比，不需要等待趋势行情走起来很远了你才会警觉。道氏理论，若要行之有效，掌握的关键在于均线一致性特征的转变上。只有这样你才能将其运用于真实的交易之中。如果人是没有感情的生物，能进入交易之门的会有很多。道氏理论的核心在于：持续性（行情不会是昙花一现就结束的。）波浪理论，为人诟病的在于：那些教条的死框框的模式。其实放弃那些教条的死框框的东西后，对于道氏理论的诠释最好的，就是波浪理论。道氏理论，真切使用的就是，均线八法。但是均线八法的缺陷，在于未能上升到道氏理论总结出来的：行为一致性的层面。 道氏理论：持续性+行为一致性去掉死框框之后的波浪理论：总结和完善了道氏理论的一致性，但是对于持续性，波浪理论试图量化而走入歧途。均线八法：缺少了对于一致性的本质描述，但是指明了价格波动的行为特征。均线八法只是两条均线的交叉，这种情形对于一致性的描述，会产生巨大的分歧，而走上歧途。这三样东西，都是经历了时间的检验包括历史上各位交易大师的检验。实际应用时，均线八法就是落实之处。去掉死框框的波浪理论，是均线八法的升华之处。实战经验充足之后，最终回到一切交易技术的鼻祖：道氏理论的层面上。这就是从复杂到简单的过程。从简单到复杂，是新手变老手的过程。从复杂到简单，是老手变成职业选手的过程。道氏理论，属于形而上学，属于抽象归纳出来的哲学层面的东西。从理性的高度上讲，那就是最终的市场行为的总结。无论你使用什么技术分析，都无法逃离道氏理论范围。波浪，是对其进一步的量化，很不幸的，波浪理论就这么走进了死胡同。均线八法，虽然没有进入波浪的那些试图量化的死胡同，以比较粗糙的方式，进行了落实。造成对持续性与一致性描述的缺失。均线八法是伟大的，开启了一个交易时代的进步。抽象的归纳总结，逐渐的变成了可以具体使用的方法。均线八法的粗糙不是他的错，细化的过程，需要交易者自己去完成。框架已经完成，细节部分需要你自己去填充。这样之后，一切就变得有血有肉，变得充实起来，但其核心依然是道氏理论。这类似于人的精神层面升华到一定境界的过程。从均线八法-到-去掉死框框的波浪-再到-道氏理论，这就是升华之路。从道氏理论-到-去掉死框框的波浪-再到-均线八法，这是脚踏实地的修行之路。均线的一致性，足够让你分辨市场是在趋势的持续之中，还是趋势结束而转入震荡。当均线在趋势中的一致性被破坏，那就不可避免的进入震荡行情之中。在道氏理论+去掉死框框的波浪理论所构成的知识环境下，均线八法才能具备足够的生命力。因为只有这样，才能对均线的一致性，建立完善的理解。均线系统（短中长）在震荡行情中，有他的一致性。在趋势行情也有他的一致性。对均线一致性特征的把握，就是最终的关键了。只要不心怀贪婪与恐惧，正常人都能在半年内找到这种一致性的行为模式。但是，大多数人被贪婪与恐惧所蒙蔽了，智力到零点。威廉姆斯的混沌交易，使用波浪进行区分。波浪是具体化的道氏理论。威廉姆斯进行的是微分化，细分化的交易。更适合于日内。如果站在均线系统的一致性来说，威廉姆斯的方式太过疲累，并且效果未必很好，因为掌握起来的难度更大。做事，越细分，遇到的问题就越多，掌握起来的难度就越大。均线系统本来就是粗枝大叶型的系统。即便是在震荡行情中，也可以使用，只是利润不会太高，但是不至于出现巨大亏损。道氏理论框架下的：波浪与均线八法。实现的是稳定盈利的环境，而不是快速暴力的环境。事实上。对于这种技术，仓位加大之后的效果也是非常惊人的。在未能真正熟悉和掌握这种技术之前。扩大仓位是最危险的。因为在均线由震荡中的一致性，进入趋势中的一致性时。道氏理论框架下的交易体系，给出了足够大的容错机制。这是掌握道氏理论之后，最大的效果。还记得哥曾经在火线裸奔一个月，做GBPUSD一个月盈利五倍多的事么？当时的浮亏持仓，并不是因为哥死扛，因为那是系统自身就带有的容错机制。这种容错机制，在趋势转震荡，或者震荡转趋势时，是根本的武器。在均线环境允许下时，那就使用容错机制。如果掌握了均线的使用技巧，那么道氏理论所能产生的容错效果，能避免你在震荡与趋势的转换时产生的无所谓的频繁交易。更能在均线发生趋势中的一致性时，给出足够的加仓机会。无论是均线的震荡中的一致性，还是趋势中的一致性，都是会持续的，当发生震荡与趋势转换时，容错机制就是一切的关键了。容错机制本身就是因为均线的滞后性造成的。正是因为这种滞后性，反而把不好的交易，能找到利于你的机会。减少损失或者微利。均线的一致性特征实际上真的非常好找的。这东西无法教会任何人。因为即便在均线的一致性的进行之中，每个人因为贪婪与恐惧而质疑当前所在的均线一致性。均线的一致性特征，是客观的。正如我们无法客观认识事物那样。交易者若非长期的和自己内心的贪婪与恐惧作战，很难客观的看待均线自身所在的一致性。在情绪的干扰之下，世界万物都因你的情绪变色。比如一个兴致很高的人，看到秋天落叶。兴致盎然，枫叶如花。但是一个沮丧的人，看到秋日落叶，内心倍感凄凉。同是一个客观的事物，在不同的心情的人那里，就完全变了。均线的一致性，就算是在趋势行情中，一样会让仓位出现浮亏。只要均线的一致性，并未出现震荡中的（一致性）表现，就说明趋势尚未结束。万一遇到，你开仓的位置，恰好是趋势中的均线一致性转变为震荡中的一致性时，均线的滞后性就给出了足够大的容错机制了。降低亏损或者微利出局。都是可以实现的。一种行为（比如趋势）转变成另外一种行为（比如震荡），在均线体系上是需要相当长的时间的。这就是所谓的均线的滞后特征。恰恰是因为均线的滞后特性，造成了行为转变时的容错机制。用哥的话来说，这里就是真正的实战精华了。掌握了均线的一致性，只是比较初级的掌握了均线技术。真正能把均线系统用到基本的完善，对于均线系统自身所带的容错机制。也就是对均线的滞后特性的灵活使用，才属于高级的用法。 均线的收敛发散，那是非常非常低级的一致性特征。与道氏理论，与去掉死框框的波浪理论完全不相干。实战使用的均线技术，最低的档次都是与去掉死框框的波浪理论相关的。前面已经说过，均线的一致性。在均线八法那里是粗糙的。为什么说是粗糙呢？均线八法的两根均线的交叉行为，构成对道氏理论的直观性的表达。这只是直观性的表达，对于实际的应用相差较远。但是提供了基本的框架，可以进行填充框架中空洞的地方。威廉姆斯的混沌交易，实际上是均线八法+波浪理论的结合MACD 5.34.5。这是EMA5 与 EMA34 构建的双均线体系。威廉姆斯把波浪的知识引人了由EMA5与EMA34构建的双均线体系中，这是均线系统，与波浪系统的全面性的结合。本质就是均线一致性在趋势行情中的使用。这种均线+波浪，在震荡时的使用，威廉姆斯并未进一步的说明。（二）市场唯一打不败的技术外汇市场是全球最复杂的。无论什么系统都能被击溃。市场唯一打不败的就是本身。对市场本身描述的系统，就是镜像。能成为市场本身的镜像系统，只有道氏理论衍生出来的波浪理论。 波浪理论本质就是道氏的规范化表达。但是波浪理论走入了歧路，主观太严重，失去道氏原有的客观性。 去掉波浪理论的主观部分，你就可以看到一个原始道氏升华系统。 那就是市场本身的镜像系统。波浪理论特别侧重于他的 5-3-5结构，但是也提到了延伸。市场本身是延伸结构，这就是基于道的波浪技术。它在最初定位上就指明市场延伸特性。这是基于道氏理论进行的矫正。市场是自然的，不会追寻主观定义5-3-5的结构。波浪理论中最为主观的地方是运用黄金分割。黄金分割是一种数学现象，但市场纯粹是以消息面，心理面，资金面而共同形成，市场往往是非理性的。道氏理论是自从人类历史上出现了第一个交易所到今400多年中对市场本身结构讲解最好的。这是人类 400 年来对市场本身最好的认识。虽然日本的 K线技术，比人类的第一个交易所出现时间更早。日本的 K线技术是基于市场的局部进行应用。并不建立在市场本身的理解上。 道氏理论，属于“道”的范畴。 日本 K线技术，属于 “术”的范畴。日本的技术倾向于实战，类似武士刀，以杀伤力为主。西方的道氏理论，以市场本身的结构特征为主，洞察所谓的市场镜像系统，而不是去创造市场的行情。 当你有能力创造市场的时候，你就是市场本身。（比如股票的坐庄。你就是市场本身。）这时候你就不是市场的镜像系统。 当你没有能力左右市场的时候，唯一的安全机会自是来自你的：市场镜像系统。除此之外，再无安全之地。量化是错误的，那是试图以主观去规范市场。这种主观思想，是交易的大敌。市场本身是客观的，不是主观的。道氏理论虽然比较抽象，应用性差，但是由道氏理论发展起来的波浪理论，去掉波浪理论中的主观东西，就可以完全看得清了。波浪最大的缺陷，前文说过，试图以5-3-5的结构与黄金分割，进行主观的量化市场行为。这样做就扭曲了市场