国际金融计算题.doc

1、设USD1=RMB6.3340/6.3380, USD1=JPY79.60/80.00（1）要求套算日元对人民币的汇率。（2）我国某企业出口创汇1000万日元，根据上述汇率，该企业通过银行结汇可获得多少人民币资金？2.、已知： USDAUD1.816580 USDHKD7.745060 请问：某公司以港币买进澳元支付货款，AUDHKD的 汇价是多少?3、设即期US$1=DM1.7310/20，3个月230/240；即期1=US$1.4880/90，3个月150/140。 （1）US$/DM和/US$的3个月远期汇率分别是多少？ （2）试套算即期/DM的汇率。4、已知: GBPUSD1.582534 AUDUSD0.731015 求: GBPAUD ?5、已知: GBPUSD1.582534 USDJPY120.6171 求: GBPJPY?6、2010年10月30日，某出口公司持有一张12月30日为到期日，金额为1万美元的远期汇票到银行要求贴现，贴现率为6%，即期汇率为：USD1CNY8.2127/8.2374求贴现价格为。7、某年4月25日，日本A公司收到一笔出口货款金额为55万美元的国外汇款，要求其开户银行兑换成日元存入其日元存款账户，若当日汇率为：USD/JPY=120.12/68。请问：A公司存款账户增加了多少金额？8、某年8月24日，李先生和太太及儿子一家三口准备去美国旅游，需用人民币兑换2500美元现钞，当日外汇牌价为：USD100=CNY626.47/628.93；8月28日李先生一家旅游回来后，还剩1500美元，向外汇指定银行兑换成人民币，当日外汇牌价为：USD100=CNY624.11/626.68请计算：（1）李先生一家出境前兑换美元需支付的人民币金额；（2）李先生一家旅游回来后，用1500美元兑换的人民币金额。9、客户A某月某日即期外汇交易的情况如下(都是欧元对美元的交易): (1)买入EUR2000000,汇率为EUR/USD=1.0892; (2)卖出EUR2000000,汇率为EUR/USD=1.0898; (3)买入EUR3000000,汇率为EUR/USD=1.0887; (4)买入EUR1000000,汇率为EUR/USD=1.0886; (5)买入EUR1000000,汇率为EUR/USD=1.0885; (6)卖出EUR3000000,汇率为EUR/USD=1.0890; (7)卖出EUR1000000,汇率为EUR/USD=1.0889; (8)买入EUR1000000,汇率为EUR/USD=1.0888; 收盘汇率为: EUR/USD=1.0887/89请问:(1)客户A在收盘时的实际头寸是多少? (2)头寸的盈亏情况如何?（8分）10、即期外汇市场问题：某客户做了以下几笔美元对日元的业务: (1)买入美元1000000, 汇率为145.10 (2)买入美元2000000, 汇率为145.20 (3)卖出美元2000000, 汇率为144.80 (4)卖出美元1000000, 汇率为144.90 (5)卖出美元1000000, 汇率为145.10 (6)买入美元2000000, 汇率为145.00 (7)买入美元1000000, 汇率为144.80 (8)买入美元1000000, 汇率为144.90 (9)卖出美元1000000, 汇率为145.00收盘汇率为:USD/JPY=145.20/30,请问: (1)该客户在收盘时的实际头寸是多少? (2)盈亏情况如何?11、已知：巴黎外汇市场 某日 USD / 即期 1.05301.0560 1个月 7030 2个月 120 80 3个月 160 110 6个月 100 10 9个月 100 10 12个月 20 180请分别求：3个月及12个月的远期汇率。12、已知：伦敦外汇市场 某日 / USD 即期 1.69751.6985